PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA - Perbanas Institutional Repository
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS,
DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh:
MARGARETH SUSAN SUDARGO
NIM : 2013210281
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2017
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS DAN
PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Diajukanoleh :
MARGARETH SUSAN SUDARGO
NIM : 2013210281
Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan DosenPembimbing, Tanggal :
(Dr.Drs. Emanuel Kristijadi M.M)
SKRIPSI PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Disusun Oleh
MARGARETH SUSAN SUDARGO NIM : 2013210281
Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
Pada tanggal 13 Februari 2017 Tim Penguji Ketua : Dr. Dra. Ec Sri Haryati, M.M .............................
Sekretaris : Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M ............................ Anggota : Dr. Drs. Ec Abdul Mongid, M.A ............................
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Margareth Susan Sudargo Tempat,Tanggal Lahir : Bajawa, 11 September 1995 NIM : 2013210281 Jurusan : Manajemen Program Pendidikan : Strata 1 Konsentrasi : Manajemen Perbankan Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas, dan Profitabilitas Terhadap CAR Pada Bank yang
Terdaftar Dibursa Efek Indonesia
Disetujui dan diterima baik oleh:
Dosen Pembimbing, Tanggal:
(Dr.Drs. Emanuel Kristijadi M,M)
Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Tanggal:
(Dr. Muazaroh, SE., MT)
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO: “Karna tidak ada hasil yang mengkhianati proses” PERSEMBAHAN: Karya tulis ini saya persembahkan kepada: Tuhan Yesus Kristus, yang telah melindungi, memberikan kekuatan,
kemampuan,perlindungan dan cinta yang tidak pernah ada habisnya. Syukur Puji
Tuhan apa yang telah dimulai dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai
target,semua itu hanya karna cinta dari Tuhan yang begitu luar biasanya.
Papa & Mama, terima kasih untuk setiap doa, pengorbanan, airmata, cinta yang
tulus, dorongan serta motivasi yang tidak pernah ada habisnya, terima kasih atas
setiap kepercayaan yang sudah diberikan kepada Meggy, sehingga Meggy dapat
berkuliah di tanah Jawa yang begitu kerasnya, semua ini tidak terlepas dari Doa
dari Papa Mama yang tidak pernah ada habisnya, terima kasih untuk segalanya
yang sudah Papa Mama berikan, masa depan dan jalanan berliku masih terus
menanti didepan sana, jangan pernah berhenti berdoa untuk anak kalian ini,
banyak yang tidak bias diungkapkan disini, saya beruntung memiliki orangtua
seperti kalian.
Debby, thankyou adek gueh yang juteknya minta ampun, terima kasih terus
mendukung dan ada sampai detik-detik terakhir sidang skripsi, walaupun kadang
diminta bantuan tapi justru menyusahkan, terima kasih sudah terus mengingatkan
tidur tepat waktu,jaga kesehatan, terima kasih sudah jadi perawat yang judes dikala
sodaramu ini sakit, terima kasih sudah jadi sodara dan sahabat paling baik untuk
saya,terima kasih sudah buat saya meneteskan air mata saat menulis ini, I love you
so much sodara culas.
Febby, hey adek paling besar haha, setiap ketemu dia selalu ketawa dengan setiap
kengambangan yang terjadi, terima kasih buat setiap doanya sayangku, terima
kasih untuk juteknya dikala cecemu ini mulai ngidam coca-cola hahaha, terima
kasih untuk juteknya dikala kegatalan melanda untuk minum es haha, terima kasih
untuk setiap piring bersihnya, jasamu sungguh sangat luar biasa haha, please
jangan lebih besar lagi, kasihani sodara-sodaramu yang kecil-kecil, love you adek
besar.
Richard, one and only brother I love you so much, walaupun kadang-kadang kita
telpon dan bbm, tapi dietiap bbmnya mengandung nasihat yang luar biasa, diumur
yang masih muda sudah begitu dewasa, terima kasih sudah jadi adek laki-laki yang
begitu saying dengan 3 cece yang agak gila, mungkin ini turunan haha, please
jangan dulu pacaran, selama sodara- sodaramu masih menyendiri hahaha…Terima kasih untuk setiap dukungan,motivasi dan doa,semoga kita semua terus
menjadi kelurga besar yang penuh dengan cinta.Popo, Kung, Papa Koang, To’I
Icong Liong,Kiu Koe, Kiume An, I mimi Icong Afo,I nona, Icong Deddy, Kiu
Ruddy,Kiume Meggy,I meme Icong Berto, Kuku Mea, Kuku Ling.
Terima kasih buat ibu bendahara dan Bapa kos Maria Lidya Stephania Djago dan
Fransisko Pratama Hendro Djago, terima kasih 1000 untuk segalanya.Terima kasih terkhusus untuk ayang embeee Fransiskus Evan Toyo, yang katanya
ganteng tapi masih jomblo, terima kasih untuk segalanya yang sebenarnya entah
apa itu sayapun tak mengerti, tapi terima kasih sajalah hahaha.Terima kasih Koko Deavenger haha terima kasih untuk??? Entahlah sayapun
bingung haha, thankyouTerima kasih untuk Opa dan Oma Pendeta yang selalu terus mendoakan dikala
susah maupun senang, terima kasih sudah jadi orangtua rohani yang begitu luar
biasa.Terima kasih SKK Fam’s saya bahagia mengenal kalian semua dari tahun 2013
sampai 2017 saya memiliki keluarga baru tiap tahunnya yang luar biasa saling
mendukung bertumbuh dalam iman, terima kasih sudah menjadikan saya salah
satu pengurus SKK yang banyak belajar ditiap tahunnya, semoga suatu saat nanti
kita semua bias kembali bertemu dalam kesuksesan, untuk adek-adek atau teman-
teman SKK yang membaca ini, ini ucapan terima kasih untuk kalian,love you all.
Terima Kasih GPdI Maranatha Bajawa, terima kasih sudah jadi tempat ternyaman
dari jaman sekolah minggu sampai sudah mau nikah ini, sama jodoh yang masih
otewe haha.Terima kasih My one and only best partner in my life *lebay* My Maria Radomira
Seran, terima kasih cinta untuk segalanya, hahaha susah untuk mengungkapkan
semuanya disini, intinya saya bersyukur memiliki sahabat,sodara seperti ANDA!
ANDA yang selalu ada disusah maupun senang, walaupun jarak membentang
beribu-ribu kilometer semoga suatu saat nanti kita kembali bertemu hahaha sambil
sedih ingat muka ANDA!Terima kasih my ALDO FERNANDEZ! Heiyooo brot, hal yang selalu saya ingat
tentang dirimu adalah lelaki yang sok cool tapi selalu rapuh di jam 3 pagi haha,
entah kenapa mungkin anda mengira saya Telkom*sel yang selalu aktif 24 jam,
tetpa jadi lelaki kuat dan tegar hadapi hidup yang keras ini.Diriku mencintai dirimu
sahabat.Terima kasih Jenny Altany Lestari Lay, Sinye Polani Thoomaszen *kenapa ko
punya nama susah sekalii ee* Sirilus Saldy Lembowade alias Saldi Liverpoldian,
alias Saldy SIM, alias Saldy si ngambang yang celaluww terchakitii eeeaaa,
Adrianus Si’e lelaki yang haus akan darah suci haha, Reynol Bery lelaki pencari
sandal Swallow di TP, ya mmg dasarnya kita sama-sama dari kampong hahha, My
one and only Indhiray Putri si pemilik lesung sumur maut, terima kasih sudah jadi
sodara yang luar biasa dalam 4 tahun di tanah rantau, saya begitu sedih saat harus
tau kenyataan kita semua bakalan pisah tidak bias duduk nongkrong sampai pagi,
gossip nama tumbuh-tumbuhan *hmm yang bee saa??? Mari kita semua saling
berjumpa saat sudah sukses nanti.
Terima kasih My Alusia Novyta Aryani & Paulina Asry Masur, sudahlah haruskah
saya ceritakan semua kekonyolan kita, dan bagaimana persahabatan kita ini?
Semangat skripsi sayang-sayangku, mari kita lihat siapa yang nikah duluan
diantara kita ber4??? Hahha enu? Atau nojhe? Doakan 2 sahabat kalian yang
begini adanya… By Request: Mereka minta namanya disebut hahaha Terima kasih Sodara yang bertemu disaat sudah tua, koko Richard Hambleton.
Terima kasih koko Neo,koko terbaik sepanjang masa, teman curhat yang berakhir
baper haha, terima kasih sudah jadi tempat menangis, tempat keluh kesah tempat
marah-marah, terima kasih untuk sepatu 800 ribu haha,mai falie mama ala ita falie
haha Terima kasih koko Denny E.Chandra, semangat skripsinya.Tak lupa untuk lelaki baik hati yang satu ini Abraham Tan Sarwo Lumintang, hey
bro skripsi dulu yah jalan-jalannya nanti kalau udh kelar, haha makasih loh yah
bram buat ….. hahha nanti lewat bbm aja deh Terima kasih Yoan, Erick, Paul, Bima, Yanto, Ivo, Tri, Astrid, Kristina mari jadi
penerus kalender Perbanas hahahaee semangat kuliah adek-adekku sayang.Terakhir terima kasih untuk barisan para mantan yang silih berganti pergi dan
meninggalkan perih hahaha, terima kasih sudah ada di saat-saat kuliah hingga
skripsi, saya tak marah Cuma dendam hahaha *kidding.Finally terima kasih para pembaca cerdas, terima kasih buat semua dosen, civitas,
alumni, dan STIE Perbanas Surabaya, saya bangga pernah jadi bagian dari
kampus yang luar biasa ini. Mari jadikan STIE Perbanas kampus imut yang
membanggakan.Syallom, Tuhan Memberkati kita semua.KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada taranya, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam program studi sarjana, program studi manajemen.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini\:
1. Bapak Dr.Drs. Emanuel Kristijadi, M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, dan waktu kepada penulis selama menyusun skripsi.
2. Bapak Dr. Lutfi, SE.,M.Fin selaku ketua STIE Perbanas Surabaya.
3. Ibu Emma Julianti, S.E.,MM selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis selama studi di STIE Perbanas Surabaya.
4. Ibu Dr.Muazaroh, S.E.,M.T selaku ketua program Sarjana Manajemen STIE Perbanas Surabaya.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta civitas akademika STIE Perbanas Surabaya.
6. Staf perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi pedoman atau acuan dalam pembuatan skripsi selanjutnya. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini banyak kekurangan. Akhir kata, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar selanjutnya dapat lebih baik dikemudian hari.
Surabaya, April 2017 Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ......................................... iiHALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ................................................. iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ................................................ iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................... vKATA PENGANTAR ............................................................................. ix
DATAR ISI ........................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................... xv
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... xvi
ABSTRACT.. ........................................................................................... xvii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................1 1.1 Latar Belakang Masalah ..............................................................
1 1.2 Rumusan Masalah. .......................................................................
9 1.3 Tujuan Penelitian .........................................................................
10 1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................
11 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ......................................................
12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................
13 2.1 Penelitian Terdahulu ....................................................................
13 2.2 Landasan Teori.............................................................................
20 2.2.1 Permodalan Bank .................................................................
20 2.2.2 Rasio Usaha Bank/Kinerja Bank ..........................................
27 2.3 Karangka Pemikiran.....................................................................
43 2.4 Hipotesis Penelitian .....................................................................
44 BAB III METODE PENELITIAN ........................................................
45 3.1 Rancangan Penelitian ...................................................................
45 3.2 Batas Penelitian ............................................................................
46 3.3 Identifikasi Variabel.....................................................................
46 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ...........................
47 3.5 Populasi, Sempel Dan Teknik Pengambilan Sempel ...................
49 3.6 Data Dan Metode Penelitian Data................................................
52 3.7 Teknik Analisis Data....................................................................
52
BAB IV GAMBAR SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
60 4.1 Gambaran Subyek Penelitian .......................................................
60 4.1.1 Bank Bukopin .........................................................................
60 4.1.2 Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk ......................
62 4.1.3 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ...............................
64 4.1.1 Bank Mayapada Internasional Tbk .........................................
67 4.2 Analisis Data ................................................................................
69 4.2.1 Analisis Deskriptif ..................................................................
69 4.2.2 Analisis Linear Berganda .......................................................
84 4.3 Pembahasan..................................................................................
96 BAB V PENUTUP ................................................................................... 111
5.1 Kesimpulan..... ............................................................................. 111
5.2 Keterbatasan Penelitian ................................................................ 114
5.3 Saran.. .......................................................................................... 115
DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN
83
71 Tabel 4.3 Posisi Non Performing Loan Sampel Penelitian Periode Tahun 2011
81 Tabel 4.9 Posisi Capital Adequacy Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2011
79 Tabel 4.8 Posisi Return On Aset Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2011
77 Tabel 4.7 Posisi Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2011
76 Tabel 4.6 Posisi Posisi Devisa Neto Sampel Penelitian Periode Tahun 2011
74 Tabel 4.5 Posisi Interest Rate Risk Sampel Penelitian Periode Tahun 2011-2016
73 Tabel 4.4 Posisi Aktiva Produktif Bermasalah Sampel Penelitian Periode Tahun 2011
70 Tabel 4.2 Posisi Investing Policy Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2011
DAFTAR TABEL
51 Tabel 4.1 Posisi Loan to Deposit Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2011
50 Tabel 3.2 Anggota Sampel Bank Go Public yang terdaftar di BEI per Maret 2016
19 Tabel 3.1 Laporan Modal Inti pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per Juni 2016
3 Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang
Tabel 1.1 Laporan Modal Inti pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016Halaman
- – 2016
- – 2016
- – 2016
- – 2016
- – 2016
- – 2016
- – 2016
- – 2016
85 Tabel 4.11 Hasil Anova
88 Tabel 4.12 Hasil Analisis Uji T dan Koefisien Determinasi Parsial
90 Tabel 4.13 Kesesuaian Hasil Regresi Linear Berganda dengan Teori
96
DAFTAR GAMBAR
90 Gambar 4.3 Kurva Penerimaan dan Penolakan H Uji T Variabel IPR
95 Gambar 4.9 Kurva Penerimaan dan Penolakan H Uji T Variabel ROA
94 Gambar 4. 8 Kurva Penerimaan dan Penolakan H Uji T Variabel BOPO
93 Gambar 4.7 Kurva Penerimaan dan Penolakan H Uji T Variabel PDN
93 Gambar 4.6 Kurva Penerimaan dan Penolakan H Uji T Variabel IRR
92 Gambar 4.5 Kurva Penerimaan dan Penolakan H Uji T Variabel APB
91 Gambar 4.4 Kurva Penerimaan dan Penolakan H Uji T Variabel NPL
89 Gambar 4.2 Kurva Penerimaan dan Penolakan H Uji T Variabel LDR
Halaman
58 Gambar 4.1 Penerimaan dan Penolakan H
57 Gambar 3.3 Kurva Penerimaan dan Penolakan Uji t Dua Sisi
57 Gambar 3.3 Kurva Penerimaan dan Penolakan Uji t Sisi Kiri
54 Gambar 3.2 Kurva Penerimaan dan Penolakan Uji t Sisi Kanan
43 Gambar 3.1 Kurva Penerimaan dan Penolakan H Untuk Uji F
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran96