Analisis Pengaruh Aktivitas Non Tradisional Bank terhadap Profitabilitas dan Risiko pada Bank Umum di Indonesia COVER 1
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS NON TRADISIONAL BANK TERHADAP
PROFITABILITAS DAN RISIKO PADA BANK UMUM DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi S1 Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta
Disusun oleh :
AJI PURNOMO
F1214005
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
commit to user
2016
i
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK
ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS NON TRADISIONAL BANK
TERHADAP PROFITABILITAS DAN RISIKO PADA BANK UMUM DI
INDONESIA
AJI PURNOMO
F1214005
Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis pengaruh dari aktivitas non
tradisional yang dilakukan oleh lembaga perbankan di indonesia terhadap
profitabilitas dan risiko periode 2010 sampai dengan 2014. Aktivitas non
tradisional bank yang di jelaskan dengan pendapatan non bunga pada penelitian
ini diduga dapat mempengaruhi profitabilitas dan risiko yang di kontrol
menggunakan faktor internal perusahaan yaitu loan to asset dan capital
adequacy ratio.
Penelitian ini menggunakan 104 bank umum yang terdiri dari bank
BUMN, bank swasta umum nasional devisa, bank swasta umum non devisa,
BPD, Bank campuran dan bank asing tahun 2010 - 2014. Data di ambil dari
website Bank Indonesia. Analisi data dilakukan dengan menggunakan regresi
berganda data panel.Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahawa aktivitas non
tradisonal bank berpengaruh terhadap profitabilitas, namun tidak berpengaruh
terhadap risiko.
Keywords: Non traditional bank activity, profitability, risiko
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRACT
THE EFFECT OF NON TRADITIONAL BANK ACTIVITY ON PROFITABILITY
AND RISK OF COMMERCIAL BANK IN INDONESIA
AJI PURNOMO
F1214005
The purpose of this research is to analyse an influence of non-traditional
banking activity which is done by banking institutions in Indonesia in profitability
and general bank’s risk in Indonesia in the period 2010-2014. In this research,
non-traditional bank that is explained by non-interest income can affect
profitability and risk. It can be happened by controlling from internal factor
company, that is loan to asset and capital adequacy ratio.
This research uses 104 general banks that consists of BUMN bank,
National Private Commercial Banks, Non Foreign Exchange, BPD, venture banks
and foreign banks in the period 2010 – 2014. This data is taken from Indonesia
Bank website. This data analysis is done by using doble regression panel data.
The result of this research shows that non-traditional activity affects the
profitability, but does not affect in risk. Therefore, the bank’s internal can give
more attention to the non-traditional activity for increasing income of banking.
Keywords: Non traditional bank activity, profitability, risk
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
HALAMAN PERSETUJUAN
Skripsi dengan judul:
ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS NON TRADISIONAL BANK TERHADAP
PROFITABILITAS DAN RISIKO PADA BANK UMUM DI INDONESIA
Ditulis oleh mahasiswa : Aji Purnomo ( NIM F1214005 )
Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh :
Surakarta, 13 Juli 2016
Arum Setyowati, S.E, M.M
NIP. 19850210 201012 2 007
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
LEMBAR PENGESAHAN
Skripsi dengan judul :
ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS NON TRADISIONAL BANK TERHADAP
PROFITABILITAS DAN RISIKO PADA BANK UMUM DI INDONESIA
Atas nama mahasiswa : Aji Purnomo ( NIM F1214005 )
Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugastugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi Program Studi S1 Manajemen
Surakarta, 13 Juli 2016
Tim Penguji Skripsi :
1. Dra. Ignatia Sri Seventi, M.Si.
NIP. 19550731 198203 2 001
2. Arum Setyowati, S.E, M.M.
NIP. 19850210 201012 2 007
3. Drs. Sunarjanto, M.M.
NIP.19560327 198503 1 004
Ketua
(.......................)
Pembimbing
(.......................)
Anggota
(.......................)
Disahkan oleh
Kepala Program Studi S1 Manajemen
Reza
S.E., M.Si.
commit
to Rahardian,
user
NIP. 19740609 200012 1 001
v
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret:
Nama
NIM
Program Studi
Judul Skripsi
:
:
:
:
Aji Purnomo
F1214005
S1 Manajemen (Transfer)
Analisis Pengaruh Aktivitas Non Tradisional Bank
Terhadap Profitabilitas dan Risiko pada Bank Umum
di Indonesia
Menyatakandengan sebenarnya, bahwa Skripsi yang saya buat ini adalah benarbenar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil
jiplakan/saduran dari karya orang lain.
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa penarikan Ijazah dan pencabutan
gelar sarjananya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Surakarta, 13 Juli 2016
Mahasiswa yang menyatakan
Aji Purnomo
NIM.F1214005
commit to user
vi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
HALAMAN MOTTO
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even thouched.
They must be felt with the hearth
(Hellen Keller)
Tidak ada kata terlambat dalam memulai sesuatu dimana kamu menaruh usaha
di dalamnya, disitu kamu akan menuai hasilnya, baik cepat maupun lambat
(Aji Purnomo)
commit to user
vii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
HALAMAN PERSEMBAHAN
Ku persembahkan karya ini untuk:
1. Allah SWT yang memberikan suatu takdir baik sehingga penulis bisa
menyelesaikan karya ini. Nabi Muhammad SAW teladan hidup, prinsip
hidupmu membuat kemudahan hidupku
2. Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan
baik dalam hal nasihat, materi, dan do’a yang tak pernah berhenti untuk
kelancaran dan kemudahan dalam penulisan karya ini.
3. Arum Setyowati, S.E, M.M selaku pembimbing yang telah selalu memberikan
semangat, nasehat, masukan untuk kelancaran proses penyusunan penelitian
saya.
4. The best partner ever Narindra Wikansari yang selalu menemani hari-hari
saya, mendukung saya, memberi motivasi dan semangat hingga skripsi ini
dapat terselasikan.
5. Sahabatku Maratu Rifa, Nur Arifah, Satria Yudha, Rizky Rendhita, Warih
Sutopo, Alfin Maulana, Lailatul Alfiah, dan masih banyak yang tidak bisa saya
sebutkan semuanya yang saling memberi semangat satu sama lain, saling
menguatkan satu sama lain bahwa kita bisa lulus sama-sama, saling
menghibur dan membantu ketika satu sama lain menemui kesulitan.
Terimaksih semuanya.
6. Teman-teman seperjuangan Manajemen Transfer UNS 2014, Manajemen
kelas B yang selalu berjuang bersama, saling suport dan membantu untuk
kesuksesan dan kebanggan kita bersama.
7. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa tidak semua dapat dituliskan dalam halaman
persembahan ini, namun penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak
commit topenelitian
user
yang telah membantu dalam penyusunan
skripsi ini.
viii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan
skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Aktivitas Non Tradisional Bank Terhadap
Profitabilitas dan Risiko pada Bank Umum di Indonesia”. Skripsi ini penulis susun
dalam rangka memenuhi tugas dan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak
bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga laporan
skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati
dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Dr. Hunik Sri Runing S.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Reza Rahardian S.E, M.Si, selaku Kepala Jurusan Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
3. Arum Setyowati, S.E, M.M selaku Pembimbing yang telah membimbing
dengan penuh kesabaran serta memberikan saran hingga selesainya
penulisa Skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Karyawan yang telah membantu selama
menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.
commit to user
ix
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir
kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca
khususnya bagi penulis sendiri. Amin
Surakarta, 13 Juli 2016
Aji Purnomo
commit to user
x
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................
i
ABSTRAK .....................................................................................................
ii
ABSTRACT …………………………………………………………………………
iii
HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................
iv
HALAMAN PENGESAHAN ...........................................................................
v
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI ............................................................
vi
HALAMAN MOTTO ......................................................................................
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................
viii
KATA PENGANTAR .....................................................................................
ix
DAFTAR ISI ..................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL ...........................................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................
xiv
BAB I.
BAB II.
PENDAHULUAN ........................................................................
1
1.1
Latar Belakang ..................................................................
1
1.2
Rumusan Masalah.............................................................
8
1.3
Tujuan Penelitian ...............................................................
9
1.4
Manfaat Penelitian .............................................................
9
TINJAUAN PUSTAKA ................................................................
10
2.1
Landasan Teori .................................................................
10
2.1.1. Bank ........................................................................
10
2.1.2. Aktivitas Non Tradisional Bank ................................
11
2.1.3. Profitabilitas.............................................................
13
2.1.4. Risiko ......................................................................
14
2.1.5. Loan to Asset ..........................................................
15
2.1.6. Capital Adequacy Ratio ...........................................
16
2.2
Penelitian Terdahulu..........................................................
17
2.3
Perumusan Hipotesis ........................................................
commit to user
xi
19
perpustakaan.uns.ac.id
2.4
digilib.uns.ac.id
Kerangka Penelitian ..........................................................
22
METODE PENELITIAN ..............................................................
22
3.1. Jenis Penelitian .................................................................
22
3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ..........
22
3.3. Definisi Operasional Variabel ............................................
24
3.4
Metode Analisis Data.........................................................
26
3.4.1 Analisi Deskriptif .......................................................
27
3.4.2 Uji Normalitas ...........................................................
28
3.4.3 Uji Asumsi Klasik ......................................................
28
3.4.4 Uji Regresi Berganda ..............................................
31
3.4.5 Uji Hipotesis ............................................................
32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................
34
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian ...................................
34
4.2
Analisis Data ....................................................................
35
4.2.1 Statistik Deskriptif .....................................................
35
4.2.2 Uji Normalitas ..........................................................
47
4.2.3 Uji Multikolinieritas ...................................................
49
4.2.4 Uji Heteroskedastisitas ............................................
50
4.2.5 Uji Otokorelasi .........................................................
52
4.2.6 Analisis Regresi .......................................................
55
Pembahasan .....................................................................
61
PENUTUP..................................................................................
67
5.1
Kesimpulan .......................................................................
67
5.2
Keterbatasan Penelitian ....................................................
68
5.3
Saran ................................................................................
69
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................
70
LAMPIRAN ...................................................................................................
commit to user
72
BAB III.
BAB IV
4.3
BAB V
xii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
Pendapatan Bunga dan Non Bunga Industri Perbankan ........
3
Tabel 1.2
Pertumbuhan Pendapatan Non Bunga Industri Perbankan ....
5
Tabel 3.1
Pengambilan Sampel Bank ....................................................
23
Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif Bank Umum ................................
35
Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif Bank BUMN ................................
37
Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif Bank BUSN Devisa .....................
39
Tabel 4.4
Hasil Uji Statistik Deskriptif Bank BUSN Non Devisa..............
41
Tabel 4.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif Bank BPD ...................................
42
Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik Deskriptif Bank Campuran ..........................
44
Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik Deskriptif Bank Asing ..................................
46
Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas ROA ................................................
49
Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinieritas Zscore .............................................
50
Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas ..................................................
51
Tabel 4.11
Hasil Koefisien Determinasi Persamaan ROA ........................
56
Tabel 4.12
Hasil Koefisien Determinasi Persamaan Zscore.....................
56
Tabel 4.13
Hasil Uji F Persamaan ROA ...................................................
57
Tabel 4.14
Hasil Uji F Persamaan Zscore ................................................
58
Tabel 4.15
Hasil Uji t Persamaan ROA ....................................................
59
Tabel 4.16
Hasil Uji t Persamaan Zscore .................................................
60
commit to user
xiii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..................................................................
21
Gambar 3.1 Pengambilan Keputusan Uji Otokorelasi ...................................
30
Gambar 4.1 Uji Normalitas Persamaan ROA ................................................
48
Gambar 4.2 Uji Normalitas Persamaan Zscore .............................................
48
Gambar 4.3 Hasil Uji Otokorelasi Persamaan ROA ......................................
53
Gambar 4.4 Hasil Uji Otokorelasi Persamaan Zscore ...................................
54
commit to user
xiv
digilib.uns.ac.id
ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS NON TRADISIONAL BANK TERHADAP
PROFITABILITAS DAN RISIKO PADA BANK UMUM DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi S1 Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta
Disusun oleh :
AJI PURNOMO
F1214005
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
commit to user
2016
i
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK
ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS NON TRADISIONAL BANK
TERHADAP PROFITABILITAS DAN RISIKO PADA BANK UMUM DI
INDONESIA
AJI PURNOMO
F1214005
Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis pengaruh dari aktivitas non
tradisional yang dilakukan oleh lembaga perbankan di indonesia terhadap
profitabilitas dan risiko periode 2010 sampai dengan 2014. Aktivitas non
tradisional bank yang di jelaskan dengan pendapatan non bunga pada penelitian
ini diduga dapat mempengaruhi profitabilitas dan risiko yang di kontrol
menggunakan faktor internal perusahaan yaitu loan to asset dan capital
adequacy ratio.
Penelitian ini menggunakan 104 bank umum yang terdiri dari bank
BUMN, bank swasta umum nasional devisa, bank swasta umum non devisa,
BPD, Bank campuran dan bank asing tahun 2010 - 2014. Data di ambil dari
website Bank Indonesia. Analisi data dilakukan dengan menggunakan regresi
berganda data panel.Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahawa aktivitas non
tradisonal bank berpengaruh terhadap profitabilitas, namun tidak berpengaruh
terhadap risiko.
Keywords: Non traditional bank activity, profitability, risiko
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRACT
THE EFFECT OF NON TRADITIONAL BANK ACTIVITY ON PROFITABILITY
AND RISK OF COMMERCIAL BANK IN INDONESIA
AJI PURNOMO
F1214005
The purpose of this research is to analyse an influence of non-traditional
banking activity which is done by banking institutions in Indonesia in profitability
and general bank’s risk in Indonesia in the period 2010-2014. In this research,
non-traditional bank that is explained by non-interest income can affect
profitability and risk. It can be happened by controlling from internal factor
company, that is loan to asset and capital adequacy ratio.
This research uses 104 general banks that consists of BUMN bank,
National Private Commercial Banks, Non Foreign Exchange, BPD, venture banks
and foreign banks in the period 2010 – 2014. This data is taken from Indonesia
Bank website. This data analysis is done by using doble regression panel data.
The result of this research shows that non-traditional activity affects the
profitability, but does not affect in risk. Therefore, the bank’s internal can give
more attention to the non-traditional activity for increasing income of banking.
Keywords: Non traditional bank activity, profitability, risk
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
HALAMAN PERSETUJUAN
Skripsi dengan judul:
ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS NON TRADISIONAL BANK TERHADAP
PROFITABILITAS DAN RISIKO PADA BANK UMUM DI INDONESIA
Ditulis oleh mahasiswa : Aji Purnomo ( NIM F1214005 )
Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh :
Surakarta, 13 Juli 2016
Arum Setyowati, S.E, M.M
NIP. 19850210 201012 2 007
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
LEMBAR PENGESAHAN
Skripsi dengan judul :
ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS NON TRADISIONAL BANK TERHADAP
PROFITABILITAS DAN RISIKO PADA BANK UMUM DI INDONESIA
Atas nama mahasiswa : Aji Purnomo ( NIM F1214005 )
Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugastugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi Program Studi S1 Manajemen
Surakarta, 13 Juli 2016
Tim Penguji Skripsi :
1. Dra. Ignatia Sri Seventi, M.Si.
NIP. 19550731 198203 2 001
2. Arum Setyowati, S.E, M.M.
NIP. 19850210 201012 2 007
3. Drs. Sunarjanto, M.M.
NIP.19560327 198503 1 004
Ketua
(.......................)
Pembimbing
(.......................)
Anggota
(.......................)
Disahkan oleh
Kepala Program Studi S1 Manajemen
Reza
S.E., M.Si.
commit
to Rahardian,
user
NIP. 19740609 200012 1 001
v
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret:
Nama
NIM
Program Studi
Judul Skripsi
:
:
:
:
Aji Purnomo
F1214005
S1 Manajemen (Transfer)
Analisis Pengaruh Aktivitas Non Tradisional Bank
Terhadap Profitabilitas dan Risiko pada Bank Umum
di Indonesia
Menyatakandengan sebenarnya, bahwa Skripsi yang saya buat ini adalah benarbenar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil
jiplakan/saduran dari karya orang lain.
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa penarikan Ijazah dan pencabutan
gelar sarjananya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Surakarta, 13 Juli 2016
Mahasiswa yang menyatakan
Aji Purnomo
NIM.F1214005
commit to user
vi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
HALAMAN MOTTO
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even thouched.
They must be felt with the hearth
(Hellen Keller)
Tidak ada kata terlambat dalam memulai sesuatu dimana kamu menaruh usaha
di dalamnya, disitu kamu akan menuai hasilnya, baik cepat maupun lambat
(Aji Purnomo)
commit to user
vii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
HALAMAN PERSEMBAHAN
Ku persembahkan karya ini untuk:
1. Allah SWT yang memberikan suatu takdir baik sehingga penulis bisa
menyelesaikan karya ini. Nabi Muhammad SAW teladan hidup, prinsip
hidupmu membuat kemudahan hidupku
2. Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan
baik dalam hal nasihat, materi, dan do’a yang tak pernah berhenti untuk
kelancaran dan kemudahan dalam penulisan karya ini.
3. Arum Setyowati, S.E, M.M selaku pembimbing yang telah selalu memberikan
semangat, nasehat, masukan untuk kelancaran proses penyusunan penelitian
saya.
4. The best partner ever Narindra Wikansari yang selalu menemani hari-hari
saya, mendukung saya, memberi motivasi dan semangat hingga skripsi ini
dapat terselasikan.
5. Sahabatku Maratu Rifa, Nur Arifah, Satria Yudha, Rizky Rendhita, Warih
Sutopo, Alfin Maulana, Lailatul Alfiah, dan masih banyak yang tidak bisa saya
sebutkan semuanya yang saling memberi semangat satu sama lain, saling
menguatkan satu sama lain bahwa kita bisa lulus sama-sama, saling
menghibur dan membantu ketika satu sama lain menemui kesulitan.
Terimaksih semuanya.
6. Teman-teman seperjuangan Manajemen Transfer UNS 2014, Manajemen
kelas B yang selalu berjuang bersama, saling suport dan membantu untuk
kesuksesan dan kebanggan kita bersama.
7. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa tidak semua dapat dituliskan dalam halaman
persembahan ini, namun penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak
commit topenelitian
user
yang telah membantu dalam penyusunan
skripsi ini.
viii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan
skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Aktivitas Non Tradisional Bank Terhadap
Profitabilitas dan Risiko pada Bank Umum di Indonesia”. Skripsi ini penulis susun
dalam rangka memenuhi tugas dan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak
bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga laporan
skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati
dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Dr. Hunik Sri Runing S.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Reza Rahardian S.E, M.Si, selaku Kepala Jurusan Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
3. Arum Setyowati, S.E, M.M selaku Pembimbing yang telah membimbing
dengan penuh kesabaran serta memberikan saran hingga selesainya
penulisa Skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Karyawan yang telah membantu selama
menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.
commit to user
ix
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir
kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca
khususnya bagi penulis sendiri. Amin
Surakarta, 13 Juli 2016
Aji Purnomo
commit to user
x
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................
i
ABSTRAK .....................................................................................................
ii
ABSTRACT …………………………………………………………………………
iii
HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................
iv
HALAMAN PENGESAHAN ...........................................................................
v
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI ............................................................
vi
HALAMAN MOTTO ......................................................................................
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................
viii
KATA PENGANTAR .....................................................................................
ix
DAFTAR ISI ..................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL ...........................................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................
xiv
BAB I.
BAB II.
PENDAHULUAN ........................................................................
1
1.1
Latar Belakang ..................................................................
1
1.2
Rumusan Masalah.............................................................
8
1.3
Tujuan Penelitian ...............................................................
9
1.4
Manfaat Penelitian .............................................................
9
TINJAUAN PUSTAKA ................................................................
10
2.1
Landasan Teori .................................................................
10
2.1.1. Bank ........................................................................
10
2.1.2. Aktivitas Non Tradisional Bank ................................
11
2.1.3. Profitabilitas.............................................................
13
2.1.4. Risiko ......................................................................
14
2.1.5. Loan to Asset ..........................................................
15
2.1.6. Capital Adequacy Ratio ...........................................
16
2.2
Penelitian Terdahulu..........................................................
17
2.3
Perumusan Hipotesis ........................................................
commit to user
xi
19
perpustakaan.uns.ac.id
2.4
digilib.uns.ac.id
Kerangka Penelitian ..........................................................
22
METODE PENELITIAN ..............................................................
22
3.1. Jenis Penelitian .................................................................
22
3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ..........
22
3.3. Definisi Operasional Variabel ............................................
24
3.4
Metode Analisis Data.........................................................
26
3.4.1 Analisi Deskriptif .......................................................
27
3.4.2 Uji Normalitas ...........................................................
28
3.4.3 Uji Asumsi Klasik ......................................................
28
3.4.4 Uji Regresi Berganda ..............................................
31
3.4.5 Uji Hipotesis ............................................................
32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................
34
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian ...................................
34
4.2
Analisis Data ....................................................................
35
4.2.1 Statistik Deskriptif .....................................................
35
4.2.2 Uji Normalitas ..........................................................
47
4.2.3 Uji Multikolinieritas ...................................................
49
4.2.4 Uji Heteroskedastisitas ............................................
50
4.2.5 Uji Otokorelasi .........................................................
52
4.2.6 Analisis Regresi .......................................................
55
Pembahasan .....................................................................
61
PENUTUP..................................................................................
67
5.1
Kesimpulan .......................................................................
67
5.2
Keterbatasan Penelitian ....................................................
68
5.3
Saran ................................................................................
69
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................
70
LAMPIRAN ...................................................................................................
commit to user
72
BAB III.
BAB IV
4.3
BAB V
xii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
Pendapatan Bunga dan Non Bunga Industri Perbankan ........
3
Tabel 1.2
Pertumbuhan Pendapatan Non Bunga Industri Perbankan ....
5
Tabel 3.1
Pengambilan Sampel Bank ....................................................
23
Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif Bank Umum ................................
35
Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif Bank BUMN ................................
37
Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif Bank BUSN Devisa .....................
39
Tabel 4.4
Hasil Uji Statistik Deskriptif Bank BUSN Non Devisa..............
41
Tabel 4.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif Bank BPD ...................................
42
Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik Deskriptif Bank Campuran ..........................
44
Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik Deskriptif Bank Asing ..................................
46
Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas ROA ................................................
49
Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinieritas Zscore .............................................
50
Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas ..................................................
51
Tabel 4.11
Hasil Koefisien Determinasi Persamaan ROA ........................
56
Tabel 4.12
Hasil Koefisien Determinasi Persamaan Zscore.....................
56
Tabel 4.13
Hasil Uji F Persamaan ROA ...................................................
57
Tabel 4.14
Hasil Uji F Persamaan Zscore ................................................
58
Tabel 4.15
Hasil Uji t Persamaan ROA ....................................................
59
Tabel 4.16
Hasil Uji t Persamaan Zscore .................................................
60
commit to user
xiii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..................................................................
21
Gambar 3.1 Pengambilan Keputusan Uji Otokorelasi ...................................
30
Gambar 4.1 Uji Normalitas Persamaan ROA ................................................
48
Gambar 4.2 Uji Normalitas Persamaan Zscore .............................................
48
Gambar 4.3 Hasil Uji Otokorelasi Persamaan ROA ......................................
53
Gambar 4.4 Hasil Uji Otokorelasi Persamaan Zscore ...................................
54
commit to user
xiv