PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository
PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN
PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN
PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL DEVISA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
Oleh:
DODY BILL YUAN
NIM: 2012210483
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016
PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN PERMODALAN
TERHADAP SKOR KESEHATAN PADA BANK UMUM
SWASTA NASIONAL DEVISA
Diajukan oleh :
Dody Bill Yuan
Nim : 2012210483
Skripsi ini telah dibimbing Dan dinyatakan siap diujikan
Dosen Pembimbing, Tanggal :
……………
Drs. Ec. HERIZON, M.Si
SKRIPSI PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN PADA BANK UMUM
Disusun oleh :
Dody Bill Yuan
NIM: 2012210483Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
Pada tanggal Tim Penguji Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. ..............................
Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si. .............................. Anggota : Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Dody Bill Yuan Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 22 Agustus 1994 N.I.M : 2012210483 Jurusan : Manajemen Program Pendidikan : Strata 1 Konsentrasi : Manajemen Perbankan Judul : Pengaruh Risiko Usaha, Rentabilitas dan Permodalan
Terhadap Skor Kesehatan Bank Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Program Sarjana Manajemen, Dosen Pembimbing, Tanggal : ............... Tanggal : ...............
(Dr. Muazaroh, S.E., M.T.) (Drs. Ec. Herizon, M.Si.)
MOTTO
aya Menang S aya Revisi S aya Ujian S aya Bimbingan S aya Datang S
PERSEMBAHAN
“Skripsi ini Saya persembahkan untuk orang-orang yang membantu dalam menyelesaikan skripsi”
Saya berterima kasih dan sangat bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus atas segala Kasih dan Hikmat-NYA yang telah memberikan kuasa dan kekuatan bagi saya untuk bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan melancarkan siding saya sehingga saya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan.
Buat kedua orang tua saya yang tercinta dan tersayang, yaitu Papa dan Mama yang selalu mendukung saya untuk terus berjuang menghadapi tugas akhir dan mendoakan agar semua usaha saya berjalan lancar dan bisa tercapai. Ungke Sayang Papa dan Mama.
Buat teman hidupku Agatha Hillary Putri. Terima kasih atas semangat, dukungan, perhatian, bantuan cinta dan sayangmu selama proses skripsi hingga sampai dengan selesai. I LOVE YOU
Buat Dosen Pembimbing saya Bapak Drs. Herizon M.Si (Pak Herison), terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini dan selalu memberi semangat terhadap semua anak-anak bimbingannya.
Buat sahabat saya Farid Yanuar Ansori dan Mario Nova yang sekarang mengambil skripsi, semangat yo brother dan salam sukses.
Buat teman saya waktu harmoni hingga sampai lulus bareng yaitu Jodhi
Rahadian Putra, Zulfikar Ali Akbar dan Petronius Engelbertus Sirih terima kasih banyak dan sukses buat kalian kedepannya. God Luck Brother
Buat Adi, Celine, Ais, Putri, Rika, Veni, dan Farah teman seperjuangan sekaligus teman bimbingan, terima kasih banyak sudah kasih arahan, tukar pendapat dan informasi, makan bareng di “Bakso Ambon” pokoknya gak kerasa skripsi akhirnya sudah selesai. Sukses ya buat kalian.
Buat teman pengurus UKM Sie Kerohanian Kristen tetap semangat kuliah dan pelayanannya, tetap andalkan Tuhan di setiap usaha kalian. God Bless Us
Buat teman-teman seperjuangan khususnya anak-anak manajemen perbankan angkatan 2012. SEMANGAT yo rek. Terima kasih untuk bantuan dan dukungannya, dimana susah senang bersama dalam menyelesaikan skripsi. Semoga kedepannya kita sukses, cepat dapat kerja. Amin.
Tuhan Yesus Memberkati
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA”
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Sarjana Jurusan Manajemen Konsentrasi Perbankan STIE Perbanas Surabaya.
Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, yaitu : 1.
Drs. Ec. Herizon, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T. Selaku ketua jurusan manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.
