RPS EMA 605 Manajemen Investasi

  RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2015/2016 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ESA UNGGUL Mata kuliah : Kode MK : MANAJEMEN INVESTASI

  EMA 605 / 3 SKS Mata kuliah prasyarat : MANAJEMEN KEUANGAN Bobot MK : 3 SKS Dosen Pengampu : Dr. MF. Arrozi Adhikara, SE, M.Si., Akt., CA. Kode Dosen : 5731 Alokasi Waktu : Tatap muka 14 x 150 menit, tidak ada praktik, tidak ada online Capaian Pembelajaran : 1. Mampu menjelaskan sektor keuangan Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

  2. Mampu menganalisis asset keuangan untuk investasi jangka panjang.

  3. Mampu melakukan analisis, penilaian, dan pengelolaan sekuritas individu

  

4. Mampu melakukan analisis, penilaian, dan pengelolaan portfolio

  5. Mampu melakukan penilaian dan pengukuran kinerja portfolio

SES KEMAMPUAN MATERI BENTUK SUMBER

  INDIKATOR

  I AKHIR PEMBELAJARAN PEMBELAJAR PEMBELAJARAN PENILAIAN AN JCP: Ch 1 dan 2

  Mampu menjelaskan investasi Pendahuluan : Investasi Menjelaskan investasi pada financial

1 RM

  pada financial instruments Keuangan - Presentasi instruments berupa securities (money Jones, C. P. et al. 2009.

  1.

  berupa securities (money market - Sektor Keuangan - Contextual market securities dan capital market

  Investment: Analysis and securities dan capital market - Instrumen Keuangan Learning securities) termasuk derivatives dan

  Management, Indonesian securities) termasuk derivatives - Pasar Keuangan foreign exchange

  Adaptation. Salemba Empat

  dan foreign exchange

  & John Wiley.(JCP)

  2. Rose, Peter S., and, Marquis, Milton H., Money and Capital Markets, McGraww Hill (International Edition), Ninth Edition, 2006 (R&M)

  2 Mampu menjelaskan figure Figur Investasi Keuangan JCP: Ch 3, 4, dan 5 Menjelaskan figure investasi dalam Jones, C. P. et al. 2009.

  investasi dalam system ekonomi, - Tiga jenis Pasar dalam Sistem - Presentasi system ekonomi, metode, Institusi,

  Investment: Analysis and

  metode, Institusi, Struktur Ekonomi Global - Contextual Struktur Lembaga dan struktur instrument

  Management, Indonesian

• Metofe keuangan Lembaga dan struktur instrument Learning

  Adaptation. Salemba Empat &

• Pasar Uang dan Pasar Modal

  John Wiley. (JCP)

• Institusi Keuangan - Struktur Lembaga Keuangan di

  Indonesia

• Investasi Alternatif
• Struktur Instrumen Keuangan

• Sektor keuangan
• Fungsi Sistem keuangan
• Unsur-unsusr system keua
• Presentasi - Contextual

• Pengertian investasi keuangan
• Unsur dalam investasi keuangan
• Instrumen keuangan
• Penggolongan instrumen keuangan
• Pengertian pendap
• Presentasi - Contextual

• Konsep Saham - Pengukuran return dan risk saham
• Pengukuran return dan risk
• Diversifikasi Portofolio - Asumsi CAPM
• Teori Pasar Modal - Presentasi - Contextual
• Presentasi - Contextual
>- Pengaruh p
• Required rate of return
• Security Market Line - Pemahaman required rate of
>Strategi Pasif - Strategi aktif
• Market timing
• Pasar efisien

  Investment: Analysis and Management, Indonesian Adaptation. Salemba Empat & John Wiley. (JCP)

  Menjelaskan konsep sekuritas individu dan kelompok portfolio

  6 Mampu menganalisis

  saham individu yang mempunyai prospek dan tidak untuk peningkatan value of the firm

  Analisis dan Pengelolaan Investasi Keuangan

  return

  Learning

  Investment: Analysis and Management, Indonesian Adaptation. Salemba Empat & John Wiley. (JCP)

  JCP: Ch 10 Jones, C. P. et al. 2009.

