Pengaruh likuiditas, kualitas aset, sensitivitas pasar, Efisiensi, dan profitabilitas terhadap capital Adequacy ratio pada bank kelompok buku 1 - Perbanas Institutional Repository

  PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO PADA BANK KELOMPOK BUKU 1 SKRIPSI

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

  Program Studi Manajemen Oleh :

NOVI RATNA SARI 2014210349 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2018

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL

  ADEQUACY RATIO PADA BANK KELOMPOK BUKU 1 SKRIPSI

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

  Program Studi Manajemen Oleh :

NOVI RATNA SARI 2014210349 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2018

  

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS PASAR,

EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL

ADEQUACY RATIO PADA BANK KELOMPOK BUKU 1

  Diajukan oleh :

  

NOVI RATNA SARI

NIM : 2014210349

  Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan Dosen Pembimbing, Tanggal :

  

( Drs. Ec. Herizon, M.Si )

  

SKRIPSI

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS PASAR,

EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL

  ADEQUACY RATIO PADA BANK KELOMPOK BUKU 1

  Disusun oleh :

  

NOVI RATNA SARI

NIM : 2014210349

  Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi pada tanggal 6 Februari 2018

  Tim Penguji Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. .............................

  Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si. ............................. Anggota : Hj. Anggraeni, S.E.,M.Si .............................

  

PENGESAHAN SKRIPSI

  Nama : Novi Ratna Sari Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 17 Juli 1995 N.I.M : 2014210349 Program Studi : Manajemen Program Pendidikan : Sarjana Konsentrasi : Manajemen Perbankan Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas

  Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas Terhadap Capital

  Adequacy Ratio Pada Bank Kelompok Buku 1

Disetujui dan diterima baik oleh :

  Ketua Program Studi Sarjana Manajemen, Dosen Pembimbing, Tanggal : 28 Februari 2018 Tanggal : 28 Februari 2018

  (Dr. Muazaroh, S.E., M.T.) (Drs. Ec. Herizon, M.Si.)

  

MOTTO

  “HASIL TAK AKAN PERNAH MENGKHIANATI USAHA”

  

PERSEMBAHAN

  Skripsi ini saya persembahkan untuk kepentingan saya pribadi dan untuk orang-orang disekitar saya yang telah memberi dukungan selama proses penulisan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.

  1. Saya bersyukur atas segala rahmat dan karunia dari Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

  2. Untuk keluarga saya terutama nenek dan kakek saya serta kedua orang tua saya yang telah memberi dukungan dan serta yang selalu mendoakan untuk kelancaran selama skripsi.

  3. Untuk dosen pembimbing saya Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si, terima kasih atas bimbingan dan arahan serta ilmu yang diberikan selama proses bimbingan skripsi dan selalu memotivasi agar anak bimbingannya terus maju dan disiplin untuk menciptakan karya yang baik.

  4. Untuk Aditiya Pangestu penyemangat dan sahabat suka duka saya selama kuliah serta Family 100 sahabat saya Yucea Variegata Heranda, Titis Adesti Pramudita terima kasih atas semangat dan dukungan selama masa perkuliahan dan mengerjakan skripsi ini hingga selesai. KITA PASTI BISA, see you on Top !!!

  5. Untuk teman-teman angkatan 2014 khususnya konsentrasi Manajemen Perbankan terima kasih sudah menjadi rekan seperjuangan dikonsentrasi yang sama.

KATA PENGANTAR

  Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas Terhadap Capital Adequacy Ratio Pada Bank Kelompok Buku 1”.

  Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen konsentrasi Perbankan STIE Perbanas Surabaya.

  Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada: 1.

  Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

  2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T selaku ketua program studi manajemen di STIE Perbanas Surabaya.

  3. Segenap dosen dan karyawan STIE Perbanas Surabaya, terima kasih atas ilmu pengetahuan dan bantuannya selama menjadi mahasiswi di STIE Perbanas Surabaya.

  4. Bapak Dr. Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A selaku dosen wali saya di STIE Perbanas Surabaya.

  Penulis berharap semoga untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini diberikan limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

  Surabaya, Januari 2018 Penulis

  

DAFTAR ISI

  3.1 Rancangan Penelitian …........................................................... 52

  5.3 Saran........................................................................................ 137

  5.2 Keterbatasan Penelitian........................................................... 137

  5.1 Kesimpulan.............................................................................. 134

  75 BAB V PENUTUP

  66 4.2 Analisis Data............................................................................

  

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Subyek Penelitian...................................................

  3.7 Teknik Analisis Data …............................................................ 58

  3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data …................................... 58

  56

  3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel …................... 54 3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel...............

