ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA PADA BANK UMUM DI KABUPATEN GRESIK

  ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA PADA BANK UMUM DI KABUPATEN GRESIK

  SKRIPSI

  Oleh :

  HERI KURNIAWAN 0911010035/FE/IE

  Kepada

  FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ”VETERAN” J AWA TIMUR 2013

  SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHIMPUNAN

  DANA PIHAK KETIGA PADA BANK UMUM DI KABUPATEN GRESIK Diajukan oleh :

  HERI KURNIAWAN 0911010035/FE/IE

  Telah dipertahankan dihadapan Dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

  J ur usan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Univer sitas Pembangunan Nasional “Veteran” J awa Timur

  Pada Tanggal 27 September 2013 Pembimbing Utama

  Tim Penguji Ketua

  Pr of. Dr. Syamsul Huda,SE,MT Pr of. Dr. Syamsul Huda,SE,MT NIP. 195908281990031001 NIP. 195908281990031001

  Sekr etaris Dr s. Ec. Ar ief Bachtiar ,MSI

  NIP. 196101041993031001 Anggota

  Dr. Sri Muljaningsih,SE,MP NIP. 195706031989032001

  Mengetahui Dekan Fakultas Ekonomi

  Univer sitas Pembangunan Nasional “”Veteran” J awa Timur Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM

  NIP. 196309241989031001

KATA PENGANTAR

  Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayah yang telah dilimpahkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban mahasiswa untuk memenuhi tugas dan syarat akhir akademis di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Ekonomi Pembangunan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “ Analisis Faktor-Faktor yang Menghimpun Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum di Kabupaten Gresik ”.

  Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada. Berkat bantuan dan bimbingan yang diterima dari Prof. Dr. Syamsul Huda, SE, MT selaku Dosen Pembimbing Utama, peneliti sangat berterima kasih karena Beliau dengan sabar telah mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada : 1.

  Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah memberikan bantuan berupa sarana fasilitas dan perijinan guna pelaksanaan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.

  3. Ibu Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.

  4. Bapak/ibu dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuannya selama masa perkuliahan dan pelayanan akademik bagi peneliti.

  5. Bapak dan ibuku tercinta yang telah senantiasa mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan buatku.

  6. Alm Kakekku, orang yang sangat aku banggakan (I really miss You).

  7. Kakak-kakakku Ari, Liga, Endik, Lia serta saudara-saudaraku yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan membantuku.

  8. Keponakanku Nayla dan Ridho yang selalu membuatku semangat untuk lulus.

  9. Sahabatku semua angkatan 2009 Jurusan Ekonomi Pembangunan serta sahabat-sahabatku semua yang tak mungkin saya sebutkan disini.

  10. Serta dia yang terkasih, terima kasih atas motivasinya.

  11. Almamaterku yang sangat aku banggakan.

  Semoga Allah SWT berkenan dan memberikan balasan, limpahan rahmat, serta karunia-Nya, atas segala amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan.

  Akhir kata, besar harapan bagi peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu sumber informasi dan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan. Amin.

  Penulis

  DAFTAR ISI

  Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................... iii DAFTAR TABEL ....................................................................................... vi DAFRAT GAMBAR ................................................................................... vii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... viii ABSTRAKSI ............................................................................................... ix

  BAB I PENDAHULUAN

  1.1

  1 Latar Belakang .......................................................................................

  1.2

  3 Perumusan Masalah ................................................................................

  1.3

  4 Tujuan Penelitian ....................................................................................

  1.4

  4 Manfaat Penelitian .................................................................................

  BAB II TINJ AUAN PUSTAKA

  2.1

  5 Hasil Penelitian Terdahulu .....................................................................

  2.2 Landasan Teori ......................................................................................

  6 2.2.1 Bank .............................................................................................

  6 2.2.2 Pengertian Inflasi ..........................................................................

  12 2.2.3 Tingkat Suku Bunga .....................................................................

  17 2.2.4 Pendapatan Perkapita ...................................................................

  23 2.2.5 Pendapatan Asli Daerah ...............................................................

  24

  2.3 Kerangka Pikir ........................................................................................ 27 2.4 Hipotesis . ...............................................................................................

  29

  BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .......................................

  30 3.2 Jenis dan Sumber Data ...........................................................................

