PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI, PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA DI INDONESIA - Perbanas Institutional Repository
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,
SENSITIVITAS, EFISIENSI, PROFITABILITAS
TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO
(CAR) PADA BANK UMUM SWASTA
INDONESIA
S K R I P S I
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Manajemen
Oleh :
AGIT ENDAR PRAYOGI
2008210650
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2013
MOTTO & PERSEMBAHAN
“KENALI IDENTIFIKASI
RENCANAMU, AGAR
TAK HILANG ARAH
MENJADI BENCANAMU”
Skripsi ini kupersembahkan teristimewa untuk :Terimakasih ku ucapkan kepada Allah SWT karena sudah mengabulkan
☺
segala doaku, memudahkan dan melancarkan skripsiku sehingga bisa terselesaikan dengan baik dan dinyatakan LULUS. Alhamdulillah.......
Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang selalu memberiku support,
☺ dukungan dan doa sehingga aku bisa lulus menjadi SARJANA.
Terimakasih buat kakak & adik q sudah memberikan support dan dukungan
☺ selama ini.
Terimakasih buat calon isteri q tersayang (Arum Fanani S.E), makasih yah
☺ cayank atas motivasi dan perhatiannya dari awal kuliah sampai selesai.
Hehehehe.......
Terimakasih buat dosen pembimbing + dosen wali saya Bapak Herizon
☺
yang penuh kesabaran serta bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Terimakasih buat Dosen Penguji saya Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M
☺
serta seluruh dosen STIE Perbanas Surabaya Semoga semua ilmu yang telah engkau berikan kepada saya menjadi bermanfaat dan menjadi bekal saya di masa depan. Terimakasih buat seluruh staf perpustakaan STIE Perbanas Surabaya, yang
☺
telah banyak membantu saya, penyediaan buku dan data-data yang diperlukan selama masa kuliah dan skripsi.
Terimakasih buat temen kost gang depan bakso kepala sapi, novan, ayub,
☺
bayu gendut, phuput, dan staff operasional + keamanan kost2an. Ayo rek lhang lulus !!!! Terimakasih buat laptop ku, motor ku, alfamart, indomaret dan PLN. Tanpa
☺
kalian skripsiku gak bakal selesai Terimakasih banyak bantuan, dukungan, sharingnya dan selalu ada buat
☺
saya baik selama masa kuliah ataupun mengerjakan skripsi ini untuk teman- teman, yaitu yanuar, jovan, anggara, febrianto, wahono, eko, dendy, julius, angga, ucil, pradipta, david, hamka, firdian, anggoro, putro, nabillah, anggun, kharisma, phuput, graha, koes, bianto.
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehinggga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini yang judul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi, Profitabilitas Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia
”. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah guna menempuh dan memenuhi salah satu syarat penyelesain program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan manajemen perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.
Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesain skripsi ini, yaitu:
1. Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si, selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya.
2. Ibu Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, M.M selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
3. Ibu Mellyza Silvy, S.E, M.Si selaku ketua jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya.
4. Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M dan Hj. Anggraeni, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak membantu saya dari awal kuliah sampai sekarang, memberikan bimbingan dan pengarahan selama menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
5. Bapak Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
6. Seluruh staf Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak membantu menyediakan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Surabaya, April 2013 Penulis
DAFTAR ISI
3.2 Batasan Penelitian ................................................................ 41
5.2 Keterbatasan Penelitian …………………………………... 112
5.1 Kesimpulan …………………............................................... 109
BAB V PENUTUP ……………………………………………………….. 109
4.2 Analisis Data……………………………………………….. 62
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ………………….................... 55
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
3.7 Teknik Analisis Data ........................................................... 47
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data .................................. 46
3.5 Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ............. 45
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .................. 42
3.3 Identifikasi Variabel ............................................................ 41
3.1 Rancangan Penelitian ........................................................... 39
halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI .................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .......................................................... iii HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ................................................... v KATA PENGANTAR .................................................................................... vii DAFTAR ISI........ ............................................................................................ ix DAFTAR TABEL. .......................................................................................... x DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xi DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xii ABSTRAK/RINGKASAN ............................................................................. xiii BAB I PENDAHULUAN .........................................................................
BAB III METODE PENELITIAN .............................................................. 39
2.4 Hipotesis Penelitian ............................................................. 37
2.3 Kerangka Pemikiran ........................................................... 36
2.2 Landasan Teori ................................................................... 17
2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................... 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 13
1.5 Sistematika Penulisan ......................................................... 11
1.4 Manfaat Penelitian .............................................................. 10
9
7 1.3 Tujuan Penelitian ................................................................
1 1.2 Perumusan Masalah ............................................................
1 1.1 Latar Belakang ....................................................................
5.3 Saran …………………........................................................ 112 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
halaman Tabel 1.1 Posisi CAR Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia ..
3 Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya Dengan Penelitian Sekarang 17
Tabel 3.1 Daftar Bank-Bank Umum Swasta Nasional DevisaPer September 2012 …..................................................................... 45
Tabel 3.2 Daftar Sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia 46Tabel 4.1 Loan to Deposit Ratio Tahun 2007-2012........................................ 64Tabel 4.2 Non Performing Loan Tahun 2007-2012........................................ 65 Tabel 4.3 Aktiva Produktif Bermasalah Tahun 2007-2012............................67 Tabel 4.4 Interest Rate Risk Tahun 2007-2012..............................................
68 Tabel 4.5 Posisi Devisa Netto 2007-2012....................................................... 69
Tabel 4.6 Beban dan Pendapatan Operasional Tahun 2007-2012.................. 71 Tabel 4.7 Fee Based Income Ratio Tahun 2007-2012....................................72 Tabel 4.8 Return on Asset Tahun 2007-2012.................................................. 74
Tabel 4.9 Net Interest Margin Tahun 2007-2012............................................ 75 Tabel 4.10 Capital Adequacy Ratio Tahun 2007-2012 ..... .............................76 Tabel 4.11 Regresi Linear Berganda................................................................. 78
Tabel 4.12 Uji Pengaruh Parsial........................................................................ 84Tabel 4.13 Kesesuaian Teori Dengan Hasil Penelitian...................................... 90
DAFTAR GAMBAR
85 Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (APB) .................
89 Gambar 4.10 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (NIM) .................
88 Gambar 4.9 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (ROA) ................
88 Gambar 4.8 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (FBIR) ................
87 Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (BOPO)..............
86 Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (PDN) ................
86 Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (IRR) ..................
85 Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (NPL) .................
halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .................................................................
82 Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (LDR) ................
52 Gambar 4.1 Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho uji Ho uji F .................
52 Gambar 3.4 Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho uji t dua sisi ................
51 Gambar 3.3 Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho uji t sisi kanan ............
49 Gambar 3.2 Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho uji t sisi kiri ................
36 Gambar 3.1 Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho uji F ............................
89