PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO ( CAR ) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL
ADEQUACY RATIO ( CAR ) PADA BANK UMUM
SWASTA NASIONAL DEVISA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh :
MUFIDATUS SA’ADAH
2012210219
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL
ADEQUACY RATIO ( CAR ) PADA BANK UMUM
SWASTA NASIONAL DEVISA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh :
MUFIDATUS SA’ADAH
2012210219
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Bekerjalah Seakan Kau Akan Hidup Selamanya, Beribadalah Seakan Kau Akan Mati Besok,
Maka Jangan Sia- Siakan Waktu Yang Ada”
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya sehingga skripsi ini
dapat terselesaikan dengan baik dan memuaskan.
Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Mashud dan Ibunda Ismilah
yang selalu tak henti-hentinya mendoakan dan mensuport setiap saat hingga
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kebanggan. Untuk adik
tercinta Khilma Nizlatun Nadya dan adik sepupu Umniyatul Khusniyah yang
menjadi bagian motivasi menuntaskan pendidikan, dan seluruh keluarga
besar di Sidoarjo dan Magetan yang selalu mendoakan agar cepat
menyelesaikan skripsi ini.
Terima kasih untuk partner yang setia menemani mulai akhir semester genap,
yang membantu proses mengerjakan skripsi terasa lebih bermakna Antok
Gunawan, yang tak henti mensuport dan memotivasi serta selalu mendoakan
agar semua proses lancar hingga mendapatkan gelar Sarjana.
Untuk teman seperjuangan selama 9 tahun terakhir ini Aizatur Roifah yang
selalu mensuport dn memotivasi meskipun kita beda jalur pendidikan. Untuk
gengsku Wahyu Endang Susilo, Yeni Dwi Putri Utami, Wahyu Sefi Ichiana,
Fatimatus Zahro, dan Wahyu Perwitasari yang selalu ada selama proses
pengerjaan skripsi dan menjadi rekan yang membantu dikala susah dan
menemani dikala senang.
Untuk Ibu Sri Haryati selaku dosen pembimbing yang selalu mendampingi
dan membimbing pengerjaan skripsi ini. Dan untuk bapak Abdul Mongid
selaku dosen wali yang selalu memberikan motivasi selama delapan tahun
terakhir ini terima kasih sebesar-besarnya.
Untuk seluruh karyawan dilingkungan STIE Perbanas, yang tidak bisa
disebutkan satu persatu terima kasih sudah memberikan hiburan meskipun
tidak saling kenal, tetapi memberikan ilmu yang sangat berharga yaitu saling
sapa meskipun tidak kenal satu persatu.
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allat SWT karena atas rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA ” dengan baik dan lancar.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen Konsentrasi Perbankan STIE Perbanas Surabaya.
Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, yaitu : 1. Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T. Selaku ketua jurusan manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.
3. Bapak Dr. Lutfi S.E., M.Fin selaku Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
4. Bapak Dr. Dra.Ec. ABDUL MONGID M.A. selaku dosen wali saya di STIE Perbanas Surabaya.
5. Seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika STIE Perbanas Surabaya.
Penulis berharap semoga Tuhan selalu berkenan melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan Skripsi ini.
Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.
Surabaya, Agustus 2016 penulis
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ........................................................... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI..................................................................iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.................................................................iv HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN.........................................................v KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii DAFTAR TABEL .................................................................................................. ix DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xi ABSTRAK/RINGKASAN .................................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
1.2 Perumusan Masalah......................................................................... 9
1.3 Tujuan Penelitian........................................................................... 10
1.4 Manfaat Penelitian......................................................................... 11
1.5 Sitematika Penulisan ..................................................................... 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 14
2.1 Penelitian Terdahulu ..................................................................... 14
2.2 Landasan Teori .............................................................................. 20
2.3 Risiko-risiko Usaha dari Kegiatan Bank ....................................... 24
2.4 Kerangka Pemikiran ...................................................................... 40
2.5 Hipotesis Penelitian ....................................................................... 40
BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 42
3.1 Rancangan Penelitian .................................................................... 42
3.2 Batasan Penelitian ......................................................................... 43
3.3 Identifikasi Variabel ...................................................................... 44
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ............................ 44
3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .................... 47
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ............................................ 49
3.7 Teknik Analisis Data ..................................................................... 50
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA . 56
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ........................................................ 56
4.2 Analisis Data ................................................................................. 60
BAB V PENUTUP ........................................................................................ 102
5.1 Kesimpulan.................................................................................. 102
5.2 Keterbatasan Penelitian ............................................................... 106
5.3 Saran ............................................................................................ 107 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Halaman66 Tabel 4.6 : Posisi PDN BUSN Devisa
80 Tabel 4.12 : Pengaruh Antara Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Dengan Teori
72 Tabel 4.11 : Hasil Perhitungan Analisis Uji T Dan Koefisiensi Determinasi Parsial
71 Tabel 4.10 : Analisis Regresi Linier Berganda
70 Tabel 4.9 : Posisi CAR BUSN Devisa
69 Tabel 4.8 : Posisi FBIR BUSN Devisa
68 Tabel 4.7 : Posisi BOPO BUSN Devisa
65 Tabel 4.5 : Posisi IRR BUSN Devisa
Tabel 1.1 : Perkembangan CAR Bank Umum Swasta Nasional Devisa64 Tabel 4.4 : Posisi APB BUSN Devisa
63 Tabel 4.3 : Posisi NPL BUSN Devisa
62 Tabel 4.2 : Posisi IPR BUSN Devisa
49 Tabel 4.1 : Posisi LDR BUSN Devisa
48 Tabel 3.2 : Sampel BUSN Devisa Berdasarkan Modal Inti dan Modal Pelengkap
20 Tabel 3.1 : BUSN Devisa Berdasarkan Modal Inti dan Modal Pelengkap
2 Tabel 2.1 : Perbandingan Peneliti Terdahulu dengan Peneliti Sekarang
87
DAFTAR GAMBAR Halaman
3
8
85 Gambar 4.9 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Variabel X
7
84 Gambar 4.8 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Variabel X
6
83 Gambar 4.7 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Variabel X
5
83 Gambar 4.6 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Variabel X
4
82 Gambar 4.5 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Variabel X
81 Gambar 4.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Variabel X
Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran2
81 Gambar 4.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Variabel X
1
77 Gambar 4.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Variabel X
1
54 Gambar 4.1 : Daerah Penerimaan H Dan Penolakan H
54 Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan Atau Penolakan H Uji Dua Sisi
54 Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan Atau Penolakan H Uji Sisi Kiri
51 Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan Atau Penolakan H Uji Sisi Kanan
40 Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan Atau Penolakan H Uji F
85