PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP KOMPOSISI MODAL INTI PADA BANK GO PUBLIC DI INDONESIA - Perbanas Institutional Repository

  KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA

GO PUBLIC DI INDONESIA

  

SKRIPSI

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

  Jurusan Manajemen Oleh :

  

CHANDRA SAIFUDDIN

NIM : 2011210076

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

  

2015

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS

PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP

KOMPOSISI MODAL INTI PADA BANK Diajukan Oleh :

  

CHANDRA SAIFUDDIN

2011210076

  Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan

  

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS

PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP

KOMPOSISI MODAL INTI PADA BANK

GO PUBLIC DI INDONESIA

  Disusun Oleh :

  

CHANDRA SAIFUDDIN

2011210076

  Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

  Pada tanggal 13 Februari 2014 Tim Penguji Ketua : Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M.

  …………………….. Sekretaris : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. ……………………... Anggota : Hj. Anggraeni, SE., M.Si ………………………

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS

PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP

  

KOMPOSISI MODAL INTI PADA BANK

GO PUBLIC DI INDONESIA

  

PENGESAHAN SKRIPSI

  Nama : Chandra Saifuddin Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 31 Maret 1992 N.I.M : 2011210076 Jurusan : Manajemen Program Pendidikan : Strata 1 Konsentrasi : Perbankan Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas

  Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas Terhadap Komposisi Modal Inti Pada Bank Go Public Di Indonesia

  

Disetujui dan diterima baik oleh :

  

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

  “Untuk mendapatkan hasil yang sempurna perlu tindakan dimana yang baik itu kita ambil sedangkan yang buruk kita buang ”, sehingga, ambillah yang memang perlu diambil dari penelitian ini dan perbaikilah yang memang perlu dilakukan perbaikan.

  Persembahan :

  Skripsi ini saya persembahkan untuk orang – orang yang sangat berarti dalam hidup saya. Orang

• – orang yang selalu ada untuk memberikan dukungan, semangat dan motivasi untuk saya : Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Untuk IbuDr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. Terimakasih banyak ibu atas waktu yang telah diberikan untuk membantu dan memberikan arahan kepada saya khususnya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu. Untuk orang tua ku tersayang. Sebuah anugerah terindah dalam hidup ku memiliki orang tua yang hebat seperti kalian. Terimakasih banyak atas doa, dukungan dan pengorbanannya selama ini.

  Untuk saudara-saudaraku, yang gak pernah lelah menghibur ku makasih banyak sudah menjadi saudara yang sempurna. Kalian paling bisa membuat kutertawa dan sejenak melupakan masalah-masalahyangada. Makasihatas candadan tawanya. Untuk Lentho. Sisilia Septy P terimakasih banyak atas semua yang sudah diberikan. Terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya selama ini. “you are

  only one ”.

  Untuk Anak-anak Entrepreneur Club, mas jaya, mas dio, mas men, mas bhara, mas dipta, mas lukman, mbk ika, mbk rani, bento, joko, ahong, agil, mamoooo, mery, vini, naya, ria, zella, monica, ayu, gaby, feby, yuni, zainul, wawa, icha, maryam, sahrul, ika, elka, fadila, marsela, septian, velani, ali, fitrotul, alfandy, randy, husni dll terimakasih sudah lalui susah dukanya kegiatan organisasi yang mau ngak mau yo dilakoni. Buat kepemimpinan selanjutnya tolong jogo E-Club ku rek ! ! !

KATA PENGANTAR

  Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan lindungan dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

  “Pengaruh Likuiditas, Kualitas

Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas Terhadap Komposisi

Modal Inti Pada Bank Go Public Di Indonesia

  ”.

  Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

  Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1.

   IbuDr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah

  meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.

  2. Ibu Dr. Muazaroh, SE, MT. selaku Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

  3. Bapak Lutfi, SE. M.Finselaku Ketua STIE Perbanas Surabaya periode saat ini.

  4. Ibu Prof.Dr.Psi Hj. Tatik Suryani, M.M.selakuKetua STIE Perbanas Surabaya periode sebelumnya.

  5. BapakDrs. Ec. Herizon, M.Si.selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan dan pendampingan dalam penyusunan skripsi ini.

  6. Seluruh staf pengajar, staf akademika dan staf perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

  Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak pada umumnya dan bagi para penulis lain yang ingin meneliti obyek yang sama pada khusunya.

  Surabaya, Maret 2015 Penulis

  

DAFTAR ISI

  Halaman HALAMAN JUDUL………………...……………………………………….. i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI....................

  …………………… ii HALAMAN LULUS

  UJIAN SKRIPSI……………………………………... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI……………………………………... iv HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN………………………………. v KATA PENGANTAR……………………………………………………….. vii DA

  FTAR ISI…………………………...……………………………….…..... ix DAFTAR TABEL……………………………………………………………. xi DAFTAR GAMBAR…………………………..…………………………….. xii DAFTAR LAMPIRAN

  ……………………………………………………….xiii ABSTRAK …………………………………………………………………… xiv

  BAB I PENDAHULUAN …………………………………………… 1

  1.1 Latar Belakang………...……………………………….. 1

  1.2 Perumusan Masalah……………………………………. 9

  1.3 Tujuan Penelitian………………………………..……... 10

  1.4 Manfaat Penelitian…………………………………..…. 11 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi..

  ………………………… 12

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………………….………. 14

  2.1 Penelitian Terdahulu………………………………....... 14

  2.2 Landasan Teori………………………………….……… 20

  2.3 Kerangka Pemikiran…………………………….……… 44

  2.4 Hipotesis Penelitian…………………………….……… 44

  

BAB III METODE PENELITIAN …………………………….…….. 46

  3.1 Rancangan Penelitian………………………………..… 46

  3.2 Batasan Penelitian……………………………………… 49

  3.3 Identifikasi Variabel………………………………….… 49

  3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel …….… 50

  3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel ….. 53

  3.6 Data dan Metode Pengumpulan data…………………... 53

  3.7 Teknik Analisis Data…………………………………… 54

  BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS

  63 DATA…………………………………………….…………...

  4.1 Gambaran Subyek Penelitian……………………….….. 63

  4.2 Analisis Data…………………………………………... 73

BAB V PENUTUP……………….…………………………………….125

5.1 Kesimpulan………………………………………..…… 125

  5.2 Keterbatasan Penelitian……………………………...…. 129

  5.3 Saran……………….…………………………………... 129 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

  

DAFTAR TABEL

  (NPL)……………………………. 81 Tabel 4.7

  Parsial………… 96

Tabel 4.14 Hasil Analisis Uji T dan Koefisien Determinasi

  Tabel 4.13 Hasil Perhitugan Uji F…………………………………………… 93

  Tabel 4.12 Koefisien Regresi Linear Berganda………………………………89

  Tabel 4.11 Posisi Return On Asset (ROA)…………………………………... 88

Tabel 4.10 Posisi Fee Based Income Ratio (FBIR)…………………………. 86Tabel 4.9 Posisi Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).. 85

  Posisi Devisa Netto (PDN)………………………………………. 84

  Posisi Interest Rate Risk (IRR)…………………………………...82 Tabel 4.8

Tabel 4.6 Posisi Non Performing Loan

  Halaman

Tabel 4.5 Posisi Aktiva Produktif Bermasalah (APB)…………………….. 80

  Posisi Loan to Asset Ratio (LAR)……………………………….. 78

  Posisi Loan to Deposit Ratio (LDR)…………………………….. 76 Tabel 4.4

  (IPR)……………………………… 75 Tabel 4.3

Tabel 4.2 Posisi Investing Policy Ratio

  Tabel 4.1 Posisi Komposisi Modal Inti……………………………………. 74

Tabel 3.1 Populasi Penelitian………………………………………………. 54

  Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Peneliti Terdahulu…………………......... 20

Tabel 1.1 Komposisi Modal Inti Pada Bank Go Public di Indonesia…...…. 4Tabel 4.15 Perbandingan Hasil Regresi Linear Berganda Dengan Teori……104

  

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t variabel X

  10

Gambar 4.11 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t variabel X

  ……..102

  9

Gambar 4.10 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t variabel X

  8 …….. 101

Gambar 4.9 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t variabel X

  7 …….. 101

Gambar 4.8 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t variabel X

  …….. 100

  6

Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t variabel X

  …….. 99

  5

  …….. 99

  Halaman Gambar 2.1

  …………………..94

  Kerangka Pemikiran……………………………………..….... 44

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji F……………..……57Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t sisi kanan……..… 59Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t sisi kiri…………. 60Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t dua sisi……….... 62Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji FGambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t variabel X

  4

  1 …….

  97 Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t variabel X

  2 …….. 97

Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t variabel X

  3 …….. 98

Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H uji t variabel X

  …….103