43
apakah berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan uji Kolmogorv-Smirnov K-S dapat dilihat dari:
1. Nilai sig atau signifikan 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal 2. Nilai sig atau signifikan 0,05 maka distribusi data adalah normal.
3.9.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikoliniearitas bertujuan untuk apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk melihat apakah ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari
Tolerance Value atau Variance Inflation Factor VIF. Nilai batasan atau cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinieritas adalah
nilai Tolerance 0,10 atau VIF 5. Dasar pengambilan keputusan ada tidak adanya multikolinearitas dapat
dilakukan dengan melihat tolerance value atau nilai Variance Inflation Factor VIF yaitu dengan batasan Tolerance Value adalah 0,1 dan batas VIF adalah 5
dengan membandingkan Situmorang dkk, 2008:101: 1. Jika Tolerance value 0,1 atau VIF 5 maka diduga ada persoalan terjadi
multikolinearitas, artinya model regresi tersebut tidak baik. 2. Jika Tolerance value 0,1 atau VIF 5 maka tidak terjadi multikolinieritas,
artinya model regresi tersebut baik.
Universitas Sumatera Utara
44
3.9.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama di antara anggota grup tersebut. Jika varians sama,
dan ini yang seharusnya terjadi maka dikatakan ada homoskedastisitas. Sedangkan jika varians tidak sama dikatakan terjadi heteroskedastisitas Situmorang dkk,
2008:63. Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 2 dua pendekatan yaitu:
1. Pendekatan grafik Dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:S
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas.
b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Pendekatan statistik Yaitu dengan melakukan uji Glejser. Pengujian ini dilakukan dengan men-
transform data Understandardized Residual menjadi nilai absut Situmorang dkk, 2008:71. Dari hasil output akan diketahui berapa besar nilai
signifikansinya. Apabila nilai sig. 5 disimpulkan model regresi tidak mengarah adanya heteroskedastisitas.
3.9.4 Uji Autokorelasi