  31 3.3 Populasi dan Sampel ..............................................................................

  32 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....................................................................

  32 3.5 Teknik Analisis Data ..............................................................................

  32 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian ....................................................................

  41 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian . .....................................................................

  43 4.2.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga ................................................

  44 4.2.2 Perkembangan Tingkat Inflasi .......................................................

  45 4.2.3 Perkembangan Tingka Suku Bunga ..............................................

  46 4.2.4 Perkembangan Pendapatan Perkapita ............................................

  46 4.2.5 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah ........................................

  47 4.3 Hasil Analisis Asumsi Regresi Klasik (BLUE) ........................................

  48 4.3.1 Analisis dan Pengujian Hipotesis ..................................................

  53 4.3.2 Uji Hipotesis Secara Simultan ......................................................

  54 4.3.3 Uji Hipotesis Secara Parsial .........................................................

  56 4.4 Pembahasan ...........................................................................................

  62 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan .............................................................................................

  65

  5.2 Saran .......................................................................................................

  67 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

  DAFTAR TABEL TABEL 1 Autokorelasi Durbin-Watson .................................................

  36 TABEL 2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Tahun 2002-2011 ............

  44 TABEL 3 Perkembangan Tingkat Inflasi Tahun 2002-2011 ...................

  45 TABEL 4 Perkembangan Tingkat Suku Bunga Tahun 2002-2011 ..........

  46 TABEL 5 Perkembangan Pendapatan Perkapita Tahun 2002-2011 ........ 46 TABEL 6 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2002-2011 ....

  46 TABEL 7 Tes Multikolinier ...................................................................

  51 TABEL 8 Tes Heterokedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman Korelasi 52 TABEL 9 Analisis Varian (ANOVA) ....................................................

  54 TABEL 10 Hasil Analisis Variabel Tingkat Inflasi (X

  1 ), Tingkat Suku Bunga

  (X

  2 ), Pendapatan Perkapita (X 3 ) dan Pendapatan Asli Daerah (X 4 ) terhadap Dana Pihak Ketiga ...................................................

  56

  DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Demand Pull Inflation ..................................................................

  14 Gambar 2 Cosh Plush Inflation ...................................................................

  15 Gambar 3 Tingkat Suku Bunga ....................................................................

  19 Gambar 4 Kurva Hasil .................................................................................

  21 Gambar 5 Kerangka Pikir .............................................................................

  28 Gambar 6 Distribusi Penolakan / Penerimaan Hipotesis Secara Simultan .....

  37 Gambar 7 Distribusi Penolakan / Penerimaan Hipotesis Secara Parsial .........

  39 Gambar 8 Kurva Statistik Durbin Watson ....................................................

  50 Gambar 9 Distribusi Kriteria Penerimaan/Penolakan Hipotesis secara Simultan atau Keseluruhan .........................................................................................

  55 Gambar 10 Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Faktor Tingkat Inflasi (X 1 ) terhadap Dana Pihak Ketiga (Y) ...........................................................

  57 Gambar 11 Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Faktor Tingkat Suku Bunga (X 2 ) terhadap Dana Pihak Ketiga (Y) ................................................

  59 Gambar 12 Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Faktor Pendapatan Perkapita (X ) terhadap Dana Pihak Ketiga (Y) ............................................

  60

  3 Gambar 13 Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Faktor Pendapatan Asli

  Daerah (X 4 ) terhadap Dana Pihak Ketiga (Y) ...............................................

  61

DAFTAR LAMPIRAN

  Lampiran 1 Data variabel dependen dan independen Lampiran 2 Regression Lampiran 3 Regression Lampiran 4 Regression Lampiran 5 Tabel Durbin-Watson Lampiran 6 Tabel Pengujian Nilai F Lampiran 7 Tabel Pengujian Nilai T

  ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA PADA BANK UMUM DI KABUPATEN GRESIK ABSTRAKSI

  Sektor perbankan merupakan sektor yang pokok dalam perekonomian suatu negara dimana fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dana pihak ketiga (simpanan) merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

  Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan dari tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pendapatan perkapita, dan pendapatan asli daerah terhadap penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank Umum di Gresik periode 2002 – 2011. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kuantitatif perhitungan, berdasarkan teori-teori yang sudah ada.Analisis regresi linier berganda merupakan suatu metode yang digunakan dalam menganalisis hubungan

yang mempunyai pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas.

