peramalan yang lebih baik daripada model Backpropagation karena memiliki MSE
dan MAD yang lebih kecil. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menerapkan
model GARCH dan Neuro-GARCH dalam meramalkan nilai Indeks Harga Saham Gabungan serta membandingkannya. Sehingga, penulis akan melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Model GARCH dan Neuro-GARCH untuk Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan IHSG
”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar berlakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Model manakah yang menghasilkan peramalan yang lebih baik dengan
melihat nilai MAPE terkecil? 2.
Bagaimanakah hasil peramalan IHSG dengan menggunakan model yang memiliki nilai MAPE terkecil?
1.3 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut. 1.
Peramalan IHSG dilakukan untuk sepuluh bulan kedepan yaitu Februari 2015
– Desember 2015. 2.
Dalam penelitian ini peramalan hanya dilakukan pada Indeks Harga Saham Gabungan untuk enam bulan kedepan tanpa menghitung besarnya
resiko yang terkandung pada saham sehingga tidak dilakukan peramalan terhadap model volatilitasnya.
3. Data yang digunakan diperoleh dari Yahoo Finance Finance.yahoo.com
yaitu data mingguan saham pada IHSG periode Januari 2013 - Januari 2015. Dalam hal ini data hanya sebagai bahan untuk perhitungannya dan
tidak memperhatikan bagaimana pengaruh dan fenomena yang terjadi pada data yang digunakan.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1.
Membandingkan model GARCH dan Neuro GARCH dengan melihat nilai MAPE
masing-masing model. 2.
Meramalkan IHSG dengan menggunakan model terbaik yang memiliki nilai MAPE terkecil.
1.5 Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini penulis berharap agar pembahasan ini bermanfaat bagi berbagai kalangan, antara lain:
a. Manfaat bagi peneliti dan mahasiswa
1. Sebagai tambahan wawasan dan informasi untuk kajian lebih lanjut
mengenai model peramalan. 2.
Untuk memberikan pengetahuan tentang teori model GARCH dan Neuro- GARCH
. 3.
Untuk memberi pengetahuan tentang penerapan model GARCH dan Neuro-GARCH
dalam bidang ekonomi dan keuangan. b.
Manfaat bagi Perusahaan Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dan
kemudahan bagi investor untuk mengetahui indeks harga saham di waktu yang akan datang.
c. Manfaat bagi Instansi
Dapat digunakan sebagai sarana dan informasi bagi lembaga pendidikan serta sebagai kontribusi keilmuan bagi lembaga terkait.
58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
