S MAT 1006661 Bibliography
DAFTAR PUSTAKA
Andri. (2010). Perbandingan Keakuratan CAPM dan APT dalam Memprediksi
Tingkat Pendapatan Saham LQ45 ( Periode 2006 – 2009 ). Skripsi UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta: Tidak Diterbitkan.
Bawazir, F. (2006). Penerapan Analisis Faktor pada Rasio Keuangan dalam
Menentukan Perkembangan Perusahaan dengan R-Language. Skripsi
Universitas Bina Nusantara, Jakarta: Tidak Diterbitkan.
Bodie, Z., et al. (2014). Manajemen Portofolio dan Investasi Edisi 9 Buku 1.
Jakarta: Salemba Empat.
Fitriana, P. (2009). Pembentukan Portofolio Saham yang Optimal dengan
Menggunakan Beberapa Metode. Journal of Economic. [Online]. Tersedia:
http://artikel.staff.uns.ac.id/2009/01/05/pembentukan-portofolio-sahamyang-optimal-dengan-menggunakan-beberapa-model-analisis.html [14 Mei
2014]
Gujarati, D. N. dan Porter, D. C. (2014). Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta:
Salemba Empat.
Imam, S. (2012). Analisis Hubungan Rata-Rata IPK dan Lama Studi Mahasiswa
ITS dengan Web Personal Dosen ITS dengan menggunakan Analisis Faktor.
[Online]. Tersedia: http://www.academia.edu/5674948/analisis-faktor-webpersonal-dosen. [29 Mei 2014]
Johnson, R. A. dan Wichern, D. W. (2002). Applied Multivariate Statistical
Analysis Third Edition. New Jersey: Prentice Hall.
Kaki, K. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi dengan
Analisis Regresi Melalui Pendekatan Partial Adjustment Model. Skripsi
FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung: Tidak Diterbitkan.
Kurniawati, D. M. (2010). Perpaduan Arbitrage Pricing Theory (APT) dan
Capital Pricing Model (CAPM) dalam Penentuan Portofolio Optimal.
Undergraduate thesis. Universitas Diponegoro: Tidak Diterbitkan.
Lastari, S. Dan Suratiningsih.(2010). “Analisis Kinerja Saham Perusahaan Setelah
Melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek Jakarta”. Jurnal
Ogi Jayaprana, 2014
Perbandingan Return Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Capital
Asset Pricing Model (Capm) Dan Arbitrage Pricing Theory (Apt)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
Manajemen.[Online].Tersedia:http://download.portalgaruda.org/article.php?
article=119781&val=5484&title [12 April 2014]
Ogi Jayaprana, 2014
Perbandingan Return Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Capital
Asset Pricing Model (Capm) Dan Arbitrage Pricing Theory (Apt)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
109
Luthfiyani, E. N. et al. (2012) Penentuan Portofolio Optimal dalam Saham
Menggunakan Pendekatan Capital Asset Pricing Model. Skripsi,
Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak Diterbitkan
Madyan, M. Dan Premananto, G. C. (2004). Perbandingan CAPM dan APT
Dalam Memprediksi Tingkat Pendapatan Industri Perbankan dan Lembaga
Keuangan Selain Bank Baik Sebelum dan Semasa Krisis Ekonomi Di Bursa
EfekJakarta.[Online].Tersedia:http://jurnalilmiahmanajemen.files.wordpress
.com/2011/03/perbandingan-keakuratan-capm-dan-apt.pdf [5 Mei 2014]
Musdalifah. (2009). Analisis Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing
Theory dalam Memprediksi Return Saham Industri Manufaktur yang
Tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tesis Universitas Hasanudin Makasar:
Tidak Diterbitkan.
Muslih, M. I. (2008). Perbandingan Model CAPM dengan APT dalam
Memprediksi Imbalan Saham Industri Pertambangan di Bursa Efek
Indonesia. Skripsi ABFI Institute Perbanas: Tidak Diterbitkan
Nopianti,Sani.2009. Perbandingan Model Autoregressive Integrated Moving
Average (ARIMA) dengan Vector Autoregressive (VAR) pada Peramalan
Ekonomi. Skripsi FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak
Diterbitkan.
Nurmalasari, I. (2012). Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga
Saham Emiten LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 20052008.[Online].Tersedia:http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduat
e/economy/2009/article_20205630.pdf [23 April 2014]
Premanto, G. C. dan Madyan, M. (2004). Perbandingan Keakuratan Capital Asset
Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory dalam Memprediksi Tingkat
Pendapatan Saham Industri Manufaktur Sebelum dan Semasa Krisis
Ekonomi. Jurnal Penelitian Dinamika Sosial. 5, (2), 125-139.
Putra, R. D., et al. (2013). Analisis Pemilihan Investasi Saham dengan
Menggunakan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Reward
To Variability Ratio (RVAR) sebagai Penentu Pengambilan Keputusan
Investasi Saham.Jurnal Administrasi Bisnis. [Online], Vol 1,(2). Tersedia:
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/3
6.html [12 April 2014]
Ramdan, M. (2009). Penerapan Analisis Intervensi dalam Peramalan Data Rutun
Waktu. Skripsi FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak
Diterbitkan.
Ogi Jayaprana, 2014
Perbandingan Return Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Capital
Asset Pricing Model (Capm) Dan Arbitrage Pricing Theory (Apt)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
110
Rejeb, J. (2009). Analisis Pengaruh Variabel Makro Terhadap Harga Saham
Sektor Properti Periode 2004-2008. Skripsi Fakultas Ekonomi UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang: Tidak Diterbitkan.
Samsul, M. (2006). Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Jakarta: Erlangga.
Sembiring, U. A. (2006). Perbandingan antara Model CAPM dengan Model APT
dalam Menentukan Portofolio Saham yang Optimal di Bursa Efek Jakarta .
Undergraduate thesis, Institut Teknologi Bandung: Tidak Diterbitkan.
Suartini, N. K. A. dan Mertha,I. M. (2013). “Perbandingan CAPM dengan APT
dalam Memprediksi Return Saham”. Journal of Akutansi Universitas
Udayana . 2, (3), 579-593.
Sudjana. (2003). Teknik Analisis Regresi dan Korelasi. Bandung: Tarsito.
Sukarno, M. (2007). Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham
Menggunakan Metode Single Indeks di Bursa Efek Jakarta. Tesis
Universitas Diponegoro Semarang: Tidak Diterbitkan.
Sulistyorini. A. (2009). Analisis Kinerja Portofolio Saham dengan Metode
Sharpe, Treynor dan Jensen (Saham LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun
2003 Sampai 2007. Tesis Universitas Diponegoro Semarang: Tidak
Diterbitkan.
Widayanti, R. P. (2007). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Return
Saham (Studi pada Perusahaan yang Sahamnya Diminati oleh Investor
Asing di Bursa Efek Jakarta). Skripsi FEIS UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta: Tidak Dirbitkan
Widianita,S. (2009). Analisis Perbandingan Keakuratan Capital Asset Pricing
Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam Memprediksi
Return Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Skripsi UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta: Tidak Diterbitkan.
Wijaya,T. (2013). Pengaruh Berbagai Faktor Internal dan Eksternal Terhadap
Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek
Indonesia. Tesis FE Universitas Sriwijaya: Tidak Diterbitkan.
Wulandari, A. S. (2009). Aplikasi Regresi Linear Berganda dalam Menentukan
Pengararuh Kualitas Layanan terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan
(Study Kasus kepada Pelanggan Speedy di Kota Bandung). Skripsi FPMIPA
Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak Diterbitkan.
Ogi Jayaprana, 2014
Perbandingan Return Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Capital
Asset Pricing Model (Capm) Dan Arbitrage Pricing Theory (Apt)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
111
Yuswandi, Y. (2012). “Analisis Pengaruh Harga Minyak Dunia, Harga Emas
Dunia, Nilai Tukar Rupiah terhadap USD dan Indeks IHSG Terhadap
Return Saham (Studi Kasus Saham-Saham Sinarmas Group)”. Jurnal
Keuangan Dan Perbankan. 1, (1), 2301-4733.
Yuwono, P. (2005). Pengantar Ekonometri Edisi 1. Yogyakarta: Andi.
Zubir, Z. (2013). Manajemen Portofolio Penerapannya dalam Investasi Saham.
Jakarta: Salemba Empat.
Ogi Jayaprana, 2014
Perbandingan Return Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Capital
Asset Pricing Model (Capm) Dan Arbitrage Pricing Theory (Apt)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
Andri. (2010). Perbandingan Keakuratan CAPM dan APT dalam Memprediksi
Tingkat Pendapatan Saham LQ45 ( Periode 2006 – 2009 ). Skripsi UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta: Tidak Diterbitkan.
Bawazir, F. (2006). Penerapan Analisis Faktor pada Rasio Keuangan dalam
Menentukan Perkembangan Perusahaan dengan R-Language. Skripsi
Universitas Bina Nusantara, Jakarta: Tidak Diterbitkan.
Bodie, Z., et al. (2014). Manajemen Portofolio dan Investasi Edisi 9 Buku 1.
Jakarta: Salemba Empat.
Fitriana, P. (2009). Pembentukan Portofolio Saham yang Optimal dengan
Menggunakan Beberapa Metode. Journal of Economic. [Online]. Tersedia:
http://artikel.staff.uns.ac.id/2009/01/05/pembentukan-portofolio-sahamyang-optimal-dengan-menggunakan-beberapa-model-analisis.html [14 Mei
2014]
Gujarati, D. N. dan Porter, D. C. (2014). Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta:
Salemba Empat.
Imam, S. (2012). Analisis Hubungan Rata-Rata IPK dan Lama Studi Mahasiswa
ITS dengan Web Personal Dosen ITS dengan menggunakan Analisis Faktor.
[Online]. Tersedia: http://www.academia.edu/5674948/analisis-faktor-webpersonal-dosen. [29 Mei 2014]
Johnson, R. A. dan Wichern, D. W. (2002). Applied Multivariate Statistical
Analysis Third Edition. New Jersey: Prentice Hall.
Kaki, K. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi dengan
Analisis Regresi Melalui Pendekatan Partial Adjustment Model. Skripsi
FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung: Tidak Diterbitkan.
Kurniawati, D. M. (2010). Perpaduan Arbitrage Pricing Theory (APT) dan
Capital Pricing Model (CAPM) dalam Penentuan Portofolio Optimal.
Undergraduate thesis. Universitas Diponegoro: Tidak Diterbitkan.
Lastari, S. Dan Suratiningsih.(2010). “Analisis Kinerja Saham Perusahaan Setelah
Melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek Jakarta”. Jurnal
Ogi Jayaprana, 2014
Perbandingan Return Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Capital
Asset Pricing Model (Capm) Dan Arbitrage Pricing Theory (Apt)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
Manajemen.[Online].Tersedia:http://download.portalgaruda.org/article.php?
article=119781&val=5484&title [12 April 2014]
Ogi Jayaprana, 2014
Perbandingan Return Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Capital
Asset Pricing Model (Capm) Dan Arbitrage Pricing Theory (Apt)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
109
Luthfiyani, E. N. et al. (2012) Penentuan Portofolio Optimal dalam Saham
Menggunakan Pendekatan Capital Asset Pricing Model. Skripsi,
Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak Diterbitkan
Madyan, M. Dan Premananto, G. C. (2004). Perbandingan CAPM dan APT
Dalam Memprediksi Tingkat Pendapatan Industri Perbankan dan Lembaga
Keuangan Selain Bank Baik Sebelum dan Semasa Krisis Ekonomi Di Bursa
EfekJakarta.[Online].Tersedia:http://jurnalilmiahmanajemen.files.wordpress
.com/2011/03/perbandingan-keakuratan-capm-dan-apt.pdf [5 Mei 2014]
Musdalifah. (2009). Analisis Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing
Theory dalam Memprediksi Return Saham Industri Manufaktur yang
Tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tesis Universitas Hasanudin Makasar:
Tidak Diterbitkan.
Muslih, M. I. (2008). Perbandingan Model CAPM dengan APT dalam
Memprediksi Imbalan Saham Industri Pertambangan di Bursa Efek
Indonesia. Skripsi ABFI Institute Perbanas: Tidak Diterbitkan
Nopianti,Sani.2009. Perbandingan Model Autoregressive Integrated Moving
Average (ARIMA) dengan Vector Autoregressive (VAR) pada Peramalan
Ekonomi. Skripsi FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak
Diterbitkan.
