PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, EFISIENSI DAN SENSITIVITAS PASAR TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH - Perbanas Institutional Repository
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, EFISIENSI DAN
SENSITIVITAS PASAR TERHADAP RETURN ON ASSET
(ROA) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Manajemen Oleh :
EMI NUR ROSITA
2010210437
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2015
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, EFISIENSI DAN
SENSITIVITAS PASAR TERHADAP RETURN ON ASSET
(ROA) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
Diajukan oleh :
EMI NUR ROSITA
NIM : 2010210437
Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan Dosen Pembimbing,
Tanggal : ………………….
(Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M)
SKRIPSI
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, EFISIENSI DAN
SENSITIVITAS PASAR TERHADAP RETURN ON ASSET
(ROA) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
Disusun oleh
EMI NUR ROSITA
NIM : 2010210437
Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
Pada tanggal 13 Februari 2015
Tim Penguji
Ketua : Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. ....................................
Sekretaris : Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M ....................................
Anggota : Dr. Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A ....................................
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Emi Nur Rosita Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 08 April 1990 N.I.M : 2010210437 Jurusan : Manajemen Program Pendidikan : Strata 1 Konsentrasi : Manajemen Perbankan Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Efisiensi dan
Sensitivitas Pasar terhadap Return On Asset pada Bank Pembangunan Daerah.
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Program Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing Tanggal : Tanggal : (Dr. Muazaroh, SE,MT.) (Drs. Sudjarno Eko Supriyono,M.M)
MOTTO & PERSEMBAHAN
MOTTO
Hanya ada 2 kesalahan ketika seseorang
mencoba sesuatu, tidak
dilanjutkan atau tidak
dimulai.SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK
Terimakasih saya ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah- Nya, karena telah mengabulkan segala doa saya, dengan selalu memberikan kesehatan, memudahkan, dan melancarkan segala urusan saya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dinyatakan lulus.
Terimakasih saya ucapkan kepada orang tua saya , yaitu ayah dan ibu saya bapak Nur Salam dan ibu Khuzayaroh yang telah membesarkan saya dengan baik dan sabar, membiayai pendidikan saya, menyemangati saya disemua situasi yang sulit bagi saya, serta selalu mendoakan saya sehingga saat ini saya telah menjadi sarjana ekonomi. Terimakasih yang tak terhingga untuk kalian I Love You Dad and Mom. Terimakasih kepada kakak saya dan adik-adik saya Lilik Fathiroh, M.Ashab Firdaus,
M.Syaiful Islam Assalam, Moh. Reza Al ihsan yang sudah memberi
semangat, dukungan serta doa hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
Terimakasih kepada dosen pembingbing saya, Bapak Drs. Sudjarno Eko
Supriyono, M.M yang telah membimbing dengan baik, sabar, dan telaten
sehingga saya bisa lulus dalam skripsi ini. Saya mohon maaf apabila selama ini saya banyak melakukan kesalahan dan telah merepotkan bapak.
Terimakasih bapak atas segala waktu dan semua ilmu yang telah diberikan. Terimakasih buat sahabat-sahabat saya : Anisatul , Anifatur akhirnya kita lulus barengan yaa, dan Big thanks buat Gatot Priyanto S.E yang telah membantu membimbing skripsi disaat tak terduga hehehe, dan buat
Ratih, Dewi, Foni, Erwin, dan Mahadhi meskipun kalian lulus duluan
tapi masih kompak dan saling support satu sama lain. Semoga kita selalu bersama meskipun semua mempunyai kesibukan maisng-masing ya.
Terimakasih juga buat teman-teman satu perjuangan Melin, Vita, Lisa,
Annike, Tri Febrita, Andi, Novita, Laras yang udah saling bantu dan
kompak banget selama ini, makasi ya rek ! Terimakasih buat teman-teman kos Bunga, Della, surya, Tita, Rosa atas dukungan, motivasi, nasihat, dan doanya selama ini sehingga saya bisa menyelsaikan skripsi ini. Maaf kalo selama ini sering mengeluh, dan masih selalu merepotkan kalian. Segera menyusul yaa yang belom semoga kalian cepet lulus, lancar dan diberi kemudahan
Tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada semua orang yang sudah membantu skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyesuaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kulitas Aktiva, Efisiensi dan Sensitivitas Pasar terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Pembangunan Daerah”.
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan Manajemen konsentrasi perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.
Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu :
1. Drs. Sudjarno Eko Supriyono,M.M selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya.
2. Melisa Silvi, S.E, M.Si. selaku ketua program studi sarjana manajemen STIE
Perbanas Surabayaperiode 2010
- – 2014 dan Dr. Muazaroh, S.E, M.T selaku ketua program studi sarjana manajemen STIE Perbanas Surabaya periode 2014 – 2018.
3. Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, MM selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya periode 2010
- – 2014 dan Bapak Lutfi, SE., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya periode 2014 – 2018.
4. Bapak Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
5. Seluruh Staff Administrasi STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Surabaya, Februari 2015 Penulis
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL .......................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ....................................... ii iii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI……………………………. iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI…………………………… v HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN……………………….
KATA PENGANTAR......................................................................... viii DAFTAR ISI ...................................................................................... x DAFTAR TABEL............................................................................... xi DAFTAR GAMBAR........................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN....................................................................... xiii ABSTRAK/RINGKASAN.................................................................. xiv
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ............................................
1 1.2 Perumusan Masalah....................................................
6 1.3 Tujuan Penelitian........................................................
7 1.4 Manfaat Penelitian......................................................
8 1.5 Sistematika Penulisan ................................................
9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Peneliti Terdahulu ......................................................
11 2.2 Landasan Teori ..........................................................
14 2.3 Kerangka Pemikiran ..................................................
30 2.4 Hipotesis Penelitian ...................................................
30 BABIII METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian .................................................
33 3.2 Batasan Penelitian ......................................................
33 3.3 Identifikasi Variabel ..................................................
34 3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.........
34 3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel.
37 3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data .......................
37 3.7 Teknik Analisis Data .................................................
39 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian .........................
46 4.2 Analisis Data ..............................................................
55 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ................................................................
92 5.2 Keterbatasan Penelitian .............................................
94 5.3 Saran ..........................................................................
94 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 4.5 : Posisi IRR Sampel Penelitian (dalam persentase .................... 62Tabel 4.11 : Hasil Uji Parsial (Uji t) ............................................................ 81Tabel 4.10 : Hasil Perhitungan Uji F ........................................................... 75Tabel 4.9 : Koefisien Regresi Linier Berganda .......................................... 68Tabel 4.8 : Posisi ROA Sampel Penelitian (dalam persentase) ................. 66Tabel 4.7 : Posisi FBIR Sampel Penelitian (dalam persentase) ................. 65Tabel 4.6 : Posisi BOPO Sampel Penelitian (dalam persentase) ............... 63Tabel 4.4 : Posisi NPL Sampel Penelitian (dalam persentase .................... 60Halaman
Tabel 4.3 : Posisi APB Sampel Penelitian (dalam persentase ................... 59Tabel 4.2 : Posisi IPR Sampel Penelitian (dalam persentase ..................... 57Tabel 4.1 : Posisi LDR Sampel Penelitian (dalam persentase ................... 5614 Tabel 3.1 : Total Aset Bank Pembangunan Daerah Per Juni 2014 ............ 38
2 Tabel 2.1 : Perbandingan Penelitian Sebelumnya dan Penelitian Sekarang ...................................................................................
Tabel 1.1 : PerkembanganModal Inti Bank Pembangunan Daerah Tahun 2010-2014 .....................................................................Tabel 4.12 : Kesesuaian Antara Hasil Penelitian dengan Teori ................... 86
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran .............................................................. 31Gambar 3.1 : Daerah penerimaan dan penolakan H uji F .......................... 41Gambar 3.2 : Daerah penerimaan dan penolakan H uji t sisi kanan .......... 43Gambar 3.3 : Daerah penerimaan dan penolakan H uji t sisi kiri .............. 44Gambar 3.4 : Daerah penerimaan dan penolakan H Uji t dua sisi ............. 44Gambar 4.1 : Daerah penerimaan dan penolakan H hasil (Uji F ................. 72 Gambar 4.2 : Daerah penerimaan dan penolakan H hasil uji t untuk X 1 .......76 Gambar 4.3 : Daerah penerimaan dan penolakan H hasil uji t untuk X 2 .......
76 Gambar 4.4 : Daerah penerimaan dan penolakan H hasil uji t untuk X 3 .......
77 Gambar 4.5 : Daerah penerimaan dan penolakan H hasil uji t untuk X 4 .......
78 Gambar 4.6 : Daerah penerimaan dan penolakan H hasil uji t untuk X 5 .......
78 Gambar 4.7 : Daerah penerimaan dan penolakan H hasil uji t untuk X 6 .....
79 Gambar 4.8 : Daerah penerimaan dan penolakan H hasil uji t untuk X 7 .....
79