  Menganalisis saham individu yang mempunyai prospek dan tidak untuk peningkatan value of the firm

  7 Mampu melakukan pemilihan

  saham, penilaian saham, dan analisa saham serta penyusunan portfolio melalui proses

  Seleksi dan Optimalisasi Portfolio

  Learning

  JCP: Ch 11 Jones, C. P. et al. 2009.

  Investment: Analysis and Management, Indonesian

  JCP: Ch 9 Jones, C. P. et al. 2009.

  Portfolio

  Learning

  Menjelaskan fungsi system keuangan dan unsure keuangan dalam suatu sector keuangan

  3 Mampu menjelaskan fungsi

  system keuangan dan unsure keuangan dalam suatu sector keuangan

  Sistem Keuangan

  Learning

  JCP: Ch 6 dan 7 Jones, C. P. et al. 2009.

  Investment: Analysis and Management, Indonesian Adaptation. Salemba Empat & John Wiley. (JCP)

  4 Mampu menjelaskan

  menjelaskan konsep sekuritas individu dan kelompok portfolio Teori Portfolio

  Investasi keuangan dari pengertian, unsur investasi, instrumen, dan penggolongan instrumen keuangan

  Unsur-Unsur Investasi Keuangan

  Learning

  JCP: Ch 8 Jones, C. P. et al. 2009.

  Investment: Analysis and Management, Indonesian Adaptation. Salemba Empat & John Wiley. (JCP)

  Menjelaskan Investasi keuangan dari pengertian, unsur investasi, instrumen, dan penggolongan instrumen keuangan

  5 Mampu memahami dan

  Melakukan pemilihan saham, penilaian saham, dan analisa saham serta penyusunan portfolio melalui proses diversifikasi

• - Portfolio selec
• Presentasi - Contextual
>Penyusunan portfolio
• Portfolio efisien
• Single Index Model - Alokasi asset
• Implikasi seleksi portfolio
• Risiko portfolio dan diversifikasi
>- Kondisi Pasar Efi
• Konsekwensi Pasar Efisien - Bentuk Pasar Efisien - Bukti Pasar Efisien - Implikasi Hipotesis Pasar Efisien - Anomali Pasar - Perilaku Keuangan - Presentasi - Contextual
• Bentuk deviden
• Pemecahan saham
• Pembelian kembali saham
• Teori kebijakan dev
• Presentasi - Contextual
• Presentasi - Contextual
>Pengertian analisis teknikal, industry dan fundamental
• Perangkat analisis
• Teori Dow - Charting Price Patterns - Moving Averages - Breadth Indiators - Sentiment Indicators - Likuiditas Mutual Fund - Pengujian strategi teknikal

  Investment: Analysis and Management, Indonesian Adaptation. Salemba Empat &

  JCP: Ch 17 dan 18 Jones, C. P. et al. 2009.

  Learning

  Bond Yields dan Harga

  penilaian dalam pengukuran obligasi Analisis Obligasi : Pengantar

  11 Mampu melakukan analisis dan

  Menganalisis dan menjelaskan peranan analisis teknikal, fundamental, dan industri dalam pengambilan keputusan investasi

  Investment: Analysis and Management, Indonesian Adaptation. Salemba Empat & John Wiley. (JCP)

  JCP: Ch 15 dan 16 Jones, C. P. et al. 2009.

  Learning

  Analisis Perusahaan : Analisis Fundamental, Analisis Teknikal, dan Analisis Industri

  menjelaskan peranan analisis teknikal, fundamental, dan industri dalam pengambilan keputusan investasi

  10 Mampu menganalisis dan

  Menganalisis dan menjelaskan sinyal deviden dalam memberikan keputusan investasi

  Investment: Analysis and Management, Indonesian Adaptation. Salemba Empat & John Wiley. (JCP)

  JCP: Ch 13, 14 Jones, C. P. et al. 2009.

