KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA
PENGARUH RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP SKOR KESEHATAN PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL DEVISA DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen Oleh :
SHANTY RAHAYUNINGTYAS
NIM : 2014210366
SEKOLAH TINNGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2018
KOLABORASI RISET
DOSEN DAN MAHASISWA
PENGARUH RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP SKOR KESEHATAN PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL DEVISA DI INDONESIA
Diajukan oleh :
SHANTY RAHAYUNINGTYAS
NIM : 2014210366
Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan Dosen Pembimbing,
Tanggal : 18 Januari
(Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A.,Ph.D)
SKRIPSI
PENGARUH RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP SKOR KESEHATAN PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL DEVISA DI INDONESIA
Disusun oleh
SHANTY RAHAYUNINGTYAS
NIM : 2014210366
Dipertahankan di depan Tim Penguji
Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
pada Tanggal 05 Februari 2018 Tim Penguji Ketua : Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M .............................
Sekretaris : Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A.,Ph.D ............................. Anggota : Prof. Dr. Suhartono, S.E.,M.M ..............................
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Shanty Rahayuningtyas Tempat , Tanggal Lahir : Surabaya , 28 Februari 1996 N.I.M : 2014210366 Program Studi : Manajemen Program Pendidikan : Sarjana Konsentrasi : Manajemen Perbankan Judul : Pengaruh Risiko Usaha Dan Good Corporate
Governnace Terhadap Skor Kesehatan Pada
Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di Indonesia
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing Tanggal : Tanggal :
(Dr. Muazaroh, S.E., M.T) (Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A.,Ph.D)
MOTTO
Tidak ada kata terlambat apabila
kita memiliki tekad yang kuat dalam
meraih sesuatu dan tidak ada kata
sulit maupun berat apabila kita
memiliki niat untuk menjalankan
sesuatu .
PERSEMBAHAN
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
kemudahan serta kelancaran kepada saya dalam menyelesaikan masa
perkuliahan selama 3,5 tahun yang diakhiri dengan penulisan tugas
akhir ini .
Alhamdullilahhirobbilalamin , akhirnya saya dapat menyelesaikan
tugas akhir saya dengan hasil yang cukup memuaskan serta berhasil
membuat kedua orang tua & keluarga cukup bangga .
Terimakasih kepada kedua orang tua saya , Suparno PM ,S.T.,M.M &
Siti Hariyani yang s elalu mendukung serta mendo’akan saya sehinggasaya dapat menjadi seorang sarjana .
Terimakasih kepada kakak-kakak saya , Waishaka Gatot Harnowo,
S.E , Adhi Sugianto,S.kom , Dwi Riyana Sari,S.E , Hari
Kurnianto,S.H.,MKn yang sudah mendukung saya dalam segi apapun
sehingga adiknya dapat menjadi seorang sarjana .
Terimakasih kepada Ibu Dr. Muazaroh,S.E.,M.T yang sudah
memberikan persetujuan untuk menambah SKS pada semester akhir ,
walaupun awalnya beliau sempat pesimis apakah saya mampu
menyelesaikan 6 mata kuliah (18 sks) + skripsi (6 sks) = 23 sks , tetapi
dengan niat & tekat saya mampu meyakinkan beliau bahwa saya
mampu .
Terimakasih kepada Bapak Drs. Ec. Abdul Mongid,M.A.,Ph.D Selaku
Dosen Wali serta Dosen Pembimbing saya yang selalu mendukung serta
membantu saya dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya masa
perkuliahan ini .
Terimakasih kepada Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati,M.M yang sudah
bersedia membantu saya dalam terselesaikannya skripsi ini walaupun
saya bukan anak bimbingan beliau .
Terimakasih kepada Bapak Dr. Drs Emanuel Kristijadi,M.M dan
Bapak Prof. Dr. Suhartono,S.E.,M.M Selaku Tim Penguji Ujian
Skripsi yang sudah memberikan saran serta arahan dalam
terselesaikannya penulisan tugas akhir ini .
Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan sebimbingan skripsi ,
Angga Adika Putra , Terry Febrianty , Dewi Lelita , Try Lusyana .
Terimakasih kepada sahabat yang selalu setia membantu , mendukung
serta mendengar keluh kesah saya selama ini , Vike Ayu Laksmi , Sherly
Kartika Jati , Ines Aqua Rista .
Terimakasih kepada Arizaldi Urfan , yang selalu mendukung dari awal
perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan ini .
Terimakasih kepada teman-teman saya yang sudah mendukung serta
memberikan ucapan kepada saya yang tidak mungkin saya sebutkan
satu per satu .
Thank You So Much & I love You All . Puji syukur kepada Allah SWT yang telah telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul
“PENGARUH RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK UMUM SWASTA
NASIONAL DEVISA DI INDONESIA ”
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen Konsentrasi Perbankan STIE Perbanas Surabaya .
Pada kesempatan kali ini , perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini , yaitu : 1.
Bapak Drs. Ec. Abdul Mongid,M.A.,Ph.D selaku Dosen Wali serta Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini .
2. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya .
3. Bapak Dr. Lutfi S.E., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya .
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan STIE Perbanas Surabaya , terima kasih atas segala ilmu dan bantuannya selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya .
Penulis berharap semoga Allah SWT selalu berkenan melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada semua pihak atas semua bantuan yang telah diberikan , dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya .
Surabaya , Februari 2018 Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL............................................................................................. i
HALAMAN SIAP DIUJI .................................................................................... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ............................................................ iii
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... iv
HALAMAN MOTTO.......................................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... vi
KATA PENGANTAR ...................................................................................... viii
DAFTAR ISI ....................................................................................................... x
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiii
ABSTRACT ...................................................................................................... xiv
ABSTRAK .......................................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................................. 1
1.2 Perumusan Masalah ......................................................................................... 7
1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................................. 8
1.4 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 10
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ....................................................................... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 13
2.1 Penelitian Terdahulu...................................................................................... 13
2.2 Landasan Teori .............................................................................................. 18
2.2.4 Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Tergantung ......................... 28
2.3 Kerangka Pemikiran ...................................................................................... 36
2.4 Hipotesis Penelitian ....................................................................................... 37
BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 39
3.1 Rancangan Penelitian .................................................................................... 39
3.2 Batasan Penelitian ......................................................................................... 39
3.3 Identifikasi Variabel ...................................................................................... 40
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuan Variabel ............................................. 40
3.5 Populasi , Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .................................... 43
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ............................................................ 44
3.7 Teknik Analisis Data ..................................................................................... 46
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA . 54
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ........................................................................ 54
4.2 Analisis data .................................................................................................. 72
BAB V PENUTUP ........................................................................................... 128
5.1 Kesimpulan .................................................................................................. 128
5.2 Keterbatasan Penelitian ............................................................................... 134
5.3 Saran ............................................................................................................ 135
DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 : Skor Kesehatan Bank Umum SwastNasional DevisaDi Indonesia Dari Tahun 2012-2016
6 Tabel 2.1 : Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang
17 Tabel 2.2 : Tingkat Penilaian GCG
26 Tabel 2.3 : Kriteria Skor Kesehatan Bank
28 Tabel 2.4 : Skor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
29 Tabel 3.1 : Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di Indonesia Berdasarkan Total Modal Inti
46 Tabel 3.2 : Sampel Penelitian
47 Tabel 4.1 : Posiis Non Performing Loan Sampel Penelitian Periode Tahun 2012
74 Tabel 4.2 : Posisi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Kredit Sampel Penelitian Periode Tahun 2012
- – 2016
- – 2016
- – 2016
- – 2016
- – 2016
- – 2016
- – 2016
- – 2016
- – 2016
- – 2016 Sesudah Diresiprokal
75 Tabel 4.3 : Posisi Loan To Deposit Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2012
78 Tabel 4.5 : Posisi Loan To Asset Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2012
79 Tabel 4.6 : Posisi Biaya OperasionalTerhadap Pendapatan Operasional Sampel Penelitian Periode 2012-2016
81 Tabel 4.7 : Posisi Fee Based Income Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2012
82 Tabel 4.8 : Posisi Interest Rate RatioSampel Penelitian Periode Tahun 2012
84 Tabel 4.9 : Posisi Posisi Devisa NettoSampel Penelitian Periode Tahun 2012
85 Tabel 4.10 : Posisi Good Corporate Governance Sampel Penelitian Periode Tahun 2012
87 Tabel 4.11 : Posisi Good Corporate Governance Sampel Penelitian Periode Tahun 2012
87 Tabel 4.12 : Posisi Skor Kesehatan sampel Sampel Penelitian Tahun 2012-2016
89 Tabel 4.13 : Koefisien Regresi Linier Berganda
90 Tabel 4.14 : Hasil Analisis Uji
94 Tabel 4.15 : Hasil Analisis Uji t dan Koefisien Determinasi Parsial
95 Tabel 4.16 : Kesesuaian Hasil Regresi Linier Berganda Dengan Teori 102
77 Tabel 4.4 : Posisi Investing Policy Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2012
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran39 Gambar 3.1 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 untuk
49 Uji F
Gambar 3.2 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji-t51 Sisi kanan
Gambar 3.3 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji-t52 Sisi kiri
Gambar 3.4 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji-t52 Dua sisi
Gambar 4.1 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H untukUji-t
94 Gambar 4.2 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H untuk
96 Gambar 4.3 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H untuk Uji-t Variabel X
1 Uji-t Variabel X
2
96 Gambar 4.4 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H untuk Uji-t Variabel X
3
97 Gambar 4.5 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H untuk Uji-t Variabel X
4
98 Gambar 4.6 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H untuk Uji-t Variabel X
5
98 Gambar 4.7 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H untuk
99 Gambar 4.8 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H untuk Uji-t Variabel X
6 Uji-t Variabel X
7 100
Gambar 4.9 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H untukUji-t Variabel X
8 100
Gambar 4.10 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H untukUji-t Variabel X
9 101
Gambar 4.11 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H untukUji-t Variabel X
10 102