FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) (Periode 2010-2015).
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN
DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH
(BUS) (PERIODE 2010-2015)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, dan Sarjana Syariah (S.Sy) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam
DisusunOleh:
Clarieszafanie S.N
B300120073 / I000124028
TWINNING PROGRAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016
i
HALAMAN PERSETUruAN
Skripsi ini di setujui untuk di pertahankan di hadapan Dewan Penguji
Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiah Surakarta.
Pembimbing
I
Pembimbing
NkkarnMS,
II
@r. M Muhtaronl SH, MH)
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS
M.Si)
Dekan Fakultas Agama Islam UMS
;W.
M. Abdul Fattah Santoso, M, Ag)
EALAMAN PENGESAIIAN
FAKTOR-FAKTOR YAI{G MEMPENGART'HI PERTT]MBT]IIAN
DEPOSITO MADHARABAH PADA BAI\IKT'MT'M SYARIAH (BUS)
(PERTODE 2010-201s)
Oleh:
CLARIESZAT'AIYM S.N
8300120073 tr000124u8
Telah dipertahankan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiah Surakarta Pada hari
Sabtu, 13 Agustus 2016
Dewan Penguji
:
Penguji I
h. Maulidyah Indira Hasmarini, MS
Penguji
II
Dr. Daryono S.MEo.
Penguji
III
Dr. M. Muhtarom, SH, MH
Penguji
IV
Drs. Harun, MH.
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMS
ru
Dekan Fakultas Agama Islam UMS
/
Abdul Fattab8antoso, M, Ag)
m
UNTVERSITAS MUHAMMADIYAII SURAKARTA
FAKI.'LTAS EKONOMI DAN BISNIS
.,1-
A
Yani Tromol Pos 1 Fabelan Kanosuro Telp. (0271) 7L7417 Surdkarta
-
57102
PERFTYATAAII KEASLIAN SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan di bawah
Nama
NIM
Prograrn Studi
:
ini:
CLARIESZAFAnIIE S.N
: B 3lX) 120 073 / I0,0O r24 024
: ILMU EKONOMT STIJDI
PEMBAGUNAMAMTUKUM
EKONOMI SYARIAII
JudulSkripsi :FAKTOR-FAKTOR YAIIG MEMPENGARUHI
PERTIJMBTJIIAN DEPOSITO MI]DIHRABAII
PADA BAI{K IIMIM SYARTAH
(BUS)
(PERTODE 2010-201t
Menyatakan dengan sebenamya bahwa slripsi yang saya buat dan serahlan ini
merupakan hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam
karya ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum. Apabila
dikemudian hari t€rbukti rlan al6u dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakarL
maka saya bersedia menerima sanksi apaprm dmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan
atau gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal
saya terima.
lv
MOTTO
“
y setelah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila
engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk
y
).”
(QS. Al-Insyirah : 6-8)
“W
,
.
,
we do will be worth it.
“P
y
bahwa segala hambatan yang terjadi saat ini adalah
hanya cobaan agar diri kita menjadi lebih baik di masa
v
.”
PERSEMBAHAN
Perjuangan yang tak mengenal waktu ini memberikan beribu-ribu rasa bahagia
dan dengan segala kerendahan hati aku persembahkan karya tulis yang sederhana ini
sebagai wujud tanggung jawabku kepada:
Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW.
Kedua orang tuaku Papah Rifa’I Subari dan Mama Suparmi
Kedua adikku Meyliana dan Anandito
Keluarga besar Eyang Marto Rahardjo dan kakung Suebandriyo
Sahabat-sahabatku, Erlin,Ayu, Mbak. Tika, Ruqayaulfi, Ika Riska , Ika
Risky,Yeni, Astri, Taufik, Andre ,Nurma, Lily, Dita, Octa, Manar, Marsha,
Chintya.
Keluarga besarku.
Teman-teman seperjuangan Twinning Ekonomi Syari’ah 2012.
Almamaterku yang hebat.
Semua pihak dan teman-teman yang tidak bias disebutkan satu persatu, yang
telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi.
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT, Rab semesta alam yang
telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kekuatan. Shalawat serta salam semoga
senantiasa tercurahkan kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya. Atas limpahan kasih saying dan izin
dari Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini, dengan
judul:“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK
UMUM SYARIAH (BUS) (PERIODE 2010-2015)”.
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi
danBisnis,
dan
Fakultas
Agama
Islam
(Twinning
Program)
Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua
pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengorbanan moral dan
bantuan apapun yang sangat berarti untuk penulis. Sebagai apresiasi yang tinggi,
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1.
Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
vii
2.
Bapak Dr. Triyono, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3.
Bapak Dr. Abdullah Fatah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4.
Ibu Ir. Maulidyah Indira Hasmarini, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu
Ekonomi
Pembangunan
Fakultas
Ekonomi
dan
Bisnis
Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
5.
Bapak Dr. Imron Rosyadi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Ibu Eni Setyowati, SE, M.Si, selaku Pembimbing 1 skripsi ini. Terimakasih atas
kesabaran
dan
pengertiannya
dalam
memberikan
arahan
dan
bimbingankepadapenulis, sertatelahmeluangkanwaktu, pikiran, dan tenaganya
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Dr. Muhammad Muhtarom, MH, selaku Pembimbing 1 skripsi ini dan
juga sebagai Pembimbing Akademik. Terimakasih atas kesabaran dan
pengertiannya dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, serta
telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan.
8. Bapak Rifa’I Subaridan Mama Suparmi tercinta. Terimakasih atas semua kasih
sayang yang telah diberikan, pengorbanan, doa yang selalu dipanjatkan, nasehat,
dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
viii
9. Adikku Mayliana dan Anandito tersayang dan yang selalu aku rindukan. Semoga
menjadi orang yang bermanfaat dan sukses.
10. Keluarga besar Simbah marto dan simbah soebandriyo, terimakasih banyak
semuanya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada hentihentinya.
11. Muhammad Taufik Kurniawan, Terimakasih untuk waktu tenaga dan bantuannya
yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doanya selama ini.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Agama Islam,
terimakasih atas semua pendidikan dan pengajarannya yang bermanfaat.
13. Erlin, Ayu, Mbak tika, Ruqaya Ulfi, Ika Riska, Ika Risky, Lily, Nurma,Dita,
Marsha, Octa, Manar, Chintya, Yeni, Astri, Taufik, Andre dan Keluarga Semua
Teman Teman yang tidak bias saya sebutkan satu per satu Terimakasih untuk
kebersamaan, kebahagiaan, dan canda tawa selama ini. Kalian sahabat-sahabatku
yang hebat.
14. Keluarga Besar Twinning Program Ekonomi Pembangunan dan Hukum
Ekonomi Syariah Angkatan 2012. Kalian teman-teman seperjuangan yang luar
biasa.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah
membantu, mendoakan, dan mendudukung, semoga Allah SWT membalas
kebaikan kalian semua.
ix
Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka
kritik dan saran akan penulis nantikan agar karya ini menjadi lebih baik. Penulis
berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah
keilmuan bagi pembacanya.
Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
Surakarta, 26 Juli 2016
Penulis
Clarieszafanie S.N
NIM. B300120073
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN .........................................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..................................................
iv
HALAMAN MOTTO ....................................................................................
v
HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................
vi
KATA PENGANTAR ................................................................................... vii
DAFTAR ISI ...................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xvii
ABSTRAKSI ................................................................................................... xviii
ABSTRACTS................................................................................................... xix
BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ........................................................
1
B. Perumusan Masalah ..............................................................
7
C. Tujuan Penelitian ..................................................................
8
D. Manfaat Penelitian ................................................................
8
E. Sistematika Penulisan ...........................................................
9
xi
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 11
A. Landasan Teori ...................................................................... 11
1.
Pengertian Bank .............................................................. 11
2.
Pengertian Bank Syariah ................................................. 11
3.
a.
Perbedaan Filsafah…………………………………..15
b.
Konsep pengelolaan dana nasabah………………….16
c.
Akaddan Aspek legalitas……………………………16
d.
Struktur organisasi bank syariah…………………… 17
Produk-produk bank syariah ........................................... 17
a. Produk penghimpun dana………………………. 17
a) Prinsip wadiah…………………………. 18
b) Prinsip mudharabah…………………...
18
c) Mudharabah mutlaqah………………… 18
d) Mudharabah muqayyadah on balance sheet18
e) Mudharabah muqayyadah off baance sheet19
b. Produk penyalur dana………………………….. 19
a) Ba’I al murabahah……………………..
19
b) Ba’Iassalam……………………………. 19
c) Ba’I al istishna’………………………..
20
c. Produk jasa perbankan………………………..... 21
4.
Deposito mudharabah ..................................................... 21
5.
Resiko pada instrument deposito mudharabah................ 23
xii
6.
Non Perfoming Finance (NPF) ....................................... 24
7.
Financing to Deposit Ratio (FDR).................................. 24
8.
Inflasi .............................................................................. 25
B. Penelitian Terdahulu ............................................................. 28
C. Hipotesis Penelitian................................................................ 31
D. Kerangka Pemikiran ............................................................... 31
BAB III
METODE PENELITIAN ............................................................. 33
A. Objek Penelitian .................................................................... 33
B. Jenis dan Sumber Data .......................................................... 33
C. Populasi dan Sampel ............................................................. 34
D. Definisi Operasional Variabel ............................................... 34
1. Variabel Dependen ................................................................. 35
2. Variabel Independen .............................................................. 35
E. Metode dan Alat Analisis ...................................................... 36
F. Teknik Pengumpulan Data .................................................... 37
G. Teknik Analisis Data ............................................................. 37
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 49
A. Deskripsi Data ........................................................................ 49
1. Perkembangan deposito mudharabah ..................................... 49
2. Perkembangan Non Perfoming Finance ................................ 50
xiii
3. Perkembangan Financing to Deposit Ratio ........................... 50
4. Perkembangan inflasi ............................................................. 53
B. Hasil Analisis Data ................................................................. 55
C. Uji Asumsi Klasik ................................................................. 56
BAB V
1.
Uji Multikolinearitas ...................................................... 56
2.
Uji Normalitas Residual .................................................. 57
3.
Uji Autokorelasi .............................................................. 58
4.
Uji Heteroskedastisitas .................................................... 59
5.
Uji Spesifikasi Model...................................................... 60
6.
Interpretasi Koefisien Determinasi R2 ............................ 62
7.
Intrepetasi Ekonomi………………………………………63
PENUTUP .................................................................................... 68
A. Kesimpulan ............................................................................ 68
B. Saran ...................................................................................... 69
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu ..................................................................... 28
Tabel 4.1 Perkembangan Deposito Mudharabah pada bank syariah............. 49
Tabel 4.2 Perkembangan Non Perfoming Finance......................................... 51
Tabel 4.3 Perkembangan Financing to Deposit Ratio ................................... 52
Hasil 4.4
Perkembangan Inflasi Di Indonesia .............................................. 54
Hasil 4.5
Koefisien VariabelIndependen ...................................................... 55
Hasil 4.6
Uji Multikolineritas ....................................................................... 56
Hasil 4.7
Uji Validitas Pengaruh .................................................................. 63
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
Pengaruh NPF, FDR, dan Infalsi terhadap Deposito
Mudharabah .............................................................................. 32
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.
Input Data
Lampiran 2.
Hasil Regresi
xvii
ABSTRAK
Situasi perekonomian yang fluktuatif menjadi indicator penting bagi para investor
dalam melakukan keputusan untuk berinfestasi.karena sebagai investor akan
bertindak berdasarkan resiko yang minim guna mendapatkan keuntungan yang
diharapakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh Finacing to
Deposit Ratio (FDR), Non Perfoming Finance (NPF). Inflasi terhadap Deposito
Mudharabah. Tipe data yang digunakan adalah time series periode 2010:72015:3.Untuk mengetahui pengaruh baik jangka pendek maupun jangka panjang,
metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah error correction mode
(ECM). Hasil penelitian menunjukan secara parsial dalam jangka pendek Non
perfoming Finance (NPF) dan Inflasi berpengaruh negative yang tidak signifikan
terhadap deposito mudharabah, sedangkan Financing to Deposit Ratio (FDR)
berpengaruh negative signifikan terhadap deposito mudharabah, dalam jangka
panjang secaraparsial NPF dan FDR berpengaruh positif signifkan terhadap deposito
mudharabah, dan inflasi berpengaruh negative signifikan terhadap deposito
mudharabah. Secara simultan NPF, FDR dan inflasi berpengaruh terhadap Deposito
Mudharabah.
Kata Kunci :Deposito mudharabah, Non Performing Financing (NPF),
Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflasi
xviii
ABSTRAC
Fluctuating economy situation become an important indicator for investor to make a
decision to investment.because as an investor will act based minimum risk for
investment to achieve profit.this research intented to analyze the influence of the
financing to deposit ratio (FDR),Non Performing Finance(NPF),inflation to
mudharabah deposito. Data type for this research is time series periode 2010:72015:3. To find out the good influence for the short term or the long term. Methods of
analysis for this research is error correction mode (ECM).this research result indicate
as partial in short term Non performing finance (NPF) and a negative effect to
mudharabah deposito due inflation. while significant negative effect to mudharabah
deposito caused by financing to deposit ratio(FDR), in long term as partial NPF and
FDR take a significant positive effect to mudharabah deposito, and inflation take a
significant negative effect to mudharabah deposito.simultaneously NPF,FDR and
inflation influence to mudharabah deposito.
Keywords:mudharabah deposito, non performing financing(NPF), financing to
deposit ratio (FDR), inflation.
xix
DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH
(BUS) (PERIODE 2010-2015)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, dan Sarjana Syariah (S.Sy) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam
DisusunOleh:
Clarieszafanie S.N
B300120073 / I000124028
TWINNING PROGRAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016
i
HALAMAN PERSETUruAN
Skripsi ini di setujui untuk di pertahankan di hadapan Dewan Penguji
Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiah Surakarta.
Pembimbing
I
Pembimbing
NkkarnMS,
II
@r. M Muhtaronl SH, MH)
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS
M.Si)
Dekan Fakultas Agama Islam UMS
;W.
M. Abdul Fattah Santoso, M, Ag)
EALAMAN PENGESAIIAN
FAKTOR-FAKTOR YAI{G MEMPENGART'HI PERTT]MBT]IIAN
DEPOSITO MADHARABAH PADA BAI\IKT'MT'M SYARIAH (BUS)
(PERTODE 2010-201s)
Oleh:
CLARIESZAT'AIYM S.N
8300120073 tr000124u8
Telah dipertahankan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiah Surakarta Pada hari
Sabtu, 13 Agustus 2016
Dewan Penguji
:
Penguji I
h. Maulidyah Indira Hasmarini, MS
Penguji
II
Dr. Daryono S.MEo.
Penguji
III
Dr. M. Muhtarom, SH, MH
Penguji
IV
Drs. Harun, MH.
