ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA BANK UMUM YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYALURAN KREDIT PADA BANK UMUM YANG GO PUBLIC
DI BURSA EFEK INDONESIA
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajad Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh :
Ita Luki Indriani
201310180312163
ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2015
KARTU KENDALI
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit pada Bank Umum
yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 - 2013.
Didalam tulisan ini peneliti akan menyajikan pokok-pokok bahasan yaitu
pengaruh variabel independent (Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy
Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan suku bunga kredit) terhadap
variabel dependent (jumlah kredit).
Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Bapak Dr. H. Muhajir Efendi, MAP selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Dr.Idah Zuhroh, MM dan Ibu Dra. Dwi Susilowati., MM selaku
pebimbing skripsi.
4. Ibu Ida Nuraini, S.E. M.Si. selaku Ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Malang.
5. Kedua orangtuaku yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril
maupun materiil yang sampai kapanpun tidak akan bisa terbalaskan serta doa
beliau yang selalu menyertaiku. Sehingga skripsi ini mampu terseleseikan dan
semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan
semangatnya untukku.
7. Teman-teman dan sahabat seperjuangan alumni kelas “Perbankan B”
(Chintya, Ichan, Ria, Tita, Rudi, Ayu, Yeni, Arya, Fifin, Tika, Rival dll),
“IMM Fastcho FEB” (Risa, Muthia, Laily, Tary, Mbk Vera, Bang Icol, Mbk
Puput, dll) dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya, yang selalu
bersama, semoga kalian sukses selalu.
8. Keluarga besar LKEB yaitu Mas Misbah, Mas Makasau, Arif, Selfi, Toni dan
adek-adek assisten yang telah memberikan semangat.
9. Serta seluruh pihak-pihak yang belum bisa saya sebutkan, saya sangat bangga
bisa mengenal kalian.
iii
Disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki
peneliti, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang membangun agar
tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.
Wassalamualaiakum Wr. Wb.
Malang, 09 Mei 2015
Peneliti
iv
v
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ..........................................................................................................i
KATA PENGANTAR ........................................................................................iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....................................................................v
DAFTAR ISI .......................................................................................................vi
DAFTAR TABEL ...............................................................................................ix
DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................x
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................xi
I.
PENDAHULUAN .......................................................................................1
A. Latar Belakang ........................................................................................1
B. Rumusan Masalah ...................................................................................6
C. Batasan Masalah ......................................................................................6
D. TujuanPenelitian......................................................................................7
E. Kegunaan Penelitian ................................................................................7
II. TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................................8
A. Landasan Peneliti Terdahulu ...................................................................8
B. Landasan Teori ........................................................................................15
1. Pengertian Bank ...............................................................................15
2. Pengertian Kredit..............................................................................21
3. Jenis-Jenis Kredit .............................................................................22
4. Unsur-Unsur Kredit ..........................................................................25
5. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....................................................27
6. Dana Pihak Ketiga ............................................................................30
7. Capital Adequacy Ratio (CAR)........................................................35
8. Non Performing Loan (NPL) ...........................................................37
9. Suku Bunga Kredit ...........................................................................39
C. Hubungan Antar Variabel .......................................................................41
1. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Jumlah Kredit ..........41
2. Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan Jumlah Kredit..42
3. Hubungan Non Performing Loan (NPL) dengan Jumlah Kredit .....43
4. Hubungan Suku Bunga Kredit dengan Jumlah Kredit .....................44
D. Kerangka Pikir.........................................................................................45
E. Hipotesis ..................................................................................................46
III. METODE PENELITIAN .............................................................................47
A. Objek Penelitian ......................................................................................47
B. Jenis Penelitian ........................................................................................47
C. Populasi dan Sampel ...............................................................................48
D. Jenis Data dan Sumber Data....................................................................51
E. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................51
vi
F. Definisi Operasional Variabel .................................................................51
G. Teknik Analisis Data ...............................................................................53
1. Rumus Mengukur Pertumbuhan.......................................................53
2. Model Regresi Data Panel ................................................................53
3. Pengujian dengan Uji Statistik .........................................................55
a. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel ..........................56
1) Uji Statistik F........................................................................56
2) Uji Hausman .........................................................................57
3) Uji LM ..................................................................................57
b. Uji F (Simultan) ...........................................................................58
c. Uji t (Statistik) .............................................................................59
d. Koefisien Determinasi .................................................................60
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...........................................62
A. Gambaran Umum Pertumbuhan Variabel Penelitian ..............................62
1. Gambaran Perkembangan Kredit pada Bank Umum yang Go
Public di Bursa Efek Indonisia Tahun 2008 - 2013 .........................62
2. Gambaran Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank
Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonisia Tahun 2008 2013 ..................................................................................................66
3. Gambaran Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada
Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonisia Tahun
2008 - 2013.......................................................................................68
4. Gambaran Perkembangan Non Performing Loan (NPL) pada
Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonisia Tahun
2008 - 2013.......................................................................................71
5. Gambaran uku Bunga Kredit di Indonesia Tahun 2008 – 2013.......73
B. Analisis Data ...........................................................................................75
1. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel ...............................75
a. Uji Statistik F...............................................................................75
b. Uji Hausman ................................................................................76
c. Uji LM .........................................................................................76
2. Hasil Analisis Regresi Panel (Random Effect) .................................78
3. Pengujian Hipotesis ..........................................................................84
a. Uji F (Simultan) ...........................................................................84
b. Uji t (Parsial) ...............................................................................86
c. Koefisien Determinasi .................................................................90
C. Pembahasan Hasil Penelitian ..................................................................90
1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Jumlah Kredit ........90
2. Pengaruh Capital Adequacy ratio (CAR) Terhadap Jumlah Kredit 91
3. Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Terhadap Jumlah Kredit ...92
4. Pengaruh Suku Bunga Kredit Terhadap Jumlah Kredit ...................93
V. PENUTUP....................................................................................................95
vii
A. Kesimpulan..............................................................................................95
B. Saran ........................................................................................................96
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................
LAMPIRAN ........................................................................................................
viii
DAFTAR TABEL
No
Judul
Halaman
1.
Perkembangan Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non
Performing Loan, Suku Bunga Kredit dan Jumlah Kredit ............................ 5
2.
Ringkasan Penelitian Terdahulu .................................................................... 11
3.
Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek ndonesia Tahun 2008–2013 ..... 50
4.
Data Penyaluran Kredit Pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek
Indonesia tahun 2008-2013 ............................................................................ 62
5.
Data Perkembangan Penyaluran Kredit Pada Bank Umum yang Go
Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 ......................................... 63
6.
Data Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum yang Go Public di Bursa
Efek Indonesia tahun 2008-2013 ................................................................... 66
7.
Data Perkembangan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum yang Go
Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 ......................................... 67
8.
Data Capital adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Umum yang Go Public
di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013 ..................................................... 69
9.
Data Perkembangan Capital adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Umum
yang Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 ........................... 69
10. Data Perkembangan Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Umum
yang Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013 ........................... 72
11. Data Perkembangan Suku Bunga Kredit Tahun 2008-2013 .......................... 74
12. Hasil Uji F ...................................................................................................... 76
13. Hasil Uji Hausman ......................................................................................... 76
14. Hasil Uji Regresi Panel (Random Effect)....................................................... 78
15. Rangking Intercept pada Tekik Random Effect ............................................. 81
16. Hasil Uji T Parsial .......................................................................................... 86
ix
DAFTAR GAMBAR
No
Judul
Halaman
1.
Kerangka Pemikiran Hubungan Jumlah Kredut dengan DPK, CAR, NPL
dan Suku Bunga Kredit .................................................................................. 45
2.
Perkembangan Kredit pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2009-2013 .......................................................................... 63
3.
Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum yang Go Public di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013 ........................................................ 67
4.
Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum yang
Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013 .................................. 70
5.
Perkembangan No Performing Loan pada Bank Umum yang Go Public
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013.................................................... 72
6.
Perkembangan Suku Bunga Kredit 2008-2013.............................................. 74
7.
Kurva Uji F (Secara Simultan)....................................................................... 85
8.
Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Dana Pihak Ketiga
(X1) pada Uji t Dua Arah ............................................................................... 87
9.
Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Capital Adequacy
Ratio (CAR) (X2) pada Uji t Dua Arah .......................................................... 88
10. Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Non Performing
Loan (NPL) (X3) pada Uji t Dua Arah ........................................................... 89
11. Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Suku Bunga Kredit
(X4) padaUji t Dua Arah ................................................................................ 89
x
DAFTAR LAMPIRAN
No
Judul
Halaman
1.
Data Jumlah Kredit yang Disalurkan Bank Umum yang Go Public di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013 ........................................................ 100
2.
Data Dana Pihak Ketiga Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2008-2013 .......................................................................... 101
3.
Data Capital Adequacy Ratio Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2008-2013 ......................................................................... 102
4.
Data Non Performing Loan Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2008-2013 .......................................................................... 103
5.
Data Suku Bunga Kredit Tahun 2008-2013................................................... 104
6.
Susunan Data Penelitian ................................................................................ 105
7.
Data Semilog Regresi .................................................................................... 107
8.
Hasil Uji Common Effect ............................................................................... 109
9.
Hasil Uji Fixed Effect..................................................................................... 110
10. Hasil Uji Random Effect ................................................................................ 111
xi
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. Faisal. 2003, Manajemen Perbankan “Teknik Analisis Kinerja
Keuangan Bank”; Cetakan Pertama. UMM Press, Malang.
Aini, Syilvia Nur, 2013. “Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi
Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Umum di Indonesia”; Jurnal
Skripsi, Jawa Timur.
Anjarwati. 2013, “Analisis Pengaruh Fungsi Intermediasi Perbankan Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2008-2011”, Skripsi UMM.
Bank Indonesia. BI Rate. http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data diunduh 15
Maret 2015
Bisri, Sheila Nurzeha. 2013, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran
Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum
Di Indonesia Periode 2002-2012”, Skripsi UMM.
Gujarati, Damodar N. 2010, Dasar-dasar Ekonometrika,Edisi 5-Buku 2, Salemba
Empat, Jakarta.
Hartika, Oktavia. 2014, “Analisis Penyaluran Kredit Konsumsi Pada Perbankan di
Indonesia Tahun 2004-2010”, Skripsi UMM.
Hasanudin, Mohamad, Prihatiningsih. 2010,” Analisis pengaruh dana pihak
ketiga, tingkat suku bunga kredit, Non Performance Loan (NPL), dan
tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) di Jawa Tengah”, Jurnal Politeknik Negeri Semarang.
Ismail. 2011, Manajemen Perbankan Dari teori Menuju Aplikasi; Cetakan ke-2,
Kencana, Jakarta.
Kasmir. 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi VI, Rajagrafindo
Persada, Jakarta.
Kasmir. 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; Edisi Keenam,
Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Kasmir. 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; Edisi Revisi, Rajagrafindo
Persada, Jakarta.
Kasmir. 2012, Manajemen Perbankan; Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada,
Jakarta
Kinerjabank.com/analisa-kinerja-keuangan-bank-bii-per-31-desember-2013
diunduh 28 April 2015
Kuncoro, Mudrajat. 2003, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana
Meneliti dan Menulis Tesis ?, Erlangga, Jakarta.
Metrotvnews.com- Ekonomi.metrotvnews.com/read/sepanjang-2014-btn-jaga-npldi-level-4/ekonomi diunduh 4 Mei 2015
Muljono, Teguh Pudjo. 1994, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil; Edisi
Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
Pratama, Billy Arma. 2010, “Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi
kebijakan penyaluran kredit perbankan (Studi pada Bank Umum di
Indonesia Periode Tahun 2005 - 2009)”, Tesis, Universitas Diponegoro.
Rivai, Viethzal dkk. 2013, Commercial Bank Manajemen Manajemen Perbankan
dari Teori ke Praktik, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Rivai, Viethzal dan Andria Permata Viethzal. 2006, Credit Management
Handbook Teori, Konse, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis
Mahasiswa, Bankir dan Nasabah, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Satria, Dias dan Rangga Bagus Subegti. 2010, “Determinasi Penyaluran Kredit
Bank Umum di Indonesia Periode 2006 – 2009”, Jurnlal Universitas
Brawijaya.
Sinungan, Muchdarsyah. 1993, Manjajemen Dana Bank; Edisi kedua, Bumi
Aksara, Jakarta.
Subagyo, Sri Fatmawati. 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi ke 2,
Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta,
Yogyakarta.
Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/ 30 /DPBPR tanggal 12 Desember 2006
Ulum Ihyaul. 2011, Klinik Skripsi Jurus-Jurus Jitu Menyusun Skripsi dan PKM,
Aditya Media Publising, Malang.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Peran intermediasi keuangan yang dijalankan bank berkaitan dengan
penyaluran dana. Sehubungan dengan peran intermediasi ini terutama
penghimpunan dana dari masyarakat, bank juga sering disebut lembaga
kepercayaan. Pengertian bank yang diatur dalam UU nomor7 tahun 1992
pasal 1 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnya. Perbankan bertujuan untuk menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,
petumbuhan
ekonomi,
dan
stabilitas
nasional
kearah
peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak. Pembangunan ekonomi suatu Negara sangat
bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi dari sektor
perbankan, jika sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga akan
terpuruk demikian sebaliknya jika perekonomian mengalami stagnansi sektor
perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi ntermediasi tidak berjalan
normal.
Bank dalam menjalankan perannya sebagai perantara keuangan
melakukan aktivitas utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat
sebelum menyalurkan dana kepada masyarakat. Sumber utama dana bank
dalam aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat adalah dalam bentuk
simpanan deposito, tabungan, dan giro ketiga sumber dana tersebut disebut
1
2
sebagai dana pihak III. Sumber dana lain yang berasal dari bank lain (sumber
dana pihak II) dan sumber dana dari modal sendiri (sumber dana pihak I).
Keberhasilan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat ditentukan oleh
faktor internal dan eksternal, faktor tersebut harus dicermati oleh bank dalam
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penghimpunan dana.
Penyaluran dana kepada masyarakat merupakan aktivitas yang
dilakukan setelah penghimpunan dana dari masyarakat. Perkreditan adalah
bisnis pokok dari bank komersial, dan dalam bidang inilah bank memiliki
pengalaman, keahlian, dan fleksibilitas yang memberikan keunggulan
kompetitif dari semua lembaga keuangan lainnya. Sumber dana utama bank
berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral harus menyalurkan
kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit merupakan sumber
pendapatan bagi bank yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan
ekonomi dan menunjang sektor riil. Dana yang dihimpun dari masyarakat
sebagian besar dialokasikan untuk kredit. Sebab kredit merupakan rangkaian
kegiatan utama bank, dimana pemberian kredit adalah tulang punggung
kegiatan perbankan. Dari penyaluran kredit tersebut bank akan mendapatkan
bunga. Penyaluran kredit akan sangat membantu dunia usaha, karena dunia
usaha memiliki keterkaitan erat dengan lembaga keuangan bank. Oleh karena
itu pihak bank akan menyalurkan kreditnya melalui kredit investasi,
(Amiranti dalam Syilvia Nur A (2013).
Beberapa
penelitian
menunjukkan
bahwa
penyaluran
kredit
mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dana berlebih (surplus
3
fund) yang disalurkan secara efisian bagi unit yang mengalami defisit akan
meningkatkan kegiatan produksi. Selanjutnya kegiatan tersebut akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (Goldsmith, Mc Kinon dan Shaw
dalam Pratama).
Bank dalam menjalankan usahanya yang berkaitan dengan kredit,
bank membutuhkan Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Abdullah (2003)
sumber dana pihak ketiga yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat
sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.
Diantara ketiga sumber dana dari masyarakat berupa simpanan (giro,
tabungan dan deposito), simpanan deposito disebut sebagai sumber dana
utama. Deposito memberi kontribusi terbesar diantara sumber dana lainnya
karena memiliki stabilitas (ketahanan) tersimpannya dana pada bank dengan
demikian berdasarkan suatu jangka waktu tertentu dimana dana tersebut
mengendap, bank akan mempunyai suatu jangka yang cukup lama
menggunakan dana deposito untuk keperluan pemberian kredit atau investasi
lain jangka pendek yang menghasilkan.
Standar kecukupan modal yang sering disebut dengan standar CAR
(Capital Adequacy Ratio) merupakan hal penting yang harus diperhatikan
atau dipenuhi oleh bank. Berdasarkan rasio CAR apabila bank akan
menambah penyaluran kredit kepada masyarakat, maka dengan sendirinya
bank harus menambah modal yang dimiliki. Apabila bank tidak menambah
jumlah kredit maka akan memperkecil CAR yang dicapai. Nilai CAR yang
tinggi dapat mengindikasikan bahwa bank mempunyai modal yang cukup
4
baik untuk menunjang operasionalnya serta mampu dalam menanggung risiko
yang terjadi khususnya dalam resiko kredit.
Kredit merupakan salah satu produk bank yang menjadi perhatian
utama bank dimana terdapat kemungkinan akan adanya risiko gagal bayar
atau yang disebut dengan Non Performing Loan (NPL). NPL menunjukkan
kemampuan kolektabilitas bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang
telah dikeluarkan oleh bank sampai terkumpul sepenuhnya. NPL merupakan
persentase jumlah kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet)
terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank. Semakin tinggi tingkat NPL
menunjukkan bahwa bank tidak kompeten dalam mengelola kreditnya serta
mengindikasikan bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank
tersebut cukup tinggi.
Penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank akan
memperoleh balas jasa berupa bunga. Pendapatan bunga yang diperoleh bank
dari nasabah yang memperoleh kredit akan dibandingkan dengan bunga yang
dibayar oleh bank kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Suku
bunga simpanan dan suku bunga kedit saling empengaruhi satu sama lain,
apabila suku bunga simpanan naik maka kemungkinan besar suku bunga
kredit juga akan naik, demikian sebaliknya.
Berikut adalah data perkembengan Dana Pihak Ketiga, Capital
Adequacy Ratio, Non Performing Loan, suku bunga kredit dan jumlah kredit.
5
Tabel 1.1
Perkembengan Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non
Performing Loan, suku bunga kredit dan jumlah kredit
VARIABEL /
TAHUN
DPK
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.753.292M
1,973,041.66M
2,338,823.97M
2,785,025.43M
3,225,197.77M
3,663,967.58M
CAR
16,76%
17.42%
17.18%
16.05%
17.43%
18.13%
NPL
SUKU BUNGA
KREDIT
KREDIT
3.63%
3.31%
2.56%
2.17%
2.24%
2.54%
9.25%
6.5%
6.5%
6%
6%
8%
1.307.688M
1,437,929.00M
1,765,845.00M
2,200,094.00M
2,725,673.00M
3,319,833.00M
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, diolah 2015
Data di atas menunjukkan perkembangan Dana Pihak Ketiga yang
mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2008 – 2013, untuk CAR
di tahun 2008 lebih rendah dan meningkat di tahun 2019 dan 2010 tapi angka
tersebut masih di atas angka yang dipatok oleh BI yaitu 8%. NPL di tahun
2008 menunjukkan angka yang paling tinggi diantara tahun setelahnya hal
tersebut diakibatkan dari krisis global yang terjadi di tahun 2008 sehingga
pada tahun 2009 angka NPL masih di angka 3.31% angka ini amsih dibawah
yang ditetapkan oleh BI yaitu sebesar 5% sedangkan yang dihimbau OJK
NPL berkisar 2% sampai 2.5%. Suku bunga kredit yang ditetapkan oleh BI
masih di angka 6% di empat tahun terakhir sedangkan di tahun 2013 suku
bunga menjadi 8%. Jumlah kredit dari tahun ke tahun tetap meningkat
meskipun di tahun 2013 suku bunga meningkat tetapi jumlah kredit juga
meningkat dari Rp. 2,725,673.00 miliar menjadi Rp. 3,319,833.00 miliar.
Dampak krisis 2008 sempat memberikan sentimen buruk bagi
lembaga keuangan bank dan non bank di Indonesia. Pasar modal dalam
negeri juga sempat terkoreksi pada level yang paling buruk. Hal ini memaksa
6
dunia perbankan Indonesia harus menghadapi tahun 2009 yang lebih berat
dan suram. Karena dampak tekanan ekonomi global terhadap pertumbuhan
ekonomi mulai dirasakan di kuartal pertama. Kredit akan semakin hati-hati
dengan likuiditas yang terbatas dan suku bunga yang mahal. Gejolak yang
mewarnai perbankan di tahun 2009 semakin ramai seperti perebutan dana
pihak ketiga semakin ketat, likuiditas yang ketat membuat perbankan
mengerem ekspansi kredit, obligasi dan pasar saham akan semakin lesu, niliai
tukar rupiah fluktuatif dan cenderung melemah, suku bunga tinggi dan
penurunan aktifitas ekonomi.
Dari permasalahan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian
mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Penyaluran Kredit pada
Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana perkembangan penyaluran kredit pada bank umum yang Go
Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 – 2013 ?
2. Bagaimana pengaruh DPK, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non
Performing Loan (NPL), dan Suku Bunga Kredit terhadap penyaluran
kredit pada bank umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia ?
C. Batasan Masalah
Agar tujuan penelitian ini bisa tercapai dan pembahasan masalah yang
tidak melebar dari rumusan masalah, maka dalam hal ini peneliti membatasi
7
pokok masalah hanya terbatas pada faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan tingkat suku bunga
kredit di dalam mempengaruhi jumlah kredit pada bank umum yang Go
Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 – 2013.
D. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
a. Mengetahui perkembangan penyaluran kredit pada bank umum yang
Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 - 2013.
b. Menganalisis pengaruh DPK, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non
Performing Loan (NPL), dan Suku Bunga Kredit terhadap penyaluran
kredit pada bank umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
a. Bagi Perbankan
Sebagai fungsi intermediasi dana masyarakat, dan memberikan
sumbangan informasi yang positif bagi perkembangan perbankan di
Indonesia.
b. Bagi Penelitian Selanjutnya
Memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai
faktor pengaruh permintaan kredit dan sebagai bahan acuan serta
perbandingan pada penelitian selanjutnya atau sebagai informasi
data bagi penelitian lain yang mengambil topik yang sama.