Nurmalasari, I. (2012). Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga
Saham Emiten LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 20052008.[Online].Tersedia:http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduat
e/economy/2009/article_20205630.pdf [23 April 2014]
Premanto, G. C. dan Madyan, M. (2004). Perbandingan Keakuratan Capital Asset
Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory dalam Memprediksi Tingkat
Pendapatan Saham Industri Manufaktur Sebelum dan Semasa Krisis
Ekonomi. Jurnal Penelitian Dinamika Sosial. 5, (2), 125-139.
Putra, R. D., et al. (2013). Analisis Pemilihan Investasi Saham dengan
Menggunakan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Reward
To Variability Ratio (RVAR) sebagai Penentu Pengambilan Keputusan
Investasi Saham.Jurnal Administrasi Bisnis. [Online], Vol 1,(2). Tersedia:
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/3
6.html [12 April 2014]
Ramdan, M. (2009). Penerapan Analisis Intervensi dalam Peramalan Data Rutun
Waktu. Skripsi FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak
Diterbitkan.
Ogi Jayaprana, 2014
Perbandingan Return Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Capital
Asset Pricing Model (Capm) Dan Arbitrage Pricing Theory (Apt)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
110
Rejeb, J. (2009). Analisis Pengaruh Variabel Makro Terhadap Harga Saham
Sektor Properti Periode 2004-2008. Skripsi Fakultas Ekonomi UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang: Tidak Diterbitkan.
Samsul, M. (2006). Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Jakarta: Erlangga.
Sembiring, U. A. (2006). Perbandingan antara Model CAPM dengan Model APT
dalam Menentukan Portofolio Saham yang Optimal di Bursa Efek Jakarta .
Undergraduate thesis, Institut Teknologi Bandung: Tidak Diterbitkan.
Suartini, N. K. A. dan Mertha,I. M. (2013). “Perbandingan CAPM dengan APT
dalam Memprediksi Return Saham”. Journal of Akutansi Universitas
Udayana . 2, (3), 579-593.
Sudjana. (2003). Teknik Analisis Regresi dan Korelasi. Bandung: Tarsito.
Sukarno, M. (2007). Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham
Menggunakan Metode Single Indeks di Bursa Efek Jakarta. Tesis
Universitas Diponegoro Semarang: Tidak Diterbitkan.
Sulistyorini. A. (2009). Analisis Kinerja Portofolio Saham dengan Metode
Sharpe, Treynor dan Jensen (Saham LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun
2003 Sampai 2007. Tesis Universitas Diponegoro Semarang: Tidak
Diterbitkan.
Widayanti, R. P. (2007). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Return
Saham (Studi pada Perusahaan yang Sahamnya Diminati oleh Investor
Asing di Bursa Efek Jakarta). Skripsi FEIS UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta: Tidak Dirbitkan
Widianita,S. (2009). Analisis Perbandingan Keakuratan Capital Asset Pricing
Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam Memprediksi
Return Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Skripsi UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta: Tidak Diterbitkan.
Wijaya,T. (2013). Pengaruh Berbagai Faktor Internal dan Eksternal Terhadap
Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek
Indonesia. Tesis FE Universitas Sriwijaya: Tidak Diterbitkan.
Wulandari, A. S. (2009). Aplikasi Regresi Linear Berganda dalam Menentukan
Pengararuh Kualitas Layanan terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan
(Study Kasus kepada Pelanggan Speedy di Kota Bandung). Skripsi FPMIPA
Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak Diterbitkan.
Ogi Jayaprana, 2014
Perbandingan Return Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Capital
Asset Pricing Model (Capm) Dan Arbitrage Pricing Theory (Apt)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
111
Yuswandi, Y. (2012). “Analisis Pengaruh Harga Minyak Dunia, Harga Emas
Dunia, Nilai Tukar Rupiah terhadap USD dan Indeks IHSG Terhadap
Return Saham (Studi Kasus Saham-Saham Sinarmas Group)”. Jurnal
Keuangan Dan Perbankan. 1, (1), 2301-4733.
Yuwono, P. (2005). Pengantar Ekonometri Edisi 1. Yogyakarta: Andi.
Zubir, Z. (2013). Manajemen Portofolio Penerapannya dalam Investasi Saham.
Jakarta: Salemba Empat.
Ogi Jayaprana, 2014
Perbandingan Return Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Capital
Asset Pricing Model (Capm) Dan Arbitrage Pricing Theory (Apt)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu