PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA SKRIPSI

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

  Jurusan Manajemen

  Oleh : ARDE PRAYOGA NIM : 2011210327 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2015

  PENGA ARUH LIKU PROFITAB PA HALAM UIDITAS, K BILITAS T ADA BANK Drs. E MAN PERS KUALITAS ERHADAP K UMUM SW

VITAS, EFIS

  ARDE NIM :

  ADEQUAC ASIONAL D A

   ( DEVISA D. SIENSI, DA CAR) AN

WASTA NA

  M.A., Ph.D JI

  2015

  mbing ujikan g,

  7

  

MONGID,

: 36920115 N SIAP DIU SENSITIV

  Skripsi ini Dan dinyata

  Diaju

  i telah dibim akan siap diu Pembimbing

  

E PRAYOGA

2011210327

  ukan oleh :

  Ec. ABDUL NIP SETUJUAN S AKTIVA, P CAPITAL

  Dosen Tanggal :

  11 Agustus 2

  

HALA AMAN LUL LUS UJIAN SKRIPSI

PENGAR RUH LIKUI

  IDITAS, KU UALITAS A AKTIVA, S SENSITIVIT TAS, EFISI

  IENSI, DAN N CAPITAL A ADEQUACY Y RATIO P PROFITABI

  ILITAS TE ERHADAP C (C CAR)

PAD DA BANK U UMUM SW WASTA NAS SIONAL DE EVISA

  Disus sun oleh :

  

ARDE P PRAYOGA

NIM : 2 2011210327

  Dipe rtahankan di i depan Tim m Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian n Skripsi pa ada tanggal 2

  21 Agustus 2015 Tim Penguji

Ketua : Dr. D rs. EMANU UEL KRIST TIJADI, M.M M. ……… ……………… ….

   NIP : 36890074 Sekretaris s : Drs. E Ec. ABDUL MONGID, , M.A., Ph.D D. ……… ……………… …. NIP : 36920115

Anggota : Drs. S SUDJARNO O EKO SUP PRIYONO, M.M. ……… ……………… …. NIP : 36030208 Nama Tempa N.I.M Jurusa Progra Konse Judul Ket

  at, Tanggal L an am Pendidik entrasi tua Program

  nsi

R) D.

05 Oktober 2 AROH, S.E.

  15

  , M.A., Ph.D

  (CAR ing, er 2015

  Ratio

  vitas, Efisien

  L MONGID P : 3692011

  al Devisa en Pembimbi : 02 Oktobe

  al Adequacy

  iva, Sensitiv

  I

  Ec. ABDUL NIP

  Dose Tanggal

  D

  1991 Kualitas Akt hadap Capita wasta Nasion

  P : 36940131 LAMAN PE

  Tanggal : 0

  Dr. MUAZA NIP HAL

  Lahir kan

  Di

  Sarjana Ma

  : Arde Prayo : Malang, 12 : 201121032 : Manajeme : Strata I (S1 : Perbankan : Pengaruh L Dan Profit Pada Bank

  n diterima b Drs. E AN SKRIPS

  isetujui dan

  anajemen 2015

  ., M.T

  oga

  2 Desember

  27 n 1) n Likuiditas, K tabilitas terh k Umum Sw

  baik oleh :

1 NGESAHA

  

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN

  Bismillah. Alhamdulillah saya ucapkan dan panjatkan kepada Allah SWT dan Rasul - RasulNya yang senantiasa memberikan anugerah, kekuatan, ilmu yang bermanfaat, kemudahan, dan kelancaran sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing ke jalan yang benar yakni Ad - Dinul Islam. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan doa, inspirasi, dan motivasi yang positif sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

  1. Allah SWT dan Rasul - RasulNya yang telah memberikan jalan dan kekuatan dalam penyelesaian Skripsi dengan baik. Sungguh Allah yang Maha Esa, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pemberi Karunia, Maha Pemberi Rezeki, Maha Pemberi Rahmat, Maha Memuliakan, Maha Agung, Maha Besar, dan Maha Bijaksana.

  2. Ayah Kandung saya yakni Bapak Teguh Budi Prayogo yang selama ini telah memberikan dukungannya bukan hanya secara materi namun juga doa beliau dan kegigihannya dalam memberikan semangat untuk terus belajar kepada anak - anaknya. Semoga Allah membalas kebaikan Ayah dan doa anak - anaknya beserta kepadanya. Amin.

  3. Ibu Kandung saya yakni Ibu Siti Rokhani Andria yang selama ini telah memberikan dukungannya dalam bentuk motivasi secara spiritual dan doa agar saya sebagai seorang Muslim yang selalu mengingat bahwa dasarnya Ilmu Agama merupakan pondasi sebelum belajar Ilmu lainnya. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa Ibu dan saya sebagai anak mendoakan agar Ibu senantiasa tidak bosan memberikan arahan yang benar kepada saya. Amin.

  4. Adik - Adik Kandung saya yakni Diwita Augustine dan Diesel Haidaq Pamungkas yang selama ini juga mendoakan kakaknya agar terkabul permintaan dan tercapai cita - citanya. Terima kasih ya Dik, semoga Allah selalu memberikan yang terbaik dan semoga Kakak bisa menjadi contoh tauladan kepada Adik serta janganlah mengikuti apabila ada perbuatan salah yang telah Kakak perbuat. Semoga dosa Kakak diampuni oleh Allah SWT. Amin.

  5. Keluarga Besar Kebon Agung dan Keluarga Besar Cungkal di Malang dan Lumajang yang telah memanjatkan doa serta dukungannya agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Amin.

  6. Kekasih Hati saya yakni Nurul Airin yang hingga saat ini selalu bersabar dan berdoa agar cita - cita saya dapat terkabul dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih, semoga Allah SWT segera mempersatukan kami agar terhindar dari perbuatan dosa. Semoga Allah segera mengabulkan keinginan mu melalui doa - doa yang telah dipanjatkan. Amin Amin Amin Ya Robbal Alaamin.

  7. Keluarga Besar Ibu Suharti, Ibu Amrani, Mas Firman Ahmad Ghani, dan Sepupu - Sepupu kekasih saya yang juga telah memberikan dukungan agar saya tetap bersemangat dalam belajar dan sukses mendapatkan yang terbaik.

  Semoga Allah SWT memberikan berkahnya kepada kita semua. Amin.

  8. Bapak Harry Widyantoro dan Ibu Tjahjani Prawitowati saya ucapkan terima kasih sebesar - besarnya karena telah membinbing dan memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat, dimulai saya baru memasuki bangku kuliah Semester 2. Tidak ada yang bisa saya berikan kecuali doa semoga Allah SWT mengabulkan seluruh doa - doa beliau. Amin.

  9. Bapak Abdul Mongid selaku Dosen Pembimbing, Bapak Emanuel Kristijadi dan Bapak Sudjarno Eko Supriyono selaku Dosen Penguji, terima kasih telah memberikan pembimbingan dan arahan agar Skripsi saya dapat selesai dengan benar sehingga hasil yang diperoleh juga baik. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau. Amin.

  10. Ibu Linda Purnama Sari selaku Dosen Wali yang telah mengiringi perjalanan kuliah saya dari awal hingga selesai, saya mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya kepada beliau, semoga beliau dikabulkan doanya serta diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas - tugasnya. Amin.

  11. Ibu Chitra Laksmi Rithmaya selaku Ketua Unit Perbanas Career Centre saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya untuk Magang walau hanya sebentar, itu merupakan pengalaman yang berharga dapat mengenal Ibu. Semoga Ibu dimudahkan dan dilancarkan dalam pekerjaannya. Amin.

  12. Teman - Teman Dekat saya (Coumpret Group) yakni I Made Wirasanta Ariyoga, Rachmadiyah Elfani, Achmad Baihaqqi Fadely, Bryan Chrisna, David Louis Pian. Adik - Adik ku Dwi Irnawati, Marisa Arista Intan, Zerlinda Gitta Anggraeni, Tifany Ajeng Sagata, Rosa Harimurti, Elma Pratiwi

  Nurcholis, Gumilang Noorman Kuncoro, dan Bachtiar Eka Kaca Sungkana. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian, saya doakan semoga cita - cita serta doa kalian dikabulkan serta termasuk umat yang dilindungi oleh Allah SWT dan selalu berjalan di jalan yang benar. Amin.

  13. Kepada seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga akhir saya nanti.

  Semoga ilmu yang telah disampaikan beliau - beliau dapat bermanfaat bagi saya dan yang lainnya. Amin.

  14. Terima kasih kepada Teman - Teman dan Orang - Orang di Lingkungan saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, atas doa serta motivasi atau dukungan kepada saya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi dan terus mengingat Allah SWT. Semoga kita semua termasuk Umat yang Khusnul Khotimah. Amin.

  Mudah - mudahan segala aktivitas dan ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah SWT serta amal kebaikan kita semua dilipatgandakan oleh Allah SWT dan termasuk dalam Amal Jariyah, serta senantiasa disayang dan dirindukan oleh Allah SWT. Amin Amin Amin Ya Robbal Alaamin.

KATA PENGANTAR

  Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan rasa puji syukur dan kebesaran atas kehadirat Allah SWT dan Rasul – RasulNya serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW atas limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi, dan Profitabilitas terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa” dengan baik dan tepat waktu.

  Skripsi ini disusun dengan tujuan memenuhi salah satu prasyarat penyelesaian program Strata I Jurusan Manajemen Kosentrasi Perbankan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.

  Dalam penulisan Skripsi, telah banyak mendapatkan bantuan dari pihak – pihak yang mendukung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada yang terhormat:

  1. Bapak Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat kepada penulis.

  2. Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. dan Bapak Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M. selaku Dosen Penguji.

  3. Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen.

  4. Bapak Lutfi, S.E., M.Fin. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.

  5. Ibu Linda Purnama Sari, S.E., M.Si. selaku Dosen Wali yang banyak memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga penulis dapat menempuh pendidikan di STIE Perbanas Surabaya dengan lancar. ix

  6. Bapak/Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah

  7. Staf Akademika dan Staf Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

  Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak pada umumnya dan bagi para penulis lain yang ingin meneliti objek yang sama pada khususnya.

  Surabaya, September 2015 Penulis x

  xi

  BAB III METODOLOGI PENELITIAN................................................... 56

  5.1 Kesimpulan............................................................................. 125

  BAB V PENUTUP.................................................................................... 125

  4.2 Analisis Data........................................................................... 81

  4.1 Gambaran Subjek Penelitian................................................... 71

  BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 71

  3.7 Teknik Analisis Data............................................................... 63

  3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data...................................... 63

  3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.............. 61

  3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel...................... 58

  3.3 Identifikasi Variabel................................................................ 57

  3.2 Batasan Penelitian................................................................... 57

  3.1 Rancangan Penelitian............................................................. 56

  2.5 Hipotesis Penelitian................................................................ 54

  

DAFTAR ISI

  2.4 Kerangka Pemikiran............................................................... 53

  2.3 Hubungan Antar Variabel...................................................... 49

  2.2 Landasan Teori...................................................................... 22

  2.1 Penelitian Terdahulu.............................................................. 18

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA.............................................................. 18

  1.5 Sistematika Penulisan Skripsi................................................ 16

  1.4 Manfaat Penelitian................................................................. 15

  1.3 Tujuan Penelitian................................................................... 13

  1.2 Rumusan Masalah.................................................................. 10

  1.1 Latar Belakang Masalah........................................................ 1

  BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1

  Halaman HALAMAN JUDUL……………………………………………………….. i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI………………………………… ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI......................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI........................................................ iv HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN................................................. v KATA PENGANTAR.................................................................................... ix DAFTAR ISI.................................................................................................. xi DAFTAR TABEL.......................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR..................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................. xiv ABSTRAKSI................................................................................................. xv

  5.2 Saran...................................................................................... 128 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

  DAFTAR TABEL

  Halaman

Tabel 1.1 : Posisi Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank

  Umum Swasta Nasional Devisa.................................. 4

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Antara Peneliti Terdahulu

  Dengan Peneliti Sekarang........................................... 21

Tabel 3.1 : Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa

  Berdasarkan Total Modal per September 2014.......... 62

Tabel 3.2 : Sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa........... 63Tabel 4.1 : Posisi LDR Bank Umum Swasta Nasional Devisa.... 82 Tabel 4.2 : Posisi IPR Bank Umum Swasta Nasional Devisa.....

  84 Tabel 4.3 : Posisi LAR Bank Umum Swasta Nasional Devisa.... 85

Tabel 4.4 : Posisi NPL Bank Umum Swasta Nasional Devisa..... 86Tabel 4.5 : Posisi IRR Bank Umum Swasta Nasional Devisa...... 87Tabel 4.6 : Posisi PDN Bank Umum Swasta Nasional Devisa..... 89Tabel 4.7 : Posisi BOPO Bank Umum Swasta Nasional Devisa... 90Tabel 4.8 : Posisi FBIR Bank Umum Swasta Nasional Devisa.... 91Tabel 4.9 : Posisi ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa.... 92Tabel 4.10 : Posisi ROE Bank Umum Swasta Nasional Devisa..... 93Tabel 4.11 : Posisi NIM Bank Umum Swasta Nasional Devisa..... 95Tabel 4.12 : Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda............... 96Tabel 4.13 : Hasil Uji Individu (Uji t)............................................ 103Tabel 4.14 : Hasil Kesesuaian Teori............................................... 111

  DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.5 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t (NPL)... 105Gambar 4.11 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t (ROE)... 109Gambar 4.10 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t (ROA)... 108Gambar 4.9 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t (FBIR)... 107Gambar 4.8 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t (BOPO).. 107Gambar 4.7 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t (PDN)... 106Gambar 4.6 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t (IRR)... 106Gambar 4.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t (LAR)... 105

  Halaman Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.................................................

Gambar 4.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t (IPR)... 104Gambar 4.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t (LDR)... 104

  69 Gambar 4.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji Simultan (Uji F)........................................................................ 100

  68 Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Dua Sisi....................................................................

  67 Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Sisi Kiri....................................................................

  65 Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t Sisi Kanan................................................................

  54 Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji F............