  Learning

  Kebijakan Deviden dan Right

  menjelaskan sinyal deviden dalam memberikan keputusan investasi

  9 Mampu menganalisis dan

  Menganalisis Peranan informasi dalam bentuk-bentuk efisiensi pasar

  Investment: Analysis and Management, Indonesian Adaptation. Salemba Empat & John Wiley. (JCP)

  JCP: Ch 12 Jones, C. P. et al. 2009.

  Learning

  Peranan informasi dalam bentuk- bentuk efisiensi pasar Efisensi Pasar Modal

  8 Mampu menganalisis

  John Wiley. (JCP)

  diversifikasi - Portfolio optimal dari asset berisiko

  Melakukan analisis dan penilaian dalam pengukuran obligasi

• Presentasi - Contextual
>Pengertian - Interest rates
• Determinants of Interest rates
• Pengukuran Bond Yields - Yield to maturity
• Yield to call
• Realized compound yield
• Prinsip Bond Valuation - Perubahan Bond Price - Pengukuran Bond Price Volatility - Duration Mampu memahami, Sekuritas Derivatif: Penggunaan JCP: Ch 19 Menjelaskan, dan analisis tentang

  12 Jones, C. P. et al. 2009.

  menjelaskan, dan analisis Puts dan Calls - Presentasi derivative yang dibentuk dalam portfolio

  Investment: Analysis and

  tentang derivative yang dibentuk - Pengertian pasar opsi - Contextual

  Management, Indonesian

  dalam portfolio - Terminologi option Learning

  Adaptation. Salemba Empat &

• Bagaimana option bekerja

  John Wiley. (JCP)

• Perdagangan options
• Payoff diagram of call/put option
• Portfolio insurance
• Penilaian Black Scholes - Riskless Hedging - Strategi dengan StockIndex Option Mampu memberikan analisa Sekuritas Derivatif : Penggunaan JCP: Ch 20 dan 21 Menganalisis pengurangan risiko

  13 Jones, C. P. et al. 2009.

  tentang pengurangan risiko Futures Contracts Dalam Proses - Presentasi instrument keuangan melalui hedging

  Investment: Analysis and

  instrument keuangan melalui Manajemen Portfolio - Contextual

  Management, Indonesian hedging - Pengertian futures markets Learning

  Adaptation. Salemba Empat &

• - Futures contract

  John Wiley. (JCP)

• - Futures exchange
• - Mekanisme perdagangan>- Futures margin
• - Penggunaan futures contract
• - Hedging
• Risiko Hedging -Financial Futures - Hedging dengan Stock Index Futures - Spekulasi dengan Stock Index Trading Mampu memberikan analisa, Pengukuran Kinerja Portfolio Di JCP: Ch 22 Menganalisa, penilaian, dan pengukuran

  14 Jones, C. P. et al. 2009.

  penilaian, dan pengukuran Pasar Modal - Presentasi tentang kinerja portfolio

  Investment: Analysis and

• Pengukuran kinerja portfolio

  Management, Indonesian

• Pertimbangan pengkuran Learning

  Adaptation. Salemba Empat &

• Standard AIMR’S

  John Wiley. (JCP)

• Pengukuran Return - Pengukuran resiko
• Pengukuran Diversifikasi - Problem pengukuran

  Jakarta, 11 September 2016 Mengetahui, Ketua Program Studi, Dosen Pengampu, Sugiyanto, SE, MM Dr. MF. Arrozi Adhikara, SE, M.Si., Akt., CA

  

EVALUASI PEMBELAJARAN

SESI PROSE- DUR BENTUK SEKOR > 77 ( A / A-) SEKOR > 65 (B- / B / B+ ) SEKOR > 60 (C / C+ ) SEKOR > 45 ( D ) SEKOR < 45 ( E ) BOBOT

  Menjelaskan Investasi keuangan dari unsur investasi, instrumen, dan instrumen keuangan dengan benar

  Menjelaskan system keuangan dan unsure keuangan dengan benar

  Menjelaskan system keuangan dan unsure keuangan kurang tepat

  Tidak Menjelaskan system keuangan dan unsure keuangan

  40 %

  4 Progres

  s Test

  Test Perbuata n

  Menjelaskan Investasi keuangan dari pengertian, unsur investasi, instrumen, dan penggolongan instrumen keuangan dengan benar

  Menjelaskan Investasi keuangan dari pengertian, unsur investasi, instrumen, dan instrumen keuangan dengan benar

  Menjelaskan Investasi keuangan dari unsur investasi, instrumen, dan instrumen keuangan kurang tepat

  Menjelaskan fungsi system keuangan dan unsure keuangan dalam suatu sector keuangan dengan benar

  Tidak Menjelaskan Investasi keuangan dari unsur investasi, instrumen, dan instrumen keuangan

  40 %

  5 Progres

  s Test

  Test Perbuata n

  Menjelaskan konsep sekuritas individu dan kelompok portfolio

  Menjelaskan sekuritas individu dan kelompok

  Menjelaskan sekuritas individu dan portfolio dengan

  Menjelaskan sekuritas individu dan portfolio

  Tidak Menjelaskan sekuritas individu

  Menjelaskan system keuangan dan unsure keuangan dalam suatu sector keuangan dengan benar

  Test Perbuata n

  1 Progres

  tepat Tidak Menjelaskan investasi pada financial instruments berupa securities (money market

  s Test

  Test Perbuata n

  Menjelaskan investasi pada financial instruments berupa securities (money

  market securities dan capital market securities) termasuk derivatives dan foreign exchange dengan

  benar Menjelaskan investasi pada financial instruments berupa securities (money market

  securities dan capital market securities)

  termasuk derivatives dengan benar Menjelaskan investasi pada financial instruments berupa securities (money market

  securities dan capital market securities) dengan

  benar Menjelaskan investasi pada financial instruments berupa securities (money market

  securities dan capital market securities) kurang

  securities dan capital market securities)

  s Test

  40 %

  2 Progres

  s Test

  Test Perbuata n

  Menjelaskan figure investasi dalam system ekonomi, metode, Institusi, Struktur Lembaga dan struktur instrument dengan benar

  Menjelaskan figure investasi dalam system ekonomi, metode, Institusi, Struktur Lembaga dengan benar

  Menjelaskan figure investasi dalam system ekonomi, metode, dengan benar

  Menjelaskan figure investasi dalam system ekonomi, metode, kurang tepat

  Tidak Menjelaskan figure investasi dalam system ekonomi, metode, dengan benar 40 %

  3 Progres

  40 % benar

  6 Progres

  s Test

  Tidak Menganalisis informasi dalam efisiensi pasar 40 %

  9 Progres

  s Test

  Test Perbuata n

  Menganalisis dan menjelaskan sinyal deviden dalam memberikan keputusan investasi dengan benar

  Menjelaskan sinyal deviden dalam memberikan keputusan investasi dengan benar

  Menjelaskan sinyal deviden dalam keputusan investasi dengan benar

  Menjelaskan sinyal deviden dalam keputusan investasi kurang tepat

  Tidak Menjelaskan sinyal deviden dalam keputusan investasi dengan benar 40 %

  10 Progres

  Test Perbuata n

  Menganalisis informasi dalam efisiensi pasar dengan benar

  Menganalisis dan menjelaskan peranan analisis teknikal, fundamental, dan industri dalam pengambilan keputusan investasi dengan benar