PENYALURAN KREDIT PADA BANK UMUM YANG GO PUBLIC
DI BURSA EFEK INDONESIA
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajad Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh :
Ita Luki Indriani
201310180312163
ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2015
KARTU KENDALI
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit pada Bank Umum
yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 - 2013.
Didalam tulisan ini peneliti akan menyajikan pokok-pokok bahasan yaitu
pengaruh variabel independent (Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy
Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan suku bunga kredit) terhadap
variabel dependent (jumlah kredit).
Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Bapak Dr. H. Muhajir Efendi, MAP selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Dr.Idah Zuhroh, MM dan Ibu Dra. Dwi Susilowati., MM selaku
pebimbing skripsi.
4. Ibu Ida Nuraini, S.E. M.Si. selaku Ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Malang.
5. Kedua orangtuaku yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril
maupun materiil yang sampai kapanpun tidak akan bisa terbalaskan serta doa
beliau yang selalu menyertaiku. Sehingga skripsi ini mampu terseleseikan dan
semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan
semangatnya untukku.
7. Teman-teman dan sahabat seperjuangan alumni kelas “Perbankan B”
(Chintya, Ichan, Ria, Tita, Rudi, Ayu, Yeni, Arya, Fifin, Tika, Rival dll),
“IMM Fastcho FEB” (Risa, Muthia, Laily, Tary, Mbk Vera, Bang Icol, Mbk
Puput, dll) dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya, yang selalu
bersama, semoga kalian sukses selalu.
8. Keluarga besar LKEB yaitu Mas Misbah, Mas Makasau, Arif, Selfi, Toni dan
adek-adek assisten yang telah memberikan semangat.
9. Serta seluruh pihak-pihak yang belum bisa saya sebutkan, saya sangat bangga
bisa mengenal kalian.
iii
Disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki
peneliti, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang membangun agar
tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.
Wassalamualaiakum Wr. Wb.
Malang, 09 Mei 2015
Peneliti
iv
v
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ..........................................................................................................i
KATA PENGANTAR ........................................................................................iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....................................................................v
DAFTAR ISI .......................................................................................................vi
DAFTAR TABEL ...............................................................................................ix
DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................x
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................xi
I.
PENDAHULUAN .......................................................................................1
A. Latar Belakang ........................................................................................1
B. Rumusan Masalah ...................................................................................6
C. Batasan Masalah ......................................................................................6
D. TujuanPenelitian......................................................................................7
E. Kegunaan Penelitian ................................................................................7
II. TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................................8
A. Landasan Peneliti Terdahulu ...................................................................8
B. Landasan Teori ........................................................................................15
1. Pengertian Bank ...............................................................................15
2. Pengertian Kredit..............................................................................21
3. Jenis-Jenis Kredit .............................................................................22
4. Unsur-Unsur Kredit ..........................................................................25
5. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....................................................27
6. Dana Pihak Ketiga ............................................................................30
7. Capital Adequacy Ratio (CAR)........................................................35
8. Non Performing Loan (NPL) ...........................................................37
9. Suku Bunga Kredit ...........................................................................39
C. Hubungan Antar Variabel .......................................................................41
1. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Jumlah Kredit ..........41
2. Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan Jumlah Kredit..42
3. Hubungan Non Performing Loan (NPL) dengan Jumlah Kredit .....43
4. Hubungan Suku Bunga Kredit dengan Jumlah Kredit .....................44
D. Kerangka Pikir.........................................................................................45
E. Hipotesis ..................................................................................................46
III. METODE PENELITIAN .............................................................................47
A. Objek Penelitian ......................................................................................47
B. Jenis Penelitian ........................................................................................47
C. Populasi dan Sampel ...............................................................................48
D. Jenis Data dan Sumber Data....................................................................51
E. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................51
vi
F. Definisi Operasional Variabel .................................................................51
G. Teknik Analisis Data ...............................................................................53
1. Rumus Mengukur Pertumbuhan.......................................................53
2. Model Regresi Data Panel ................................................................53
3. Pengujian dengan Uji Statistik .........................................................55
a. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel ..........................56
1) Uji Statistik F........................................................................56
2) Uji Hausman .........................................................................57
3) Uji LM ..................................................................................57
b. Uji F (Simultan) ...........................................................................58
c. Uji t (Statistik) .............................................................................59
d. Koefisien Determinasi .................................................................60
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...........................................62
A. Gambaran Umum Pertumbuhan Variabel Penelitian ..............................62
1. Gambaran Perkembangan Kredit pada Bank Umum yang Go
Public di Bursa Efek Indonisia Tahun 2008 - 2013 .........................62
2. Gambaran Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank
Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonisia Tahun 2008 2013 ..................................................................................................66
3. Gambaran Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada
Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonisia Tahun
2008 - 2013.......................................................................................68
4. Gambaran Perkembangan Non Performing Loan (NPL) pada
Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonisia Tahun
2008 - 2013.......................................................................................71
5. Gambaran uku Bunga Kredit di Indonesia Tahun 2008 – 2013.......73
B. Analisis Data ...........................................................................................75
1. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel ...............................75
a. Uji Statistik F...............................................................................75
b. Uji Hausman ................................................................................76
c. Uji LM .........................................................................................76
2. Hasil Analisis Regresi Panel (Random Effect) .................................78
3. Pengujian Hipotesis ..........................................................................84
a. Uji F (Simultan) ...........................................................................84
b. Uji t (Parsial) ...............................................................................86
c. Koefisien Determinasi .................................................................90
C. Pembahasan Hasil Penelitian ..................................................................90
1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Jumlah Kredit ........90
2. Pengaruh Capital Adequacy ratio (CAR) Terhadap Jumlah Kredit 91
3. Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Terhadap Jumlah Kredit ...92
4. Pengaruh Suku Bunga Kredit Terhadap Jumlah Kredit ...................93
V. PENUTUP....................................................................................................95
vii
A. Kesimpulan..............................................................................................95
B. Saran ........................................................................................................96
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................
