6
Bangka Belitung
Bangka Barat
Bangka Tengah
Bangka Selatan
Belitung Timur
Kota Pangkalpinang
Bangka
13 13
13
Belitung
12 12
Bangka Barat
1
Bangka Tengah
13 13
13
Bangka Selatan
1
Belitung Timur
1
Kota Pangkalpinang
13 13
13
2.7 Pengujian Dependensi Spasial
Untuk menguji efek interaksi spasial pada data panel spatial dependency, Elhorst 2003 mengembangkan uji Lagrange Multiplier LM untuk model spatial
autoregressive . Untuk menguji model spatial autoregressive menggunakan hipotesis:
H :
= 0 tidak terdapat interaksi spasial H
1
: ≠ 0 terdapat interaksi spasial
Statistik uji yang digunakan adalah: [
\
=
]
_
:
?
⨂ H =`
7
6b
7
c
..........................2.11 dengan simbol
⨂
menunjukkan cronecker product,
menunjukkan matriks identitas,
dan
= H − 8N
menunjukkan vektor residual dari model spasial data panel fixed effect. Nilai B didefinisikan:
c =
6b7
de ⨂8Nf − 88 8
E
8 e ⨂8Nf g + 1
h
........2.12 dimana:
O =
_
dan
1
h
= 1 +
Hipotesis awal H ditolak apabila nilai LM test lebih besar dari nilai distribusi chi-
square dengan derajat bebas satu
ei f
.
2.8 Pengujian Parameter
Untuk menguji signifikansi parameter pada spatial durbin model dapat menggunakan Wald Test dengan hipotesis: H
:
j
k
= 0
vs H
1
:
j
k
≠ 0
, dengan
j
k
merupakan parameter yang diuji
:j
k
= L GM=
. Hipotesis tersebut dapat dinyatakan dengan:
1. H
:
= 0
tidak terdapat dependensi spasial lag H
1
:
≠ 0
terdapat dependensi spasial lag 2.
H :
= 0
koefisien regresi tidak berpengaruh H
1
:
≠ 0
koefisien regresi berpengaruh 3.
H :
G = 0
tidak terdapat dependensi lag variabel independen H
1
:
G ≠ 0
terdapat dependensi lag variabel independen
7 Statistik uji Wald Anselin, 1988 dinyatakan dengan persamaan:
l0 Y =
j
Nk
mn
e
j
Nkf
.......................2.13 Uji ini secara asymptotic mengikuti distribusi normal standar
0,1. Hipotesis awal H ditolak apabila nilai
l0 Y p
q
atau p-value r, dimana r merupakan tingkat
signifikansi dalam pengujian dan mn merupakan standard error. Untuk memperoleh nilai
mn :jN
k
= melalui invers matriks informasi nilai ekspektasi dari matriks Hessian. Matriks asymptotic
varians dari parameter di atas dihitung untuk tujuan inferensial dalam bentuk simetris sebagai berikut:
,-. 01:K, , = =
3 4
5
67
JK JK
67
JK : ⨂ =JKK
∗
1: +
= +
67
K JK : ⨂ =JKK
67
1: =
6A
B C
D
E
............2.14
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
