PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI, SOLVABILITAS, DAN KONDISI EKONOMI TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS,
EFISIENSI, SOLVABILITAS, DAN KONDISI EKONOMI
TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA)
PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL DEVISA
S K R I P S I
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Manajemen
Oleh:
TONY AJI PRIBADI
2010 210 661
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2014
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS,
EFISIENSI, SOLVABILITAS, DAN KONDISI EKONOMI
TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA)
PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL DEVISA
Diajukan oleh:
TONY AJI PRIBADI 2010 210 661
Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan Dosen Pembimbing, Tanggal:
(Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.)
SKRIPSI
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS,
EFISIENSI, SOLVABILITAS, DAN KONDISI EKONOMI
TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA)
PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL DEVISA
Disusun oleh:
TONY AJI PRIBADI 2010 210 661
Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi pada tanggal 29 September 2014
Tim Penguji Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M.
…………………. Sekretaris : Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A. ….………………. Anggota : Hj. Anggraeni, S.E., M. Si …….…………….
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Tony Aji Pribadi Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 8 Juni 1992 N.I.M : 2010 210 661 Jurusan : Manajemen Program Pendidikan : Strata 1 Konsentrasi : Manajemen Perbankan
Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi, Solvabilitas, dan Kondisi Ekonomi terhadap
Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Swasta
Nasional Devisa
Disetujui dan diterima baik oleh:
Ketua Program Studi S1 Manajemen, Dosen Pembimbing, Tanggal: ................................... Tanggal: ...................................
(Mellyza Silvy S.E., M.Si.) (Dr. Drs.Ec Abdul Mongid, M.A.
MOTTO
“Jangan jadi orang hebat, jadilah orang terlatih”
“The Future depends on what you do today” – M
Gandhi
PERSEMBAHAN
ALLAH SWT: “Alhamdulillah terima kasih ya Allah atas rahmat-Mu dan juga
ridho-Mu yang senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan. Hanya kepada-Mu hamba meminta dan hanya kepada-Mu hamba memohon.
”
Orang tuaku, saudaraku, dan semua keluarga besarku:
“Terima kasih dukungan dan doa kalian. Beruntung aku punya keluarga besar seperti ini.
” (mama, papa, mbak Linda, mas Dani, Shella, mas Adi, Alfito, Alfaro)
Dosen Pembimbing: Pak Mongid terima kasih, telah mau membimbing saya
mengerjakan skripsi ini toh meskipun sebagai dosen pembimbing pengganti. Maaf pak sudah ngerepotin bapak hehe…. Sekali lagi Terima kasih.
UKM yang telah banyak mengubah hidup saya, mengerti bagaimana PFC:
berorganisasi, dari saya menjadi koordinator, ketupel, sampai BPH. Jalin terus tali persaudaraan. Oiyo semangat gawe timnas PFC, latihan terus rek. Semoga raih gelar juara tingkat Nasional. Suwon PFC (PFC isok…isok…isok…WANI!!!)
Tekos FC: Tim baru di-eranya yang langsung nyetel-disegani lawan-
ngerii haha… Andri (tuwek), Alfianto (nyak), Wahyu (pesut), Yoga, Dewa (gitul), Novan (cepot), wahid, nanang, farid, rijal. Dan ex.Tekos Iqbal dan Misbachunafik (chun) Banyak pemain TekosFC menjadi orang penting bahkan berpengaruh di PFC. Seneng rek isok kenal ambek awakmu kabeh. GBU All.. Tetep kompak. Suwon dulur.
Familia: wkwkwk…familia. Opeg, Yana, Yulla, Firda, Ryo, Erwin, Gio Angga, Obi
Bengbeng, Hangga, Hilal, Harry, Rama. Akhirnya kita lulus rek haha. Terima kasih atas support kalian. Sukses buat kalian semua Amin.
AReKOMplek:
Suwon dulur” gang16 (emon, angga, mando, vancas, dio, fadhil, tegar) tetep kompak rekk
CKMcrew: Cak Mail, Tom, Yasir, Nicko, Danang, Dudung, Dona, Achrizal “bombom”, Sonii, ambek arek” CKM liyane. Bangga isok kenal ambek awakmu kabeh.
Gila-gilaan bersama- sama haha…. Suwon yoo Terima kasih atas bantuannya mas AL. Sorii wes
Alif Rizki Bakhtiar (Kecap):
ngerepoti smpe bengi2 ngewangi garap. Terimakasih Terimakasih hehe:) Terimakasih buat yang laen yang gak bisa aku sebutin satu satu.
Sukses buat kalian semua.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia dan rahmat- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi, Solvabilitas, dan Kondisi Ekonomi terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa ”. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu diajukan memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan strata satu jurusan manajemen STIE Perbanas Surabaya.
Penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan membantu selama penyelesaian skripsi ini, yaitu:
1. Bapak Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A., selaku dosen pembimbing yang berperan besar telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak Lutfi,SE,M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
3. Ibu Dra. Mellyza Silvy, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang selama ini telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Dra.Ec. Sri Lestari Kurniawati, M.S., selaku dosen wali saya di STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan yang menjadi bekal untuk penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuannya yang menjadi bekal untuk penulis.
6. Staff akademik dan Staff perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak membantu menyediakan literatur dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
Semua kebaikan yang diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Surabaya, 29 Oktober 2014 Penulis
DAFTAR ISI
3.2 Batasan Penelitian ................................................................ 43
5.2 Keterbatasan Penelitian ........................................................ 112
5.1 Kesimpulan .......................................................................... 108
BAB V PENUTUP
4.2 Analisis Data ........................................................................ 61
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ............................................... 56
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
3.7 Teknik Analisis Data ............................................................ 49
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ................................... 48
3.5 Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ............. 48
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ................... 44
3.3 Identifikasi Variabel ............................................................. 43
3.1 Rancangan Penelitian ........................................................... 41
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI..................................................... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI………………………………………. iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI……………………………………… iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN……………………………… v KATA PENGANTAR ...................................................................................... vi DAFTAR ISI ............... .................................................................................... viii DAFTAR TABEL ............................................................................................ ix DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ x DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xi ABSTRAK/RINGKASAN ............................................................................... xii
BAB III METODE PENELITIAN
2.4 Hipotesis Penelitian .............................................................. 39
2.3 Kerangka Pemikiran ............................................................ 39
2.2 Landasan Teori .................................................................... 20
2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................... 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
1.5 Sistematika Penulisan .......................................................... 13
1.4 Manfaat Penelitian .............................................................. 13
1.3 Tujuan Penelitian ................................................................ 11
1.2 Perumusan Masalah ............................................................ 10
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ....................................................................
5.3 Saran ..................................................................................... 112 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
72 Tabel 4.8 Posisi Pertumbuhan Ekonomi Bank Umum Swasta Nasional Devisa ............................................................................................
87 Tabel 4.15 Rangkuman Hasil Pembuktian ......................................................
83 Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Uji t ..................................................................
79 Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji F .................................................................
78 Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Persamaan Regresi ...........................................
76 Tabel 4.11 Posisi ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa .......................
75 Tabel 4.10 Posisi Suku Bunga Bank Umum Swasta Nasional Devisa ............
74 Tabel 4.9 Posisi Inflasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa .....................
71 Tabel 4.7 Posisi PR Bank Umum Swasta Nasional Devisa ...........................
Halaman Tabel 1.1 Perkembangan ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa .........
69 Tabel 4.6 Posisi CAR Bank Umum Swasta Nasional Devisa .......................
67 Tabel 4.5 Posisi BOPO Bank Umum Swasta Nasional Devisa .....................
66 Tabel 4.4 Posisi PDN Bank Umum Swasta Nasional Devisa .......................
64 Tabel 4.3 Posisi IRR Bank Umum Swasta Nasional Devisa .........................
62 Tabel 4.2 Posisi APB Bank Umum Swasta Nasional Devisa ........................
48 Tabel 4.1 Posisi IPR Bank Umum Swasta Nasional Devisa .........................
Tabel 3.1 Berdasarkan Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Tahun 2013 ...............................................................3 Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang ....................................................................... 19
94
DAFTAR GAMBAR
89 Gambar 4.5 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel PDN (X
93 Gambar 4.11 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel Suku Bunga (X 10 ) ......................................................................
92 Gambar 4.10 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel Inflasi (X 9 ) ................................................................................
8 ) ........................................................
91 Gambar 4.9 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X
91 Gambar 4.8 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel PR (X 7 ) ........................................................................................
6 ) .....................................................................................
90 Gambar 4.7 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel CAR (X
90 Gambar 4.6 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel BOPO (X 5 ) ..................................................................................
4 ) .....................................................................................
IRR (X 3 ) ......................................................................................
Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ....................................................................
89 Gambar 4.4 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel
2 ) .....................................................................................
88 Gambar 4.3 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel APB (X
IPR (X 1 ) .......................................................................................
84 Gambar 4.2 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel
55 Gambar 4.1 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji F .....................
54 Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji dua sisi ......................
53 Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t sisi kiri ....................
51 Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t sisi kanan ................
39 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji F ................................
93