PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH - Perbanas Institutional Repository

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL

ADEQUANCY RATIO (CAR) PADA BANK

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

  Jurusan Manajemen

  OLEH : SHINTA APRILLIA SYARIEF 2011210114 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2015

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL

ADEQUANCY RATIO (CAR) PADA BANK

  Diajukan oleh :

  

SHINTA APRILLIA SYARIEF

NIM : 2011210114

  Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan Dosen Pembimbing,

  Tanggal : ……………………..

  

(Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M.)

  

SKRIPSI

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL

ADEQUANCY RATIO (CAR) PADA BANK

  Disusun oleh

  

SHINTA APRILLIA SYARIEF

NIM : 2011210114

  Dipertahankan didepan tim penguji Dan dinyatakan lulus ujian skripsi

  Pada tanggal 21 Agustus 2015 Tim penguji

Ketua : Drs. Ec. Herizon, M.Si. ....................................

  

Sekretaris : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. ...................................

  

Anggota : Dr.Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A. ...................................

  

PENGESAHAN SKRIPSI

  Nama : Shinta Aprillia Syarief Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 30 April 1993 N.I.M : 2011210114 Jurusan : Manajemen Program Pendidikan : Strata 1 (S1) Konsentrasi : Manajemen Perbankan Judul : Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Capital Adequacy

  Ratio (CAR) pada Bank Pembangunan Daerah

Disetujui dan diterima baik oleh :

  Ketua Program Studi S1 Manajemen Dosen Pembimbing Tanggal :

  ………………………….. Tanggal:……………………………

   (Dr.Muazaroh, S.E., M.T) (Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M.)

  

“ MOTTO dan PERSEMBAHAN“

“ MOTTO “

Do whatever you

  “ like, be consistent, and success will

come naturally

  ” “ PERSEMBAHAN “

  Special thank’s to : 1.

  “ALLAH SWT”, terimakasih atas segala rahmat dan karuniaMu, sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

  Alhamdulillah.

  2. Skripsi ini kupersembahkan sebagai awal dari dharma bhakti kepada orang tua ku,Terima kasih untuk papa Sarfini Syarif dan mama Atin Urifah yang selalu dengan sabar memberiku dukungan, kasih sayang dan doa yang tidak henti- hentinya. Mungkin kata-kata terimakasih pun tidak akan cukup untuk semua yang papa dan mama berikan selama ini. Dan juga tidak lupa untuk saudara- saudaraku Safril Halley, Robby Syarif dan Antoni Krismansyah.

3. Terima kasih banyak untuk dosen pembimbingku Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati,

  M.M. yang sangat sabar dan telaten dalam membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan terimakasih pula untuk para Dosen penguji yaitu Bapak Drs.Ec. Herizon, M.Si dan Bapak Dr.Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.

  4. Terima kasih banyak untuk dosen wali Bapak Drs.Ec. Herizon, M.Si. karena berkat nasihat dan motivasi beliau sehingga saya bisa mengambil program skripsi dan lulus.

5. Terima kasih untuk sahabat, terutama untuk Pramitha Adriani K.L, Shabrina

  Asteria Apriliani, dan Abdullah Royhand, seneng bisa berbagi kesenangan, kesedihan dan banyak pengalaman bersama kalian. Dan teman teman yang lainnya Sabrina Ika, Prisca Amelia, Debby Cynthia, Mifta Muhammad dan Wisnu Usmik, selamat ya kita sudah berhasil lulus barsama-sama, 6. Dan tidak lupa terimakasih juga untuk teman-teman yang sudah lulus terlebih dahulu seperti Rommy Rifky, M. Fajar Akbar, Deny Restia, Ghozian Ahmad,

  Angga Viesto, Rizqiyah Ahdah, terimakasih selama kuliah di STIE Perbanas kalian sudah banyak membantuku dan mengajariku apabila ada beberapa mata kuliah yang aku kurang pahami. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih sudah memberikan dukungan kepada saya selama ini.

KATA PENGANTAR

  Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha

  Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Pembangunan Daerah ”.

  Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan Manajemen konsentrasi perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.

  Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu :

  1. Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta pengetahuannya.

  2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E, M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya.

  3. Bapak Lutfi, SE., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.

  4. Bapak Drs. Herizon, M.Si selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan membantu selama proses studi.

  5. Bapak Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.

6. Seluruh Staff Administrasi STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

  Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberi banyak manfaat bagi pembaca.

  Surabaya, September 2015 Penulis

  

DAFTAR ISI

  Halaman HALAMAN JUDUL………………...………………………………………..... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI………………………………......... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI…………………………………........... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI………………………………….......... iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN………………………….......... v KATA PENGANTAR………………………………………………………...... vii DA

  FTAR ISI…………………………...……………………………….…........ ix DAFTAR TABEL…………………………………………………………….... x DAFTAR GAMBAR…………………………..……………………………...... xi DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………....... xii ABSTRACT………………………………………………………………….... xiii

  BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………........ 1

  1.1 Latar Belakang………...……………………………….......... 1

  1.2 Perumusan Masalah……………………………………......... 9

  1.3 Tujuan Penelitian………………………………..……........... 10

  1.4 Manfaat Penelitian…………………………………..…......... 11 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi..

  ………………………............ 11

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………………….……….......... 13

  2.1 Penelitian Terdahulu………………………………................. 13

  2.2 Landasan Teori………………………………….………........ 17

  2.3 Kerangka Pemikiran…………………………….………........ 34

  2.4 Hipotesis Penelitian…………………………….………......... 34

  BAB III METODE PENELITIAN …………………………….……........... 36

  3.1 Rancangan Penelitian………………………………..…......... 36

  3.2 Batasan Penelitian………………………………………........ 36

  3.3 Identifikasi Variabel………………………………….…........ 37

  3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel …….…....... 37

  3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel ….......... 39

  3.6 Data dan Metode Pengumpulan data…………………........... 41

  3.7 Teknik Analisis Data……………………………………........ 41

  

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISA DATA 48

  4.1 Gambaran Subyek Peneli tian…………………………........... 48

  4.2 Analisis Data…………………………………………............ 53

  BAB V PENUTUP…………………………………………………............. 91

  5.1 Kesimpulan……………………………………………........... 91

  5.2 Keterbatasan Penelitian………………………………............ 94

  5.3 Saran…………………………………………………............. 95

  DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

  

DAFTAR TABEL

  Tabel 4.5 Posisi Posisi Devisa Netto (PDN)……………………………… 60

  Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t) ………………………………………... 72

  Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Uji F ……………………………………….. 68

  Tabel 4.9 Koefisien Regresi Linier Berganda……………………………. 65

  Tabel 4.8 Posisi CAR ……………………………………………………. 64

  Tabel 4.7 Posisi Fee Based Income Ratio (FBIR)………………………… 63

Tabel 4.6 Posisi Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 61

  Tabel 4.4 Posisi Interest Rate Rasio (IRR)…………………....................... 59

  Halaman

  Tabel 4.3 Posisi Non Performing Loan (NPL)…………………………….. 58

  Tabel 4.2 Posisi Investing Policy Ratio (IPR)……………………………. 56

  Tabel 4.1 Posisi Loan To Deposit Ratio (LDR)…………………………….55

  Tabel 3.2 Sampel Penelitian………………………………………………. 41

  Tabel 3.1 Populasi Penelitian……………………………………………….40

  Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Peneliti Terdahulu…………………......... 17

Tabel 1.1 CAR Pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia…...…….. 2Tabel 4.12 Perbandingan Hasil Regre si Linier Berganda Dengan Teori….. 77

  

DAFTAR GAMBAR

  Variabel IPR………… 73

Gambar 4.8 Daerah Penerimaan dan Penolakan H

  Variabel BOPO…….. 76

Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan H

  Variabel PDN……..... 75

Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan H

  Variabel IRR………. 74

Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H

  Variabel NPL………. 74

Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan HGambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H

  Halaman Gambar 2.1

  Variabel LDR………. 72

Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H

  (Uji F)………………… 69

Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan HGambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t dua sisi………...... 46Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t sisi kanan……… 46Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t sisi kiri……..…….. 45Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji F……………..……. 43

  Kerangka Pemikiran…………………………………………… 34

  Variabel FBIR………. 76