Perbandingan Penaksiran Parameter Pembeda (D) Arfima Nonstasioner Gph Dengan Modifikasi Gph (Geweke And Porter- Hudak).

COMPARASION OF THE DIFFERENCING (d) PARAMETER
ESTIMATION OF ARFIMA NONSTATIOER BY GPH WITH
MODIFICATION GPH (GEWEKE AND PORTER- HUDAK)
Name 
Student Identity Num.
Supervisor 
Co‐supervisor 

: Ferdian Agutiana 
: 14720070037 
: Dr. Septiadi Padmadisastra
: Gumgum Darmawan., Msi
ABSTRACT

In this thesis, I compare two methodes they are GPH and MGPH in
differencing parameters of an ARFIMA model.
Based on the simulation result, GPH parameter estimation method has a
better accuracy for the ARFIMA(1,d,0) and ARFIMA(0,d,1) model compared to
MGPH method, except for ARFIMA(1,d,1) model. Generally, MGPH method has a
better standard deviation value for the parameter estimation of ARFIMA model
compared to GPH method.

iv

PERBANDINGAN PENAKSIRAN PARAMETER PEMBEDA (d)
ARFIMA NONSTASIONER GPH DENGAN MODIFIKASI GPH
(GEWEKE AND PORTER- HUDAK)
Nama   
 
NPM   
 
Pembimbing   
Co‐Pembimbing 

: Ferdian Agutiana 
: 14720070037 
: Dr. Septiadi Padmadisastra
: Gumgum Darmawan., Msi
ABSTRAK

Pada tesis ini akan di bandingkan dua Metode, yaitu GPH (Geweke and

Porter-Hudak) dan MGPH (Modification of GPH) dalam penaksiran parameter
pembeda d model ARFIMA.
Berdasarkan hasil simulasi, akurasi penaksiran parameter pembeda d metode
GPH lebih baik untuk model ARFIMA(1,d,0) dan ARFIMA(0,d,1) dibandingkan
dengan metode MGPH, lain halnya untuk model ARFIMA(1,d,1). Secara
keseluruhan, metode MGPH mempunyai standar deviasi penaksiran parameter
pembeda d model ARFIMA yang lebih baik dibandingkan dengan metode GPH. 

v