PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI DAN SOLVABILITAS TERHADAP ROA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH - Perbanas Institutional Repository

  

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS

PASAR, EFISIENSI DAN SOLVABILITAS TERHADAP ROA

PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH

S K R I P S I

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

  Jurusan Manajemen Oleh :

ALFI NUR ELISA 2012210561

  

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2016

  

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS

PASAR, EFISIENSI DAN SOLVABILITAS TERHADAP ROA

PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH

S K R I P S I

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

  Jurusan Manajemen Oleh :

ALFI NUR ELISA 2012210561

  

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2016

  MOTTO

“ Orang-orang yang berhenti belajar

akan menjadi pemilik masa lalu.

  Dan orang-orang yang masih terus dan terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan “

  PERSEMBAHAN

  Skripsi ini saya persembahkan untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta senantiasa memberikan nikmat sehat sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Dan untuk orang- orang yang selalu memberikan dukungan serta bantuan kepada saya selama saya menyelesaikan Skripsi.

   Kepada mama saya Hj. Umamah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan selalu mendoakan saya, sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi dan memperoleh gelar SE.

   Kepada family tersayang saya Ifa, Aini, Miftahul, Sofi, Habib, Aisyah, Syabilal, Faizy, Zahirah, Sabiq, Om dan tante yang selalu mendukung dan memberikan doa kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi.

   Kepada Ibu Anggraeni, SE., M.Si selaku dosen pembimbing saya selama menyelesaikan Skripsi.

   Kepada Sahabat tersayang serta rekan seperjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi yaitu Baihaqi Sholikah SE, Nur Oktavia Wahyuningsih SE, Istiqomah SE, Dewi Mar’atus Solikhah SE, Nina Zea Laksmitasari SE, Ririt Faridawati SE, yang selalu memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi, dan selalu mengisi hari-hari saya dengan penuh canda tawa sehingga saya tetap semangat dalam menyelesaikan Skripsi.

   Dan untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan selama saya menyelesaikan Skripsi.

  Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan untuk semua pihak yang telah saya sebutkan.

KATA PENGANTAR

  Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, dan Solvabilitas Terhadap ROA Pada Bank Pembangunan Daerah” dapat diselesaikan dengan baik.

  Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu jurusan manajemen konsentrasi perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.

  Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada :

  1. Ibu Anggraeni, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

  2. Ibu Dr. Muazaroh, SE., M.T selaku Ketua jurusan manajemen STIE Perbanas Surabaya yang selama ini telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi.

  3. Bapak Lutfi, SE., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.

  4. Bapak dan Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan yang menjadi bekal untuk penulis dalam penyusunan skripsi

  5. Ibu Dra. Lindiawati, M.M selaku dosen wali saya di STIE Perbanas Surabaya

  6. Staff akademik dan Staff perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak membantu menyediakan literature yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

  Semua kebaikan yang diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

  Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

  Surabaya, Maret 2016 Penulis

  DAFTAR ISI

  2.1 Penelitian Terdahulu .............................................................. 13

  Analisis Data .......................................................................... 71

  60 4.1. Gambaran Subyek Penelitian ................................................ 60 4.2.

  BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

  Batasan Penelitian .................................................................. 45 3.3. Identifikasi Variabel ............................................................... 46 3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ..................... 46 3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel… .......... 49 3.6. Data dan Metode Pengumpulan Data ..................................... 51 3.7. Teknik Analisis Data .............................................................. 51

  45 3.1. Rancangan Penelitian ............................................................. 45 3.2.

  2.4 Hipotesis Penelitian…… ........................................................ 43 BAB III METODE PENELITIAN ................................................................

  2.3 Kerangka Pemikiran ............................................................... 43

  2.2 Landasan Teori ....................................................................... 22

  13

  Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI .................................................... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ........................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .......................................................... iv HALAMAN MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN ........................ v KATA PENGANTAR .................................................................................... vii DAFTAR ISI .................................................................................................... ix DAFTAR TABEL ............................................................................................ x DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xi DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xii ABSTRACT ..................................................................................................... xiii BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................

  1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ................................................ 11 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................

  1.4 Manfaat Penelitian ................................................................. 10

  9

  1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................

  8

  1.2 Rumusan Masalah ..................................................................

  1

  1.1 Latar Belakang Masalah .........................................................

  1

  BAB V PENUTUP ....................................................................................... 122 5.1. Kesimpulan ........................................................................... 122 5.2. Keterbatasan Penelitian ......................................................... 125 5.3. Saran ...................................................................................... 126 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

  

DAFTAR TABEL

  Halaman

Tabel 1.1 : Perkembangan ROA Pada Bank Pembangunan Daerah

  Tahun 2010

• – 2015 (Dalam Persen) ....................................... 3

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan

  Penelitian Sekarang ................................................................. 23

Tabel 3.1 : Populasi Bank Pembangunan Daerah Periode Juni

  Tahun 2015 (Dalam Jutaan Rupiah) ...................................... 50

Tabel 3.2 : Sampel Berdasarkan Total Asset Bank Pembangunan

  Daerah Periode Juni Tahun 2015 (Dalam Jutaan Rupiah) ..... ............................................................................... 51

Tabel 4.1 : . Posisi Loan to Deposit Ratio (LDR) Periode Triwulan

  I Tahun 2010 sampai Triwulan II Tahun 2015 (dalam persen) .... ............................................................................... 73

Tabel 4.2 : Posisi Investing Policy Ratio (IPR) Periode Triwulan

  I Tahun 2010 sampai Triwulan II Tahun 2015 (dalam persen) .... ............................................................................... 74

Tabel 4.3 : Posisi Loan to Asset Ratio (LAR) Periode Triwulan I

  Tahun 2010 sampai Triwulan II Tahun 2015 (dalam persen) .... ............................................................................... 76

Tabel 4.4 :. Posisi Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Periode

  Triwulan I Tahun 2010 sampai Triwulan II Tahun 2015 (dalam persen) ................................................................. 78

Tabel 4.5 :. Posisi Non Perfoming Loan (NPL) Periode Triwulan I

  Tahun 2010 sampai Triwulan II Tahun 2015 (dalam persen) .... ............................................................................... 79

Tabel 4.6 : Posisi Interest Rate Risk (IRR) Periode Triwulan I

  Tahun 2010 sampai Triwulan II Tahun 2015 (dalam persen) .... ............................................................................... 81

Tabel 4.7 : . Posisi Beban Operasional Pendapatan Operasional

  (BOPO) Periode Triwulan I Tahun 2010 sampai Triwulan II Tahun 2015 (dalam persen) ................................... 83

Tabel 4.8 : Posisi Primary Ratio (PR) Periode Triwulan I Tahun 2010 sampai Triwulan II Tahun 2015 (dalam persen) ............. 85Tabel 4.9 :. Posisi Fixed Asset Capital Ratio (FACR) Periode

  Triwulan I Tahun 2010 sampai Triwulan II Tahun 2015 (dalam persen) ................................................................. 87

Tabel 4.10 : . Posisi Return On Asset (ROA) Periode Triwulan I

  Tahun 2010 sampai Triwulan II Tahun 2015 (dalam persen) .... ............................................................................... 88

Tabel 4.11 : Hasil Perhitungan Analisis Regresi .......................................... 90Tabel 4.12 : Hasil Perhitungan Uji Simultan ................................................ 93Tabel 4.13 : Hasil Perhitungan Uji Parsial .................................................... 98Tabel 4.14 : . Kesesuaian Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

  Dengan Teori ............................................................................ 104

  DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.8 : Daerah Penerimaan H dan Penolakan H Uji-t UntukGambar 4.6 : Daerah Penerimaan H dan Penolakan H Uji-t Untuk

  Variabel X

  5 ......................................................................... 101

Gambar 4.7 : Daerah Penerimaan H dan Penolakan H Uji-t Untuk

  Variabel X

  6 ......................................................................... 101

  Variabel X

  Variabel X

  7 ......................................................................... 102

Gambar 4.9 : Daerah Penerimaan H dan Penolakan H Uji-t Untuk

  Variabel X

  8

  ......................................................................... 103

Gambar 4.10 : Daerah Penerimaan H dan Penolakan H Uji-t Untuk

  Variabel X

  4 ......................................................................... 100

Gambar 4.5 : Daerah Penerimaan H dan Penolakan H Uji-t Untuk

  Halaman

Gambar 4.2 : Daerah Penerimaan H dan Penolakan H Uji-t UntukGambar 2.1 : Kerangka Pemikiran .............................................................. 43Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan H dan Penolakan H Uji-F ...................... 53Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan H dan Penolakan H Uji-t Sisi Kanan ... 56Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan H dan Penolakan H Uji-t Sisi Kiri ....... 57Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan H dan Penolakan H Uji-t Dua Sisi ........ 58Gambar 4.1 : Daerah Penerimaan H dan Penolakan H Uji-F ...................... 94

  Variabel X

  ......................................................................... 99

  1 ......................................................................... 98

Gambar 4.3 : Daerah Penerimaan H dan Penolakan H Uji-t Untuk

  Variabel X

  2 ......................................................................... 99

Gambar 4.4 : Daerah Penerimaan H dan Penolakan H Uji-t Untuk

  Variabel X

  3

  9 ......................................................................... 103