MANAJEMEN RISIKO OPENCOURSEWARE UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA RPS MGT305 RPS
F-0653
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER
Mata Kuliah
Program Studi
Sks
: Manajemen Risiko
: Manajemen
:3
Kode MK
Penyusun
Kelompok Mata Kuliah
Issue/Revisi
Tanggal Berlaku
Untuk Tahun Akademik
Masa Berlaku
Jml Halaman
: A0
: 1 Juli 2015
: 2015/2016
: 4 (empat) tahun
: 23 halaman
: MAN 306
: Dohar P. Marbun
: MK Prodi
1. Deskripsi Singkat:
Melalui matakuliah ini diharapkan agar mahasiswa dapat memahami konsep-konsep pengelolaan risiko yang baik dan benar. Pemahaman ini
akan memampukan mereka dalam analisa dan pengelolaan risiko yang optimal dalam berbagai transaksi keuangan. Dengan demikian mereka
dapat meminimalisasi potensi kerugian dan mendorong stabilitas kinerja keuangan.
2. Unsur Capaian Pembelajaran:
Mampu melakukan mitigasi dan identifikasi risiko keuangan.Dengan kemampuan itu, diharapkan dapat melakukan pengelolaan risiko sesuai
dengan kapasitas perusahaan.
3. Komponen Penilaian:
Menggunakan komponen tugas tertulis dan ujian tertulis.
4. Kriteria Penilaian:
Menggunakan rubrik penilaian.
5. Daftar Referensi:
Hull, John C. (2012). Risk Management and Financial Institutions (Third Edition). Willey. (JCH)
6. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 1 dari 21
Minggu
1
Kemampuan Akhir yang
Diharapkan
Mampu menjelaskan definisi dan
tujuan manajemen risiko
Bahan Kajian
(Materi Ajar)
1. Risiko vs. imbal hasil
bagi investor
Bentuk Pembelajaran
Kriteria/Indikator
Penilaian
Bobot
Nilai
Ceramah dan diskusi
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
2. The Efficient
Frontier
Standar
Kompetensi
Profesi
3. The Capital Asset
Pricing Model
4. Arbitrage Pricing
Theory
5. Risiko vs. imbal hasil
bagi perusahaan
6. Manajemen risiko
oleh institusi keuangan
7. Peringkat kredit
(hutang)
2
Mampu melakukan identifikasi dan
analisa risiko dalam industri
perbankan
1. Bank komersil
2. Peraturan modal
bagi bank komersil
kecil
3. Lembaga penjamin
simpanan
4. Bank investasi
5. Perdagangan
sekuritas
6. Konflik kepentingan
dalam perbankan
7. Bank-bank besar
sekarang
8. Risiko-risiko dalam
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 2 dari 21
industri perbankan
3
Mampu melakukan identifikasi dan
analisa risiko dalam industri asuransi
dan dana pensiun
1. Asuransi jiwa
2. Kontrak anuitas
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
3. Tabel mortalitas
4. Risiko mortalitas dan
usia panjang
5. Asuransi properti
dan kecelakaan
6. Asuransi kesehatan
7. Moral Hazard dan
Adverse Selection
8. Reasuransi
9. Peraturan modal
10. Risiko-risiko dalam
industri asuransi
11. Peraturan
12. Dana pensiun
4
Mampu melakukan identifikasi dan
analisa risiko dalam industri
investasi
1. Reksa dana
2. Hedge Funds
3. Strategi Hedge
Fund
4. Kinerja Hedge Fund
5
Mampu menentukan strategi
transaksi keuangan
1. Pasar keuangan
2. Posisi beli dan jual
3. Pasar derivatif
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 3 dari 21
4. Plain Vanilla
Derivatives
5. Clearing Houses
6. Margin
6
Mampu melakukan valuasi dan
analisa sensitivitas risiko
1. Delta
2. Gamma
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
-
Tingkat kebenaran
dalam menjawab
dan struktur
jawaban
35%
3. Vega
4. Theta
5. Rho
6. Perhitungan notasi
Yunani
7. Realita Hedging
8. Analisa skenario
7
Mampu melakukan analisa risiko
suku bunga
1. Manajemen
pendapatan bunga
bersih
2. LIBOR dan Swap
Rates
3. Duration
4. Convexity
5. Generalisasi
6. Nonparallel Yield
Curve Shifts
8
Ujian Tengah Semester (UTS)
Materi sebelum UTS
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 4 dari 21
9
Mampu melakukan kalkulasi risiko
portofolio
1. Definisi VaR
2. Penghitungan VaR
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
3. VaR vs. Expected
Shortfall
4. VaR dan modal
5. Pengukuran risiko
koheren
6. Parameter VaR
7. Marginal VaR,
Incremental VaR, dan
Component VaR
8. Euler’s Theorem
9. Aggregasi VaR
10. Back-Testing
10
Mampu melakukan analisa dan
estimasi volatilitas aset
1. Definisi volatilitas
2. Implied Volatilities
3. The Power Law
4. Pengawasan
volatilitas harian
5. The Exponentially
Weighted Moving
Average Model
6. The GARCH(1,1)
Model
11
Mampu melakukan analisa dan
estimasi korelasi antara aset
1. Definisi korelasi
2. Pengawasan
korelasi
3. Multivariate Normal
Distributions
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 5 dari 21
4. Kopula
5. Aplikasi pada
portfolio hutang:
Vasicek’s Model
12
Mampu mendefinisikan dan
menjelaskan berbagai regulasi
perbankan
1. Alasan pengaturan
perbankan
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
2. Pengaturan
perbankan sebelum
1988
3. The 1988 BIS
Accord
4. Netting
5. The 1996
Amendment
13
Mampu mendefinisikan dan
menjelaskan berbagai regulasi
perbankan
1. Basel II
2. Modal risiko kredit
dalam Basel II
3. Modal risiko
operasional dalam
Basel II
4. Pilar 2: Pengkajian
ulang pengawasan
5. Pilar 3: Disiplin
pasar
6. Solvency II
14
Mampu melakukan kalkulasi dan
analisa tentang risiko operasional
1. Definisi risiko
operasional
2. Peraturan modal
3. Kategori risiko
operasional
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 6 dari 21
4. Dampak kerugian
dan frekuensi kerugian
5. Implementasi AMA
6. Pendekatan proaktif
7. Alokasi atas modal
risiko operasional
8. Penggunaan dari
Power Law
9. Sarbanes-Oxley
15
Mampu melakukan identifikasi dan
pengelolaan risiko secara wajar
1. Batasan risiko
2. Pengelolaan Trading
Room
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
-
Tingkat kebenaran
dalam menjawab
dan struktur
jawaban
35%
3. Risiko likuiditas
4. Pelajaran untuk
perusahaan non
keuangan
5. Catatan akhir
16
Ujian Akhir Semester (UAS)
Materi setelah UTS
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 7 dari 21
7. DESKRIPSI TUGAS
Mata Kuliah
Minggu ke
: Manajemen Risiko
:1
Tujuan Tugas:
: MAN 306
:1
mahasiswa memahami praktik manajemen risiko.
Uraian Tugas:
Kriteria Penilaian:
Mata Kuliah
Minggu ke
Kode MK
Tugas ke
a.
Obyek: manajemen risiko.
a.
Yang Harus Dikerjakan dan Batasan-Batasan: penjelasan tentang penerapan manajemen risiko dalam kaitannya dengan
tujuan investasi.
b.
Metode/Cara Kerja/Acuan yang Digunakan:dikerjakan secara individual menggunakan CAPM dan APT.
c.
Dekripsi Luaran Tugas yang Dihasilkan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a. Kemampuan analisa: 70%
b. Koherensi jawaban: 30%
: Manajemen Risiko
:2
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Kode MK
Tugas ke
: MAN 306
:2
Halaman 8 dari 21
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
mahasiswa dapat menjelaskan fungsi manajemen risiko dalam industri perbankan.
a.
Obyek Garapan: industri perbankan.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: kalkulasi risiko dalam industri perbankan.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual menggunakan konsep-konsep akuntansi yang
terdapat dalam Bab 2 buku teks.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
Kriteria Penilaian:
b. Kemampuan analisa: 35%
c. Koherensi jawaban: 30%
:
:
Mata Kuliah
Minggu ke
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
:Manajemen Risiko
:3
Kode MK
Tugas ke
:MAN 306
:3
mahasiswa dapat menjelaskan fungsi manajemen risiko dalam industri asuransi dan dana pensiun.
a.
Obyek Garapan: industri asuransi dan dana pensiun.
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 9 dari 21
Kriteria Penilaian:
Mata Kuliah
Minggu ke
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: kalkulasi risiko dalam industri asuransi dan dana pensiun.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual menggunakan konsep matematika keuangan
yang terdapat dalam Bab 3 buku teks.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan analisa: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
:Manajemen Risiko
:4
:MAN 306
:4
mahasiswa dapat melakukan analisa atas instrumen investasi.
a.
Obyek Garapan: instrumen investasi.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: kalkulasi dan analisa keputusan investasi dengan mempertimbangkan risiko.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual menggunakan konsep-konsep investasi yang
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 10 dari
terdapat dalam Bab 4 buku teks.
Kriteria Penilaian:
Mata Kuliah
Minggu ke
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan analisa: 35%
b.
Kemampuan kalkulasi: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
:Manajemen Risiko
:5
:MAN 306
:5
mahasiswa mampu melakukan strategi transaksi keuangan.
a.
Obyek Garapan: perdagangan aset berharga.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: analisa strategi perdagangan aset berharga.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual menggunakan konsep hedging.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 11 dari
Kriteria Penilaian:
Mata Kuliah
Minggu ke
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan analisa: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
:Manajemen Risiko
:6
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
Kriteria Penilaian:
:MAN 306
:6
mampu melakukan analisa sensitifitas atas aset berharga.
a.
Obyek Garapan: penentuan sensitifitas aset berharga.
b.
Yang harus dikerjakan danbatasan-batasan: estimasi sensitifitas aset berharga.
c.
Metode/carapengerjaan, acuan yang digunakan:dikerjakan individual menggunakan konsep rasio sensitifitas.
d.
Deskripsi luarantugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan analisa: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 12 dari
:
Mata Kuliah
Minggu ke
:Manajemen Risiko
:7
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
Kriteria Penilaian:
:MAN 306
:7
mampu melakukan pengelolaan risiko suku bunga.
a.
Obyek Garapan: penentuan strategi manajemen risiko suku bunga.
b.
Yang harusdikerjakandanbatasan-batasan: kalkulasi dan analisa risiko suku bunga.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan individual menggunakan konsep akuntansi.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan analisa: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 13 dari
Mata Kuliah
Minggu ke
:Manajemen Risiko
:9
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
Kriteria Penilaian:
:MAN 306
:9
mampu melakukan estimasi risiko portofolio.
a.
Obyek Garapan: Value at Risk.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: kalkulasi dan analisa risiko portofolio dalam periode tertentu.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual menggunakan konsep-konsep statistik.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan analisa: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 14 dari
Mata Kuliah
Minggu ke
:Manajemen Risiko
: 10
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
Kriteria Penilaian:
:MAN 306
: 10
mampu melakukan estimasi volatilitas.
a.
Obyek Garapan: volatilitas.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: estimasi dan analisa volatilitas .
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual dengan menggunakan konsep standard
deviation.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan analisa: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 15 dari
Mata Kuliah
Minggu ke
:Manajemen Risiko
: 11
Tujuan Tugas:
Kriteria Penilaian:
Tujuan Tugas:
a.
Obyek Garapan: korelasi dan kopula.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: kalkulasi dan analisa korelasi dan kopula.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual dengan konsep distribusi normal.
d.
Deskripsiluarantugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan analisa: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
:Manajemen Risiko
: 12
Kode MK
Tugas ke
:MAN 306
: 12
mampu memahami regulasi perbankan.
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
:MAN 306
: 11
mampu melakukan estimasi korelasi dan kopula.
Uraian Tugas:
Mata Kuliah
Minggu ke
Kode MK
Tugas ke
Halaman 16 dari
Uraian Tugas:
Kriteria Penilaian:
Mata Kuliah
Minggu ke
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
a.
Obyek Garapan: Basel I
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: melakukan analisa risiko perbankan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Basel I.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual dengan menggunakan regulasi dalam Basel I.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan analisa: 35%
b.
Kemampuan estimasi: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
:Manajemen Risiko
: 13
Kode MK
Tugas ke
mampu memahami regulasi perbankan.
a.
Obyek Garapan: Basel II dan Solvency II.
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
:MAN 306
: 13
Halaman 17 dari
Kriteria Penilaian:
Mata Kuliah
Minggu ke
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: melakukan analisa risiko perbankan dan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip
dalam Basel II dan Solvency II.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual dengan menggunakan regulasi dalam Basel II
dan Solvency II.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan analisa: 35%
b.
Kemampuan kalkulasi: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
: Manajemen Risiko
: 14
:MAN 306
: 14
mampu melakukan estimasi dan kalkulasi risiko operasional.
a.
Obyek Garapan: risiko operasional.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: kalkulasi dan analisa risiko operasional.
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 18 dari
Kriteria Penilaian:
Mata Kuliah
Minggu ke
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual dengan konsep statistik.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan analisa: 35%
b.
Kemampuan kalkulasi: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
:Manajemen Risiko
: 15
:MAN 306
: 15
mampu melakukan pengelolaan risiko dengan wajar.
a.
Obyek Garapan: prinsip kehati-hatian.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: identifikasi potensi risiko dan dampaknya.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual dengan menggunakan prinsip-prinsip
manajemen risiko.
d.
Deskripsi luarantugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan di kertas ukuran bebas.
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 19 dari
Kriteria Penilaian:
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan estimasi: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
8. RUBRIK PENILAIAN
(Keterangan: format umum adalah yang di bawah ini, namun Prodi dapat membuat format tersendiri, sesuai dengan penilaian yang akan dibuat.
Misalnya untuk penilaian presentasi atau penilaian praktek memiliki rubrik yang berbeda, jadi bisa lebih dari 1 rubrik untuk setiap mata kuliah)
Jenjang/Grade
Angka/Skor
Deskripsi/Indikator Kerja
Sangat
Kurang
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER
Mata Kuliah
Program Studi
Sks
: Manajemen Risiko
: Manajemen
:3
Kode MK
Penyusun
Kelompok Mata Kuliah
Issue/Revisi
Tanggal Berlaku
Untuk Tahun Akademik
Masa Berlaku
Jml Halaman
: A0
: 1 Juli 2015
: 2015/2016
: 4 (empat) tahun
: 23 halaman
: MAN 306
: Dohar P. Marbun
: MK Prodi
1. Deskripsi Singkat:
Melalui matakuliah ini diharapkan agar mahasiswa dapat memahami konsep-konsep pengelolaan risiko yang baik dan benar. Pemahaman ini
akan memampukan mereka dalam analisa dan pengelolaan risiko yang optimal dalam berbagai transaksi keuangan. Dengan demikian mereka
dapat meminimalisasi potensi kerugian dan mendorong stabilitas kinerja keuangan.
2. Unsur Capaian Pembelajaran:
Mampu melakukan mitigasi dan identifikasi risiko keuangan.Dengan kemampuan itu, diharapkan dapat melakukan pengelolaan risiko sesuai
dengan kapasitas perusahaan.
3. Komponen Penilaian:
Menggunakan komponen tugas tertulis dan ujian tertulis.
4. Kriteria Penilaian:
Menggunakan rubrik penilaian.
5. Daftar Referensi:
Hull, John C. (2012). Risk Management and Financial Institutions (Third Edition). Willey. (JCH)
6. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 1 dari 21
Minggu
1
Kemampuan Akhir yang
Diharapkan
Mampu menjelaskan definisi dan
tujuan manajemen risiko
Bahan Kajian
(Materi Ajar)
1. Risiko vs. imbal hasil
bagi investor
Bentuk Pembelajaran
Kriteria/Indikator
Penilaian
Bobot
Nilai
Ceramah dan diskusi
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
2. The Efficient
Frontier
Standar
Kompetensi
Profesi
3. The Capital Asset
Pricing Model
4. Arbitrage Pricing
Theory
5. Risiko vs. imbal hasil
bagi perusahaan
6. Manajemen risiko
oleh institusi keuangan
7. Peringkat kredit
(hutang)
2
Mampu melakukan identifikasi dan
analisa risiko dalam industri
perbankan
1. Bank komersil
2. Peraturan modal
bagi bank komersil
kecil
3. Lembaga penjamin
simpanan
4. Bank investasi
5. Perdagangan
sekuritas
6. Konflik kepentingan
dalam perbankan
7. Bank-bank besar
sekarang
8. Risiko-risiko dalam
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 2 dari 21
industri perbankan
3
Mampu melakukan identifikasi dan
analisa risiko dalam industri asuransi
dan dana pensiun
1. Asuransi jiwa
2. Kontrak anuitas
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
3. Tabel mortalitas
4. Risiko mortalitas dan
usia panjang
5. Asuransi properti
dan kecelakaan
6. Asuransi kesehatan
7. Moral Hazard dan
Adverse Selection
8. Reasuransi
9. Peraturan modal
10. Risiko-risiko dalam
industri asuransi
11. Peraturan
12. Dana pensiun
4
Mampu melakukan identifikasi dan
analisa risiko dalam industri
investasi
1. Reksa dana
2. Hedge Funds
3. Strategi Hedge
Fund
4. Kinerja Hedge Fund
5
Mampu menentukan strategi
transaksi keuangan
1. Pasar keuangan
2. Posisi beli dan jual
3. Pasar derivatif
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 3 dari 21
4. Plain Vanilla
Derivatives
5. Clearing Houses
6. Margin
6
Mampu melakukan valuasi dan
analisa sensitivitas risiko
1. Delta
2. Gamma
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
-
Tingkat kebenaran
dalam menjawab
dan struktur
jawaban
35%
3. Vega
4. Theta
5. Rho
6. Perhitungan notasi
Yunani
7. Realita Hedging
8. Analisa skenario
7
Mampu melakukan analisa risiko
suku bunga
1. Manajemen
pendapatan bunga
bersih
2. LIBOR dan Swap
Rates
3. Duration
4. Convexity
5. Generalisasi
6. Nonparallel Yield
Curve Shifts
8
Ujian Tengah Semester (UTS)
Materi sebelum UTS
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 4 dari 21
9
Mampu melakukan kalkulasi risiko
portofolio
1. Definisi VaR
2. Penghitungan VaR
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
3. VaR vs. Expected
Shortfall
4. VaR dan modal
5. Pengukuran risiko
koheren
6. Parameter VaR
7. Marginal VaR,
Incremental VaR, dan
Component VaR
8. Euler’s Theorem
9. Aggregasi VaR
10. Back-Testing
10
Mampu melakukan analisa dan
estimasi volatilitas aset
1. Definisi volatilitas
2. Implied Volatilities
3. The Power Law
4. Pengawasan
volatilitas harian
5. The Exponentially
Weighted Moving
Average Model
6. The GARCH(1,1)
Model
11
Mampu melakukan analisa dan
estimasi korelasi antara aset
1. Definisi korelasi
2. Pengawasan
korelasi
3. Multivariate Normal
Distributions
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 5 dari 21
4. Kopula
5. Aplikasi pada
portfolio hutang:
Vasicek’s Model
12
Mampu mendefinisikan dan
menjelaskan berbagai regulasi
perbankan
1. Alasan pengaturan
perbankan
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
2. Pengaturan
perbankan sebelum
1988
3. The 1988 BIS
Accord
4. Netting
5. The 1996
Amendment
13
Mampu mendefinisikan dan
menjelaskan berbagai regulasi
perbankan
1. Basel II
2. Modal risiko kredit
dalam Basel II
3. Modal risiko
operasional dalam
Basel II
4. Pilar 2: Pengkajian
ulang pengawasan
5. Pilar 3: Disiplin
pasar
6. Solvency II
14
Mampu melakukan kalkulasi dan
analisa tentang risiko operasional
1. Definisi risiko
operasional
2. Peraturan modal
3. Kategori risiko
operasional
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 6 dari 21
4. Dampak kerugian
dan frekuensi kerugian
5. Implementasi AMA
6. Pendekatan proaktif
7. Alokasi atas modal
risiko operasional
8. Penggunaan dari
Power Law
9. Sarbanes-Oxley
15
Mampu melakukan identifikasi dan
pengelolaan risiko secara wajar
1. Batasan risiko
2. Pengelolaan Trading
Room
Ceramah, diskusi,
latihan soal
Kedalaman analisa
dan tingkat
partisipasi
2,14%
-
Tingkat kebenaran
dalam menjawab
dan struktur
jawaban
35%
3. Risiko likuiditas
4. Pelajaran untuk
perusahaan non
keuangan
5. Catatan akhir
16
Ujian Akhir Semester (UAS)
Materi setelah UTS
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 7 dari 21
7. DESKRIPSI TUGAS
Mata Kuliah
Minggu ke
: Manajemen Risiko
:1
Tujuan Tugas:
: MAN 306
:1
mahasiswa memahami praktik manajemen risiko.
Uraian Tugas:
Kriteria Penilaian:
Mata Kuliah
Minggu ke
Kode MK
Tugas ke
a.
Obyek: manajemen risiko.
a.
Yang Harus Dikerjakan dan Batasan-Batasan: penjelasan tentang penerapan manajemen risiko dalam kaitannya dengan
tujuan investasi.
b.
Metode/Cara Kerja/Acuan yang Digunakan:dikerjakan secara individual menggunakan CAPM dan APT.
c.
Dekripsi Luaran Tugas yang Dihasilkan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a. Kemampuan analisa: 70%
b. Koherensi jawaban: 30%
: Manajemen Risiko
:2
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Kode MK
Tugas ke
: MAN 306
:2
Halaman 8 dari 21
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
mahasiswa dapat menjelaskan fungsi manajemen risiko dalam industri perbankan.
a.
Obyek Garapan: industri perbankan.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: kalkulasi risiko dalam industri perbankan.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual menggunakan konsep-konsep akuntansi yang
terdapat dalam Bab 2 buku teks.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
Kriteria Penilaian:
b. Kemampuan analisa: 35%
c. Koherensi jawaban: 30%
:
:
Mata Kuliah
Minggu ke
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
:Manajemen Risiko
:3
Kode MK
Tugas ke
:MAN 306
:3
mahasiswa dapat menjelaskan fungsi manajemen risiko dalam industri asuransi dan dana pensiun.
a.
Obyek Garapan: industri asuransi dan dana pensiun.
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
Halaman 9 dari 21
Kriteria Penilaian:
Mata Kuliah
Minggu ke
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: kalkulasi risiko dalam industri asuransi dan dana pensiun.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual menggunakan konsep matematika keuangan
yang terdapat dalam Bab 3 buku teks.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan analisa: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
:Manajemen Risiko
:4
:MAN 306
:4
mahasiswa dapat melakukan analisa atas instrumen investasi.
a.
Obyek Garapan: instrumen investasi.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: kalkulasi dan analisa keputusan investasi dengan mempertimbangkan risiko.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual menggunakan konsep-konsep investasi yang
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 10 dari
terdapat dalam Bab 4 buku teks.
Kriteria Penilaian:
Mata Kuliah
Minggu ke
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan analisa: 35%
b.
Kemampuan kalkulasi: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
:Manajemen Risiko
:5
:MAN 306
:5
mahasiswa mampu melakukan strategi transaksi keuangan.
a.
Obyek Garapan: perdagangan aset berharga.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: analisa strategi perdagangan aset berharga.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual menggunakan konsep hedging.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 11 dari
Kriteria Penilaian:
Mata Kuliah
Minggu ke
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan analisa: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
:Manajemen Risiko
:6
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
Kriteria Penilaian:
:MAN 306
:6
mampu melakukan analisa sensitifitas atas aset berharga.
a.
Obyek Garapan: penentuan sensitifitas aset berharga.
b.
Yang harus dikerjakan danbatasan-batasan: estimasi sensitifitas aset berharga.
c.
Metode/carapengerjaan, acuan yang digunakan:dikerjakan individual menggunakan konsep rasio sensitifitas.
d.
Deskripsi luarantugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan analisa: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 12 dari
:
Mata Kuliah
Minggu ke
:Manajemen Risiko
:7
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
Kriteria Penilaian:
:MAN 306
:7
mampu melakukan pengelolaan risiko suku bunga.
a.
Obyek Garapan: penentuan strategi manajemen risiko suku bunga.
b.
Yang harusdikerjakandanbatasan-batasan: kalkulasi dan analisa risiko suku bunga.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan individual menggunakan konsep akuntansi.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan analisa: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 13 dari
Mata Kuliah
Minggu ke
:Manajemen Risiko
:9
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
Kriteria Penilaian:
:MAN 306
:9
mampu melakukan estimasi risiko portofolio.
a.
Obyek Garapan: Value at Risk.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: kalkulasi dan analisa risiko portofolio dalam periode tertentu.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual menggunakan konsep-konsep statistik.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan analisa: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 14 dari
Mata Kuliah
Minggu ke
:Manajemen Risiko
: 10
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
Kriteria Penilaian:
:MAN 306
: 10
mampu melakukan estimasi volatilitas.
a.
Obyek Garapan: volatilitas.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: estimasi dan analisa volatilitas .
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual dengan menggunakan konsep standard
deviation.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan analisa: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 15 dari
Mata Kuliah
Minggu ke
:Manajemen Risiko
: 11
Tujuan Tugas:
Kriteria Penilaian:
Tujuan Tugas:
a.
Obyek Garapan: korelasi dan kopula.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: kalkulasi dan analisa korelasi dan kopula.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual dengan konsep distribusi normal.
d.
Deskripsiluarantugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan analisa: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
:Manajemen Risiko
: 12
Kode MK
Tugas ke
:MAN 306
: 12
mampu memahami regulasi perbankan.
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
:MAN 306
: 11
mampu melakukan estimasi korelasi dan kopula.
Uraian Tugas:
Mata Kuliah
Minggu ke
Kode MK
Tugas ke
Halaman 16 dari
Uraian Tugas:
Kriteria Penilaian:
Mata Kuliah
Minggu ke
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
a.
Obyek Garapan: Basel I
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: melakukan analisa risiko perbankan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Basel I.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual dengan menggunakan regulasi dalam Basel I.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan analisa: 35%
b.
Kemampuan estimasi: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
:Manajemen Risiko
: 13
Kode MK
Tugas ke
mampu memahami regulasi perbankan.
a.
Obyek Garapan: Basel II dan Solvency II.
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
:MAN 306
: 13
Halaman 17 dari
Kriteria Penilaian:
Mata Kuliah
Minggu ke
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: melakukan analisa risiko perbankan dan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip
dalam Basel II dan Solvency II.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual dengan menggunakan regulasi dalam Basel II
dan Solvency II.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan analisa: 35%
b.
Kemampuan kalkulasi: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
: Manajemen Risiko
: 14
:MAN 306
: 14
mampu melakukan estimasi dan kalkulasi risiko operasional.
a.
Obyek Garapan: risiko operasional.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: kalkulasi dan analisa risiko operasional.
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 18 dari
Kriteria Penilaian:
Mata Kuliah
Minggu ke
Tujuan Tugas:
Uraian Tugas:
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual dengan konsep statistik.
d.
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan dalam kertas ukuran bebas.
a.
Kemampuan analisa: 35%
b.
Kemampuan kalkulasi: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
:Manajemen Risiko
: 15
:MAN 306
: 15
mampu melakukan pengelolaan risiko dengan wajar.
a.
Obyek Garapan: prinsip kehati-hatian.
b.
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: identifikasi potensi risiko dan dampaknya.
c.
Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual dengan menggunakan prinsip-prinsip
manajemen risiko.
d.
Deskripsi luarantugas yang dihasilkan/dikerjakan: dikerjakan di kertas ukuran bebas.
RPS Mata Kuliah Manajemen Risiko – Program Studi Manajemen
21
Kode MK
Tugas ke
Halaman 19 dari
Kriteria Penilaian:
a.
Kemampuan kalkulasi: 35%
b.
Kemampuan estimasi: 35%
c.
Koherensi jawaban: 30%
8. RUBRIK PENILAIAN
(Keterangan: format umum adalah yang di bawah ini, namun Prodi dapat membuat format tersendiri, sesuai dengan penilaian yang akan dibuat.
Misalnya untuk penilaian presentasi atau penilaian praktek memiliki rubrik yang berbeda, jadi bisa lebih dari 1 rubrik untuk setiap mata kuliah)
Jenjang/Grade
Angka/Skor
Deskripsi/Indikator Kerja
Sangat
Kurang