  Dengan melihat hasil perhitungan metode regresi linier berganda peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa selama hasil pengujjian hipotesis menyatakan bahwa tingkat Inflasi (X1), Tingkat Suku Bunga (X2), Pendapatan Perkapita (X3), dan Pendapatan Asli Daerah (X4) mempunyai pengaruh secara simultan dan singnifikan positif terhadap dana pihak ketiga pada Bank Umum di Gresik (Y) terbukti kebenarannya karena keempat variabel tersebut mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pendapatan perkapita, dan pendapatan asli daerah diperoleh hasil uji t yang menjelaskan bahwa variabel pendapatan perkapita secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank Umum di Gresik, sedangkan tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan pendapatan asli daerah secara parsial mempunyai pengaruh negatif terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Adapun variabel yang dominan adalah pendapatan perkapita.

  Ka ta kunci : Inflasi, Suku Bunga, Pendapatan Perkapita, PAD, Dana Pihak Ketiga (DPK) ix

  BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu- membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai financial intermediary atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

  Peran lembaga keuangan dalam hal ini perbankan dalam proses intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi yaitu sector usaha, pemerintah dan individu atau rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yaitu sector usaha, pemerintah dan individu atau rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi deficit. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari penabung (ultimate lenders) kepada peminjam (ultimate borrowers) .

  

1

  2 Sebagai institusi yang amat penting peranannya dalam masyarakat, bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Karena dengan demikian eratnya kaitan antara bank dengan uang berdasarkan pengertian diatas, maka bank disebut juga sebagai suatu lembaga yang berniaga uang. Bank menerima simpanan uang masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Kemudian uang tersebut dikembalikan lagi pada masyarakat dalam bentuk kredit. Sesuai dengan pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998. ( Anonim , 2004 : 28) Dalam era pembangunan perbankan memegang peranan yang amat penting sebagai sumber pemodalan dan perantara keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank amat dibutuhkan masyarakat karena itu, pengaturan gerak langkah perbankan sangat erat kaitannya dengan kebijaksanaan moneter pemerintah, sebagai mana erat kaitannya antara bank dengan uang, Pengaturan arus uang dari dan kemasyarakat, harus diselenggarakan secara teratur dan berencana serta diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat.

  Sumber dana pihak ketiga merupakan porsi sumber dana terbesar bagi setiap dana bank. Ketiga jenis dana ini sering disebut sebagai sumber dana tradisional bank sebagai pihak ketiga ini dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan kepada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan dana memutarkan uangnya untuk kemudian

  3 ditarik kembali pada saat jatuh temponya dengan imbalan bunga maupun capital gain dari bank tersebut. Adapun beberapa bentuk-bentuk produk dana bank yang dipasarkan di masyarakat adalah berupa: Rekening Giro (Demand Deposits), Rekening Deposito (Time Deposits), Tabungan (Saving deposits). Sumber-sumber dana bank dalam bentuk simpanan tersebut berasal dari pihak ketiga bukan bank, termasuk antara lain dana milik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat maupun dari nasabah institusi. ( Anonim , 2004 : 85 )

  Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul : Analisis Faktor - faktor yang Mempengar uhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum di Kabupaten Gr esik.

  1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1.

  Manakah dari faktor-faktor tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pendapatan perkapita pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada bank umum di Kabupaten Gresik ? 2. Manakah faktor yang paling dominan mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga pada bank umum di Kabupaten Gresik ?

  4 1.3.

  Tujuan Penelitian 1.

  Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai pendapatan perkapita, dan nilai pendapatan asli daerah Gresik terhadap perkembangan dana pihak ketiga pada bank-bank umum di Kabupaten Gresik.

  2. Untuk mengetahui variabel apa sebenarnya yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan dana pihak ketiga pada bank-bank umum di Kabupaten Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian 1.

  Sebagai sumbangan pemikiran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya dana pihak ketiga pada bank umum di Kabupaten Gresik.

2. Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang tersedianya dana pihak ketiga serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada bank-bank umum.

  3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan dana pihak ketiga (DPK) 4. Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pembendarahan literature perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur.