Jenis dan Sumber Data

= Price Earning Ratio PER = Koefisien regresi untuk Price Book Value PBV = Price Book Value PBV = Koefisien regresi untuk Debt to Equity Ratio DER = Debt to Equity Ratio DER = Error 1. Pengujian Asumsi Regresi Linier Berganda. Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda maka terpenuhinya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang perlu dipenuhi adalah: a Uji normalitas Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal Priyatno, 2012. Untuk mengujinya akan digunakan alat uji normalitas, yaitu dengan melihat Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Dasar pengambilan keputusan Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual: a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. b. Jika data menyebar jauh dan garis diagonal tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas Santoso, 2000 dalam Pribawanti 2007. b Uji Multikolineritas Multikolineritas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas korelasinya 1 atau mendekati 1. Metode pengujian multikorelasi ialah menggunakan uji Varience Inflation Factor VIF Priyatno, 2012. Jika VIF lebih besar dari 10, maka antar variabel bebas terjadi persoalan multikolinearitas Gujarati, 1993 dalam Pribawanti 2007. c Uji Autokorelasi Autokorelasi yaitu terjadinya korelasi hubungan diantara anggota-anggota sampel pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di setiap model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t pada periode sebelumnya t-1. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian autokorelasi ialah menggunakan uji durbin-waston DW test.