FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT BANK: BANK UMUM DI INDONESIA
.
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puji syukur yang sangat mendalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KREDIT BANK : BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE 2005-2013” dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat dan
salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, serta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut Rasul SAW hingga akhir zaman.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan untuk mencapai gelar sarjana pada Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini dengan segala hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan pada penulis.
Adapun terima kasih penulis sampaikan kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan petunjuk di setiap langkah kehidupan.
2. Kedua orang tua penulis Ibu Ellystiani dan Ayah Zainal Arifin.
Terima kasih telah merawat dan membesarkan aku. Terima kasih atas semua dukungan, doa, dan kasih sayang tiada henti. Tiada yang dapat menggantikan tempat kalian berdua.
3. Adik penulis Reddy Dahana Putra Arifin dan Poppy Vanesha terima kasih telah mendukung selama pengerjaan penelitian ini.
4. Prof. Dr. Dian Agustia SE, M, Si.Ak Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
5. Dr. Ec. H. Edy Juwono S, MA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu dan pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Muryani, Dra.Ec., Msi., MEMD selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga.
7. Rossanto Dwi Handoyo, SE., Msi., Ph.D selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga.
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama kuliah.
9. Kepada seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang telah membantu kelancaran administratif.
10. Segenap petugas dan staff ruang baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Mas Andik, Mbak Lasmi, Mas Pras serta perpustakaan kampus B Universitas Airlangga. Terimakasih atas pelayanan dan bantuan dalam memperlancar penulisan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan skripsi Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga angkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih banyak atas bantuan dan dukungan yang selalu diberikan.
12. Teman-teman SKB Ade, Hari, Fransisca, Fauzia, Sabrina, Theresia terima kasih atas doa dan bantuan kalian. Terima kasih buat segala kebersamaan, canda tawa yang selalu bisa membuat para penulis tidak jenuh saat menulis skripsi ini. Semoga persahabatan kita abadi dan SKB menjadi orang sukses!! Aminnn.
13. Lee hyukjae, ooh sehun & park jimin terima kasih menjadi mood
boosterdisaat penulis merasa jenuh dan putus asa dalam proses
penulisan skripsi :D Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan. Semoga skripsi ini berguna untuk menambah pengetahuan membaca. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surabaya, .........................
Gesta Elnanda Arifin NIM : 040911157 NAMA : GESTA ELNANDA ARIFIN NIM : 040911157 TAHUN PENYUSUNAN : 2015
JUDUL :
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT BANK : BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE 2005-2013
ISI :
Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Growth, dan Inflasi terhadap fasilitas kredit pada Bank Umum di Indonesia.
Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) dan menggunakan alat bantu eviews 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap fasilitas kredit pada Bank Umum di Indonesia dan secara parsial DPK dan CAR berpengaruh secara signifikan terhadap fasilitas kredit pada bank umum di Indonesia, sedangkan NPL, Growth, dan Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fasilitas kredit pada Bank Umum di Indonesia.
KATA KUNCI :Fasilitas Kredit, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Growth, Inflasi, OLS.
ABSTRACT BACHELOR THESIS
NAME : GESTA ELNANDA ARIFIN NIM : 040911157 ARRANGED YEAR : 2015
TITLE: FACTORS AFFECTING BANK CREDIT : BY COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA PERIOD 2005-2013.
CONTAIN : This Study of this research is to analyze and find out an influence of Third Party Funds (DPK), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio
(CAR), GROWTH, and Inflation to the credit facility by commercial bank in Indonesia. The analysis in this study using the OLS method (Ordinary Least Square) and using the tools of Eviews 6. Result of this research show that all variable simultaneously given significant influence to the credit facility by commercial banks in Indonesia and partially, DPK and CAR gives significant influence to credit facility by commercial bank in Indonesia while NPL, Growth, and Inflation has no significant influence to credit facility by commercial banks in Indonesia.
Keywords : Credit Facility, Third Party Funds, Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Growth, Inflation, OLS.
DAFTAR ISI
Halaman Judul………………………….…………………………………… i Halaman Persetujuan Skripsi……....…….………………………………….. ii Halaman Pernyataan Skripsi………………………………………………… iii Halaman Pernyataan Orisinalitas Skripsi…………………………………… iv Declaration……………………………………………………….......……… v Kata Pengantar…………………………….………………………………… vi Abstrak……………………………………...……………………………….. ix
Abstract……………………………………...………………………………. x
DAFTAR ISI……………………………………………………………….. xi DAFTAR TABEL..………………………….……………………………… xv DAFTAR GAMBAR……………………….……………………………… xvi DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................. xvii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang…………………………………………………
1 1.2. Rumusan Masalah……………….……………………………..
6
1.3. Tujuan Penelitian……………………………………………..... 7
1.4. Manfaat Penelitian………………..…………………………..... 7
1.5. Sistematika Penulisan……………….…………………………
7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. LandasanTeori………………………………………………....
10
2.1.1. Kredit……………………...……………......................... 10 2.1.1.1.Pengertian Kredit…………………………........
10 2.1.1.2. Unsur-Unsur Kredit.............................................
11 2.1.1.3. Fungsi dan Tujuan Kredit....................................
12 2.1.1.4. Jenis-Jenis Kredit................................................
14 2.1.2.Penawaran Kredit……………..........................................
16 2.1.3.Permintaan Kredit…….....................................................
17 2.1.4. Fasilitas Kredit…………………………………………..
20 2.1.5. Dana PihakKetiga (DPK)………………….…………...
21
2.1.5.1. Hubungan Dana Pihak Ketig(DPK) dengan Fasilitas Kredit….……………………………...
23
2.1.6. Non Perfoarming Loan (NPL) Kredit Bermasalah….................…..…………..…………….......
23
2.1.6.1. HubunganNon Perfoarming Loan(NPL) denganFasilitasKredit………………….............
26 .........………… 2.1.7. Capital Adequacy Ratio(CAR ) .….………….............
27 Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan
2.1.7.1. Hubungan Fasilitas Kredit...........................................................
28 2.1.8.
GROWTH...........................................................................
29
2.1.8.1. Hubungan GROWTH dengan Fasilitas Kredit.................................................................
29
2.1.9. Inflasi.........................................................................................
30
30 2.1.9.1. PengertianInflasi…………………………….....
30 2.1.9.2. Macam-MacamInflasi………………………….
31
2.1.9.3. HubunganInflasidenganFasilitasKredit……… 2.2. Penelitian Sebelumnya………………………………………...
32
2.3. Model Analisis dan Model Hipotesis…….……………………
35
2.3.1. Model Analisis..………………………………………… 35
2.3.2. Model Hipotesis…………………….……………….…
36
2.4. KerangkaBerpikir…………………………...…………………
36 BAB 3METODE PENELITIAN
3.1. Pendekatan Penelitian………………………...……….............. 38 3.2. IdentifikasiVariabel………………………….…….…..............
38 3.3. DefinisiOperasional………………..………….........................
39
3.4. Jenis dan Sumber Data…………………………………............ 41 3.5. Prosedur Pengumpulan Data………………………...…............
41
3.6. Metode Ordinary Least
41 Square(OLS ) ............................................................................... ............
3.6.1. UjiStatistik T………………………...……………….....
42 Uji Statistik F...........................................................
3.6.2. 2 ...............
43 Koefisien Determinasi (R ) 3.6.3. ..................................................
44 3.6.4.UjiAsumsiKlasik….……….….........................................
44 Uji Heterokedastisitas 3.6.4.1. ...........................................
44
Uji Autokorelasi......................
3.6.4.2. .................................
45 Uji Multikolinearitas...................................................
3.6.4.3.
45
3.6.4.4.Uji Normalitas..............................................................
46 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum objekPenelitian……….................................
47 4.1.1.Perkembangan Bank Umum di Indonesia.........................
47 4.1.2.Perkembangan Fasilitas Kredit Oleh Bank Umum...........
48
4.1.3.Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum di Indonesia........................................................
49
4.1.4. Perkembangan Non Performing Loan (NPL) Pada Bank
50 Umum di Indonesia.............................………………...
4.1.5. Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada
51 Bank Umum di Indonesia.................................................
4.1.6. Perkembangan GROWTH Pada Bank Umum di Indonesia...........................................................................
52 4.1.7 Perkembangan Inflasi Pada Bank Umum di Indonesia......
53 4.2. DeskripsiHasilPenelitian……...….…………………………...
54 4.2.1.UjiStasioneritas Data…………….…………...................
54 4.3. Hasil Analisis.............................................………...……..........
56 4.3.1. Analisis Model..................................................................
56 4.3.2. AnalisisKoefisienRegresi…………................................
56 4.4. UjiSignifikansi………………………..…………………….....
57
4.4.1. KoefisienDeterminasi……………..……………………
57
4.5
59
5.2. Saran…………………………………………………................ 68 DAFTAR PUSTAKA….………………………………………....................
5.1. Kesimpulan…………………………………………………….. 67
66 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
66
64
63
63
63
62
61
60
59
4.6 4.4.2. Uji F-Statistik…….……………………………………...
58
57
4.6.5. PengaruhInflasidenganFasilitasKredit………………
4.6.4. PengaruhGROWTHdenganFasilitasKredit…………..
4.6.3. PengaruhCapital Adequency Ratio (CAR) denganFasilitasKredit…………………………………… …….
4.6.2. PengaruhNon Performing Loan (NPL) denganFasilitasKredit…………………………………… ………………
4.6.1. Pengaruh Dana PihakKetiga (DPK) denganFasilitasKredit…………………………………… ………………
4.5.4. UjiNormalitas………………………………………… Pembahasan…………………………………………………….
4.5.3. UjiAutokorelasi…………………………………………
4.5.2. UjiHeteroskesdastisitas…………………………………
4.5.1. UjiMultikolinieritas……………………………………
4.4.3. Uji T-Statistik…………………………………………… PengujianAsumsiKlasik............................................................
LAMPIRAN……………....……………………………...............................
DAFTAR TABEL
Tabel1.1 IndikatorKinerjaKondisi Bank Umum di Indonesia…………
2 Tabel4.1
54 UjiStasionerPada Tingkat Level……...................................... Tabel4.2 UjiStasionerPada Tingkat First Difference………….............
55 Tabel4.3 Matrix Korelasi Variabel Bebas................................................ 60 Tabel4.4 HasilUjiWhiteHeteroscedasticity…………..………………..
61 Tabel 4.5 HasilUjiAutokorelasi….……………………………………..
62
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 KurvaPenawaranKredit……………………………………...
17 Gambar 2.2 KurvaPermintaanKredit..........................................................
19 Gambar 2.3 KerangkaBerfikir.....................................................................
37 Gambar 4.1 Perkembangan Fasilitas Kredit Oleh Bank Umum di Indonesia Tahun 2005-2013 (Milyar Rupiah)..........................
49 Gambar 4.2 Perkembangan Dana PihakKetiga (DPK) Pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2005-2013 (Milyar Rupiah)……..............
49 Gambar 4.3 PerkembanganNon Performing Loan (NPL) Pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2005-2013 (Milyar Rupiah)..........
50 Gambar 4.4 Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2005-2013 (Persen).......................
51 Gambar 4.5 Perkembangan Growth Pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2005-2013 (Persen).......................................................
52 Gambar 4.6 Perkembangan Inflasi Pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2005-2013 (Persen)...................................................................
53