PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS DAN EFISIENSI BANK TERHADAP ROA PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC - Perbanas Institutional Repository
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL
ADEQUACY RATIO PADA BANK UMUM
SWASTA NASIONAL DEVISA SKRIPSIDiajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
Oleh :
ATIKAH PUTRI DAYANTI
2012210114
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
"Untuk Mendapatkan hasil yang besar
Mulailah dari hal yang kecil"
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya sehingga skripsi ini
dapat terselesaikan dengan baik dan memuaskan.
Terima kasih sebesar-besar nya kepada Ayahanda H. Sutopo Budi Dayanto,
Ibunda Titik Suhermin yang mendoakan dan mensuport setiap saat hingga mampu
menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kebanggan. Untuk kakak-kakak Nurul
Juwita dan Bagus Isnantyo yang menjadi bagian motivasi menuntaskan
pendidikan, dan seluruh keluarga besar yang jauh di pulau dewata yang ada
untuk saya.
Terima kasih untuk partner yang setia menemani mulai dari 7 tahun yang lalu, yang membantu proses perkuliahan terasa lebih bermakna Abang Moch. Agil Abdul Rahim,yang tak henti mensuport dan memotivasi serta mendoakan Untuk gengs “Tetuwek” Celine, Herliana, Arrizky, Frans, Adi yang selalu ada selama proses pengerjaan skripsi, dan menjadi rekan yang membantu dikala susah menemani di kala senang saat di rantauan ini. Serta keluarga HMJM 2013-2014 dan HMJM 2014-2015 yang mensuport dan selalu menumbuhkan semangat untuk menuntaskan kuliah ini, Terima Kasih atas pengalaman yang telah di berikan. Dan juga untuk teman- teman D’Kost 22 yang menemani dikala lelah.
Untuk Bapak Ibu dosen, Ibu Mellyza Silvy, Ibu Dr. Muazaroh, yang pernah mendampingi saya dalam berorganisasi dan memberikan banyak masukan yang menjadikan saya orang yang lebih baik lagi, Ibu Sri Haryati yang mendampingi dan membimbing pengerjaan skripsi ini Terima kasih sebesar- besar nya. Untuk orang-orang dilingkungan perbanas, pak satpam yang menyapa saya setiap datang dan pulang dari kampus tercinta, Bapak Parkir yang menjaga motor saya, dan selalu mengamankan jika ada barang yang tertinggal, bapak pramubhakti yang banyak menjadi rekan saya, kalian memanggil saya dengan julukan “anak Bali”. Senang bisa berkenalan dengan beliau-beliau ini.
Dan Terima kasih sbesar-besar nya kepada semua yang mengenal saya dan
selalu mendoakan serta mensuport
Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Capital Adequacy Ratio pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa”.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu diajukan memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana jurusan manajemen.
Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama perkuliahan dan proses
1. Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing selama belajar di STIE Perbanas Surabaya.
2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang selama ini telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Ibu Dosen dan seluruh civitas Akademika di STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.
Surabaya, Maret 2016 Penulis
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL................................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ........................................................... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.................................................................. iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN...................................................... v KATA PENGANTAR............................................................................................. vi DAFTAR ISI............................................................................................................ vii DAFTAR TABEL.................................................................................................... viii DAFTAR GAMBAR............................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN............................................................................................ x ABSTRAK/RINGKASAN...................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah..............................................................
1 1.2 Perumusan Masalah.....................................................................
11 1.3 Tujuan Penelitian.........................................................................
12 1.4 Manfaat Penelitian.......................................................................
13 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi......................................................
14 BAB II TINJAUN PUSTAKA 2.2 Landasan Teori............................................................................
21
2.3 Pengaruh Risiko Usaha Terhadap CAR
34 2.4 Kerangka Pemikiran ...................................................................
40 2.5 Hipotesis Penelitian.....................................................................
41 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian...................................................................
43 3.2 Batasan Penelitian........................................................................
44 3.3 Identifikasi Variabel....................................................................
44 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel...........................
44 3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel...................
47 3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data..........................................
48 3.7 Teknik Analisis Data...................................................................
49 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian.......................................................
55 4.2 Analisis Data................................................................................
66 BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan.................................................................................. 107
5.2 Keterbatasan Penelitian................................................................ 111
5.3 Saran............................................................................................ 112 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
71 Tabel 4.6 Posisi PDN Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015.........................
84 Tabel 4.13 Kesesuaian Hasil Penelitian Dengan Teori................................
79 Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial............................................................................
76 Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji F.......................................................................
75 Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Persamaan Regresi.................................................
74 Tabel 4.9 Posisi CAR Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015........................
73 Tabel 4.8 Posisi FBIR Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015........................
72 Tabel 4.7 Posisi BOPO Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015......................
70 Tabel 4.5 Posisi IRR Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015..........................
Halaman Tabel 1.1 Posisi CAR Bank Umum Swasta Nasional Devisa..............................
69 Tabel 4.4 Posisi APB Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015.........................
68 Tabel 4.3 Posisi NPL Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015.........................
67 Tabel 4.2 Posisi IPR Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015.........................
47 Tabel 4.1 Posisi LDR Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015.........................
48 Tabel 3.2 Sampel Berdasarkan Modal Bank Umum Swasta Nasional Devisa...
21 Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa Berdasarkan Modal..
3 Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang.............
89
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..................................................................
41 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji F..................................
51 Gambar 3.2 Daerah Penerimaan Ho dan Penolakan Ho Uji t sisi Kanan..........
53 Gambar 3.3 Daerah Penerimaan Ho dan Penolakan Ho Uji t sisi Kiri..............
53 Gambar 3.4 Daerah Penerimaan Ho dan Penolakan Ho Uji t dua sisi...............
53 Gambar 4.1 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji F ........................
80 Gambar 4.2 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel LDR
84 (X 1 ).................................................................................................
Gambar 4.3 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel IPR85 (X 2 ).................................................................................................
Gambar 4.4 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel NPL3 85 (X ).................................................................................................
Gambar 4.5 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel APB86 (X 4 ).................................................................................................
Gambar 4.6 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel IRR86 (X 5 ).................................................................................................
Gambar 4.7 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel PDN87 (X 6 ).................................................................................................
Gambar 4.8 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel87 BOPO (X 7 ).................................................................................
Gambar 4.9 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel FBIR88 (X 8 ).................................................................................................
Gambar 4.10 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel FBIR89 (X 9 ).................................................................................................
Gambar 3.4 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel LDR1 (X )................................................................................................. ...
Gambar 3.4 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel LDR1 (X )................................................................................................. ...