4. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisistas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.
Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas dan tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dasar analisis yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya
heteroskedastisitas dengan melihat grafik scotterplot, yaitu sebagai berikut Ghozali, 2011:139:
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka
mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atau dan
dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
3.5.3. Analisis Regresi Linier Berganda
Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Adapun model dasar dari regresi
linier berganda dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Y = a + b
1
x
1
+ b
2
x
2
+ b
3
x
3
+ e Diketahui :
Y = Return On Assets ROA
a = Intercept Konstanta
b
1
, b
2,
b
3
= Koefisien regresi
X
1
= Capital Adequacy Ratio CAR X
2
= Loan to Deposit Ratio LDR X
3
= Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional e
= Variabel Residual
3.5.4. Pengujian Hipotesis
1. Pengujian hipotesis secara parsial Uji t
Uji t digunakan untuk melihat signifikansi antara koefisiensi regresi secara individual, yaitu untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen secara parsial. Uji statistik t menurut Ghozali 2011:98-99, pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara
individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :
1. Membandingkan hasil besarnya peluang melakukan kesalahan tingkat
signifikansi yang muncul, dengan tingkat peluang munculnya kejadian probabilitas yang ditentukan sebesar 5 atau 0,05 pada output, untuk
mengambil keputusan menolak atau menerima hipotesis nol Ho : a. Apabila signifikansi 0,05 maka keputusannya adalah menerima Ho
dan menolak Ha. b. Apabila signifikansi 0,05 maka keputusannya adalah menolak Ho dan
menerima Ha. Berdasarkan penelitian yang direncanakan, maka hipotesis statistik
penelitiannya adalah sebagai berikut : Ha
= Terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
Ho = Tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, atau
Ha = β ≠ 0
Ho = β = 0
2. Pengujian hipotesis secara simultan Uji F
Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara keseluruhanbersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F menurut Ghozali
2011:98, pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel dependenterikat. Pengujian ini diterima apabila nilai dari Sig. F statistik 0,05 Ghozali, 2011:98.
3.5.5. Koefisien Determinasi Uji R
2
Uji R
2
dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut mampu untuk menjelaskan
variasi total variabel dependen. Koefisien Determinasi Uji R
2
menurut Ghozali 2011:97, pada intinya mengukur mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisiensi determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel
dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang crossection
Kategori