PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS
PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR
PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
OLEH:
ILHAM ABDI LAKSONO
NIM : 2012210748
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS
PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR
PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
OLEH:
ILHAM ABDI LAKSONO
NIM : 2012210748
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“MOTTO”
“PERSEMBAHAN”
Skripsi ini saya persembahkan untuk semua pihak yang telah membantu dan member dukungan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
Terima kasih kepada
“Allah SWT” atas segala rahmat dan karunianya
yang telah memberikan petunjuk, kekuatan serta kemudahan di setiap langkah dalam upaya mengerjakan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.
Terima kasih kepada Ayah dan Ibu Tercinta Bapak Subardiyo dan Ibu
Urianingsih yang senantiasa memanjatkan doa untuk anak-anaknya, serta selalu
memberi motivasi dan semangat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Beliau merupakan orang tua yang sangat luar biasa.
Terima kasih kepada adik-adikku tersayang Nurma Rahmi Salsabila dan
Isvan Hidayat yang ikut mendukung dan selalu memberikan semangat serta keluarga besar yang selalu mendoakan saya hingga saya telah menyelesaikan perkuliahan.
Terima kasih kepada teman terbaikku Fadhilah Ayu Rachmawati yang telah memberikan semangat, meluangkan waktu, usaha dan tenaganya untuk membantu dan menemani saya mengerjakan skripsi ini serta menjadi teman tersabar yang pernah ada.
Terima kasih kepada teman-teman terbaikku Keluarga Besar Sabaton,
Iqbal Didid Herlambang, Gagas Tri Suryawan, Nur Muhammad Iqbal,
Muhammad Alfian Salafudin, Andiningtyas Rachmawati Putri, Rio Khoironi
Susanto, Nadiani Zulfiah, Beatrice Tiara, Rohmana Zukhruf, Dzazilla Anis
Febriani, Watin Sofiyah, Arif Firman Fitrianto, Filla Listiani dan M. Rizky
Atlanta yang telah bersedia membantu dan memberikan solusi serta masukan saat
mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi dan juga memberikan semangat serta doanya yang membuat saya semakin giat dalam menyelesaikan skripsi ini, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih kepada teman-teman terbaikku
Shofiyyah Labibah dan Roselly Aidah. Dan untuk teman-teman satu bimbingan
Inez Febrilia, Esa Wardah Oktavia, Moch. Rofi’i, Muhammad Ali Rofiqi,
Doni Indra Prasetyo, Dewa Riosaputra, Putri Indah Permatasari dan Evy
Rostiyana yang telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi
dengan tepat waktu dan berupaya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.
- --------------------------------
Puji syukur saya panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi Dan Profitabilitas Terhadap CAR P ada Bank Umum Swasta Nasional Devisa”.
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen Konsentrasi Perbankan STIE Perbanas Surabaya.
Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang selama ini memberikan bantuan dan dukungannya, yaitu kepada: 1.
Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas terselesaikannya skripsi ini karena telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta pengetahuannya.
2. Ibu Evi Sistiyarini, SE., M.M. selaku Co. dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas terselesaikannya skripsi ini karena telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta pengetahuannya.
3. Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selaku Ketua Jurusan Program Studi Sarjana Manajemen STIE Perbanas Surabaya.
4. Bapak Dr. Lutfi, S.E., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
5. Bapak Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M. selaku dosen wali saya di STIE Perbanas Surabaya.
6. Bapak dan Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan banyak pengetahuan yang menjadi bekal untuk penulis.
7. Staf akademik dan Staf perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak membantu menyediakan literatur dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan.
Surabaya, Agustus 2016
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL............................................................................................. i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI......................................................... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI................................................................ iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI............................................................... iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN................................................... v KATA PENGANTAR........................................................................................... vii DAFTAR ISI......................................................................................................... ix DAFTAR TABEL................................................................................................. x DAFTAR GAMBAR............................................................................................. xi DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................... xii ABSTRACT…………….......................................................................................
xiii xiv BAB I PENDAHULUAN......................................................................................1
ABSTRAK……………........................................................................................
