PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC - Perbanas Institutional Repository
PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Manajemen
Disusun Oleh : MAYA ROESMALA DEWI 2010210474 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2014
PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC
Diajukan oleh:
MAYA ROESMALA DEWI NIM: 2010210474
Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diuji Dosen Pembimbing, Tanggal : .............
(Drs. Ec. Herizon, Msi.)
PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,
SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN
PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK
Diajukan oleh:
MAYA ROESMALA DEWI
NIM: 2010210474
Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi pada tanggal 30 September 2014
Tim Penguji
Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. ........................
Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si. ........................
Anggota : Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M ........................
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Maya RoesmalaDewi Tempat, TanggalLahir : Surabaya, 27 Maret 1991 N.I.M : 2010210474 Jurusan : Manajemen Program Pendidikan : Strata 1 Konsentrasi : Manajemen Perbankan Judul : Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva,
Sensitivitas terhadap Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasisonal Go Public.
Disetujui dan diterima baik oleh :
Dosen Pembimbing, Tanggal : …………………………
( Drs.Ec. Herizon, M. Si. )
Ketua Program Studi S1 Akuntansi/ Manajemen Tanggal : …………………………
( Mellyza Silvy, S.E., M.Si. )
HALAMAN MOTTO
“Sesali masa lalu karena ada
kekecewaan dan kesalahan –
kesalahan, tetapi jadikan
penyesalan itu sebagai senjata
untuk masa depan agar tidak
terjadi kesalahan lagi ”
“Pendidikan merupakan
perlengkapan paling baik untuk
hari tua.”
(Aristoteles)
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan kepada semua orang yang telah membantu dan mensuport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini. Teruntuk orang tua, Papaku, Alm. Mamaku tersayang yang selalu nemenin aku dalam pengerjaan skripsi ini, mama ini kado buat maya yang sudah lama mama tunggu dari maya. maaf kalau pemberian ini terlambat
serta mbak Dita, mas Awiq, ponakan tante tersayang (Marsha ma Alvino kecilku), semua sanak famili, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
Bapak Drs.Ec. Herizon, M. Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan sabar mulai awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini.. Bapak Yudi Sutarso S.E, M,S.i selaku dosen wali Semua dosen S1 Manajemen Perbankan : Pak didik, Ibu Sri
Haryati, Pak Herizon, Pak Supriyono, Ibu Anggie, Pak Hartono, Pak Widiadi, Pak Kosim, Pak Nanang, Pak Edi. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
Buat Ayah Dika makasie ya sayang uda nemenin Bunda selama 5 tahun inidan selalu nemenin ak ngerjain skripsi biar cepet kelarnya.
Serta makasih banyak atas semangat, motivasi,nasehat, perhatian, kasih sayang, dan kesabaranmu ngadepin aku. Tanpakamu, hatiku takkan sebahagia ini dan hariku takkan seindah ini. Syang Ayah
Makasi buat mas Nafie ndutq uda bantu nyuport aku dan selalu dukung aku terus., Buat Teman sebimbingan opppphii, fahmi yang telah meluangkan banyak waktu untuk bersama-sama dari awal penyusunan proposal skripsi ini sampai menjadi finish :D , semoga sukses buat kita semua . aminn. Terima kasih buat teman
- – teman terbaik saya dhita dhora dan epha yang banyak membantu saya dalam skripsi ini.
Dan buat “embun” mkasie selalu ngingetin ak buat kuliah nyemangatin aku buat ngelarin kuliah ak. Nasehat kmu masih ak inget kug. Makasie ya mas.,
Maksie buat adek sepupu aka bang izul buat rental laptopnya.,hihi…….
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, sertahidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul “Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas terhadap Pasar, Efisiensi dan Profitabilitas terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional go Public” sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk menempuh dan memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satuJurusan Manajemen Kosentrasi Perbankan di STIE PERBANAS SURABAYA.
Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada beberapa pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang saya hormati :
1. Drs.Ec. Herizon, M. Si.selaku dosen pembimbing yang sangat berperanbesar dan membantu dalam proses penyusunan dan sekaligus penyelesaianskripsi ini melalui proses pemberian bimbingan, arahan dan pengetahuannyakepada penulis.
2. Ibu Mellyza Silvy S.E.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE PerbanasSurabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa diSTIE Perbanas Surabaya.
3. Ibu Prof. Dr. Dra. Psi, Tatik Suryani, M.M. selaku Ketua STIE PerbanasSurabaya.
4. Bapak Yudi Sutarso S.E.,M.Si., selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan membantu selama proses program studi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
6. Seluruh staf karyawan perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telahbanyak membantu dan memberikan informasi dan data-data yang diperlukanpenulis dalam penyusunan skripsi ini.
Akhir kata, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapatmemberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan.
Surabaya, Agustus 2014 Penyusun
DAFTAR ISI
Halaman i HALAMAN JUDUL…..…………..…...……..………...……….……....….
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ii …………………………..….…
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI.......................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.. iv ……...………………….….…... HALAMAN MOTTO v ………………...…….………………………….….. HALAMAN PERSEMBAHAN vi ……...…….………………………….….. KATA vii PENGANTAR………………...…….………………………….….. ix
DAFTAR ISI……………….…………..……………..…………………… x DAFTAR TABEL……………....……….………………………………… xi DAFTAR GAMBAR……….…………….…………..………………….… xii DAFTAR LAMPIRAN…………………...…………...……………...…….. xiii
ABSTRAK……………………………………………………………….…
BAB I PENDAHULUAN
1.1
1 Latar Belakang Masalah………………….…………….…
1.2
9 Rumusan Masalah……...………...……….………........…
10 1.4 Manfaat Penelitian.. 11 ……………………….…………..….
