Uji Multikolinieritas Uji Asumsi klasik

commit to user yang muncul dalam fungsi regresi mempunyai varians yang sama Gujarati, 1978. Selanjutnya model linier klasik tidak ada autokorelasi atau suatu kondisi yang berurutan diantara gangguan yang masuk dalam fungsi regresi populasi Gujarati, 1978. Oleh karena itu, harus di uji multikolinieritas, heterokedastisitas dan autokorelasi untuk memperoleh data yang layak untuk dilakukan analisis regresi.

1. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali 2005 untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dilakukan perlu diperhatikan kriteria berikut ini, yaitu: dengan menganalisis matrik korelasi antar variabel independen dan menganalisis Nilai tolerance dan Variance Inflasion Factor VIF. Hasil olah data sekunder dengan SPSS dari penelitian ini tersaji pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 berikut ini: Tabel 4.3 Matrik Korelasi antar Variabel Independen UP RB PE KM SA PR UP 1,000 0,052 0,075 -0,153 0,243 0,414 RB 0,052 1,000 0,067 -0,083 -0,011 -0,066 PE 0,075 0,067 1,000 0,001 0,078 -0,051 KM -0,153 -0,083 0,001 1,000 0,206 -0,117 SA 0,243 -0,011 0,078 0,206 1,000 -0,015 PR 0,414 -0,066 -0,051 -0,117 -0,015 1,000 Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS, 2012 Memperhatikan hasil tabel di atas, tidak ada multikolonieritas yang serius karena seluruh variabel memiliki korelasi di bawah 50. Korelasi tertinggi hanya sebesar 41,4 pada variabel profitabilitas commit to user dengan ukuran perusahaan, itu pun belum bisa dikatakan multikolonieritas serius karena masih kurang dari 90. Tabel 4.4 Hasil Nilai Tolerance dan Variance Inflasion Factor VIF Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tole- rance VIF Constant -1,132 0,231 -4,907 0,000 PR -0,766 0,148 -0,346 -5,168 0,000 0,800 1,250 RB -0,005 0,028 -0,011 -0,179 0,859 0,978 1,023 KM -0,027 0,037 -0,047 -0,741 0,461 0,908 1,101 SA -0,114 0,056 -0,130 -2,022 0,046 0,865 1,156 PE -0,019 0,037 -0,031 -0,508 0,612 0,981 1,020 UP 0,102 0,013 0,562 8,035 0,000 0,731 1,367 Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS, 2012 Memperhatikan hasil perhitungan dalam tabel 4.4 di atas tampak bahwa nilai tolerance terendah 0,731, hal ini menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10. Nilai Variance Inflation Factor VIF terbesar adalah 1,367, hal itu menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi pada indeks LQ45. Hasil tersebut juga mendukung analisis dari matrik korelasi sebelumnya yang menyatakan tidak ada multikolonieritas serius.

2. Uji Heterokedastisitas