1. Home
  2. Lainnya

Pemodelan Heteroskedastisitas pada Data Deret Waktu Menggunakan Model GARCH

Dokumen yang terkait

Analisis pengaruh indeks harga saham sektor keuangan, tingkat inflansi suku bungan bank Indonesia terhadap indeks harga saham gabungan di bursa efek Indonesia tahun 2000-2009 dengan menggunakan model Arch-Garch

21 67 63

Pemodelan Ragam Indeks Harga Saham Sektor Keuangan Menggunakan Model Garch

0 11 34

Pemodelan Risiko Berinvestasi pada Saham Syariah dengan Menggunakan Model Garch

0 9 5

Pemodelan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar Menggunakan Deret Waktu Hidden Markov Model Hamilton

2 16 77

PEMODELAN DATA DERET WAKTU MENGGUNAKAN MIXTURE AUTOREGRESSIVE (MAR) (Penerapan Pada Data Indeks Harga Saham Gabungan) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

0 0 7

ANALISIS DERET WAKTU MENGGUNAKAN DATA CU

0 0 4

Analisis Intervensi Data Deret Waktu Unt

0 0 83

Pemodelan volatilitas dapat dilakukan ketika terjadi heteroskedastisitas. Model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH) dan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) digunakan dalam generalisasi asumsi heteroskedast

0 0 10

PEMODELAN DAN PERAMALAN DATA DERET WAKTU DENGAN METODE SEASONAL ARIMA

0 0 9

Penggabungan Data Penampang Lintang dan Deret Waktu dalam Model Regresi

0 0 15