LAMPIRAN ........................................................................................................
viii
DAFTAR TABEL
No
Judul
Halaman
1.
Perkembangan Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non
Performing Loan, Suku Bunga Kredit dan Jumlah Kredit ............................ 5
2.
Ringkasan Penelitian Terdahulu .................................................................... 11
3.
Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek ndonesia Tahun 2008–2013 ..... 50
4.
Data Penyaluran Kredit Pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek
Indonesia tahun 2008-2013 ............................................................................ 62
5.
Data Perkembangan Penyaluran Kredit Pada Bank Umum yang Go
Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 ......................................... 63
6.
Data Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum yang Go Public di Bursa
Efek Indonesia tahun 2008-2013 ................................................................... 66
7.
Data Perkembangan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum yang Go
Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 ......................................... 67
8.
Data Capital adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Umum yang Go Public
di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013 ..................................................... 69
9.
Data Perkembangan Capital adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Umum
yang Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 ........................... 69
10. Data Perkembangan Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Umum
yang Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013 ........................... 72
11. Data Perkembangan Suku Bunga Kredit Tahun 2008-2013 .......................... 74
12. Hasil Uji F ...................................................................................................... 76
13. Hasil Uji Hausman ......................................................................................... 76
14. Hasil Uji Regresi Panel (Random Effect)....................................................... 78
15. Rangking Intercept pada Tekik Random Effect ............................................. 81
16. Hasil Uji T Parsial .......................................................................................... 86
ix
DAFTAR GAMBAR
No
Judul
Halaman
1.
Kerangka Pemikiran Hubungan Jumlah Kredut dengan DPK, CAR, NPL
dan Suku Bunga Kredit .................................................................................. 45
2.
Perkembangan Kredit pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2009-2013 .......................................................................... 63
3.
Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum yang Go Public di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013 ........................................................ 67
4.
Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum yang
Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013 .................................. 70
5.
Perkembangan No Performing Loan pada Bank Umum yang Go Public
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013.................................................... 72
6.
Perkembangan Suku Bunga Kredit 2008-2013.............................................. 74
7.
Kurva Uji F (Secara Simultan)....................................................................... 85
8.
Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Dana Pihak Ketiga
(X1) pada Uji t Dua Arah ............................................................................... 87
9.
Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Capital Adequacy
Ratio (CAR) (X2) pada Uji t Dua Arah .......................................................... 88
10. Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Non Performing
Loan (NPL) (X3) pada Uji t Dua Arah ........................................................... 89
11. Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Suku Bunga Kredit
(X4) padaUji t Dua Arah ................................................................................ 89
x
DAFTAR LAMPIRAN
No
Judul
Halaman
1.
Data Jumlah Kredit yang Disalurkan Bank Umum yang Go Public di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013 ........................................................ 100
2.
Data Dana Pihak Ketiga Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2008-2013 .......................................................................... 101
3.
Data Capital Adequacy Ratio Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2008-2013 ......................................................................... 102
4.
Data Non Performing Loan Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2008-2013 .......................................................................... 103
5.
Data Suku Bunga Kredit Tahun 2008-2013................................................... 104
6.
Susunan Data Penelitian ................................................................................ 105
7.
Data Semilog Regresi .................................................................................... 107
8.
Hasil Uji Common Effect ............................................................................... 109
9.
Hasil Uji Fixed Effect..................................................................................... 110
10. Hasil Uji Random Effect ................................................................................ 111
xi
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. Faisal. 2003, Manajemen Perbankan “Teknik Analisis Kinerja
Keuangan Bank”; Cetakan Pertama. UMM Press, Malang.
Aini, Syilvia Nur, 2013. “Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi
Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Umum di Indonesia”; Jurnal
Skripsi, Jawa Timur.
Anjarwati. 2013, “Analisis Pengaruh Fungsi Intermediasi Perbankan Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2008-2011”, Skripsi UMM.
Bank Indonesia. BI Rate. http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data diunduh 15
Maret 2015
Bisri, Sheila Nurzeha. 2013, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran
Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum
Di Indonesia Periode 2002-2012”, Skripsi UMM.
Gujarati, Damodar N. 2010, Dasar-dasar Ekonometrika,Edisi 5-Buku 2, Salemba
Empat, Jakarta.
Hartika, Oktavia. 2014, “Analisis Penyaluran Kredit Konsumsi Pada Perbankan di
Indonesia Tahun 2004-2010”, Skripsi UMM.
Hasanudin, Mohamad, Prihatiningsih. 2010,” Analisis pengaruh dana pihak
ketiga, tingkat suku bunga kredit, Non Performance Loan (NPL), dan
tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) di Jawa Tengah”, Jurnal Politeknik Negeri Semarang.
Ismail. 2011, Manajemen Perbankan Dari teori Menuju Aplikasi; Cetakan ke-2,
Kencana, Jakarta.
Kasmir. 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi VI, Rajagrafindo
Persada, Jakarta.
Kasmir. 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; Edisi Keenam,
Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Kasmir. 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; Edisi Revisi, Rajagrafindo
Persada, Jakarta.
Kasmir. 2012, Manajemen Perbankan; Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada,
Jakarta
Kinerjabank.com/analisa-kinerja-keuangan-bank-bii-per-31-desember-2013
diunduh 28 April 2015
Kuncoro, Mudrajat. 2003, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana
Meneliti dan Menulis Tesis ?, Erlangga, Jakarta.
Metrotvnews.com- Ekonomi.metrotvnews.com/read/sepanjang-2014-btn-jaga-npldi-level-4/ekonomi diunduh 4 Mei 2015
Muljono, Teguh Pudjo. 1994, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil; Edisi
Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
Pratama, Billy Arma. 2010, “Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi
kebijakan penyaluran kredit perbankan (Studi pada Bank Umum di
Indonesia Periode Tahun 2005 - 2009)”, Tesis, Universitas Diponegoro.
Rivai, Viethzal dkk. 2013, Commercial Bank Manajemen Manajemen Perbankan
dari Teori ke Praktik, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Rivai, Viethzal dan Andria Permata Viethzal. 2006, Credit Management
Handbook Teori, Konse, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis
Mahasiswa, Bankir dan Nasabah, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Satria, Dias dan Rangga Bagus Subegti. 2010, “Determinasi Penyaluran Kredit
Bank Umum di Indonesia Periode 2006 – 2009”, Jurnlal Universitas
Brawijaya.
Sinungan, Muchdarsyah. 1993, Manjajemen Dana Bank; Edisi kedua, Bumi
Aksara, Jakarta.
Subagyo, Sri Fatmawati. 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi ke 2,
Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta,
Yogyakarta.
Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/ 30 /DPBPR tanggal 12 Desember 2006
Ulum Ihyaul. 2011, Klinik Skripsi Jurus-Jurus Jitu Menyusun Skripsi dan PKM,
Aditya Media Publising, Malang.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Peran intermediasi keuangan yang dijalankan bank berkaitan dengan
penyaluran dana. Sehubungan dengan peran intermediasi ini terutama
penghimpunan dana dari masyarakat, bank juga sering disebut lembaga
kepercayaan. Pengertian bank yang diatur dalam UU nomor7 tahun 1992
pasal 1 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnya. Perbankan bertujuan untuk menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,
petumbuhan
ekonomi,
dan
stabilitas
nasional
kearah
peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak. Pembangunan ekonomi suatu Negara sangat
bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi dari sektor
perbankan, jika sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga akan
terpuruk demikian sebaliknya jika perekonomian mengalami stagnansi sektor
perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi ntermediasi tidak berjalan
normal.
Bank dalam menjalankan perannya sebagai perantara keuangan
melakukan aktivitas utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat
sebelum menyalurkan dana kepada masyarakat. Sumber utama dana bank
dalam aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat adalah dalam bentuk
simpanan deposito, tabungan, dan giro ketiga sumber dana tersebut disebut
1
2
sebagai dana pihak III. Sumber dana lain yang berasal dari bank lain (sumber
dana pihak II) dan sumber dana dari modal sendiri (sumber dana pihak I).
Keberhasilan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat ditentukan oleh
faktor internal dan eksternal, faktor tersebut harus dicermati oleh bank dalam
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penghimpunan dana.
Penyaluran dana kepada masyarakat merupakan aktivitas yang
dilakukan setelah penghimpunan dana dari masyarakat. Perkreditan adalah
bisnis pokok dari bank komersial, dan dalam bidang inilah bank memiliki
pengalaman, keahlian, dan fleksibilitas yang memberikan keunggulan
kompetitif dari semua lembaga keuangan lainnya. Sumber dana utama bank
berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral harus menyalurkan
kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit merupakan sumber
pendapatan bagi bank yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan
ekonomi dan menunjang sektor riil. Dana yang dihimpun dari masyarakat
sebagian besar dialokasikan untuk kredit. Sebab kredit merupakan rangkaian
kegiatan utama bank, dimana pemberian kredit adalah tulang punggung
kegiatan perbankan. Dari penyaluran kredit tersebut bank akan mendapatkan
bunga. Penyaluran kredit akan sangat membantu dunia usaha, karena dunia
usaha memiliki keterkaitan erat dengan lembaga keuangan bank. Oleh karena
itu pihak bank akan menyalurkan kreditnya melalui kredit investasi,
(Amiranti dalam Syilvia Nur A (2013).
Beberapa
penelitian
menunjukkan
bahwa
penyaluran
kredit
mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dana berlebih (surplus
3
fund) yang disalurkan secara efisian bagi unit yang mengalami defisit akan
meningkatkan kegiatan produksi. Selanjutnya kegiatan tersebut akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (Goldsmith, Mc Kinon dan Shaw
dalam Pratama).
Bank dalam menjalankan usahanya yang berkaitan dengan kredit,
bank membutuhkan Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Abdullah (2003)
sumber dana pihak ketiga yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat
sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.
Diantara ketiga sumber dana dari masyarakat berupa simpanan (giro,
tabungan dan deposito), simpanan deposito disebut sebagai sumber dana
utama. Deposito memberi kontribusi terbesar diantara sumber dana lainnya
karena memiliki stabilitas (ketahanan) tersimpannya dana pada bank dengan
demikian berdasarkan suatu jangka waktu tertentu dimana dana tersebut
mengendap, bank akan mempunyai suatu jangka yang cukup lama
menggunakan dana deposito untuk keperluan pemberian kredit atau investasi
lain jangka pendek yang menghasilkan.
Standar kecukupan modal yang sering disebut dengan standar CAR
(Capital Adequacy Ratio) merupakan hal penting yang harus diperhatikan
atau dipenuhi oleh bank. Berdasarkan rasio CAR apabila bank akan
menambah penyaluran kredit kepada masyarakat, maka dengan sendirinya
bank harus menambah modal yang dimiliki. Apabila bank tidak menambah
jumlah kredit maka akan memperkecil CAR yang dicapai. Nilai CAR yang
tinggi dapat mengindikasikan bahwa bank mempunyai modal yang cukup
4
baik untuk menunjang operasionalnya serta mampu dalam menanggung risiko
yang terjadi khususnya dalam resiko kredit.
Kredit merupakan salah satu produk bank yang menjadi perhatian
utama bank dimana terdapat kemungkinan akan adanya risiko gagal bayar
atau yang disebut dengan Non Performing Loan (NPL). NPL menunjukkan
kemampuan kolektabilitas bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang
telah dikeluarkan oleh bank sampai terkumpul sepenuhnya. NPL merupakan
persentase jumlah kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet)
terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank. Semakin tinggi tingkat NPL
menunjukkan bahwa bank tidak kompeten dalam mengelola kreditnya serta
mengindikasikan bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank
tersebut cukup tinggi.
Penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank akan
memperoleh balas jasa berupa bunga. Pendapatan bunga yang diperoleh bank
dari nasabah yang memperoleh kredit akan dibandingkan dengan bunga yang
dibayar oleh bank kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Suku
bunga simpanan dan suku bunga kedit saling empengaruhi satu sama lain,
apabila suku bunga simpanan naik maka kemungkinan besar suku bunga
kredit juga akan naik, demikian sebaliknya.
Berikut adalah data perkembengan Dana Pihak Ketiga, Capital
Adequacy Ratio, Non Performing Loan, suku bunga kredit dan jumlah kredit.
5
Tabel 1.1
Perkembengan Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non
Performing Loan, suku bunga kredit dan jumlah kredit
VARIABEL /
TAHUN
DPK
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.753.292M
1,973,041.66M
2,338,823.97M
2,785,025.43M
3,225,197.77M
3,663,967.58M
CAR
16,76%
17.42%
17.18%
16.05%
17.43%
18.13%
NPL
SUKU BUNGA
KREDIT
KREDIT
3.63%
3.31%
2.56%
2.17%
2.24%
2.54%
9.25%
6.5%
6.5%
6%
6%
8%
1.307.688M
1,437,929.00M
1,765,845.00M
2,200,094.00M
2,725,673.00M
3,319,833.00M
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, diolah 2015
Data di atas menunjukkan perkembangan Dana Pihak Ketiga yang
mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2008 – 2013, untuk CAR
di tahun 2008 lebih rendah dan meningkat di tahun 2019 dan 2010 tapi angka
tersebut masih di atas angka yang dipatok oleh BI yaitu 8%. NPL di tahun
2008 menunjukkan angka yang paling tinggi diantara tahun setelahnya hal
tersebut diakibatkan dari krisis global yang terjadi di tahun 2008 sehingga
pada tahun 2009 angka NPL masih di angka 3.31% angka ini amsih dibawah
yang ditetapkan oleh BI yaitu sebesar 5% sedangkan yang dihimbau OJK
NPL berkisar 2% sampai 2.5%. Suku bunga kredit yang ditetapkan oleh BI
masih di angka 6% di empat tahun terakhir sedangkan di tahun 2013 suku
bunga menjadi 8%. Jumlah kredit dari tahun ke tahun tetap meningkat
meskipun di tahun 2013 suku bunga meningkat tetapi jumlah kredit juga
meningkat dari Rp. 2,725,673.00 miliar menjadi Rp. 3,319,833.00 miliar.
Dampak krisis 2008 sempat memberikan sentimen buruk bagi
lembaga keuangan bank dan non bank di Indonesia. Pasar modal dalam
negeri juga sempat terkoreksi pada level yang paling buruk. Hal ini memaksa
6
dunia perbankan Indonesia harus menghadapi tahun 2009 yang lebih berat
dan suram. Karena dampak tekanan ekonomi global terhadap pertumbuhan
ekonomi mulai dirasakan di kuartal pertama. Kredit akan semakin hati-hati
dengan likuiditas yang terbatas dan suku bunga yang mahal. Gejolak yang
mewarnai perbankan di tahun 2009 semakin ramai seperti perebutan dana
pihak ketiga semakin ketat, likuiditas yang ketat membuat perbankan
mengerem ekspansi kredit, obligasi dan pasar saham akan semakin lesu, niliai
tukar rupiah fluktuatif dan cenderung melemah, suku bunga tinggi dan
penurunan aktifitas ekonomi.
Dari permasalahan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian
mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Penyaluran Kredit pada
Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana perkembangan penyaluran kredit pada bank umum yang Go
Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 – 2013 ?
2. Bagaimana pengaruh DPK, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non
Performing Loan (NPL), dan Suku Bunga Kredit terhadap penyaluran
kredit pada bank umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia ?
C. Batasan Masalah
Agar tujuan penelitian ini bisa tercapai dan pembahasan masalah yang
tidak melebar dari rumusan masalah, maka dalam hal ini peneliti membatasi
7
pokok masalah hanya terbatas pada faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan tingkat suku bunga
kredit di dalam mempengaruhi jumlah kredit pada bank umum yang Go
Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 – 2013.
D. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
a. Mengetahui perkembangan penyaluran kredit pada bank umum yang
Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 - 2013.
b. Menganalisis pengaruh DPK, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non
Performing Loan (NPL), dan Suku Bunga Kredit terhadap penyaluran
kredit pada bank umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
a. Bagi Perbankan
Sebagai fungsi intermediasi dana masyarakat, dan memberikan
sumbangan informasi yang positif bagi perkembangan perbankan di
Indonesia.
b. Bagi Penelitian Selanjutnya
Memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai
faktor pengaruh permintaan kredit dan sebagai bahan acuan serta
perbandingan pada penelitian selanjutnya atau sebagai informasi
data bagi penelitian lain yang mengambil topik yang sama.