Pengaruh rasio likuiditas, rasio kualitas aktiva, rasio Sensitivitas pasar, rasio efisiensi dan solvabilitas Terhadap return on asset (roa) pada bank umum Swasta nasional non devisa - Perbanas Institutional Repository

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO KUALITAS AKTIVA, RASIO SENSITIVITAS PASAR, RASIO EFISIENSI DAN SOLVABILITAS TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL NON DEVISA SKRIPSI

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

  Program Studi Manajemen

  Oleh: ARDI FERNANDA NIM: 2014210317 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2018

  

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO KUALITAS AKTIVA, RASIO

SENSITIVITAS PASAR, RASIO EFISIENSI DAN SOLVABILITAS

TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL NON DEVISA

  

SKRIPSI

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

  Program Studi Manajemen

  

Oleh:

ARDI FERNANDA

2014210317

  

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2018

  

SKRIPSI

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO KUALITAS AKTIVA, RASIO

SENSITIVITAS PASAR, RASIO EFISIENSI DAN SOLVABILITAS

TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK

UMUM SWASTA NASIONAL NON DEVISA

  Diajukan oleh:

  

ARDI FERNANDA

NIM: 2014210317

  Skirpsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan Dosen Pembimbing,

  Tanggal : 31/7/2018

  

(Dr. Dra. Ec. Sri Hariyati. MM)

  

SKRIPSI

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO KUALITAS AKTIVA, RASIO

SENSITIVITAS PASAR, RASIO EFISIENSI DAN SOLVABILITAS

TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK

UMUM SWASTA NASIONAL NON DEVISA

  Disusun Oleh:

  

Ardi Fernanda

NIM: 2014210317

  Dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi pada tanggal 14 Agustus 2018

  Tim Penguji: Ketua :

  Drs. Sudjarno Eko Supriyono, MM

  Sekertaris :

  Dr. Dra. Ec. Sri Hariyati. MM

  Anggota :

  Evi Sistiyarini, SE., MM

  PENGESAHAN SKRIPSI

  Nama : Ardi Fernanda Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 1 Februari 1996 N.I.M : 2014210317 Program Studi : Manajemen Program Pendidikan : Sarjana Konsentrasi : Manajemen Perbankan Judul : Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Kualitas Aktiva, Rasio

  Sensitivitas Pasar, Rasio Efisiensi Dan Solvabilitas Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa

  Disetujui dan diterima baik oleh :

  Ketua Program Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing, Tanggal : 7/9/2018 Tanggal :7/9/2018

  ( Dr. Muazaroh, SE., MT ) (Dr. Dra. Ec. Sri Hariyati. MM)

  

MOTTO

sebaik-baik manusia aDalaH yang paling

  “

beRmanfaaT bagi manusia lainnya.”

(HR.THabRani & DaRuquTHni).

  

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya dan

“

untuk orang-orang yang membantu dan memberi dukungan

dalam menyelesaikan skripsi ini.”

   Puji syukur kepada ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah- Nya sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan sarjana manajemen ini.

   Terima kasih untuk kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan materi sehingga saya mampu mnyelesaikan skripsi dan pendidikan saya dengan baik.  Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing saya Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Hariyati. MM yang telah memberikan waktu dan tenaganya dalam mendidik sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

   Terima kasih untuk Titis Adesti Pramudita atas ilmu dan waktunya

  ♥♥

   Terima kasih untuk Ebry Ryanata yang telah memberi support dan doanya.

KATA PENGANTAR

  Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmatdan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO KUALITAS AKTIVA, RASIO SENSITIVITAS PASAR, RASIO EFISIENSI DAN SOLVABILITAS TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL NON DEVISA ”

  Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana Manajemen di STIE PERBANAS SURABAYA.

  Pada kesempatan ini perkenankanlah saya untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini kepada:

  1. Ibu Dr.Dra, Ec, Sri Haryati., MT

   selaku dosen pembimbing yang sangat berperan

  dalam membantu proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini memalui proses pemberian bimbingan, arahan, dan pengetahuannya kepada penulis.

  2. Ibu Dr. Muazaroh S.E.,M.T., selaku Ketua program studi manajemen STIE Perbanas Surabaya.

  3. Bapak Dr.Lutfi, S.E., M.Fin., selaku ketua STIE Perbanas Surabaya.

  4. Bapak Abdul Mongid, selaku dosen wali yang telah membantu mengarahkan selama proses perkuliahan.

  Akhirnya dengan segala kerendahan hati, jika terdapat kesalahan dalam proses penyusunan skripsi. Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan.

  Surabaya, Juli 2018 Penulis

  

DAFTAR ISI

  Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DI UJI .......................................................... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ................................................................. iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................ iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................... v KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii DAFTAR TABEL .................................................................................................. ix DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xi ABSTRACT/RINGKASAN ................................................................................. xii

  BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

  1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1

  1.2 Perumusan Masalah ........................................................................... 5

  1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................... 6

  1.4 Manfat Penelitian ............................................................................... 7

  1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ............................................................ 8

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 10

  2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 10

  2.2 Landasan Teori................................................................................. 14

  2.3 Pengaruh Antar Variabel.................................................................. 27

  2.3 Kerangka Pemikiran......................................................................... 29

  2.4 Hipotesis Penelitian ......................................................................... 30

  BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 32

  3.1 Rancangan Penelitian ....................................................................... 32

  3.2 Batasan Penelitian ............................................................................ 32

  3.3 Identifikasi Variabel......................................................................... 32

  3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ............................... 33

  3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ........................ 35

  3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data .............................................. 37

  3.7 Teknik Analisis Data ....................................................................... 38

  BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DATA ................................... 45

  4.1 Gambaran Subyek Penelitian ........................................................... 45

  4.2 Analisis Data .................................................................................... 51

  4.3 Pembahasan...................................................................................... 76

  BAB V PENUTUP .............................................................................................. 90

  5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 90

  5.2 Keterbatasan Penelitian .................................................................... 93

  5.3 Saran ................................................................................................ 93 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

  

DAFTAR TABEL

  Halaman

Tabel 1.1 : Posisi ROA Pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa

  3 Tabel 2.1 : Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

  13 Tabel 3.1 : Populasi Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Berdasarkan Total Asset

  36 Tabel 3.2 : Anggota Sampel Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Berdasarkan Total Aset Mulai 5 Triliun Sampai 7,2 Triliun

  37 Tabel 4.1 : Posisi LDR sampel penelitian periode TW I 2013 –TW IV 2017 52

Tabel 4.2 : Posisi LAR sampel penelitian periode TW I 2013- TW IV 2017 53Tabel 4.3 : Posisi NPL sampel penelitian periode TW I 2013- TW IV 2017 55Tabel 4.4 : Posisi APB sampel penelitian periode TW I 2013- TW IV 2017 56Tabel 4.5 : Posisi IRR sampel penelitian periode TW I 2013- TW IV 2017

  57 Tabel 4.6 : Posisi BOPO sampel penelitian periode TW I 2013- TW IV 2017 58

Tabel 4.7 : Posisi FBIR sampel penelitian periode TW I 2013- TW IV 2017 60Tabel 4.8 : Posisi FACR sampel penelitian periode TW I 2013- TW IV 2017 61Tabel 4.9 : Posisi ROA sampel penelitian periode TW I 2013- TW IV 2017 63Tabel 4.10 : Hasil Perhitungan Regresi

  64 Tabel 4.11 : Hasil Perhitungan Uji F

  67 Tabel 4.12 : Hasil Pehitungan Uji Parsial (Uji T)

  71 Tabel 4.13 : Kesesuain Hasil Penelitian dengan Teori

  77

  

DAFTAR GAMBAR

  Halaman

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

  30 Gambar 3.1 : Kurva Daerah Penolakan dan Penerimaan H0 Uji

  40 Gambar 3.2 : Kurva Daerah Penolakan atau Penerimaan Ho uji-t sisi kanan

  42 Gambar 3.3 : Kurva Daerah Penolakan atau Penerimaan Ho uji-t sisi kiri

  42 Gambar 3.4 : Kurva Daerah Penolakan atau Penerimaan Ho uji-t dua sisi

  43 Gambar 4.1 : Daerah hasil penerimaan atau penolakan H0 uji F

  68 Gambar 4.2 : Daerah hasil penerimaan atau penolakan H0 uji T Untuk Variabel

  X1

  71 Gambar 4.3 : Daerah hasil penerimaan atau penolakan H0 uji T Untuk Variabel

  X2

  72 Gambar 4.4 : Daerah hasil penerimaan atau penolakan H0 uji T Untuk Variabel

  X3

  73 Gambar 4.5 : Daerah hasil penerimaan atau penolakan H0 uji T Untuk Variabel

  X4

  73 Gambar 4.6 : Daerah hasil penerimaan atau penolakan H0 uji T Untuk Variabel

  X5

  74 Gambar 4.7 : Daerah hasil penerimaan atau penolakan H0 uji T Untuk Variabel

  X6

  75 Gambar 4.8 : Daerah hasil penerimaan atau penolakan H0 uji T Untuk Variabel

  X7

  75 Gambar 4.9 : Daerah hasil penerimaan atau penolakan H0 uji T Untuk Variabel

  X8

  76