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMS
ru
Dekan Fakultas Agama Islam UMS
/
Abdul Fattab8antoso, M, Ag)
m
UNTVERSITAS MUHAMMADIYAII SURAKARTA
FAKI.'LTAS EKONOMI DAN BISNIS
.,1-
A
Yani Tromol Pos 1 Fabelan Kanosuro Telp. (0271) 7L7417 Surdkarta
-
57102
PERFTYATAAII KEASLIAN SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan di bawah
Nama
NIM
Prograrn Studi
:
ini:
CLARIESZAFAnIIE S.N
: B 3lX) 120 073 / I0,0O r24 024
: ILMU EKONOMT STIJDI
PEMBAGUNAMAMTUKUM
EKONOMI SYARIAII
JudulSkripsi :FAKTOR-FAKTOR YAIIG MEMPENGARUHI
PERTIJMBTJIIAN DEPOSITO MI]DIHRABAII
PADA BAI{K IIMIM SYARTAH
(BUS)
(PERTODE 2010-201t
Menyatakan dengan sebenamya bahwa slripsi yang saya buat dan serahlan ini
merupakan hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam
karya ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum. Apabila
dikemudian hari t€rbukti rlan al6u dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakarL
maka saya bersedia menerima sanksi apaprm dmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan
atau gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal
saya terima.
lv
MOTTO
“
y setelah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila
engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk
y
).”
(QS. Al-Insyirah : 6-8)
“W
,
.
,
we do will be worth it.
“P
y
bahwa segala hambatan yang terjadi saat ini adalah
hanya cobaan agar diri kita menjadi lebih baik di masa
v
.”
PERSEMBAHAN
Perjuangan yang tak mengenal waktu ini memberikan beribu-ribu rasa bahagia
dan dengan segala kerendahan hati aku persembahkan karya tulis yang sederhana ini
sebagai wujud tanggung jawabku kepada:
Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW.
Kedua orang tuaku Papah Rifa’I Subari dan Mama Suparmi
Kedua adikku Meyliana dan Anandito
Keluarga besar Eyang Marto Rahardjo dan kakung Suebandriyo
Sahabat-sahabatku, Erlin,Ayu, Mbak. Tika, Ruqayaulfi, Ika Riska , Ika
Risky,Yeni, Astri, Taufik, Andre ,Nurma, Lily, Dita, Octa, Manar, Marsha,
Chintya.
Keluarga besarku.
Teman-teman seperjuangan Twinning Ekonomi Syari’ah 2012.
Almamaterku yang hebat.
Semua pihak dan teman-teman yang tidak bias disebutkan satu persatu, yang
telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi.
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT, Rab semesta alam yang
telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kekuatan. Shalawat serta salam semoga
senantiasa tercurahkan kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya. Atas limpahan kasih saying dan izin
dari Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini, dengan
judul:“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK
UMUM SYARIAH (BUS) (PERIODE 2010-2015)”.
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi
danBisnis,
dan
Fakultas
Agama
Islam
(Twinning
Program)
Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua
pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengorbanan moral dan
bantuan apapun yang sangat berarti untuk penulis. Sebagai apresiasi yang tinggi,
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1.
Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
vii
2.
Bapak Dr. Triyono, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3.
Bapak Dr. Abdullah Fatah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4.
Ibu Ir. Maulidyah Indira Hasmarini, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu
Ekonomi
Pembangunan
Fakultas
Ekonomi
dan
Bisnis
Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
5.
Bapak Dr. Imron Rosyadi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Ibu Eni Setyowati, SE, M.Si, selaku Pembimbing 1 skripsi ini. Terimakasih atas
kesabaran
dan
pengertiannya
dalam
memberikan
arahan
dan
bimbingankepadapenulis, sertatelahmeluangkanwaktu, pikiran, dan tenaganya
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Dr. Muhammad Muhtarom, MH, selaku Pembimbing 1 skripsi ini dan
juga sebagai Pembimbing Akademik. Terimakasih atas kesabaran dan
pengertiannya dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, serta
telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan.
8. Bapak Rifa’I Subaridan Mama Suparmi tercinta. Terimakasih atas semua kasih
sayang yang telah diberikan, pengorbanan, doa yang selalu dipanjatkan, nasehat,
dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
viii
9. Adikku Mayliana dan Anandito tersayang dan yang selalu aku rindukan. Semoga
menjadi orang yang bermanfaat dan sukses.
10. Keluarga besar Simbah marto dan simbah soebandriyo, terimakasih banyak
semuanya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada hentihentinya.
11. Muhammad Taufik Kurniawan, Terimakasih untuk waktu tenaga dan bantuannya
yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doanya selama ini.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Agama Islam,
terimakasih atas semua pendidikan dan pengajarannya yang bermanfaat.
13. Erlin, Ayu, Mbak tika, Ruqaya Ulfi, Ika Riska, Ika Risky, Lily, Nurma,Dita,
Marsha, Octa, Manar, Chintya, Yeni, Astri, Taufik, Andre dan Keluarga Semua
Teman Teman yang tidak bias saya sebutkan satu per satu Terimakasih untuk
kebersamaan, kebahagiaan, dan canda tawa selama ini. Kalian sahabat-sahabatku
yang hebat.
14. Keluarga Besar Twinning Program Ekonomi Pembangunan dan Hukum
Ekonomi Syariah Angkatan 2012. Kalian teman-teman seperjuangan yang luar
biasa.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah
membantu, mendoakan, dan mendudukung, semoga Allah SWT membalas
kebaikan kalian semua.
ix
Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka
kritik dan saran akan penulis nantikan agar karya ini menjadi lebih baik. Penulis
berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah
keilmuan bagi pembacanya.
Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
Surakarta, 26 Juli 2016
Penulis
Clarieszafanie S.N
NIM. B300120073
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN .........................................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..................................................
iv
HALAMAN MOTTO ....................................................................................
v
HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................
vi
KATA PENGANTAR ................................................................................... vii
DAFTAR ISI ...................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xvii
ABSTRAKSI ................................................................................................... xviii
ABSTRACTS................................................................................................... xix
BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ........................................................
1
B. Perumusan Masalah ..............................................................
7
C. Tujuan Penelitian ..................................................................
8
D. Manfaat Penelitian ................................................................
8
E. Sistematika Penulisan ...........................................................
9
xi
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 11
A. Landasan Teori ...................................................................... 11
1.
Pengertian Bank .............................................................. 11
2.
Pengertian Bank Syariah ................................................. 11
3.
a.
Perbedaan Filsafah…………………………………..15
b.
Konsep pengelolaan dana nasabah………………….16
c.
Akaddan Aspek legalitas……………………………16
d.
Struktur organisasi bank syariah…………………… 17
Produk-produk bank syariah ........................................... 17
a. Produk penghimpun dana………………………. 17
a) Prinsip wadiah…………………………. 18
b) Prinsip mudharabah…………………...
18
c) Mudharabah mutlaqah………………… 18
d) Mudharabah muqayyadah on balance sheet18
e) Mudharabah muqayyadah off baance sheet19
b. Produk penyalur dana………………………….. 19
a) Ba’I al murabahah……………………..
19
b) Ba’Iassalam……………………………. 19
c) Ba’I al istishna’………………………..
20
c. Produk jasa perbankan………………………..... 21
4.
Deposito mudharabah ..................................................... 21
5.
Resiko pada instrument deposito mudharabah................ 23
xii
6.
Non Perfoming Finance (NPF) ....................................... 24
7.
Financing to Deposit Ratio (FDR).................................. 24
8.
Inflasi .............................................................................. 25
B. Penelitian Terdahulu ............................................................. 28
C. Hipotesis Penelitian................................................................ 31
D. Kerangka Pemikiran ............................................................... 31
BAB III
METODE PENELITIAN ............................................................. 33
A. Objek Penelitian .................................................................... 33
B. Jenis dan Sumber Data .......................................................... 33
C. Populasi dan Sampel ............................................................. 34
D. Definisi Operasional Variabel ............................................... 34
1. Variabel Dependen ................................................................. 35
2. Variabel Independen .............................................................. 35
E. Metode dan Alat Analisis ...................................................... 36
F. Teknik Pengumpulan Data .................................................... 37
G. Teknik Analisis Data ............................................................. 37
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 49
A. Deskripsi Data ........................................................................ 49
1. Perkembangan deposito mudharabah ..................................... 49
2. Perkembangan Non Perfoming Finance ................................ 50
xiii
3. Perkembangan Financing to Deposit Ratio ........................... 50
4. Perkembangan inflasi ............................................................. 53
B. Hasil Analisis Data ................................................................. 55
C. Uji Asumsi Klasik ................................................................. 56
BAB V
1.
