12 473788
0,327 -1,171
-0,312 0,993
-0,809 0,075
13 377863
0,177 -1,140
-0,358 0,992
-0,690
Type Coef
SE Coef T
P
0,096
AR 1
-0,2682 0,0959
-2,80 0,006
0,107 14
334533 0,104
-1,055 -0,364
0,991 -0,540
SAR 7
-0,6836 0,1097
-6,23 0,000
0,115 15
306004 0,056
-0,963 -0,353
0,991 -0,390
SAR MA
14 1
-0,2929 0,9634
0,1073 0,0162
-2,73 59,49
0,007 0,000
16 283789
0,019 -0,871
-0,333 0,990
-0,240
SMA 7
0,8702 0,1064
8,18 0,000
Type Coef
SE Coef T
P AR
1 -0,2686
0,0934 -2,88
0,005
Lag 12
24 36
48 Chi-Square
33,1 58,2
73,0 85,2
DF 7
19 31
43 P-Value
0,000 0,000
0,000 0,000
0,121 0,128
0,126 0,127
0,111 0,111
0,107 17 264784 -0,013 -0,782 -0,307 0,989 -0,090
18 247708 -0,042 -0,698 -0,278 0,988 0,060 19 232465 -0,068 -0,618 -0,245 0,988 0,210
20 214060 -0,102 -0,568 -0,225 0,987 0,360 21 202302 -0,126 -0,503 -0,187 0,986 0,510
22 194442 -0,150 -0,451 -0,152 0,984 0,660
Constant 0,08690 0,02365 3,68 0,000 Differencing: 2 regular, 2 seasonal of
order 7 Number of observations: Original series
140, after differencing 124 Residuals: SS = 152733 backforecasts
excluded
0,086 0,094
0,087 23 187981 -0,216 -0,534 -0,197 0,980 0,810
24 164269 -0,257 -0,660 -0,281 0,974 0,829 25 158393 -0,268 -0,684 -0,293 0,963 0,870
MS = 1294 DF = 118 Modified Box-Pierce Ljung-Box Chi-Square
statistic Convergence
criterion not met after 25 Lag
12 24
36 48
iterations Chi-Square
16,8 33,2
47,4 60,0
DF 6
18 30
42 P-Value
0,010 0,016
0,023 0,036
Final Estimates of Parameters
7. ARIMA Model: 1,2,11,2,1
7
Estimates at each iteration Iteration SSE Parameters
-0,016 17 158922 -0,269 -0,517 0,943 0,882
-0,148 -0,054
-0,028 -0,010
-0,001 0,002
0,001 0,010
-0,017 -0,052
-0,093 -0,115
-0,098 -0,053
-0,036 -0,028
-0,012 0 1509406 0,100 0,100 0,100 0,100
1 842359 0,014 -0,050 0,187 0,250 2 749511 0,115 0,032 0,337 0,399
3 661558 0,207 0,084 0,487 0,520 4 574661 0,287 0,112 0,637 0,620
5 488587 0,351 0,112 0,787 0,697 6 395017 0,381 0,088 0,937 0,768
7 376724 0,306 0,024 0,987 0,805 8 283176 0,156 -0,087 0,986 0,819
9 231032 0,006 -0,199 0,983 0,872 10 227648 -0,144 -0,331 0,973 0,943
11 171385 -0,263 -0,479 0,966 0,903 12 162462 -0,275 -0,509 0,944 0,908
13 159641 -0,277 -0,513 0,932 0,895 14 159154 -0,269 -0,514 0,945 0,889
15 159112 -0,273 -0,517 0,936 0,889 16 159035 -0,266 -0,517 0,948 0,883
Unable to reduce sum of squares any further Final Estimates of Parameters
SAR 7 -0,5172 0,0865 -5,98 0,000 MA 1 0,9431 0,0485 19,43 0,000
SMA 7 0,8823 0,0991 8,90 0,000 Constant -0,01640 0,04068 -0,40 0,688
Differencing: 2 regular, 2 seasonal of order 7
Number of observations: Original series 140, after differencing 124
Residuals: SS = 153296 backforecasts excluded
MS = 1288 DF = 119 Modified Box-Pierce Ljung-Box Chi-Square
statistic
8. ARIMA Model: 1,2,10,2,1
7
Estimates at each iteration Iteration SSE Parameters
0 1315850 0,100 0,100 0,100 -0,165 1 967473 0,048 0,152 0,250 -0,106
SE Coef T
P 0,0913
-3,75 0,000
0,0637 14,84
0,000
Iteration SSE
1640545 0,100
0,9814 0,0155
63,40 0,000
0,0014 0,1079
0,01 0,990
2 890004 0,163 0,302 0,290 -0,077 3 817887 0,272 0,452 0,327 -0,051
4 747403 0,375 0,602 0,365 -0,030 5 671278 0,464 0,752 0,407 -0,014
6 579623 0,528 0,902 0,465 -0,003 7 499118 0,511 0,977 0,521 0,000
8 374917 0,361 0,976 0,660 -0,009 9 291047 0,224 0,973 0,810 -0,016
10 279274 0,074 0,961 0,946 -0,040 11 235305 -0,076 0,958 0,942 -0,045
12 211599 -0,226 0,950 0,937 -0,052 13 207147 -0,336 0,934 0,934 -0,054
14 206682 -0,336 0,948 0,931 -0,042 15 206628 -0,341 0,944 0,929 -0,043
16 206594 -0,343 0,945 0,929 -0,038
Unable to reduce sum of squares any further Final Estimates of Parameters
Type Coef AR 1 -0,3428
MA 1 0,9449 SMA 7 0,9291 0,1010 9,20 0,000
Constant -0,03795 0,07252 -0,52 0,602 Differencing: 2 regular, 2 seasonal of
order 7 Number of observations: Original series
140, after differencing 124 Residuals: SS = 198817 backforecasts
excluded
MS = 1657 DF = 120 Modified Box-Pierce Ljung-Box Chi-Square
statistic Lag 12 24 36 48
Chi-Square 77,7 119,3 143,9 168,3 DF 8 20 32 44
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
9. ARIMA Model: 1,2,12,2,0
