Pengaruh likuiditas, kualitas aktiva, sensitivitas pasar, efisiensi, dan profitabilitas terhadap capital Adequacy ratio pada bank umum swasta Nasional devisa - Perbanas Institutional Repository

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL

  ADEQUACY RATIO PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

  Program Studi Manajemen Oleh :

ADITIYA PANGESTU 2014210345 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2018

  

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR,

EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL

ADEQUACY RATIO PADA BANK UMUM SWASTA

NASIONAL DEVISA

  

Diajukan oleh :

ADITIYA PANGESTU

NIM : 2014210345

  

Skripsi ini telah dibimbing

dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing, Tanggal :

  ( Drs. Ec. Herizon, M.Si )

  

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR,

EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL

ADEQUACY RATIO PADA BANK UMUM SWASTA

NASIONAL DEVISA

  

Disusun oleh

ADITIYA PANGESTU

NIM : 2014210345

  

Dipertahankan di depan Tim Penguji

dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

pada tanggal

Tim Penguji

  Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. ............................ Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si. . ........................... Anggota : Anggraeni, SE., M.Si. ............................

  

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aditiya Pangestu Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 03 Januari 1996 N.I.M : 2014210345 Jurusan : Manajemen Program Pendidikan : Sarjana Konsentrasi : Manajemen Perbankan Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas terhadap Capital

  Adequacy Ratio pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.

  

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing Tanggal : 28 Februari 2018 Tanggal : 28 Februari 2018 (Dr. Muazaroh, S.E., M.T.) (Drs. Ec. Herizon, M.Si.)

  

MOTTO

“ WORK HARD, PLAY HARD! ”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan untuk semua pihak

yang mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi dan semoga bisa

memberikan manfaat kepada semua pihak.

  1. Ucapan syukur kepada Alloh SWT atas segala kelimpahan rahmat dan karunia- Nya, Maha besar Alloh yang selalu memberikan kekuatan dan ketabahan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan mendapatkan hasil yang diinginkan.

  2. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, yang selalu mendukung dan selalu mendoakan anaknya agar diberikan kemudahan dalam segala urusannya.

  3. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya Bapak Drs. Herizon M.Si atas bimbingannya selama ini dan nasehat-nasehat bapak untuk kesempurnaan penelitian saya.

  4. Terima kasih kepada dosen wali saya Bapak Dr. Drs. Ec.

  Abdul Mongid, M.A.

  5. Terima kasih kepada rekan seperjuangan saya, Novi Ratna Sari yang telah membantu saya dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi.

  6. Terima kasih kepada teman-teman saya khususnya anggota Family 100, Novi, Titis Adesti, dan Yucea yang telah seperti keluarga sendiri.

KATA PENGANTAR

  Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang

berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, dan

Profitabilitas terhadap Capital Adequacy Ratio pada Bank Umum Swasta Nasional

Devisa”.

  Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat

penyelesaian program pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen. Penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

terselesaikannya skripsi ini yaitu kepada :

  1. Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si selaku dosen pembimbing yag telah membimbing dan memberikan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

  2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T selaku ketua program studi manajemen di STIE Perbanas Surabaya.

  3. Bapak Dr. Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A selaku dosen wali saya di STIE Perbanas Surabaya.

  4. Segenap dosen dan karyawan STIE Perbanas Surabaya.

  Penulis berharap semoga bagi semua pihak yang telah membantu dalam

penyelesaian skripsi ini diberikan limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang

Maha Esa dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

  Surabaya, Januari 2018 Penulis

  

DAFTAR ISI

  BAB III METODE PENELITIAN

  5.3 Saran ................................................................................................ 131

  5.2 Keterbatasan Penelitian .................................................................... 130

  5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 127

  BAB V PENUTUP

  4.2 Analisis Data .................................................................................... 71

  4.1 Gambaran Subyek Penelitian ........................................................... 61

  3.7 Teknik Analisis Data ........................................................................ 53 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISI DATA.........

  3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ............................................... 51

  3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ......................... 51

  3.4 Definisi Operasional dan Pengukur Variabel ................................... 48

  3.3 Identifikasi Variabel ......................................................................... 48

  3.2 Batasan Penelitian ............................................................................ 47

  3.1 Rancangan Penelitian ....................................................................... 47

  2.4 Hipotesis Penelitian .......................................................................... 45

  Halaman

  2.3 Kerangka Pemikiran ......................................................................... 45

  2.2 Landasan Teori................................................................................. 23

  2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 14

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA

  1.5 Sistematika Penulisan Skripsi .......................................................... 12

  1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................... 12

  1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................. 11

  9

  1 1.2 Perumusan Masalah .........................................................................

  BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................................

  

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI......................................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI....................................................................... iv

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN.............................................................. v

KATA PENGANTAR.................................................................................................. vi

DAFTAR ISI ................................................................................................................ vii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................ viii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... ix

DAFTAR LAMPIRAN................................................................................................. x

ABSTRACT..................................................................................................................... xi

  ii

  

HALAMAN JUDUL .................................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ...............................................................

  DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

  

DAFTAR TABEL

Halaman

  77

  25

  52

  53

  62

  64

  66

  69

  70

  73

  74

  78

  II Tahun 2017 Sampel Penelitian Bank Umum Swasta Nasional Devisa Triwulan II Tahun 2017 Kinerja Keuangan Bank Multiarta Sentosa Triwulan II Tahun 2017 Kinerja Keuangan Bank Nationalnobu Triwulan II Tahun 2017 Kinerja Keuangan Bank QNB Indonesia Triwulan II Tahun 2017 Kinerja Keuangan Bank Sinarmas Triwulan II Tahun 2017 Kinerja Keuangan Bank Keb Hana Indonesia Triwulan II Tahun 2017 Posisi LDR Pada Bank Sampel Penelitian Triwulan I Tahun 2012- Triwulan II Tahun 2017 Posisi LAR Pada Bank Sampel Penelitian Triwulan I Tahun 2012- Triwulan II Tahun 2017 Posisi NPL Pada Bank Sampel Penelitian Triwulan I Tahun 2012- Triwulan II Tahun 2017 Posisi APB Pada Bank Sampel Penelitian Triwulan I Tahun 2012- Triwulan II Tahun 2017 Posisi IRR Pada Bank Sampel Penelitian Triwulan I Tahun 2012- Triwulan II Tahun 2017 Posisi PDN Pada Bank Sampel Penelitian Triwulan I Tahun 2012- Triwulan II Tahun 2017 Posisi BOPO Pada Bank Sampel Penelitian Triwulan I Tahun 2012- Triwulan II Tahun 2017 Posisi FBIR Pada Bank Sampel Penelitian Triwulan I Tahun 2012- Triwulan II Tahun 2017 Posisi ROA Pada Bank Sampel Penelitian Triwulan I Tahun 2012- Triwulan II Tahun 2017 Posisi ROE Pada Bank Sampel Penelitian Triwulan I Tahun 2012- Triwulan II Tahun 2017 Posisi NIM Pada Bank Sampel Penelitian Triwulan I Tahun 2012- Triwulan II Tahun 2017 Posisi CAR Pada Bank Sampel Penelitian Triwulan I Tahun 2012- Triwulan II Tahun 2017 Hasil Perhitungan Analisis Regresi Hasil Perhitungan Uji F Hasil Uji Parsial (Uji t) Kesesuaian Hasil Penelitian dengan Teori

  80

  81

  83

  84

  86

  88

  89

  91

  92

  96

  3

  Posisi Capital Adequacy Ratio Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Per Tahun 2012-2017 Perbedaan dan Persamaan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang Populasi Penelitian Bank Umum Swasta Nasional Devisa Triwulan

Tabel 1.1 :Tabel 4.8 :Tabel 2.1 :Tabel 3.1 :Tabel 3.2 :Tabel 4.1 :Tabel 4.2 :Tabel 4.3 :Tabel 4.4 :Tabel 4.5 :Tabel 4.6 :Tabel 4.7 :Tabel 4.9 :Tabel 4.21 :Tabel 4.10 :Tabel 4.11 :Tabel 4.12 :Tabel 4.13 :Tabel 4.14 :Tabel 4.15 :Tabel 4.16 :Tabel 4.17 :Tabel 4.18 :Tabel 4.19 :Tabel 4.20 :

  99 107

  

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.8 :

  59

  58

  57

  55

  45

  Kerangka Pemikiran Daerah Penerimaan atau Penolakan Uji F Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Sisi Kanan Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Sisi Kiri Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Dua Sisi Daerah Penerimaan atau Penolakan H Hasil Uji F Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t LDR (X1) Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t LAR (X2) Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t NPL (X3) Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t APB (X4) Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t IRR (X5) Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t PDN (X6) Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t BOPO (X7) Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t FBIR (X8) Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t ROA (X9) Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t ROE (X10) Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t NIM (X11)

Gambar 4.12 :Gambar 4.11 :Gambar 4.10 :Gambar 4.9 :Gambar 4.7 :Gambar 2.1 :Gambar 4.6 :Gambar 4.5 :Gambar 4.4 :Gambar 4.3 :Gambar 4.2 :Gambar 4.1 :Gambar 3.4 :Gambar 3.3 :Gambar 3.2 :Gambar 3.1 :

  97 100 100 101 101 102 103 103 104 105 105 106