PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS TERHADAP PASAR DAN EFISIENSI TERHADAP ROA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository

UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

  

SKRIPSI

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

  Jurusan Manajemen Oleh :

  

SISILIA SEPTY PRATIWI

NIM : 2011210077

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

  

2015

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS

TERHADAP PASAR DAN EFISIENSI TERHADAP ROA BANK

UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

  

SKRIPSI

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

  Jurusan Manajemen Oleh :

  

SISILIA SEPTY PRATIWI

NIM : 2011210077

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

  

2015

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS

TERHADAP PASAR DAN EFISIENSI TERHADAP ROA BANK Diajukan Oleh :

  

SISILIA SEPTY PRATIWI

2011210077

  Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan

  

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS

TERHADAP PASAR DAN EFISIENSI TERHADAP ROA BANK

UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

  SK R I P S I PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS TERHADAP PASAR DAN EFISIENSI TERHADAP ROA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

  Disusun Oleh :

SISILIA SEPTY PRATIWI 2011210077

  Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

  Pada tanggal 12 Februari 2015 Tim Penguji

  Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si Anggota : Hj. Anggraeni, SE., M.Si

  PENGESAHAN SKRIPSI

  Nama : Sisilia Septy Pratiwi Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 September 1992 N.I.M : 2011210077 Jurusan : Manajemen Program Pendidikan : Strata 1 Konsentrasi : Perbankan Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas

  Terhadap Pasar dan Efisiensi Terhadap ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa

  Disetujui dan diterima baik oleh :

  

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

  Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan perlu adanya perjuangan dan untuk memperjuangkan apa yang sudah kita dapat perlu adanya pengorbanan.

  “Hidup adalah belajar dan berjuang, nothing impossible if you want to try”.

  Persembahan :

  Skripsi ini saya persembahkan untuk orang

• – orang yang sangat berarti dalam hidup saya. Orang – orang yang selalu ada untuk memberikan dukungan, semangat dan motivasi untuk saya :  Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.  Untuk Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si. Terimakasih banyak bapak atas waktu yang telah diberikan untuk membantu dan memberikan arahan kepada saya khususnya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.  Untuk orang tua ku tersayang. Sebuah anugerah terindah dalam hidup ku memiliki orang tua yang hebat seperti kalian. Terimakasih banyak atas doa, dukungan dan pengorbanannya selama ini. Entah Apa jadinya diri ku ini tanpa kehadiran kalian. “Thanks god you give me the best father and mother”  Untuk adik-adik ku, dea dan silvi yang gak pernah lelah menghibur ku makasih banyak sudah menjadi adik yang luar biasa. Kalian paling bisa membuat ku tertawa dan sejenak melupakan masalah-masalah yang ada. Makasih atas canda

dan tawanya. Semoga kakak mu ini bisa memenuhi keinginan kalian.  For My Boy Friend. Chandra Saifuddin, SE terimakasih banyak atas semua yang sudah diberikan. Terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya selama ini.

  “You are the best”.  For Herizon Community. Keseruan, kekonyolan, dukungan dan kekompakkannya selama bimbingan tidak akan pernah terlupa. Agil, Rommy, Harun, Synto, Mas Dandy, Mbk Ama, Mbk Ica, Mega, Denty sukses ya buat kalian semua. Tidak sia-sia perjuangan kita. Berkat usaha dan kerja keras kita serta dukungan dan bantuan dari Bapak Herizon kini kita semua bisa lulus sama- sama. Kalian luar biasa,,,!!!  Untuk teman-teman ku yang sedang memprogram skripsi. Iis, Bento, Joko, Andre dan teman-teman lainnya selamat berjuang, kalian pasti bisa.

KATA PENGANTAR

  Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan lindungan dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas

  

Aktiva, Sensitivitas Terhadap Pasar dan Efisiensi Terhadap ROA Bank

Umum Swasta Nasional Devisa ”.

  Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

  Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1.

   Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang

  telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

  2. Ibu Dr. Muazaroh, SE, MT selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

  3. Bapak Lutfi, SE. M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.

  4. Seluruh staf pengajar, staf akademika dan staf perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

  Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak pada umumnya dan bagi para penulis lain yang ingin meneliti obyek yang sama pada khusunya.

  Surabaya, Maret 2015 Penulis

  

DAFTAR ISI

  Halaman HAL i AMAN JUDUL………………...……………………………….….. HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI.................... ii

  ………….…… iii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI…………………………………. iv

  HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI………………………………… HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN………………………….. v vii KATA PENGANTAR…………………………………………………… DA viii FTAR ISI…………………………...……………………………….... x DAFTAR TABEL……………………………………………………….. xi

  DAFTAR GAMBAR…………………………..………………………… DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………….. xii ABSTRACT xiii

  ………………………………………………………………

  BAB I PENDAHULUAN

  1 ………………………………………..