3. Bapak Dr. Lutfi S.E., M.Fin selaku Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
4. Ibu Emma Julianti, S.E.,M.M. selaku dosen wali saya di STIE Perbanas Surabaya.
5. Segenap dosen dan karyawan STIE Perbanas Surabaya, khususnya petugas yang selalu berjaga di perpustakaan. Terima kasih atas segala ilmu dan bantuannya selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.
Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu berkenan melimpahkan rahmad-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.
Surabaya, Maret 2016 Penulis
DAFTAR ISI
59
3.2 Batasan Penelitian
54
3.3 Identifikasi Variabel
54
3.4 Definisi Operasional dan Pengukur Variabel ................................55
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
57
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data
3.7 Teknik Analisi Data
3.1 Rancangan Penelitian
59 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
4.1 Gambaran Subyek Penelitian
66
4.2 Analisis Data
82 BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 130
5.2 Keterbatasan Penelitian 134
5.3 Saran 134
53
50 BAB III METODE PENELITIAN
Halaman
1.4 Manfaat Penelitian
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ....................................................... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ............................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .............................................................. iv
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ....................................................... v
KATA PENGANTAR ........................................................................................... vii
DAFTAR ISI.......................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ................................................................................................. x
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xi
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xii
ABSTRAK .............................................................................................................xiii
BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
1
1.2 Rumusan Masalah
13
1.3 Tujuan Penelitian
14
15
2.4 Hipotesis Penelitian
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi
16 BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
17
2.2 Landasan Teori
23
2.3 Kerangka Pemikiran
50
DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Skor Kesehatan Pada Bank Umum3 Swasta Nasional Tahun 2010-2014
Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan antara Penelitian yang22 terdahulu dengan Penelitian Sekarang
Tabel 2.2 Kriteria Skor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank ..........26 Tabel 2.3 Skor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
27 Tabel 3.1 Populasi Penelitian
58 Tabel 3.2 Sampel Penelitian
59 Tabel 4.1 Posisi Loan To Deposit Ratio sampel penelitian
82 Periode Tahun 2010 – 2014 (dalam persen) ..................
Tabel 4.2 Posisi Non Performing Loan sampel penelitian84 Periode Tahun 2010 – 2014 (dalam persen) ..................
Tabel 4.3 Posisi Interest Rate Risk periode sampel penelitian85 Periode Tahun 2010 – 2014 (dalam persen) ..................
Tabel 4.4 Posisi Posisi Devisa Netto periode sampel penelitian86 Periode Tahun 2010 – 2014 (dalam persen) ..................
Tabel 4.5 Posisi Beban Operasional Pendapatan Operasional sampel penelitian Periode Tahun 201087
- – 2014 (dalam persen)
89 Periode Tahun 2010 – 2014 (dalam persen) ..................
Tabel 4.7 Posisi Return On Asset sampel penelitian Periode Tahun90 2010
- – 2014 (dalam persen)
91 Tahun 2010
- – 2014 (dalam persen)
92 Periode Tahun 2010 – 2014 (dalam persen) ..................
Tabel 4.10 Posisi Skor Kesehatan Bank sampel penelitian Periode94 Tahun 2010
- – 2014 (dalam persen)
95 Tabel 4.12 Hasil Analisis Uji
98 Tabel 4.13 Hasil Analisis Uji T & Koefisien Determinasi Parsial .. 100 Tabel 4.14
Kesesuaian Hasil Regresi Linier Berganda dengan Teori 106
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran52 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji F ................
61 Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t sisi kanan
64 Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t sisi kiri ....
64 Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t dua sisi ....
64 Gambar 4.1 Derah Penerimaan dan Penolakan H0 (Uji F) ...............
99 Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel 100
X
1 Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel
101
X
2 Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel
102
X
3 Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel
103
X
4 Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel
103
X
5 Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel
104
X
6 Gambar 4.8 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel
105
X
7 Gambar 4.9 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel
105
X
8 Gambar 4.10 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel
106
X
9