PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA - Perbanas Institutional Repository

  

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS

TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS

TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA

BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

  

S K R I P S I

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

  Jurusan Manajemen

  

Oleh :

UZI RAMADHANI

NIM : 2009210074

  

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2013

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS

  

TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS

TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA

BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

S K R I P S I

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

  Jurusan Manajemen

  

Oleh :

UZI RAMADHANI

NIM : 2009210074

  

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2013

  

MOTTO & PERSEMBAHAN

  “Different in positive way” Jika ada kata yang lebih tinggi daripada Terima Kasih, akan diberikan untuk:

  1. Allah S.W.T dan Rasulullah Muhammad S.A.W. Beserta segala puji dan syukur atas limpahan rahmat-Nya.

  2. Bapak dan Ibu sebagai bagian terbesar perjalanan hidup, contributor jasa terbesar dan pengaruh tertinggi atas semua. I love you & thank you 

  3. Saudara dan saudariku, Hari Sasongko dan Nurainia.

  4. Keluarga besar (Alm.) Abdullah Kahar & (Alm.) Sastrodidjojo beserta seluruh kerabat dan sanak saudara.

  5. Untuk Whole package partner-ku, Riyon Rizky Jelang Ramadhan. Terima kasih untuk banyak hal. Skripsi ini juga buat kamu (juga buat Mama, Papa & Yori Adheri)

  ♥

  6. Terima kasih untuk kittens-ku yang lucu; Roxy, Sunny & Winter 

  7. Semua teman ajaib di STIE Perbanas Surabaya yang aku kenal. Baik Manajemen (Pemasaran, Perbankan, Keuangan dan SDM) maupun Akuntansi. Juga untuk junior dan “para veteran”-nya.

  Terima kasih untuk; Ratna Febrina Rahardhika, Kartika W. Maristi, Firdaus Ramzia Novari, Nofendita Silvia Indrafeni, Nicky Amita, Tito Pratikta, Donie Anggara, Hendra Triyantoro, Novi Zakiyah, Dimas Satrio Kendria, Ricky Ega, Zakiy Pranandya, Andi “Jack” Zakaria, Gerrizeta Febtian, Teuku Nofansyah, Ricko Adixio,

  “Kolep” Hendika, Handhika Adiyaksa, Dendy Julius P., Dhenok,

  Norma “Adek”, Betta Prilly, Hilmi Prasetyo, Indri Rosalian, Andre

  “Bodong”, Nur Anggoro “Kelek”, Juwita Mayangsari, Yuda Susila, Simon A. Siahaan, Dita Widya Safitri, Esya Yuliawati, Ema Rachmawati, Bunga Anggara Imila, Rininta Kusuma Dewanti, Nur Kitty Fitria, Rifayanti Elinda, Rezki Anwar Sandiary, Fakhrun Nisa, Kristian “Kelek” Budi Santoso, Ahmad Azarudin A.F, Rima Yulita Sari, Rizka Yuliar, Abur Rauf,

  Rizky “Men” Adi Saputra, Bayu Panindyo, Jaya Wahyudi, Bhara Setiawan, Ghea Virgia P., Dedy Santoso, Winny Sophiana, Anggraeni Puspitasari, Ratna Puspita, Nadia Kartika, Roudlotul Jannah Noviana Putri, Lukhi Pramita S., Visita Yales Arma,

  Dian “Gembok”, Rizky Rahmatika, Afif Robitul Azmi, Nayla Al-Kholilah,

  Siti “Ochir” Mar’atur Rosyidah, Mussonif Nur Effendi, Rifty Nur Anisah, Ahmad Nouval “Kakak”, Uny Amita, Isytihar Hakim, Puri Rahayu, Rosiana Dwi, dll. (Aduh.. kalian banyak sekali  ) v Untuk kakak-kakak yang sudah tua (tapi tetap kece), Mas Matius, Mas Dwi, Reno Alvin, Mas Gandos, Mas Yuda Asmarandanu, Mbak Pipit, Mbak Aisyah, Mbak Pramudita, Mbak Maria, Mbak Benedicta, dll.

  Sekali lagi terima kasih untuk semua teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

  8. Kontributor hebat lainnya di berbagai tempat, yang memberikan banyak kesenangan sekaligus tempat untuk belajar berbagai macam hal. Dan atas pengaruhnya yang saling terkait dan kontinyu:

  Bapak Ibu Guru dan teman-teman di TK Sabilal Muttaqin Kalimantan Selatan

  Bapak Ibu Guru dan teman-teman di TK-SD Budi Dharma Surabaya Bapak Ibu Guru dan teman-teman di SMP Negeri 21 Surabaya Bapak Ibu Guru dan teman-teman di SMA Negeri 15 Surabaya Skeletons (Kelas Akselerasi Angkatan I) & Juniors Sie Paskibra STIE Perbanas Surabaya Bapak Drs. Irawan, M.M., Ibu Hj. Anggraeni, S.E., M.si. dan Centre for

  Applied Banking Management (CABM) STIE Perbanas Surabaya

  Entrepreneur Club STIE Perbanas Surabaya (Terima kasih buat adik-adikku; Rika Rijki, kembar cantik Rahajeng + Rahayu, Carina, Martha, Rani, Revira, Prita, Baha, Agil, Faruq, Lukman, Andre, Bento, Chandra, Dewi, Merry, Naya, Vinny, Sari, Dipta, Ayu, dll. Juga buat Pak Romi & Bu Aniek selaku Pembina E-Club STIE Perbanas Surabaya)

  Keluarga Besar Paguyuban Cak & Ning Surabaya (yang agak “rusuh” tapi hebat & ngangenin. Buat; Ketuanya, Cak Arif “Skie” Budi Cahyono, Dewan

  Kehormatan PCNS, Anggota Luar Biasa, jajaran pengurus, anggota senior & junior , Cak Heri “Richie Man” dan my mommy Mam Rieka Pasternak.

  : Cak & Ning Surabaya 2010, Cak Arsetyo Rahadianto,

  Special thanks to

  Chucky (Risky Aprillian), Cak Khoirul Anam, Cak Awang Firmansyah, Cak Eric Stenly, dll.)

  Keluarga Besar Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT DPC Surabaya)

  Teman-teman di Jawa Pos Media Televisi (JTV); mas Domas Wijanarko, Mas Dian, Rizal, Mbak Arum, dll. Bapak Ibu di DPW PERINDO Jawa Timur; Pak Azwar Anas, Abah Tajun, Mbak Dinar, dll.

KATA PENGANTAR

  Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Terhadap Pasar, Efisiensi dan Profitabilitas Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Pad a Bank Pembangunan Daerah di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat penyelesaian program pendidikan strata satu jurusan manajemen.

  Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

  

1. Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah

  menyisihkan banyak waktu dan tenaga serta memberikan nasihat dan pengetahuan demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

  

2. Ibu Mellyza Silvi, S.E., M.Si. selaku ketua program studi S1 Manajemen

yang selama ini telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

  

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Tatik Suryani, Psi., M.M. selaku Ketua STIE Perbanas

Surabaya.

  

4. Bapak Drs. Irawan, M.M. selaku dosen wali saya di STIE Perbanas

  Surabaya yang telah memberikan banyak kebaikan, nasihat, motivasi, dan pengetahuan sebagai bekal yang berguna bagi penulis.

  

5. Bapak Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya atas semua pengetahuan dan

  pelajaran yang telah diberikan dari awal sampai akhir perkuliahan. Saya percaya, atas jasa Bapak Ibu, saya mempunyai banyak bekal yang bermanfaat untuk membangun masa depan. Terima kasih juga untuk Bapak vii

  F.X. Soegeng, Bapak Emmanuel Kristijadi, Bapak Djuwari, Bapak Hartono, Bapak Edi Joelianto, Bapak Supriyono, Ibu Laila Saleh Martha’, dan Bapak Ibu Dosen lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

6. Seluruh jajaran staf dan karyawan STIE Perbanas Surabaya. Karena dengan

  bantuan Bapak Ibu sekalian, proses perkuliahan selama di STIE Perbanas Surabaya dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir .

  Semua kebaikan yang telah diberikan akan selalu diingat oleh penulis dan akan mendapatkan balasan positif dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

  Surabaya, Agustus 2013 Penulis

  

DAFTAR ISI

  53 3.2 Batasan Penelitian .............................................................................

  5.2 Keterbatasan Penelitian ..................................................................... 138

  5.1 Kesimpulan ........................................................................................ 135

  85 BAB V PENUTUP ........................................................................................... 135

  69 4.2 Analisis Data .....................................................................................

  69 4.1. Gambaran Subyek Penelitian ............................................................

  60 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA ..

  60 3.7 Teknik Analisis Data .........................................................................

  58 3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ................................................

  55 3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .........................

  55 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ................................

  54 3.3 Identifikasi Variabel ..........................................................................

  53 3.1 Rancangan Penelitian ........................................................................

  halaman HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI .................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .......................................................... iv HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ................................................... v KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii DAFTAR ISI .................................................................................................... ix DAFTAR TABEL ............................................................................................ x DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xi DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xii ABSTRAK/RINGKASAN .............................................................................. xiv

  51 BAB III METODE PENELITIAN...................................................................

  51 2.4 Hipotesis Penelitian ...........................................................................

  20 2.3 Kerangka Pemikiran ..........................................................................

  14 2.2 Landasan Teori ..................................................................................

  14 2.1. Penelitian Terdahulu ..........................................................................

  12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................

  12 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ...........................................................

  10 1.4 Manfaat Penelitian .............................................................................

  9 1.3 Tujuan Penelitian ...............................................................................

  1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................... 1 1.2 Perumusan Masalah ...........................................................................

  BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

  5.3 Saran .................................................................................................. 139 DAFTAR RUJUKAN ...................................................................................... 141 LAMPIRAN ..................................................................................................... 143

  

DAFTAR TABEL

  halaman Tabel 1.1 Posisi CAR Bank Pembangunan Daerah ......................................

  3 Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu .............. 19

Tabel 3.1 Daftar Bank Pembangunan Daerah Beserta Data Modal .............. 59Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian ............................................................... 60Tabel 4.1 Posisi LDR Bank Sampel Tahun 2009-2012 ................................ 86Tabel 4.2 Posisi LAR Bank Sampel Tahun 2009-2012 ................................ 87Tabel 4.3 Posisi IPR Bank Sampel Tahun 2009-2012 .................................. 89Tabel 4.4 Posisi APB Bank Sampel Tahun 2009-2012 ................................ 90Tabel 4.5 Posisi NPL Bank Sampel Tahun 2009-2012 ................................. 92Tabel 4.6 Posisi IRR Bank Sampel Tahun 2009-2012 .................................. 93Tabel 4.7 Posisi BOPO Bank Sampel Tahun 2009-2012 .............................. 95Tabel 4.8 Posisi FBIR Bank Sampel Tahun 2009-2012 ............................... 96Tabel 4.9 Posisi ROA Bank Sampel Tahun 2009-2012 ................................ 97Tabel 4.10 Posisi ROE Bank Sampel Tahun 2009-2012 ................................ 98Tabel 4.11 Posisi NIM Bank Sampel Tahun 2009-2012 ................................ 100Tabel 4.12 Posisi CAR Bank Sampel Tahun 2009-2012 ................................ 101Tabel 4.13 Hasil perhitungan persamaan regresi ............................................. 102Tabel 4.14 Hasil perhitungan Uji t .................................................................. 108Tabel 4.15 Kesesuaian hasil analisis statistik dengan teori ............................. 120

  

DAFTAR GAMBAR

  ........... 112

  11

Gambar 4.12 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel X

  10 .......... 118

Gambar 4.11 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel X

  9 ........... 117

Gambar 4.10 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel X

  8 ........... 116

Gambar 4.9 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel X

  7 ........... 115

Gambar 4.8 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel X

  6 ........... 114

Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel X

  5 ........... 113

Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel X

  4

  halaman

Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel XGambar 2.1 Kerangka Pemikiran ................................................................... 51Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H (Uji F) ........................... 63Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Sisi Kanan ............. 65Gambar 3.3 Daerah Penolakan dan Penerimaan H Uji t Sisi Kiri ................. 66Gambar 3.4 Daerah Penolakan dan Penerimaan H Uji t Dua Sisi ................ 68Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H (Uji F) ........................... 107

  1 ........... 109

Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel XGambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel X

  2

  ........... 110

Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel X

  3

  ........... 111

  .......... 119 xi