  1.1

  1 Latar Belakang………...…………………………....

  1.2 Perumusan Masalah…………………………………

  8

  1.3

  10 Tujuan Penelitian……………………………………

  1.4

  11 Manfaat Penelitian…………………………………..

  1.5 Sistematika Penulisan Skripsi..

  12 ……………………..

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA ……………………………….....

  13

  2.1

  13 Penelitian Terdahulu…………………………………

  2.2

  20 Landasan Teori………………………………………

  2.3

  35 Kerangka Pemikiran…………………………………

  2.4 Hipotesis

  35 Penelitian………………………………….

  37 BAB III METODE PENELITIAN ………………………………...

  3.1

  37 Rancangan Penelitian………………………………..

  3.2 Batasan Penelitian…………………………………… 38

  3.3 Identifikasi Variabel…………………………………. 38

  3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel …….. 39 3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel..

  42

  3.6

  44 Data dan Metode Pengumpulan data………………...

  3.7 Teknik Analisis Data………………………………… 44

  BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN

  52 ANALISIS DATA ………………………………………...

  4.1 Gambaran Subyek Penelitian

  52 ………………………..

  4.2

  57 Analisis Data………………………………………..

  104

BAB V PENUTUP……………….……………………………….

  5.1 Kesimpulan………………………………………… 104

  5.2 Keterbatasan Penelitian ……………………………. 107

  5.3 Saran……………….……………………………….

  107 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

  

DAFTAR TABEL

  Halaman

Tabel 1.1 Posisi ROA Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa

  3 ……

Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Penelitian

  Terdahulu………………… 20

Tabel 3.1 Total Asset Bank Umum Swasta Nasional Devisa …………. 43

  Tabel 3.2 Sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa……………… 44

Tabel 4.1 Posisi LDR sampel penelitian

  ……………………..………... 58

Tabel 4.2 Posisi LAR sampel penelitian

  ……………………….……… 60

Tabel 4.3 Posisi IPR sampel penelitian

  62 ………………………………..

Tabel 4.4 Posisi APB sampel penelitian …………………….……….... 63Tabel 4.5 Posisi NPL sampel penelitian

  …………………….…….…... 65

Tabel 4.6 Posisi Devisa Netto sampel penelitian……………….……... 66Tabel 4.7 Posisi IRR sampel penelitian

  …………………………….…. 68

Tabel 4.8 Posisi BOPO sampel penelitian

  ………………………….…. 68

Tabel 4.9 Posisi FBIR sampel penelitian ………………………….…... 71Tabel 4.10 Posisi ROA sampel penelitian………………….…………… 73Tabel 4.11 Koefisien Regresi Linier Berganda

  ………….……………… 74

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji F

  …………………………..…….…... 77 Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji Parsial (Uji T)....................................

  81 Tabel 4.14 Kesesuaian Hasil Penelitian Dengan Teori…………………. 87

  

DAFTAR GAMBAR

  4

  9

Gambar 4.10 Daerah Penerimaan atau Penolakan H uji t variabel X

  8 …. 86

Gambar 4.9 Daerah Penerimaan atau Penolakan H uji t variabel X

  7 …. 85

Gambar 4.8 Daerah Penerimaan atau Penolakan H uji t variabel X

  …. 84

  6

Gambar 4.7 Daerah Penerimaan atau Penolakan H uji t variabel X

  …. 84

  5

Gambar 4.6 Daerah Penerimaan atau Penolakan H uji t variabel X

  …. 83

Gambar 4.5 Daerah Penerimaan atau Penolakan H uji t variabel X

  Halaman Gambar 2.1

  3 …. 83

Gambar 4.4 Daerah Penerimaan atau Penolakan H uji t variabel X

  2 …. 82

Gambar 4.3 Daerah Penerimaan atau Penolakan H uji t variabel X

  …. 81

  1

Gambar 4.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan H uji t variabel XGambar 4.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan H uji F………………. 78Gambar 3.4 Daerah Penerimaan atau Penolakan H uji t dua sisi……… 50Gambar 3.3 Daerah Penerimaan atau Penolakan H uji t sisi kiri……… 49Gambar 3.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan H uji t sisi kanan …… 49Gambar 3.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan H uji F………………. 47

  Kerangka Pemikiran……………………………………….. 35

  …. 86