Autokorelasi ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.7.3 Uji Asumsi Klasik a. Multikolinearitas

Multikolinearitas yaitu adanya korelasi yang kuat diantara variabel independen dalam suatu model estimasi. Dalam penelitian ini tidak terdapat adanya multikolinearitas. Ini terlihat dari setiap koefisien determinasi R 2 sesuai hipotesis yang tidak terlalu tinggi, F-hitung yang tidak terlalu tinggi, dan nilai t-hitung semua signifikan. Model analisis: Y= α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + µ Hasil pengujian terhadap antarvariabel independen: X 1 = α + β 2 X 2 + β 3 X 3 + µ………………………………………….1 R 2 = 0,3389; F-statistik = 6,068 X 2 = α + β 1 X 1 + β 3 X 3 + µ………………………………………….2 R 2 = 0,272; F-statistik = 3,544 X 3 = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + µ………………………………………….3 R 2 = 0,.363; F-statistik = 5,404 Dari hasil pengujian terhadap sesama variabel independen terlihat bahwa koefisien R 2 dari hasil regresi masing-masing persamaan 1, 2, dan 3 lebih kecil daripada koefisien R 2 hasil regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Demikian juga halnya dengan koefisien F-statistik. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam model estimasi tidak ditemukan adanya multikolinearitas. Artinya, tidak terdapat korelasi yang kuat di antara variabel independen dalam suatu model estimasi.

b. Autokorelasi

Autokorelasi dapat diketahui melalui Uji Durbin-Watson D-W Test, yaitu pengujian yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya korelasi serial dalam Universitas Sumatera Utara model astimasi atau untuk mengetahui apakah di dalam model yang digunakan terdapat autokorelasi di antara variabel-variabel yang diamati. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam Uji D-W sebagai berikut: 1 Menentukan hipotesis yang akan diuji. 2 Penentuan level pengujian, dimana  = 5. 3 Penentuan statistik pengujian Durbin-Watson. Tabel 4.5 Kriteria Pengambilan Keputusan D-W test Nilai D-W berdasarkan estimasi Model Regresi Kesimpulan 4-dlDW4 4-duDW4-dl 2D4-du dlDW2 dlDWdu 0DWdl Tolak H . Terdapat serial korelasi negatif diantara disturbance terms. Tidak ada kesimpulan. Terima H 0. Terima H a. Tidak ada kesimpulan. Tolak H . Terdapat serial korelasi positif diantara disturbance terms. Hipotesis H : Dw = 0  tidak ada serial korelasi Universitas Sumatera Utara H a : Dw 0  ada serial korelasi   α = 5, k = 3, n = 22, maka; dl = 1,053 4 – dl = 2,947 du = 1,664 4 – du = 2,336  D-W statistik = 1,100 D-W stat = 1,100 berarti dl DW du 1,053 1,100 1,664 Tidak ada kesimpulan Autokorelasi + Autokorelasi - H diterima tidak autokorelasi 1,053 1,100 1,664 2 2,336 2,336 4 1     1    Gambar 4.6 Uji D-W Statistik Kesimpulan: tidak ada kesimpulan Berdasarkan hasil regresi, D-W statistik = 1,100. Dengan demikian, tidak ada kesimpulan yang dapat diambil pada data tersebut karena berada diantara dl dan du 1,053 1,100 1,664, dengan  = 5 atau tingkat kepercayaan 95. Universitas Sumatera Utara

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa

kesimpulan, yaitu: a. Suku bunga kredit mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ekspor komoditas pertanian Sumatera Utara dengan tingkat signifikansi 99. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan suku bunga kreditr sebesar satu persen akan menurunkan ekspor komoditas pertanian Sumatera Utara sebesar 90,352 juta US. b. Kurs mempunyai pengaruh yang positif terhadap ekspor komoditas pertanian Sumatera Utara dengan tingkat signifikansi 99. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan kurs sebesar satu rupiah urut menaikkan ekspor komoditas pertanian Sumatera Utara sebesar 0,252 juta US. c. Inflasi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ekspor komoditas pertanian Sumatera Utara dengan tingkat signifikansi 90. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar satu persen akan menurunkan ekspor komoditas pertanian Sumatera Utara sebesar 6,351 juta US.

5.2 Saran

Universitas Sumatera Utara