1.1 Latar Belakang Masalah............................................................................ 1
1.2 Perumusan Masalah................................................................................... 8
1.3 Tujuan Penelitian.......................................................................................10
1.4 Manfaat Penelitian.....................................................................................11
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi....................................................................12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................................13
2.1 Penelitian Terdahulu..................................................................................13
2.2 Landasan
Teori…......................................................................................19
BAB III METODE PENELITIAN...........................................................................44
4.2
2.3 Kerangka Pemikiran..................................................................................41
5.3 Saran.......................................................................................................... 121 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN
5.2 Keterbatasan Penelitian.............................................................................. 120
5.1 Kesimpulan................................................................................................ 117
97 BAB V PENUTUP.................................................................................................. 117
69
Pembahasan...............................................................................................
4.3 Analisis Data..............................................................................................
4.1 Gambaran Subyek Penelitian.....................................................................59
3.1 Rancangan Penelitian.................................................................................44
59
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
3.7 Teknik Analisis Data.................................................................................51
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data........................................................51
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel..................................49
2.4 Hipotesis Penelitian...................................................................................42
3.3 Identifikasi Variabel..................................................................................45
3.2 Batasan Penelitian......................................................................................44
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.........................................46
DAFTAR TABEL
76 Tabel 4.6 : Posisi PDN Sampel Penelitian Periode Triwulan I Tahun 2011-Triwulan IV 2015
92 Tabel 4.14 : Kesesuaian Hasil Regresi Linear Berganda Dengan Teori
88 Tabel 4.13 : Hasil Analisis Uji T & Koefisien Determinasi Parsial
84 Tabel 4.12 : Hasil Analisis Uji F
83 Tabel 4.11 : Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda
82 Tabel 4.10 : Posisi CAR Sampel Penelitian Periode Triwulan I Tahun 2011-Triwulan IV 2015
80 Tabel 4.9 : Posisi ROA Sampel Penelitian Periode Triwulan I Tahun 2011-Triwulan IV 2015
79 Tabel 4.8 : Posisi FBIR Sampel Penelitian Periode Triwulan I Tahun 2011-Triwulan IV 2015
78 Tabel 4.7 : Posisi BOPO Sampel Penelitian Periode Triwulan I Tahun 2011-Triwulan IV 2015
75 Tabel 4.5 : Posisi IRR Sampel Penelitian Periode Triwulan I Tahun 2011-Triwulan IV 2015
Halaman
73 Tabel 4.4 : Posisi APB Sampel Penelitian Periode Triwulan I Tahun 2011-Triwulan IV 2015
72 Tabel 4.3 : Posisi NPL Sampel Penelitian Periode Triwulan I Tahun 2011-Triwulan IV 2015
71 Tabel 4.2 : Posisi IPR Sampel Penelitian Periode Triwulan I Tahun 2011-Triwulan IV 2015
51 Tabel 4.1 : Posisi LDR Sampel Penelitian Periode Triwulan I Tahun 2011-Triwulan IV 2015
50 Tabel 3.2 : Sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode Desember 2015
19 Tabel 3.1 : Populasi Berdasarkan Total Modal Bank Umum Swasta Nasional Devisa Per Desember 2015
3 Tabel 2.1 : Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang
Devisa Periode 2011-2015
Tabel 1.1 : Perkembangan CAR Bank Umum Swasta Nasional98
DAFTAR GAMBAR
93 Gambar 4.4 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Variabel NPL
97 Gambar 4.10 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Variabel ROA
96 Gambar 4.9 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Variabel FBIR
95 Gambar 4.8 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Variabel BOPO
95 Gambar 4.7 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Variabel PDN
94 Gambar 4.6 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Variabel IRR
93 Gambar 4.5 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Variabel APB
92 Gambar 4.3 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Variabel IPR
Halaman
89 Gambar 4.2 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Variabel LDR
58 Gambar 4.1 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji F
57 Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji t Kedua Sisi
55 Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji t Sisi Kiri
54 Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji t Sisi Kanan
42 Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H Uji F
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran97