1. Home
  2. Lainnya

Ruang Lingkup Penelitian METODELOGI PENELITIAN

lxv

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah saham-saham yang masuk ke dalam kelompok Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2006 sampai Desember 2008. Pemilihan saham-saham yang tergabung dalam kelompok Jakarta Islamic Index adalah karena peneliti ingin menguji efisiensi pasar modal syari’ah di Indonesia serta menguji keberadaan anomali pasar modal syari’ah Indonesia yang di akibatkan oleh pasar modal yang tidak efisien pada Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti menggunakan sampel dari saham perusahaan-perusahaan yang tergabung pada Jakarta Islamic Index karena peneliti menilai bahwa return saham-saham yang tergabung pada kelompok Jakarta Islamic Index memberikan tingkat return yang baik dan mempunyai indeks yang relatif stabil. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan harian historical price Sembilan perusahaan yang konsisten masuk ke dalam kelompok Jakarta Islamic Index selama periode penelitian, yakni antara Januari 2006 sampai dengan Desember 2008. Tabel 3. 1 Daftar Sembilan Perusahaan sampel penelitian Nama Perusahaan Kode Listing Perusaaan Sektor Industri Perusahaan Aneka Tambang, Tbk ANTM Pertambangan Logam Mineral Bumi Resources, Tbk BUMI Pertambangan Batubara lxvi Indocement Tunggal Prakasa, Tbk INTP Industri Dasar Kimia Semen International Nickel Indonesia, Tbk INCO Pertambangan Logam Mineral Kalbe Farma, Tbk KLBF Industri Barang Konsumsi Farmasi Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk PTBA Pertambangan Batubara Telekomunikasi Indonesia, Tbk TLKM Infrastuktur Telekomunikasi Unilever Indonesia, Tbk UNVR Industri Barang Konsumsi Barang Rumah Tangga United Tractors, Tbk UNTR Perdagangan, Jasa dan Investasi Perdagangan Besar Barang Konstruksi Data-data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia, Yahoo Finance dan Reuters Finance. Adapun pemilihan periode penelitian dari Januari 2006 sampai dengan Desember 2008 dikarenakan kondisi perekonomian dan pasar modal cukup stabil. Walaupun pada pertengahan 2008 terdapat krisis keuangan global, namun peneliti menilai pada saat itulah peluang terjadinya penyimpangan anomali pasar modal dengan banyaknya aksi profit taking.

B. Metode Penentuan Sampel

Dokumen yang terkait

Analisis Pembentukan Portofolio Saham Optimal Menggunakan Single Index Model Pada Saham-Saham Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

3 85 142

Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta dengan PModel Arch-Garch

7 56 74

ANALISIS ANOMALI PASAR PERDAGANGAN PADA RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

2 63 9

Analisis Pengaruh Rasio Penilaian Pasar Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Asuransi yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia.

3 47 82

Analisis Anomali Pasar Hari Perdagangan Pada Return Saham Di Bursa Efek Indonesia

1 43 91

Analisis hubungan kausalitas pasar saham global terhadap pasar saham Indnesia : studi kasus bursa efek indonesia 1999-2009

2 16 147

Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga (SBI) dan Jumlah Uang Beredar (JUB) terhadap Nilai Harga Saham Sektor Properti di BEI Periode 2006-2011

0 7 124

Analisis pengaruh indikator fundamental dan makro ekonomi terhadap beta saham : studi empiris pada PT.Bursa Efek Indonesia

0 4 124

Pengujian Anomali Pasar: Day Of The Week Effect Pada Saham LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia.

5 13 32

ANALISIS ANOMALI PASAR PERDAGANGAN PADA RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 9