Pendeteksian Spurious Long Memory.
ABSTRAK
Nama
NPM
Judul
Pembimbing
Co-Pembimbing
: Hafni Marfuah
: 140720110003
: Pendeteksian Spurious Long Memory
: Prof. Dr. Budi Nurani R.
: Gumgum Darmawan, S.Si.,M.Si
Kajian tentang memory dalam hal ini proses long memory menjadi menarik ketika
terdapat kondisi long memory yang “spurious” atau semu. Beberapa penelitian
untuk menguji keberadaan long memory telah dilakukan dengan menggunakan
berbagai metode estimasi pada parameter pembeda H dan d dan menggunakan
berbagai uji statistic untuk menguji hipotesisnya. Pada peneliatian ini uji statistik
paired-z test (Kuswanto, 2009) dan W-test (Qu, 2008) digunakan untuk menguji
karakteristik memori dari data time series, dengan hipotesis nol yaitu data time
series merupakan proses long memory sejati dan alternative hipotesis yaitu data
time series merupakan proses spurious long memory. Metode yang digunakan
dalam mengestimasi parameter pembeda d menggunakan Local Whittle. Dari data
simulasi diperoleh hasil bahwa uji ! n dari Kuswanto (2009) memiliki kuasa uji
yang lebih kuat dari pada uji W yang diusulkan oleh Qu (2008) untuk dapat
menolak H0.
Kata Kunci : Metode Local-Whittle, spurious long memory, W-Test, Paired-z Test
i
ABSTRACT
Name
SRN
Title
Sponsorship
Co- Sponsorship
: Hafni Marfuah
: 140720110003
: Pendeteksian Spurious Long Memory
: Prof. Dr. Budi Nurani R.
: Gumgum Darmawan, S.Si.,M.Si
Study of long memory process become interesting where it was found the condition
of spurious long memory. Some of study to test the existing of long memory
process have been done by using variety of estimation methods on differencing
parameter H and d and by using variety of test statistics to test the hypothesis. This
study is using paired-z test (Kuswanto, 2009) and W-test (Qu, 2008) to test memory
character of time series data with null hypothesis that data time series is true long
memory process and alternative hypothesis that data time series is spurious long
memory process. Local Whittle method is used in estimating differencing
parameter d. The simulation result ! n test approached by Kuswanto (2009) has
stronger power test than W test approached by Qu (2008) to reject null hypothesis.
Key Words : Local-Whittle Method, spurious long memory, W-Test, Paired-z Test
ii
Nama
NPM
Judul
Pembimbing
Co-Pembimbing
: Hafni Marfuah
: 140720110003
: Pendeteksian Spurious Long Memory
: Prof. Dr. Budi Nurani R.
: Gumgum Darmawan, S.Si.,M.Si
Kajian tentang memory dalam hal ini proses long memory menjadi menarik ketika
terdapat kondisi long memory yang “spurious” atau semu. Beberapa penelitian
untuk menguji keberadaan long memory telah dilakukan dengan menggunakan
berbagai metode estimasi pada parameter pembeda H dan d dan menggunakan
berbagai uji statistic untuk menguji hipotesisnya. Pada peneliatian ini uji statistik
paired-z test (Kuswanto, 2009) dan W-test (Qu, 2008) digunakan untuk menguji
karakteristik memori dari data time series, dengan hipotesis nol yaitu data time
series merupakan proses long memory sejati dan alternative hipotesis yaitu data
time series merupakan proses spurious long memory. Metode yang digunakan
dalam mengestimasi parameter pembeda d menggunakan Local Whittle. Dari data
simulasi diperoleh hasil bahwa uji ! n dari Kuswanto (2009) memiliki kuasa uji
yang lebih kuat dari pada uji W yang diusulkan oleh Qu (2008) untuk dapat
menolak H0.
Kata Kunci : Metode Local-Whittle, spurious long memory, W-Test, Paired-z Test
i
ABSTRACT
Name
SRN
Title
Sponsorship
Co- Sponsorship
: Hafni Marfuah
: 140720110003
: Pendeteksian Spurious Long Memory
: Prof. Dr. Budi Nurani R.
: Gumgum Darmawan, S.Si.,M.Si
Study of long memory process become interesting where it was found the condition
of spurious long memory. Some of study to test the existing of long memory
process have been done by using variety of estimation methods on differencing
parameter H and d and by using variety of test statistics to test the hypothesis. This
study is using paired-z test (Kuswanto, 2009) and W-test (Qu, 2008) to test memory
character of time series data with null hypothesis that data time series is true long
memory process and alternative hypothesis that data time series is spurious long
memory process. Local Whittle method is used in estimating differencing
parameter d. The simulation result ! n test approached by Kuswanto (2009) has
stronger power test than W test approached by Qu (2008) to reject null hypothesis.
Key Words : Local-Whittle Method, spurious long memory, W-Test, Paired-z Test
ii