Uji Multikolinearitas ...................................................... 56
2.
Uji Normalitas Residual .................................................. 57
3.
Uji Autokorelasi .............................................................. 58
4.
Uji Heteroskedastisitas .................................................... 59
5.
Uji Spesifikasi Model...................................................... 60
6.
Interpretasi Koefisien Determinasi R2 ............................ 62
7.
Intrepetasi Ekonomi………………………………………63
PENUTUP .................................................................................... 68
A. Kesimpulan ............................................................................ 68
B. Saran ...................................................................................... 69
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu ..................................................................... 28
Tabel 4.1 Perkembangan Deposito Mudharabah pada bank syariah............. 49
Tabel 4.2 Perkembangan Non Perfoming Finance......................................... 51
Tabel 4.3 Perkembangan Financing to Deposit Ratio ................................... 52
Hasil 4.4
Perkembangan Inflasi Di Indonesia .............................................. 54
Hasil 4.5
Koefisien VariabelIndependen ...................................................... 55
Hasil 4.6
Uji Multikolineritas ....................................................................... 56
Hasil 4.7
Uji Validitas Pengaruh .................................................................. 63
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
Pengaruh NPF, FDR, dan Infalsi terhadap Deposito
Mudharabah .............................................................................. 32
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.
Input Data
Lampiran 2.
Hasil Regresi
xvii
ABSTRAK
Situasi perekonomian yang fluktuatif menjadi indicator penting bagi para investor
dalam melakukan keputusan untuk berinfestasi.karena sebagai investor akan
bertindak berdasarkan resiko yang minim guna mendapatkan keuntungan yang
diharapakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh Finacing to
Deposit Ratio (FDR), Non Perfoming Finance (NPF). Inflasi terhadap Deposito
Mudharabah. Tipe data yang digunakan adalah time series periode 2010:72015:3.Untuk mengetahui pengaruh baik jangka pendek maupun jangka panjang,
metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah error correction mode
(ECM). Hasil penelitian menunjukan secara parsial dalam jangka pendek Non
perfoming Finance (NPF) dan Inflasi berpengaruh negative yang tidak signifikan
terhadap deposito mudharabah, sedangkan Financing to Deposit Ratio (FDR)
berpengaruh negative signifikan terhadap deposito mudharabah, dalam jangka
panjang secaraparsial NPF dan FDR berpengaruh positif signifkan terhadap deposito
mudharabah, dan inflasi berpengaruh negative signifikan terhadap deposito
mudharabah. Secara simultan NPF, FDR dan inflasi berpengaruh terhadap Deposito
Mudharabah.
Kata Kunci :Deposito mudharabah, Non Performing Financing (NPF),
Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflasi
xviii
ABSTRAC
Fluctuating economy situation become an important indicator for investor to make a
decision to investment.because as an investor will act based minimum risk for
investment to achieve profit.this research intented to analyze the influence of the
financing to deposit ratio (FDR),Non Performing Finance(NPF),inflation to
mudharabah deposito. Data type for this research is time series periode 2010:72015:3. To find out the good influence for the short term or the long term. Methods of
analysis for this research is error correction mode (ECM).this research result indicate
as partial in short term Non performing finance (NPF) and a negative effect to
mudharabah deposito due inflation. while significant negative effect to mudharabah
deposito caused by financing to deposit ratio(FDR), in long term as partial NPF and
FDR take a significant positive effect to mudharabah deposito, and inflation take a
significant negative effect to mudharabah deposito.simultaneously NPF,FDR and
inflation influence to mudharabah deposito.
Keywords:mudharabah deposito, non performing financing(NPF), financing to
deposit ratio (FDR), inflation.
xix