PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS, DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC - Perbanas Institutional Repository
PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS, DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen Oleh :
DWI INTAN PUSPITA 2013210655 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2017
MOTTO
Dunia tidak selalu berpihak kepada kita, semua tergantung cara kita untuk “BERTAHAN”
PERSEMBAHAN
Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
Terimakasih untuk Ayah dan Ibu yang telah membiayai, memberikan doa, dukungan, semangat, dan perhatian sampai saya bisa menyelesaikan kuliah sampai menjadi Sarjana Ekonomi. Terimakasih untuk GROUP MASA KINI (Cindi Dianasari,
Ervina Ayu Lestari, Chandra Bayu Pratama, Dinda Krisna Dewiyanti, Widhyasto Pratama Bhaskara, Rendiana Ariesta
Sunaryo, Akbar Dwi Yulianto, dan Mega Dwi Pradana) atas
kesetiaannya menjadi teman/sahabat, saling support dalam keadaan apapun, canda tawanya, dan bareng-bareng terus dari semester 1 sampai semester 7. Terimakasih untuk Keluarga Padus yang sudah memberikan pegalaman berorganisasi, saling bekerja sama, tetap solid khususnya angkatan 2013, dan yang pasti tetap “keep on fire”. Terimakasih untuk sahabat SMA yang akhirnya sekampus barengan lagi (Putri Permatasari, Dhelima Wulan Sari, dan
Ika Septiana Santoso) atas semangat dan dukungannya.
Terimakasih untuk teman-teman bimbingan
“Papi Herizon” (Nelaini, Siska, Rendiana, Feny, Dini, Mbak Caca, Mbak Pipit, Mas Lukman, Mas Daud, dan Mas Rizal) yang selalu
kompak, saling membantu, dan saling support sampai bisa lulus bareng.
Terimakasih untuk Vincent Abraham Rinaldi yang telah membantu, mendengarkan keluh kesah dalam mengerjakan skripsi, support, dan kesetiaannya sampai saya menjadi Sarjana Ekonomi.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hikmatnya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS, DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC
” Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Sarjana Manajemen Konsentrasi Perbankan STIE Perbanas
Surabaya.
Skripsi ini dibantu dengan banyak pihak, pada kesempatan kali ini diucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Drs.Ec. Herizon, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.
3. Bapak Dr. Lutfi S.E., M.Fin selaku Pimpinan STIE Perbanas Surabaya.
4. Ibu Dra.Psi. Tjahjani Prawitowati, M.M. selaku dosen wali di STIE Perbanas Surabaya.
5. Segenap dosen dan karyawan STIE Perbanas Surabaya, khususnya petugas yang selalu berjaga di perpustakaan, terimakasih atas segala ilmu dan bantuannya selama menjadi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya.
Besar harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu berkenan melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.
Surabaya, Februari 2017 Penulis
DAFTAR ISI
3.2 Batasan Penelitian ......................................................................... 45
5.3 Saran ............................................................................................. 119
5.2 Keterbatasan Penelitian ................................................................. 118
5.1 Kesimpulan ................................................................................... 115
BAB V PENUTUP .......................................................................................... 115
4.2 Analisis Data ................................................................................. 69
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ........................................................ 57
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 57
3.7 Teknik Analisis Data .................................................................... 50
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ........................................... 50
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ..................... 48
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ............................ 45
3.3 Identifikasi Variabel ..................................................................... 45
3.1 Rancangan Penelitian .................................................................... 44
Halaman
BAB III METODE PENELITIAN ................................................................. 44
2.4 Hipotesis Penelitian ...................................................................... 43
2.3 Kerangka Pemikiran ..................................................................... 42
2.2. Landasan Teori ............................................................................. 18
2.1. Penelitian Terdahulu ..................................................................... 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 14
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ....................................................... 12
1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................ 12
1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................... 11
1.2 Perumusan Masalah ...................................................................... 9
1.1. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ............................................... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ....................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................... iv
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ................................................ v
KATA PENGANTAR .................................................................................... vii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xii
ABSTRAK/RINGKASAN ............................................................................ xiii
DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Skor Kesehatan Bank Umum SwastaNasional Go Public Tahun 2011-2015
4 Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang
18 Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Skor Kesehatan Bank
23 Tabel 2.3 Skor Penilaian Tingkat Kesehatan
23 Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Swasta Nasional Go Public Berdasarkan Total Modal Inti Periode Akhir Tahun 2015
49 Tabel 3.2 Sampel Penelitian
50 Tabel 4.1 Posisi Non Performing Loan Sampel Penelitian Periode Tahun 2011-2015
70 Tabel 4.2 Posisi Interest Rate Risk Sampel Penelitian Periode Tahun 2011-2015
71 Tabel 4.3 Posisi Loan To Deposit Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2011-2015
72 Tabel 4.4 Posisi Beban Operasional Dan Pendapatan Operasional Sampel Penelitian Periode Tahun 2011-2015 74
Tabel 4.5 Posisi Fee Based Income Ratio Sampel Penelitian PeriodeTahun 2011-2015
75 Tabel 4.6 Posisi Return On Asset Sampel Penelitian Periode Tahun 2011-2015
76 Tabel 4.7 Posisi Return On Equity Sampel Penelitian Periode Tahun 2011-2015
78 Tabel 4.8 Posisi Net Interest Margin Sampel Penelitian Periode Tahun 2011-2015
79 Tabel 4.9 Posisi Capital Adequacy Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2011-2015
80 Tabel 4.10 Posisi Skor Kesehatan Bank Sampel Penelitian Periode Tahun 2011-2015
82 Tabel 4.11 Koefisien Regresi Linier Berganda
83 Tabel 4.12 Hasil Analisis Anova
87 Tabel 4.13 Hasil Analisis Uji t dan Koefisien Determinasi Parsial 88
Tabel 4.14 Kesesuaian Hasil Regresi Linier Berganda Dengan Teori 95
DAFTAR GAMBAR
89 Gambar 4.4 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t LDR
93 Gambar 4.10 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t CAR
92 Gambar 4.9 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t NIM
92 Gambar 4.8 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t ROE
91 Gambar 4.7 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t ROA
90 Gambar 4.6 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t FBIR
90 Gambar 4.5 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t BOPO
88 Gambar 4.3 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t IRR
Halaman
87 Gambar 4.2 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t NPL
55 Gambar 4.1 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji F
55 Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Dua Sisi
55 Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Sisi Kiri
52 Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Sisi Kanan
42 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji F
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran94