PENGARUH KINERJA LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository

  

PENGARUH KINERJA LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,

SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS

TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO PADA

BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

SKRIPSI

  

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

  

Oleh :

Yeni Irawati

2012210107

  

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2016

  

PENGARUH KINERJA LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,

SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS

TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO PADA

BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

  

Diajukan oleh :

YENI IRAWATI

2012210107

  Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan Dosen Pembimbing, Tanggal :................

  

(Hj. ANGGRAENI, S.E.,M.Si.)

  

PENGARUH KINERJA LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,

SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS

TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO PADA

BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

  

Disusun oleh:

Yeni irawati

2012210107

  

Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji

Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

Pada Tanggal 19 Agustus 2016

Ketua : Dr. Dra.Ec. Sri Haryati, M.M ...................

  

Sekertaris : Hj. Anggraeni, SE., M.Si ....................

  

Anggota : Dr.Drs. Ec. Abdul mongid, M.A ....................

  

MOTTO DAN PERSEMBAHA

MOTTO

Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh

  

PERSEMBAHAN

  Skripsi ini saya persembahkan untuk orang- orang yang selalu memberi dukungan, semangat dan motifasi untuk saya Dengan mengucap rasa syukur kehadiran allah swt atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

  Terimakasih kepada bapak dan ibu tercinta saya Bpk Margian (Alm) dan

  Ibu Supriati yang selalu mendukung keputusan yang saya ambil dan tak lupa

  pula trimakasih kepada kakak saya Rudi Hariono dan Ninuk Herningsih yang membiayai dan memotivasi saya hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik Terimakasih Ibu Hj, Anggraeni,S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing selama belajar di STIE Perbanas Surabaya serta dalam pengerjaan skripsi ini.

  Terimakasih untuk teman

• – teman dalam kelompok bimbingan silvi, rita, oppi, andika, ali fahmi, sancaka dan erdian atas kerja sama dan masukannya selama mengikuti bimbingan.

KATA PENGANTAR

  Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kinerja Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, Dan Profitabilitas TerhadapCapital Adequacy Ratio Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa”.

  Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu diajukan memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana jurusan manajemen.

  Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besar nya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini, yaitu : 1.

  Ibu Hj, Anggraeni,S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing selama belajar di STIE Perbanas Surabaya serta dalam pengerjaan skripsi ini.

2. Ibu Dra. Mellyza Silvy S.E, M.si.selaku PuKet Bidang Keuangan di STIE Perbanas yang sudah banyak memberikan dukungan yang luar biasa selama perkuliahan.

  3. Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang selama ini telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi.

  4. Bapak Ibu Dosen dan seluruh civitas Akademika di STIE Perbanas Surabata yang telah memberikan banyak hal positif , pengajaran dan ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat sepanjang masa.

  Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

  Surabaya,10 agustus 2016 Penulis

    viii

 

  

3.7 Teknik Analisis Data……………………………………….

  62 112 115 115

  56

  

5.3 Saran.......................................................................................

  

5.2 Keterbatasan Penelitian .........................................................

  

4.2 Analisis Data..................................................................................

Penutup

5.1 Kesimpulan............................................................................

  BAB V GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Subyek Penelitian..........................................................

  47 BAB IV

  46

  44

  41

  41

  40

  40

  

3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel………

3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data……………………....

   

DAFTAR ISI

Halaman

  

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel…………….

  

3.3 Identifikasi Variabel………………………………………...

  

3.2 Batasan Penelitian…………………………………………..

  38 BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian……………………………………….

  36

2.4 Hipotesis.................................................................................

  19

2.3 Kerangka Pemikiran...............................................................

  14

2.2 Landasan Teori.......................................................................

  12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu..............................................................

  11

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi..............................................

  9

1.4 Manfaat Penelitian..................................................................

  8

1.3 Tujuan Penelitian....................................................................

  1

1.2 Perumusan Masalah................................................................

  BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.........................................................

  HALAMAN JUDUL ................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DI UJI.............................................. ii HALAMAN LULUS UJI SKRIPSI ........................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ................................................... iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN......................................... v KATA PENGANTAR ................................................................................ vi DAFTAR ISI ............................................................................................... viii DAFTAR TABEL........................................................................................ x DAFTAR GAMBAR.................................................................................... LAMPIRAN................................................................................................. ABSTRACT................................................................................................... xi xii xiii ABSTRAK.................................................................................................... xiv

  DAFTAR PUSTAKA

  LAMPIRAN JADWAL PENULISAN SKRIPSI

  

DAFTAR TABEL

Halaman

  68

  86

  82

  77

  75

  74

  73

  72

  71

  70

  69

  67

Tabel 1.1 Posisi Capital Adequacy Ratio Bank Umum Swasta Nasional

  Posisi NPL Sampel Penelitian Posisi APB Sampel Penelitian Posisi IRR Sampel Penelitian Posisi PDN Sampel Penelitian Posisi BOPO Sampel Penelitian Posisi ROA Sampel Penelitian Posisi ROE Sampel Penelitian Posisi NIM Sampel Penelitian Posisi CAR Sampel Penelitian Hasil Perhitungan Analisis Regresi Hasil Perhitungan Uji F Hasil Uji Parsial Pengaruh Hipotesis Teori Dengan Uji Parsial

  66 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 4.11 Tabel 4.12 Tabel 4.13 Tabel 4.14 Tabel 4.15 Tabel 4.16

  65

  64

  46

  Sampel Berdasarkan Modalbank Umum Swasta Nasiona Devisa Posisi LDR Sampel Penelitian Posisi LAR Sampel Penelitian Posisi IPR Sampel Penelitian

  45 Tabel 3.2 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3

  18 Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisi Berdasarkan Modal

  3 Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

  Devisa Triwulan I Thn 2010 Sampai Triwulan Iii Thn 2014

  94

  

DAFTAR GAMBAR

  88

  92

  92

  91

  91

  90

  89

  89

  88

  Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji T (LAR) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji T (IPR) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji T (NPL) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji T (APB) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji T (IRR) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji T (PDN) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji T (BOPO) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji T (ROA) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji T (ROE) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji T (NIM)

  Halaman

  87 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar 4.5 Gambar 4.6 Gambar 4.7 Gambar 4.8 Gambar 4.9 Gambar 4.10 Gambar 4.11 Gambar 4.12

  82

  55

  53

  52

  Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t sisi kanan Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t sisi kiri Daerah Penerimaan Atau Penolakan H Uji T Dua Sisi Daerah Penolakan Dan Penerimaan H Uji F Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji T (LDR)

  50 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 4.1 Gambar 4.2

  36 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji F

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

  93

   

DAFTAR LAMPIRAN

  Lampiran 1 : Perhitungan Loan To Deposit Ratio (LDR) Lamipiran2 : Perhitungan Loan To Ratio (LAR) Lampiran 3 : Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 4 : Perhitungan Non Performing Loan (NPL) Lampiran 5 : Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 6 : Perhitungan Interest Rate Risk (IRR) Lampiran 7 : Perhitungan Posisi Devisa Netto (PDN)

Lampiran 8 : Perhitungan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

  (BOPO) Lampiran 9 : Perhitungan Return On Asset (ROA) Lampiran 10 : Perhitungan Return On Equity (ROE) Lampiran 11 : Perhitungan Net Interest Margin (NIM) Lampiran 12 : Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) Lampiran 13 : Output SPSS 20.0 Lampiran 14 : Tabel Uji Statistik t Lampiran 15 : Tabel Uji Statistik F Lampiran 16 : Tabel Trend Kurs BI Selama Periode Penelitian   xii  

   

  

EFFECT OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY TO MARKET,

EFFICIENCY AND PROFITABILITY ON

CAPITAL ADEQUACY RATIO IN NATIONAL

PRIVATE FOREIGN BANKS

ABSTRACT

  

Yeni irawati

STIE Perbanas Surabaya

Email

  The purpose of this study was to determine the LDR, LAR, IPR, NPL,

APB, IRR, PDN, ROA, ROA, ROE and NIM simultaneously and partially

influence the Capital Adequacy Ratio (CAR). And also to find out partially have a

significant impact on the Capital Adequacy Ratio (CAR). This research explains

how the independent variable causes a significant effect on the dependent

variable or not. independent variables used are LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR,

ROA, PDN, ROA, ROE, and NIM, while the dependent variable is the Capital

  

Adequacy Ratio (CAR). Bank population used is a private national bank foreign

exchange. the technique used in this study is the linear regression.

  The results of this study indicate that the LDR, LAR, IPR, NPL, APB,

  

IRR, ROA, PDN, ROA, ROE, and NIM, simultaneously have a significant

influence on the Capital Adequacy Ratio (CAR), the variables that significantly

influence the Capital Adequacy Ratio (CAR) is the IRR, while other variables

LDR, LAR, IPR NPL, APB, ROA, PDN, ROA, ROE and NIM not significant effect

on Capital Adequacy Ratio (CAR). And the end result is the most dominant

variable Capital Adequacy Ratio (CAR) is the IRR

  

PENGARUH KINERJA LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,

SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS

TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO PADA

BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

ABSTRAK

  

Yeni irawati

STIE Perbanas Surabaya

Email

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, ROA, ROA, ROE dan NIM secara simultan dan parsial mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR). Dan juga untuk mengetahui secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). Penelitian ini menjelaskan bagaimana variabel independen menyebabkan dampak yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. variabel independen yang digunakan adalah LDR, LAR, IPR, NPL,

  APB, IRR, ROA, PDN, ROA, ROE, dan NIM, sedangkan variabel dependen adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). Populasi Bank yang digunakan adalah bank nasional devisa swasta. teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier.

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, ROA, PDN, ROA, ROE, dan NIM, secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR), variabel yang signifikan berpengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah IRR, sementara variabel lainnya LDR, LAR, IPR NPL, APB, ROA, PDN, ROA, ROE dan NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). Dan hasil akhirnya adalah yang paling dominan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah IRR