S PEA 1104878 Abstract
ABSTRAK
Pengaruh Antar Komponen Penilaian Kesehatan Bank Berbasis RGEC
(Studi Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
oleh
Edvin Berliansi
Pembimbing
Dr. Hj. Alfira Sofia ST, MM
Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan Indonesia,
menetapkan peraturan untuk penilaian kesehatan bank dengan menerbitkan
Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, yang mewajibkan bank umum untuk
melakukan penilaian sendiri (self assessment ) kesehatan bank menggunakan
pendekatan Risiko (Risk-based Bank Rating /RBBR) dengan cakupan penilaian
meliputi Profil Risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG),
Rentabilitas (earnings), dan Permodalan (capital) untuk menghasilkan Peringkat
Komposit tingkat kesehatan bank.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui adanya pengaruh antar komponen yang menjadi penilaian kesehatan
bank.
Objek penelitian ini yaitu perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2011 hingga 2013.Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah
Good Corporate Governanceyang dilihat dari peringkat GCG (X1 ), risiko kredit
yang dilihat dari Non Permorming Loan (X2 ), dan permodalan yang dilihat dari
Capital Adequacy Ratio (X3 ).Sedangkan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini
adalah rentabilitas yang dilihat dari Return On Asset . Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis jalur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
adalah teknik puposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 12 bank. Data
yang digunakan adalah data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rentabilitas (earning). Good
Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko kredit.
Good Corporate Governance berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
modal (capital). Risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Modal
(capital). risiko kredit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
rentabilitas (earning). Modal (capital) berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap (earning). Terdapat pengaruh tidak langsung Good Corporate
Governance terhadap rentabilitas
(earning) melalui risiko kredit. Terdapat
pengaruh tidak langsung Good Corporate Governance terhadap rentabilitas
(earning) melalui modal (capital).
Kata Kunci:
RGEC, Profil Risiko, Good Corporate Governance , Rentabilitas,
Permodalan
Edvin Berliansi, 2015
PENGARUH ANTAR KOMPONEN PENILAIAN KESEHATAN BANK BERBASIS RGEC
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu
ABSTRACT
The Influence of Inter-Component Bank Health Assessment Based On RGEC
(Studies in Banking Listed in Indonesia Stock Exchange)
By
Edvin Berliansi
Supervisor
Dr. Hj. Alfira Sofia ST, MM
Bank Indonesia as the Indonesian banking supervisory authority
established the rules for bank health assessment by declaring Bank Indonesia
Regulation No.13 / 1 / PBI / 2011. It requires commercial bank to conduct bank
health self-assessment using risk approach (Risk-based Bank Ratings / RBBR)
with coverage assessment such as CRisk Profile, Good Corporate Governance
(GCG), Earnings, and Capital to produce Composite Rankings of ba nk health.
The aim of this study was to determine the influence of inter-component that
becomes bank health assessment.
The object of this study, are banks listed on the Indonesia Stock
Exchange in 2011 until 2013. Independent variable (X) in this study are good
corporate governance based on the GCG ratings (X1 ), the credit risk based on the
Non Permorming Loan (X2 ), and capital based on the Capital Adequacy Ratio
(X3 ). Moreover, the dependent variable (Y) in this study takes from profitability of
Return On Asset. The data analysis technique was path analysis. Further, the
sampling technique that is used was purposive sampling technique, with a total
sample of 12 banks. Secondary data is used in this study.
Good Corporate Governance has significant negative effect on earnings.
Good Corporate Governance has positive and significant impact on credit risk.
Good Corporate Governance has no significant positive effect on capital. Credit
risk has significant negative effect on capital. credit risk has significant negative
impact on earnings. Capital has not significant positive effect on the earnings.
There is indirect effect on the earnings of Good Corporate Governance through
credit risk. There is indirect effect on the earnings of Good Corporate
Governance through capital.
Keywords: RGEC, risk profile, Good Corporate Governance, Earnings, and
Capital
Edvin Berliansi, 2015
PENGARUH ANTAR KOMPONEN PENILAIAN KESEHATAN BANK BERBASIS RGEC
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu
Pengaruh Antar Komponen Penilaian Kesehatan Bank Berbasis RGEC
(Studi Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
oleh
Edvin Berliansi
Pembimbing
Dr. Hj. Alfira Sofia ST, MM
Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan Indonesia,
menetapkan peraturan untuk penilaian kesehatan bank dengan menerbitkan
Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, yang mewajibkan bank umum untuk
melakukan penilaian sendiri (self assessment ) kesehatan bank menggunakan
pendekatan Risiko (Risk-based Bank Rating /RBBR) dengan cakupan penilaian
meliputi Profil Risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG),
Rentabilitas (earnings), dan Permodalan (capital) untuk menghasilkan Peringkat
Komposit tingkat kesehatan bank.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui adanya pengaruh antar komponen yang menjadi penilaian kesehatan
bank.
Objek penelitian ini yaitu perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2011 hingga 2013.Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah
Good Corporate Governanceyang dilihat dari peringkat GCG (X1 ), risiko kredit
yang dilihat dari Non Permorming Loan (X2 ), dan permodalan yang dilihat dari
Capital Adequacy Ratio (X3 ).Sedangkan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini
adalah rentabilitas yang dilihat dari Return On Asset . Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis jalur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
adalah teknik puposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 12 bank. Data
yang digunakan adalah data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rentabilitas (earning). Good
Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko kredit.
Good Corporate Governance berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
modal (capital). Risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Modal
(capital). risiko kredit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
rentabilitas (earning). Modal (capital) berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap (earning). Terdapat pengaruh tidak langsung Good Corporate
Governance terhadap rentabilitas
(earning) melalui risiko kredit. Terdapat
pengaruh tidak langsung Good Corporate Governance terhadap rentabilitas
(earning) melalui modal (capital).
Kata Kunci:
RGEC, Profil Risiko, Good Corporate Governance , Rentabilitas,
Permodalan
Edvin Berliansi, 2015
PENGARUH ANTAR KOMPONEN PENILAIAN KESEHATAN BANK BERBASIS RGEC
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu
ABSTRACT
The Influence of Inter-Component Bank Health Assessment Based On RGEC
(Studies in Banking Listed in Indonesia Stock Exchange)
By
Edvin Berliansi
Supervisor
Dr. Hj. Alfira Sofia ST, MM
Bank Indonesia as the Indonesian banking supervisory authority
established the rules for bank health assessment by declaring Bank Indonesia
Regulation No.13 / 1 / PBI / 2011. It requires commercial bank to conduct bank
health self-assessment using risk approach (Risk-based Bank Ratings / RBBR)
with coverage assessment such as CRisk Profile, Good Corporate Governance
(GCG), Earnings, and Capital to produce Composite Rankings of ba nk health.
The aim of this study was to determine the influence of inter-component that
becomes bank health assessment.
The object of this study, are banks listed on the Indonesia Stock
Exchange in 2011 until 2013. Independent variable (X) in this study are good
corporate governance based on the GCG ratings (X1 ), the credit risk based on the
Non Permorming Loan (X2 ), and capital based on the Capital Adequacy Ratio
(X3 ). Moreover, the dependent variable (Y) in this study takes from profitability of
Return On Asset. The data analysis technique was path analysis. Further, the
sampling technique that is used was purposive sampling technique, with a total
sample of 12 banks. Secondary data is used in this study.
Good Corporate Governance has significant negative effect on earnings.
Good Corporate Governance has positive and significant impact on credit risk.
Good Corporate Governance has no significant positive effect on capital. Credit
risk has significant negative effect on capital. credit risk has significant negative
impact on earnings. Capital has not significant positive effect on the earnings.
There is indirect effect on the earnings of Good Corporate Governance through
credit risk. There is indirect effect on the earnings of Good Corporate
Governance through capital.
Keywords: RGEC, risk profile, Good Corporate Governance, Earnings, and
Capital
Edvin Berliansi, 2015
PENGARUH ANTAR KOMPONEN PENILAIAN KESEHATAN BANK BERBASIS RGEC
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu