SKRIPSI ANALISIS PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA KONVENSIONAL DAN BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH TABUNGAN

MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

OLEH

VALENTINE FEBRIANTY H 080502145

PROGRAM STUDI STRATA-1 MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2012

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA KONVENSIONAL DAN BAGI HASILTERHADAP JUMLAH TABUNGAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat suku bunga konvensional (X

1 ) dan bagi hasil (X 2 ) terhadap jumlah tabungan mudharabah pada bank syariah di Indonesia.

Data yang digunakan adalah data sekunder runtun waktu (time series). Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan masing-masing bank syariah. metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga konvensional berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap jumlah tabungan

mudharabah sementara untuk bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah pada bank syariah di Indonesia.

Kata kunci: Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil, Jumlah Tabungan Mudharabah.

ABSTRACT THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF CONVENTIONAL INTEREST RATE AND

THE PROFIT SHARING TO THE TOTAL SAVINGS OF MUDHARABAH

IN ISLAMIC BANKS IN INDONESIA The purpose of this research is to find out and to analyze the effect of conventional interest rate and the profit sharing to the total savings of mudharabah in Islamic Banks in Indonesia.

The datas, that are used, are secondary data time series. Those are obtained from annual reports that have been audited and published by Bank of Indonesia and each of Islamic Banks. The analysis method, that are used, are the descriptive analysis and the multiple linear regression analysis.

The results of the research show that the conventional interest rate has a

positive and insignificant effects to the total savings of mudharabah meanwhile to

the profit sharing has a positive and significant effect to total savings of mudharabah in Islamic Banks in Indonesia.

Keywords: Interest Rate, Profit Sharing, Total Savings of Mudharabah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti sampaikan kepada Yesus Kristus atas berkat dan anugerah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Konvensional dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia ”.

Skripsi ini merupakan sebuah karya kecil yang sangat bermakna. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada papa saya Drs.T.Hutabarat dan mama saya R.Sidabutar, S.Pd untuk segala dukungan, materi, dan doa yang diberikan.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu Dr. Isfenti Sadalia SE., ME., selaku Ketua Departemen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dan Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan menasehati saya dalam proses penulisan skripsi ini sampai selesai.

3. Ibu Dra. Marhayanie, MSi., selaku Sekretaris Departemen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Endang Sulistya Rini, SE., MSi., selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

5. Ibu Dra. Lisa Marlina, MSi., selaku Dosen Pembaca Penilai yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan sripsi ini.

6. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi khusunya Departemen S1 Manajemen Universitas Sumatera Utara.

7. Seluruh keluarga besar Drs.T.Hutabarat/br. Sidabutar.

8. Adik-adikku tersayang (Paulus F. Hutabarat dan Lia MM. Hutabarat).

Tetap semangat dalam studinya dan jadi kebanggaan orangtua.

9. Abangku Ady Kalit yang selalu memberi dukungan, waktu, perhatian, dan ocehan supaya tetap semangat mengerjakan skripsi.

10. Sahabat-sahabatku Caroline, Anastasya, Ishbir, Tambok, Vita, Devi, Budi, Doni, Nanda, Qaedi, Tiur, Natalie, Erfika, Anggi, Marisa, Hany, Ayu, Sylvia, Bg‟Paulus, Rogrius, Endang, Lely, dan semua sahabatku yang lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

11. Anak-anak RK Cihui (bg‟Herbin, bg‟Imet, kak Nita, kak Runa, Dejul, Marlin, adik-adikku: Ibeth, Panamotan, Cutek, Cizti, Eno uncit, Frisshy, Yossi, Freddy) dan buat kak Enita yang telah mengajari SPSS, dan 12. Seluruh teman-teman seperjuanganku di Departemen S1 Manajemen

Stambuk 2008. Tetap semangat bagi teman-temanku yang masih berjuang menyelesaikan skripsinya. Jangan patah semangat! Medan, Juli 2012

Peneliti Valentine Febrianty H

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ....................................................................................................... i ABSTRACT

...................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ................................................................................... iii

DAFTAR ISI .................................................................................................... v DAFTAR TABEL ................................................................................. vii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................ viii

DAFTAR GRAFIK .............................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang ..........................................................................

1 1.2 Perumusan masalah ........................................................................

8 1.3 Tujuan penelitian ........................................................................

9 1.4 Manfaat penelitian ......................................................................

9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Uraian Teoritis ...........................................................................

11 2.1.1 Suku Bunga (Interest Rate) .....................................

11 2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga ....

12 2.1.3 Teori Penentuan Tingkat Suku Bunga ....................

2.1.3.1 Penentuan Tingkat Suku Bunga dalam Moneter ..........................................................

2.1.3.2 Penentuan Tingkat Suku Bunga Non Moneter ..........................................................

16 2.1.4 Bagi Hasil (Profit Sharing) .....................................

17 2.1.5 Penghimpunan Dana Bank Syariah .........................

22 2.1.5.1 Modal .............................................................

2.1.5.2 Titipan (Prinsip

24 Wadi’ah) ..............................

2.1.5.3 Investasi (Prinsip Mudharabah) ....................

25 2.1.6 Tabungan Mudharabah ...........................................

29 2.1.7 Deposito Mudharabah .............................................

31 2.2 Penelitian Terdahulu ..................................................................

32 2.3 Kerangka Konseptual .................................................................

35 2.4 Hipotesis ......................................................................................

39 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian ...........................................................................

40 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .................................................

40 3.3 Batasan Operasional ..........................................................

41 3.4 Definisi Operasional ..........................................................

41 3.5 Populasi dan Sampel Penelitian .........................................

42 3.6 Jenis Data .........................................................................................

3.7 Metode Pengumpulan Data .......................................................

44 3.8 Teknik Analisis ...........................................................................

45 3.8.1 Analisis Deskriptif ..........................................................

45 3.8.2 Uji Asumsi Klasik ...........................................................

45 3.8.3 Analisis Regresi Berganda .............................................

49 3.8.4 Uji Hipotesis ...............................................................

50 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Perbankan Syariah ..................................

52 4.2 Analisis Deskriptif ................................................................

57 4.2.1 Suku Bunga Tabungan Bank Konvensional .............

4.2.2 Tabungan Mudharabah dan Bagi Hasil (Profit Sharing) ..........................................................

58 4.3 Analisis Statistik ...................................................................

61 4.4 Analisis Regresi Berganda ...................................................

69 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ...........................................................................

75 5.2 Saran ......................................................................................

75 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................

76 LAMPIRAN .............................................................................................................

– Bank Umum Syariah danUnit Usaha Syariah, Juni 2011 (dalam Miliar Rupiah) ....

58 Tabel 4.4 Normalitas – Statistik .............................................................

71 Tabel 4.15 Uji t ........................................................................................

70 Tabel 4.14 Uji F .......................................................................................

70 Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi .....................................................

69 Tabel 4.12 Regresi Linier Berganda ........................................................

69 Tabel 4.11 Autokolerasi ...........................................................................

68 Tabel 4.10 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi ...............

67 Tabel 4.9 Heterokedastisitas – Uji Glesjer ............................................

66 Tabel 4.8 Multikolinearitas ....................................................................

64 Tabel 4.7 Normalitas – Statistik .............................................................

63 Tabel 4.6 Heterokedastisitas – Uji Glesjer ............................................

62 Tabel 4.5 Multikolinearitas ....................................................................

57 Tabel 4.3 Bagi Hasil (Profit Sharing) dan Jumlah Tabungan Mudharabah ...........................................................................

DAFTAR TABEL

No. Tabel Judul

54 Tabel 4.2 Suku Bunga Bank Konvensional ...........................................

50 Tabel 4.1 Profil Perusahaan 8 Bank Umum Syariah (BUS) ..................

49 Tabel 3.5 Hubungan antar Variabel .......................................................

44 Tabel 3.4 Kriteria Pengambilan Keputusan ...........................................

43 Tabel 3.3 Data Sampel Penelitian ..........................................................

42 Tabel 3.2 Jumlah Sampel Berdasarkan Kriteria Seleksi Sampel ...........

7 Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel ...............................................

4 Tabel 1.3 Perkembangan Suku Bunga Konvensional, Bagi Hasil, dan Jumlah Tabungan Mudharabah dari Tahun 2006-2011 ........

3 Tabel 1.2 Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network ) Juni 2011 ................................................................

Halaman

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel Judul

Halaman

Gambar 2.1 Hubungan yang Terjalin antara Bank Syariah dan Nasabah dengan Satu Akad ..................................................................

19 Gambar 2.2 Hubungan yang Terjalin antara Bank Syariah dan Nasabah dengan Beberapa Akad ..........................................................

20 Gambar 2.3 Sumber Dana dari Modal (Pemegang Saham) .......................

23 Gambar 2.4 Skema al- Wadi’ah Yad al-Amanah .......................................

24 Gambar 2.5 Skema al- Wadi’ah Yad adh-Dhamanah ................................

25 Gambar 2.6 Skema Mudharabah Muthlaqah ............................................

27 Gambar 2.7 Skema Mudharabah Muqayyadah .........................................

29 Gambar 2.8 Kerangka Konseptual Penelitian ............................................

DAFTAR GRAFIK No. Tabel Judul Halaman Grafik 4.1 Suku Bunga Bank Konvensional ...........................................

57 Grafik 4.2 Histogram ...............................................................................

61 Grafik 4.3 Normal P-P Plot .....................................................................

61 Grafik 4.4 Scatterplot ..............................................................................

63 Grafik 4.5 Histogram ...............................................................................

65 Grafik 4.6 Normal P-P Plot .....................................................................

65 Grafik 4.7 Scatterplot ..............................................................................

SKRIPSI ANALISIS PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA KONVENSIONAL DAN BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH TABUNGAN