Desember 2016
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
Nama Bank
: PT. Bank DKI
Posisi Laporan : Triwulan IV Tahun 2016
No
Komponen
INDIVIDUAL
Triwulan III 2016
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut) atau Outstanding kewajiban
dan komitmen dikalikan tingkat
penarikan (run-off rate ) atau Nilai
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai
tagihan kontraktual dikalikan tingkat
tagihan kontraktual
penerimaan (inflow rate )
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
1
Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS )
2
9,352,264
3,029,832
154,339
3,342,411
172,864
a. Simpanan / Pendanaan stabil
2,972,887
148,644
3,227,547
161,377
56,945
5,695
114,863
11,486
13,732,070
5,045,344
14,155,207
5,162,342
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional
c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt )
4
Pendanaan dengan agunan (secured funding )
5
Arus kas keluar lainnya (additional requirement ), terdiri dari:
2,517,446
559,494
342,074
17,104
11,214,625
4,485,850
13,813,134
5,145,238
-
-
-
102,518
1,322,068
1,264,041
101,653
1,393,443
1,335,076
a. arus kas keluar atas transaksi derivatif
-
-
-
-
b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas
-
-
-
-
c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
-
-
-
d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya
g. arus kas keluar kontraktual lainnya
6
8,003,293
Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari
b. Simpanan / Pendanaan kurang stabil
3
(dalam juta Rp)
INDIVIDUAL
Triwulan IV 2016
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut) atau Outstanding kewajiban
dan komitmen dikalikan tingkat
penarikan (run-off rate ) atau Nilai
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/
tagihan kontraktual dikalikan tingkat
nilai tagihan kontraktual
penerimaan (inflow rate )
1,262,247
1,262,247
1,333,271
1,333,271
-
-
-
-
59,821
1,795
60,172
1,805
-
-
-
6,566,242
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS )
6,771,935
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
7
Pinjaman dengan agunan Secured lending
184,564
183,106
142,076
137,493
8
Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty ) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures )
448,930
266,146
459,590
293,157
9
Arus kas masuk lainnya
10
TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
11
12
13
TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS )
LCR (%)
633,493
449,252
8,003,293
6,116,990
130.84%
601,667
430,649
9,352,264
6,341,286
147.48%
PENILAIAN KUALITATIF KONDISI LIKUIDITAS
Nama Bank
Bulan Laporan
: PT. Bank DKI
: Triwulan IV 2016
Analisis
Hasil perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank DKI Triwulan IV 2016 adalah sebesar 147,48% lebih besar dibandingkan
Triwulan III 2016 yaitu sebesar 130,84%, berada diatas ketentuan OJK yaitu minimal sebesar 70%, dengan penjelasan sebagai
berikut:
1. Total HQLA per Triwulan IV 2016 sebesar Rp. 9.352.264 juta lebih besar dibandingkan Triwulan III 2016 yaitu sebesar
Rp. 8.003.293 juta. HQLA Triwulan IV terdiri dari jumlah kas sebesar Rp. 2.332.045 juta, penempatan Bank Indonesia sebesar
Rp. 3.127.000 juta, surat berharga pemerintah dan Bank Indonesia sebesar Rp. 3.418.909 juta serta surat berharga entitas publik
sebesar Rp. 332.137 juta.
Jumlah HQLA di dominasi oleh HQLA Level 1 yaitu sebesar 94,93% dari total HQLA.
2. Net Cash Outflow (Arus Kas Keluar Bersih) adalah sebesar Rp. 6.341.286 juta terdiri dari :
a. Jumlah Arus Kas Keluar adalah sebesar Rp. 6.771.935 juta.
b. Jumlah Arus Kas Masuk adalah sebesar Rp. 430.649 juta.
3. Manajemen Likuiditas
Dalam rangka pengelolaan likuiditas serta mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi kebutuhan cash flow, bank
melakukan kontrol dengan melakukan matching antara arus kas keluar dengan arus kas masuk sesuai dengan maturity profile dan
behavior dari masing-masing produk.
Selain itu bank melakukan penempatan surat-surat berharga yang marketable dan dapat dengan mudah dialihkan menjadi kas.
Pendanaan berasal dari berbagai sumber sehingga tingkat konsentrasi rendah.
Faktor utama untuk menjaga kestabilan LCR adalah Bank memiliki Secondary Reserves yang baik dan kontrol terhadap arus kas
keluar yang selalu dimonitor.
BOD memiliki perhatian yang besar dan selalu memonitor kondisi likuiditas bank secara rutin melalui rapat ALCO.
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
Nama Bank
: PT. Bank DKI
Posisi Laporan : Triwulan IV Tahun 2016
No
Komponen
INDIVIDUAL
Triwulan III 2016
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut) atau Outstanding kewajiban
dan komitmen dikalikan tingkat
penarikan (run-off rate ) atau Nilai
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai
tagihan kontraktual dikalikan tingkat
tagihan kontraktual
penerimaan (inflow rate )
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
1
Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS )
2
9,352,264
3,029,832
154,339
3,342,411
172,864
a. Simpanan / Pendanaan stabil
2,972,887
148,644
3,227,547
161,377
56,945
5,695
114,863
11,486
13,732,070
5,045,344
14,155,207
5,162,342
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional
c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt )
4
Pendanaan dengan agunan (secured funding )
5
Arus kas keluar lainnya (additional requirement ), terdiri dari:
2,517,446
559,494
342,074
17,104
11,214,625
4,485,850
13,813,134
5,145,238
-
-
-
102,518
1,322,068
1,264,041
101,653
1,393,443
1,335,076
a. arus kas keluar atas transaksi derivatif
-
-
-
-
b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas
-
-
-
-
c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
-
-
-
d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya
g. arus kas keluar kontraktual lainnya
6
8,003,293
Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari
b. Simpanan / Pendanaan kurang stabil
3
(dalam juta Rp)
INDIVIDUAL
Triwulan IV 2016
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut) atau Outstanding kewajiban
dan komitmen dikalikan tingkat
penarikan (run-off rate ) atau Nilai
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/
tagihan kontraktual dikalikan tingkat
nilai tagihan kontraktual
penerimaan (inflow rate )
1,262,247
1,262,247
1,333,271
1,333,271
-
-
-
-
59,821
1,795
60,172
1,805
-
-
-
6,566,242
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS )
6,771,935
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
7
Pinjaman dengan agunan Secured lending
184,564
183,106
142,076
137,493
8
Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty ) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures )
448,930
266,146
459,590
293,157
9
Arus kas masuk lainnya
10
TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
11
12
13
TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS )
LCR (%)
633,493
449,252
8,003,293
6,116,990
130.84%
601,667
430,649
9,352,264
6,341,286
147.48%
PENILAIAN KUALITATIF KONDISI LIKUIDITAS
Nama Bank
Bulan Laporan
: PT. Bank DKI
: Triwulan IV 2016
Analisis
Hasil perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank DKI Triwulan IV 2016 adalah sebesar 147,48% lebih besar dibandingkan
Triwulan III 2016 yaitu sebesar 130,84%, berada diatas ketentuan OJK yaitu minimal sebesar 70%, dengan penjelasan sebagai
berikut:
1. Total HQLA per Triwulan IV 2016 sebesar Rp. 9.352.264 juta lebih besar dibandingkan Triwulan III 2016 yaitu sebesar
Rp. 8.003.293 juta. HQLA Triwulan IV terdiri dari jumlah kas sebesar Rp. 2.332.045 juta, penempatan Bank Indonesia sebesar
Rp. 3.127.000 juta, surat berharga pemerintah dan Bank Indonesia sebesar Rp. 3.418.909 juta serta surat berharga entitas publik
sebesar Rp. 332.137 juta.
Jumlah HQLA di dominasi oleh HQLA Level 1 yaitu sebesar 94,93% dari total HQLA.
2. Net Cash Outflow (Arus Kas Keluar Bersih) adalah sebesar Rp. 6.341.286 juta terdiri dari :
a. Jumlah Arus Kas Keluar adalah sebesar Rp. 6.771.935 juta.
b. Jumlah Arus Kas Masuk adalah sebesar Rp. 430.649 juta.
3. Manajemen Likuiditas
Dalam rangka pengelolaan likuiditas serta mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi kebutuhan cash flow, bank
melakukan kontrol dengan melakukan matching antara arus kas keluar dengan arus kas masuk sesuai dengan maturity profile dan
behavior dari masing-masing produk.
Selain itu bank melakukan penempatan surat-surat berharga yang marketable dan dapat dengan mudah dialihkan menjadi kas.
Pendanaan berasal dari berbagai sumber sehingga tingkat konsentrasi rendah.
Faktor utama untuk menjaga kestabilan LCR adalah Bank memiliki Secondary Reserves yang baik dan kontrol terhadap arus kas
keluar yang selalu dimonitor.
BOD memiliki perhatian yang besar dan selalu memonitor kondisi likuiditas bank secara rutin melalui rapat ALCO.