id leverage ratio q4 2016 id
Table 1: Summary comparison of accounting assets vs leverage ratio exposure measure
1
2
3
4
5
6
7
8
Item
Total aset bank secara konsolidasi sebagaimana yang tercantum dalam publikasi laporan
keuangan
In IDR Mio
64,747,658
Penyesuaian yang terkait dengan investasi (penyertaan) di perbankan, lembaga keuangan,
asuransi ataupun badan usaha komersial yang dikonsolidasikan untuk tujuan akuntansi
namun tidak termasuk dalam cakupan konsolidasi dalam perhitungan leverage ratio
Penyesuaian yang terkait dengan fiduciary asset yang diakui di neraca sesuai dengan
kerangka akuntansi namun dikeluarkan dari perhitungan leverage ratio
Penyesuaian yang terkait dengan instrumen derivative
Penyesuaian yang terkait dengan securities financing transaction
Jumlah equivalent kredit dari transaksi rekening administratif
penyesuaian lain
Leverage ratio exposures
-
3,652,935
12,093,663
1,304,631
81,798,887
Table 2: Leverage ratio common disclosure template
Item
On balance sheet exposures
1
Nilai aset di neraca
2
Faktor pengurang dalam perhitungan Tier 1 ketentuan KPMM sesuai paragraf 9 dan 15 dan
dikeluarkan dari perhitungan eksposur leverage ratio, yang dilaporkan dengan nilai negatif
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Total on-balance sheet exposures (Penjumlahan baris 1 dan 2)
Derivative exposures
Replacement cost (RC) yang terkait dengan seluruh transaksi derivative, yang dinetkan
dengan variation margin dalam bentuk kas yang diterima dan dengan bilateral netting yang
memenuhi kriteria
Nilai add-on utk PFE atas seluruh transaksi derivative
Nilai grossed-up atas agunan yang diberikan
Pengurangan piutang aset yang berasal dari variation margin dalam bentuk kas yang
diserahkan/diberikan dalam transaksi derivative
(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)
Nilai adjusted effective notional (nilai efektif notional yang telah dikurangi dengan perubahan
negatif dari nilai wajar) untuk written credit derivatives
Nilai adjusted effective notional dari written credit derivatives yang berasal dari offsetting
sesuai paragraf 29 dan pengurangan nilai add-on yang terkait dengan written credit
derivatives
Total derivatives exposures (Penjumlahan baris 4 sd 10)
Securities financing transaction exposures
Gross SFT aset tanpa adanya pengakuan netting, mengeluarkan surat-surat berharga
tertentu yang diterima sebagaimana paragraf 32a dan melakukan penyesuaian atas sales
accounting transaction
Cash payables dan cash receivables dari gross SFT yang di-net-kan
Perhitungan counterparty credit risk untuk SFT
Eksposur yang timbul sebagai agen transaksi
Total securities financing transaction exposures (Penjumlahan baris 12 sd 15)
Other off-balance sheet exposures
Jumlah eksposur rekening administrative secara gross, sebelum adanya penyesuaian untuk
faktor konversi kredit
Pengurangan nilai gross eksposur rekening derivative karena penerapan faktor konversi
kredit
Total off-balance sheet items (Penjumlahan baris 17 dan 18)
Capital and total exposures
Modal tier 1 (CEMA)
Total exposures (Penjumlahan baris 3, 11,16 dan 19)
Leverage ratio
Basel III leverage ratio
In IDR Mio
55,884,268
55,884,268
2,891,578
3,652,935
6,544,513
7,276,443
7,276,443
59,912,989
(47,819,326)
12,093,663
5,111,076
81,798,887
6.25%
1
2
3
4
5
6
7
8
Item
Total aset bank secara konsolidasi sebagaimana yang tercantum dalam publikasi laporan
keuangan
In IDR Mio
64,747,658
Penyesuaian yang terkait dengan investasi (penyertaan) di perbankan, lembaga keuangan,
asuransi ataupun badan usaha komersial yang dikonsolidasikan untuk tujuan akuntansi
namun tidak termasuk dalam cakupan konsolidasi dalam perhitungan leverage ratio
Penyesuaian yang terkait dengan fiduciary asset yang diakui di neraca sesuai dengan
kerangka akuntansi namun dikeluarkan dari perhitungan leverage ratio
Penyesuaian yang terkait dengan instrumen derivative
Penyesuaian yang terkait dengan securities financing transaction
Jumlah equivalent kredit dari transaksi rekening administratif
penyesuaian lain
Leverage ratio exposures
-
3,652,935
12,093,663
1,304,631
81,798,887
Table 2: Leverage ratio common disclosure template
Item
On balance sheet exposures
1
Nilai aset di neraca
2
Faktor pengurang dalam perhitungan Tier 1 ketentuan KPMM sesuai paragraf 9 dan 15 dan
dikeluarkan dari perhitungan eksposur leverage ratio, yang dilaporkan dengan nilai negatif
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Total on-balance sheet exposures (Penjumlahan baris 1 dan 2)
Derivative exposures
Replacement cost (RC) yang terkait dengan seluruh transaksi derivative, yang dinetkan
dengan variation margin dalam bentuk kas yang diterima dan dengan bilateral netting yang
memenuhi kriteria
Nilai add-on utk PFE atas seluruh transaksi derivative
Nilai grossed-up atas agunan yang diberikan
Pengurangan piutang aset yang berasal dari variation margin dalam bentuk kas yang
diserahkan/diberikan dalam transaksi derivative
(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)
Nilai adjusted effective notional (nilai efektif notional yang telah dikurangi dengan perubahan
negatif dari nilai wajar) untuk written credit derivatives
Nilai adjusted effective notional dari written credit derivatives yang berasal dari offsetting
sesuai paragraf 29 dan pengurangan nilai add-on yang terkait dengan written credit
derivatives
Total derivatives exposures (Penjumlahan baris 4 sd 10)
Securities financing transaction exposures
Gross SFT aset tanpa adanya pengakuan netting, mengeluarkan surat-surat berharga
tertentu yang diterima sebagaimana paragraf 32a dan melakukan penyesuaian atas sales
accounting transaction
Cash payables dan cash receivables dari gross SFT yang di-net-kan
Perhitungan counterparty credit risk untuk SFT
Eksposur yang timbul sebagai agen transaksi
Total securities financing transaction exposures (Penjumlahan baris 12 sd 15)
Other off-balance sheet exposures
Jumlah eksposur rekening administrative secara gross, sebelum adanya penyesuaian untuk
faktor konversi kredit
Pengurangan nilai gross eksposur rekening derivative karena penerapan faktor konversi
kredit
Total off-balance sheet items (Penjumlahan baris 17 dan 18)
Capital and total exposures
Modal tier 1 (CEMA)
Total exposures (Penjumlahan baris 3, 11,16 dan 19)
Leverage ratio
Basel III leverage ratio
In IDR Mio
55,884,268
55,884,268
2,891,578
3,652,935
6,544,513
7,276,443
7,276,443
59,912,989
(47,819,326)
12,093,663
5,111,076
81,798,887
6.25%