Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa variabel-variabel bebas CAR, NPF, FDR, BOPO, PPAP, Suku Bunga, Inflasi mempunyai nilai tolerance
0,10 dan nilai VIF 10. Dapat disimpulkan bahwa variabel dalam model regresi bebas multikolinearitas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu penelitian ke-penelitian
yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskesdastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Tabel 4.3 Uji Glejser
No. Variabel
Sig. Keterangan
1 CAR
0,907 Homoskedastisitas
2 FDR
0,700 Homoskedastisitas
3 NPF
0,924 Homoskedastisitas
4 BOPO
0,100 Homoskedastisitas
5 PPAP
0,833 Homoskedastisitas
6 SB
0,773 Homoskedastisitas
7 INFLASI
0,224 Homoskedastisitas
Sumber : Lampiran 13 Keterangan :
ROA : Return On Assets
CAR : Capital Adequacy Ratio
NPF : Non Performing to Financing
BOPO : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
FDR : Financing to Deposits Ratio
PPAP : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
SB : Suku Bunga
Berdasarkan Tabel 4.3, menunjukkan bahwa nilai signifikansi semua variabel bebas melebihi 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini
tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
Gambar 4.2 Hasil Scatterplots Sumber : Lampiran 13
Pada gambar 4.2 hasil yang sama juga diperlihatkan pada grafik scatterplots. Hasil scatterplots juga terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak
di atas dan dibawah angka 0, serta tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat indikasi
gejala heteroskedastisitas. d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1. Untuk mengetahui apakah asumsi autokorelasi terpenuhi, model regresi dapat diuji dengan uji Durbin-Watson
DW. Nilai DW menunjukkan sebesar 1,6769 pada lampiran 24 dengan jumlah observasi n 40 dan variabel bebas 7. Ketentuan dari uji Durbin Watson agar
terhindar dari autokorelasi adalah d
u
DW 4-d
u
. Nilai tabel yang diperoleh untuk jumlah n dan k = 8 adalah d
u
= 1,5672. Angka tersebut lebih kecil dari
nilai 1,6769. Dapat disimpulkan bahwa asumsi autokorelasi terpenuhi, karena nilai DW diantara nilai d
u
dan 4-d
u
1,5572 1,6769 2,3231.
4.3 Analisis Regresi Berganda