  Menjelaskan peranan analisis teknikal, fundamental, dan industri dalam pengambilan keputusan investasi dengan benar

  Menjelaskan analisis teknikal, fundamental, dan industri dalam pengambilan keputusan investasi dengan benar

  Menjelaskan analisis teknikal, fundamental, dan industri dalam pengambilan keputusan investasi kurang tepat

  Tidak Menjelaskan analisis teknikal, fundamental, dan industri dalam pengambilan keputusan investasi 40 %

  11 Progres

  s Test

  Test Perbuata

  Melakukan analisis dan penilaian dalam Melakukan penilaian dalam pengukuran

  Melakukan penilaian dalam pengukuran Melakukan penilaian dalam

  Menganalisis informasi dalam efisiensi pasar kurang tepat

  Menganalisis informasi dalam bentuk-bentuk efisiensi pasar dengan benar

  s Test

  of the firm

  Test Perbuata n

  Menganalisis saham individu yang mempunyai prospek dan tidak untuk peningkatan value of

  the firm dengan benar

  Menganalisis saham individu yang mempunyai prospek untuk peningkatan

  value of the firm

  dengan benar Menganalisis saham yang mempunyai prospek untuk peningkatan value of

  the firm dengan

  benar Menganalisis saham yang mempunyai prospek untuk peningkatan value

  of the firm kurang

  tepat Tidak Menganalisis saham yang mempunyai prospek untuk peningkatan value

  40 %

  Menganalisis Peranan informasi dalam bentuk-bentuk efisiensi pasar dengan benar

  7 Progres

  s Test

  Test Perbuata n

  Melakukan pemilihan saham, penilaian saham, dan analisa saham serta penyusunan portfolio melalui proses diversifikasi dengan benar

  Melakukan penilaian saham, dan analisa saham serta penyusunan portfolio melalui proses diversifikasi dengan benar

  Melakukan penilaian saham, dan analisa saham serta penyusunan portfolio dengan benar

  Melakukan penilaian saham, dan analisa saham serta penyusunan portfolio kurang tepat

  Tidak Melakukan penilaian saham, dan analisa saham serta penyusunan portfolio 40 %

  8 Progres

  s Test

  Test Perbuata n

  Tidak Melakukan penilaian dalam 40 % dengan benar benar benar obligasi kurang tepat obligasi

  12 Progres

  Menganalisis risiko instrument keuangan dengan benar

  Tidak Menganalisa, penilaian, tentang kinerja portfolio 40 %

  Menganalisa, penilaian, tentang kinerja portfolio kurang tepat

  Menganalisa, penilaian, tentang kinerja portfolio dengan benar

  Menganalisa, penilaian, dan pengukuran tentang kinerja portfolio dengan benar

  Menganalisa, penilaian, dan pengukuran tentang kinerja portfolio dengan benar

  Test Perbuata n

  s Test

  14 Progres

  Tidak Menganalisis risiko instrument keuangan 40 %

  Menganalisis risiko instrument keuangan Kurang tepat

  Menganalisis risiko instrument keuangan melalui hedging dengan benar

  s Test

  Menganalisis pengurangan risiko instrument keuangan melalui hedging dengan benar

  Test Perbuata n

  s Test

  13 Progres

  Tidak Menjelaskan, tentang derivative dalam portfolio 40 %

  Menjelaskan, tentang derivative dalam portfolio kurang tepat

  Menjelaskan, tentang derivative dalam portfolio dengan benar

  Menjelaskan, tentang derivative yang dibentuk dalam portfolio dengan benar

  Menjelaskan, dan analisis tentang derivative yang dibentuk dalam portfolio dengan benar

  Test Perbuata n

  Jakarta, 11 September 2016 Mengetahui, Ketua Program Studi, Dosen Pengampu, Sugiyanto, SE, MM Dr. MF. Arrozi Adhikara, SE, M.Si., Akt., CA