  3.3 Identifikasi Variabel …............................................................. 53

  3.2 Batasan Penelitian …................................................................ 52

  BAB III METODE PENELITIAN

  Halaman

  2.4 Hipotesis Penelitian .................................................................. 49

  2.3 Kerangka Pemikiran ................................................................. 49

  2.2 Landasan Teori ......................................................................... 23

  2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................ 14

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA

  1.5 Sistematika Penulisan Skripsi .................................................. 12

  1.4 Manfaat Penelitian ................................................................... 11

  1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................... 10

  9

  1 1.2 Perumusan Masalah .................................................................

  BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ...........................................................

  HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI................................ ..................... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI.............................................................. iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI............................................................ iv HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN..................................................... v KATA PENGANTAR......................................................................................... vi DAFTAR ISI........................................................................................................ viii DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xi DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................... xii ABSTRACT......................................................................................................... xiii

  DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

  

DAFTAR TABEL

  Halaman

Tabel 1.1 :

  2 Posisi Capital Adequacy Ratio Pada Bank Kelompok Buku

  1 Periode Tahun 2012 – Tahun 2017

Tabel 2.1 :

  24 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

Tabel 3.1 :

  57 Populasi Penelitian Bank Kelompok Buku 1 Triwulan II Tahun 2017

Tabel 3.2 :

  58 Sampel Penelitian Bank Kelompok Buku 1 Triwulan II Tahun 2017

Tabel 4.1 : Kinerja Keuangan Bank Artos Indonesia Pada Triwulan II

  67 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tabel 4.2 :

  69 Kinerja Keuangan Bank Royal Indonesia Pada Triwulan II 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tabel 4.3 :

  70 Kinerja Keuangan Bank Mitraniaga Pada Triwulan II 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tabel 4.4 :

  72 Kinerja Keuangan Bank Fama Internasional Pada Triwulan

  II 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tabel 4.5 :

  73 Kinerja Keuangan Bank Dinar Indonesia Pada Triwulan II 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tabel 4.6 : Kinerja Keuangan Bank Amar Indonesia Pada Triwulan II

  75 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tabel 4.7 :

  77 Posisi CAR Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku 1 Periode TW I 2012-TW II 2017 (Dalam Persen)

Tabel 4.8 :

  79 Posisi LDR Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku 1 Periode TW I 2012-TW II 2017 (Dalam Persen)

Tabel 4.9 :

  80 Posisi LAR Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku 1 Periode TW I 2012-TW II 2017 (Dalam Persen)

Tabel 4.10 :

  82 Posisi IPR Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku

  1 Periode TW I 2012-TW II 2017 (Dalam Persen)

Tabel 4.11 : Posisi NPL Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku

  84

  1 Periode TW I 2012-TW II 2017 (Dalam Persen)

Tabel 4.12 :

  85 Posisi APB Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku

  1 Periode TW I 2012-TW II 2017 (Dalam Persen)

Tabel 4.13 :

  87 Posisi IRR Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku

  1 Periode TW I 2012-TW II 2017 (Dalam Persen)

Tabel 4.14 :

  89 Posisi BOPO Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku 1 Periode TW I 2012-TW II 2017 (Dalam Persen)

Tabel 4.15 :

  90 Posisi FBIR Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku 1 Periode TW I 2012-TW II 2017 (Dalam Persen)

Tabel 4.16 : Posisi ROA Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok

  92 Buku 1 Periode TW I 2012-TW II 2017 (Dalam Persen)

Tabel 4.17 :

  93 Posisi ROE Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku 1 Periode TW I 2012-TW II 2017 (Dalam Persen)

Tabel 4.18 :

  95 Posisi NIM Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku

1 Periode TW I 2012-TW II 2017 (Dalam Persen)

Tabel 4.19 :

  97 Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Tabel 4.20 : Hasil Perhitungan Uji Simultan (Uji F) 100Tabel 4.21 :

  104 Hasil Perhitungan Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.22 :

  112 Kesesuaian Hasil Penelitian dengan Teori

  DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.7 :

  64

  62

  60

  50

  Kerangka Pemikiran Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji F Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Sisi Kanan Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Sisi Kiri Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Dua Sisi Daerah Penerimaan atau Penolakan H Hasil Uji F Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Variabel LDR Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Variabel LAR Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Variabel IPR Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Variabel NPL Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Variabel APB Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Variabel IRR Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Variabel BOPO Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Variabel FBIR Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Variabel ROA Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Variabel ROE Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t Variabel NIM

Gambar 4.12 :Gambar 4.11 :Gambar 4.10 :Gambar 4.9 :Gambar 4.8 :Gambar 4.6 :

  Halaman

Gambar 4.5 :Gambar 4.4 :Gambar 4.3 :Gambar 4.2 :Gambar 4.1 :Gambar 3.4 :Gambar 3.3 :Gambar 3.2 :Gambar 3.1 :Gambar 2.1 :

  65 101 105 105 106 107 107 108 109 109 110 111 111