1.3 Tujuan Penelitian…..….……...…………….……..……...
1.5 Sistematika
12 Penelitian……….…….……….…………..…
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
14 Penelitian Terdahulu…………………….…….……….....
2.2 Landa 19 san Teori……………………………........................
43
2.3 Kerangka Pemikiran……………………...………….……
2.4 Hipo 43 tesis Penelitian……………………..….……………..
BAB III METODE PENELITIAN
3.1
45 Rancangan Penelitian…….…………………...……..…..
3.2 BatasanPenelitian...
45 ……………...………...……..……..
3.3 Identifikasi Variabel
46 ….………………………..………..
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabe
46 l…………
49
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ….....
3.6 Data dan Me 51 tode Pengumpulan Data………...............…
3.7
51 Teknik Analisis Data…………...………………........….
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
58
4.1 Gambaran Subyek Penelitian…....…………………...….
4.2 Anal 64 isis Data………...…………………………..…..…..
BAB V PENUTUP
5.1 Ke 108 simpulan……………...………………………………
5.2 111
Keterbatasn Penelitian……………….………….………
5.3 111 Saran…………………………..……………….………..
DAFTAR RUJUKAN……………...……………………..……………........ 114
LAMPIRAN……………………….………………………………………... 116
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Posisi CARpada Bank UmumSwastaNasional Go3 Public…………………………………..………………………
Tabel 2.1 PersamaandanPerbaedaanPenelitianTerdahuludenganPenelitia n19 Sekarang…………………………….……………...
Tabel 3.1 Total Asset Bank UmumSwastaNasional Go Public perDesember 2013 (dalam 50 jutaan rupiah)….……………….…....
Tabel 3.2 Daftar Bank UmumSwastaNasional Go Public BerdasarkanTotal Asset per Desember 2013 (dalamjutaan rupiah)
51 ……...... Posisi Loan To Deposite Ratio Periode Triwulan I tahun 2009
Tabel 4.1 65 – Triwulan IV tahun 2013……………………...……………...
- – Tabel 4.2 Posisi Non Performing Loan Periode Triwulan I tahun 2009
66 Triwulan IV tahun 2013…………………..…………………...
Tabel 4.3 Posisi Aktiva Produktif Bermasalah Periode Triwulan I tahun2009 68 – Triwulan IV tahun 2013……………..………………...
- – Tabel 4.4 Posisi Interest Rate Risk Periode Triwulan I tahun 2009
69 Triwulan IV tahun 2013…………..…………………………...
- – Tabel 4.5 Posisi Posisi Devisa Netto Periode Triwulan I tahun 2009
71 Triwulan IV tahun 2013………………..……………………...
Tabel 4.6 Posisi BOPO Periode Triwulan I tahun 2009- – Triwulan IV tahu
72 n 2013……………….……..……………………………...
- – Tabel 4.7 Posisi Fee Based Income Periode Triwulan I tahun 2009
74 Triwulan IV tahun 2013…………………………..…………...
- – Tabel 4.8 Posisi Return On Asset Periode Triwulan I tahun 2009
75 Triwulan IV tahun 2013…………..…………………………...
- – Tabel 4.9 Posisi Net Interest Margin Periode Triwulan I tahun 2009
77 Triwulan IV tahun 2013……………………………..………...
Tabel 4.10 Posisi Capital Adequacy Ratio Periode Triwulan I tahun 200978 – Triwulan IV tahun 2013……………………………………..
Tabel 4.11 Analisis79 Regresi Linier Berganda…...………………………... Tabel 4.12
83 Hasil Uji Parsial (Uji t)………………………………………... Tabel 4.13
86 Hubungan Hipotesis Teori dengan Hasil Uji Parsial………….
DAFTAR GAMBAR
……. 87
Gambar 4.9 Daerah Penerim aan dan Penolakan H0 untuk uji t ROA……. 91Gambar 4.8 Daerah Penerim aan dan Penolakan H0 untuk uji t FBIR….... 90Gambar 4.7 Daerah Penerim aan dan Penolakan H0 untuk uji t BOPO….. 90Gambar 4.6 Daerah Penerim aan dan Penolakan H0 untuk uji t PDN……. 89Gambar 4.5 Daerah Penerim aan dan Penolakan H0 untuk uji t IRR…….. 88……. 88
Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 untuk uji t NPLGambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 untuk uji t APBHalaman Gambar 2.1
Gambar 4.2 Daerah Penerim aan dan Penolakan H0 untuk uji t LDR……. 8656 Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 untuk uji F …………. 83
56 Gambar 3.4 Daerah PenerimaandanPenolakan H Uji T dua sisi..……....
56 Gambar 3.3 Daerah PenerimaandanPenolakan H Uji T sisikanan ……..
53 Gambar 3.2 Daerah PenerimaandanPenolakan H Uji T sisikiri………..
Gambar 3.1 Daerah PenerimaandanPenolakan H Uji F………………...KerangkaPemikiran………………………………………… 43