September 2016 (399 kb - ) BDKI LCR SEP2016

LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank
: PT. Bank DKI
Posisi Laporan : September 2016
(dalam jutaan rupiah)
INDIVIDUAL
September 2016

No

Komponen

HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
1 Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
2 Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari
nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari
a. Simpanan/ Pendanaan stabil
b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil
3 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:

a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat
non-operasional

8,003,293
154,339

3,193,335

176,126

2,972,887
56,945

148,644
5,695

2,864,142
329,193

143,207
32,919

13,732,070

5,045,344

14,015,449

5,260,664

2,517,446
11,214,625

559,494
4,485,850

1,985,921
12,029,528

448,853
4,811,811

-

-

-

-

1,322,068

1,264,041

2,595,904

2,536,960

4 Pendanaan dengan agunan (secured funding)

a. arus kas keluar atas transaksi derivatif
b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas
c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas
likuiditas
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait
penyaluran dana
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya
g. arus kas keluar kontraktual lainnya
6 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)

9,370,668

3,029,832

c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank
(unsecured debt)
5 Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:

Juni 2016

Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut) atau Outstanding kewajiban dan
(haircut) atau Outstanding kewajiban dan
komitmen dikalikan tingkat penarikan (runkomitmen dikalikan tingkat penarikan (runNilai outstanding kewajiban dan komitmen/
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/
off rate) atau Nilai tagihan kontraktual
off rate) atau Nilai tagihan kontraktual
nilai tagihan kontraktual
nilai tagihan kontraktual
dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)

102,518

1,262,247

1,262,247

102,518

2,535,137

2,535,137

-

-

-

-

59,821

1,795

60,767

1,823

-

6,566,242

8,076,268

ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)
7 Pinjaman dengan agunan Secured lending

184,564

183,106

252,032

251,173

8 Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar
(inflows from fully performing exposures)

448,930

266,146

355,972

244,854

9 Arus kas masuk lainnya
10 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)

633,493

449,252

608,003

496,027

11 TOTAL HQLA
12 TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)
13 LCR (%)

8,003,293
6,116,990
130.84%

9,370,668
7,580,241
123.62%

ANALISA PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)
TRIWULANAN

Nama Bank
Bulan Laporan

: PT. Bank DKI
: September 2016

Analisis
Hasil perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank DKI bulan September 2016 adalah sebesar
130,84% lebih besar dibandingkan bulan Juni 2016 yaitu sebesar 123,62%, berada diatas
ketentuan OJK yaitu minimal sebesar 70% sampai dengan bulan Mei 2017, dengan penjelasan
sebagai berikut :
1. Total HQLA per September 2016 sebesar Rp. 8.003.293 juta lebih kecil dibandingkan bulan
Juni 2016 yaitu sebesar Rp. 9.370.668 juta, terdiri dari jumlah kas sebesar Rp. 3.034.053 juta,
penempatan Bank Indonesia sebesar Rp. 1.154.000 juta, surat berharga pemerintah dan Bank
Indonesia sebesar Rp. 3.608.963 juta serta surat berharga entitas publik sebesar Rp. 206.277
juta. Kondisi HQLA yang menurun ini dianggap stabil karena diimbangi oleh arus kas keluar
yang juga menurun.
2. Manajemen Likuiditas
Dalam rangka pengelolaan likuiditas serta mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat
memenuhi kebutuhan cash flow, bank melakukan kontrol dengan melakukan matching antara
arus kas keluar dengan arus kas masuk sesuai dengan maturity profile dan behavior dari
masing-masing produk.

Selain itu bank melakukan penempatan surat-surat berharga yang marketable dan dapat
dengan mudah dialihkan menjadi kas. Pendanaan berasal dari berbagai sumber sehingga
tingkat konsentrasi rendah.
Faktor utama untuk menjaga kestabilan LCR adalah Bank memiliki Secondary Reserves yang
baik dan kontrol terhadap arus kas keluar yang selalu dimonitor.
3. BOD memiliki perhatian yang besar dan selalu memonitor kondisi likuiditas bank secara rutin
melalui rapat ALCO.