PENGARUH FAKTOR MAKRO TERHADAP TINGKAT KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA PERIODE 2002–2010 PENGARUH FAKTOR MAKRO TERHADAP TINGKAT KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA PERIODE 2002-2010.

i 

PENGARUH FAKTOR MAKRO TERHADAP TINGKAT KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA PERIODE 2002–2010

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi (S1) Pada Program Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Disusun oleh: Ivon Natalia Wahyudi

NPM: 07 03 16612

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA YOGYAKARTA

v  

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan yang Maha Esa, peneliti telah dapat menyelesiakan penyusunan skrpsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peneliti sadari pula, bahwa dalam pembahasan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman peneliti. Peneliti berusaha mengatasi keterbatasan tersebut dengan kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yesus Kristus dan Bunda Maria. Puji syukur atas penyertaanMu disetiap perjalanan hidup dan langkahku .

2. Ibu Prof.Dr.Sukmawati,MM selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing serta memberikan pengarahan dengan penuh kesabaran selama penulisan skripsi ini.

3. Para Dosen di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang sangat berarti untuk praktek di masa yang akan datang.

4. Mama tercinta yang sudah memberikan semangat dan dukungan penuh atas penyusunan skripsi dan proses perkuliahan.

5. Alm.Papa yag telah menjadi teladan dan inspirasi dalam hidupku. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk Alm.Papa tercinta.

vi  

6. Keluargaku yang telah banyak mendukung, Ye-ye, cie Iewen tercinta dan ko Irwan tersayang, ko Hari, cie Novi, om TS, Cia-cia, Warren dan Faye yang telah selalu mendukung atas penyusunan skripsi ini.

7. Teman saya Fanny dan Cella yang selalu bersama disaat bimbingan dan penyusunan skripsi yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini. Semangat teman….

8. Semua teman-teman peneliti yang banyak membantu dan tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata peneliti berharap, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat berguna bagai berbagai pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 14 Febuari 2011

vii  

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

♥

Yesus Kristus dan Bunda Maria

♥

Mama dan Alm. Papa tercinta

♥

Ye-ye terkasih

♥

Kakak-kakakku tersayang

♥

Ponakan-ponakanku termanis

viii  

MOTTO

WHENEVER AND WHEREVER YOU GO,

AND WHATEVER YOU DO,

EXPECT HOW TO LEARN IT

TIADA HASIL TERBAIK TANPA

JERIH PAYAH DAN PENGORBANAN

SEMUA PENGORBANAN PASTI

MENUAHKAN HASIL

TIDAK ADA HAL YANG TAK MUNGKIN

SELAMA KITA BERTEKAD DAN BERUPAYA

MASALAH BUKAN HAL YANG MENGHAMBAT KITA

NAMUN MASALAH YANG MENGAJARKAN

ix  

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL………...………. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……..………... ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI……….………...………... iii

HALAMAN PERNYATAAN……….……….. iv

KATA PENGANTAR…………...………....………..v HALAMAN PERSEMBAHAN………vii HALAMAN MOTTO………...viii DAFTAR ISI………...………..……….……….ix DAFTAR GAMBAR………..………...…xii DAFTAR TABEL………….………..………….xiii INTISARI………..………..………...xiv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……….…...……….….……… 1

1. Rumusan Masalah…....………..……….6

2. Batasan Penelitian…….…..………6

3. Keaslian………..……….………....7

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian………..….…………. 7

1. Tujuan Penelitian……….…………..7

2. Manfaat Penelitian……….………8

x  

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka………....………11

1. Bank………...……….. 12

2. Kredit………... 16

3. Tingkat Suku Bunga...……….………. 23

4. Produk Domestik Bruto (PDB) ..……….…..……….. 25

5. Ekspor………..………...…. 28

B. Tinjauan Penelitian Sebelumnya……….………....………….…..29

C. Kerangka Pikir………32

D. Hipotesis……….…………...… 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Sampel………..…...……….………. 36

B. Jenis dan Sumber Data……..………..……….. 36

C. Metode Analisis Data………...……….………...…..37

BAB IV ANALISIS DATA A. Deskripsi Data ……….………...………...42

B. Statistik Deskriptif ……….44

C. Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis….……...……….………...47

1. Hasil Regresi Log-Linear Berganda………...47

2. Hasil Uji Asumsi Klasik……….……….48

3. Hasil Regresi Berganda...……….……….…...51

4. Hasil Uji Hipotesis……….……….……….54

xi  

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan……….……….. 59 B. Saran………...……….………..60 DAFTAR PUSTAKA

xii  

DAFTAR GAMBAR

xiii  

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu………...33

Tabel 2 Statistik Deskriptif ……….………..45

Tabel 3 Statistik Deskriptif Logaritma…….………...…………...45

Tabel 4 Regresi Log-Linear Berganda………...………..47

Tabel 5 Uji Autokorelasi………..……….……….48

Tabel 6 Uji Autokorelasi kedua Breusch-Godfrey……….………….……..49

Tabel 7 Uji Multikolinieritas…..……….…………..49

Tabel 8 Uji Heterokedasitas White………….……...……….….…..51

Tabel 9 Regresi Setelah Perbaikan……….…….. 52

Tabel 10 Uji-t……….………54

Tabel 11Uji-F………...……..56

xiv  

PENGARUH FAKTOR MAKRO TERHADAP TINGKAT

KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA PERIODE 2002-2010

Disusun Oleh : Ivon Natalia Wahyudi

NPM : 070316612

Pembimbing Utama Prof.Dr.Sukmawati,MM Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor makro mempengaruhi tingkat kredit perbankan bank umum di Indonesia. Membuktikan dan menganalisis variabel tingkat suku bunga kredit, produk domestik bruto (PDB) dan jumlah ekspor, dapat mempengaruhi jumlah kredit bank umum. Jumlah kredit yang dimaksud merupakan rata-rata dari jumlah kredit modal kerja dan kredit investasi

Tingkat kredit sangat penting keberadaanya dalam mendukung perkembangan perekonomian negara. Sebagian besar usaha yang dilakukan masyarakat menggunakan modal pinjaman bank. Keberadaan bank juga sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Melihat berbagai faktor makro yang dapat mempengaruhi tingkat kredit, perbankan dapat membantu pemerintah dalam usaha pengembangan perekonomian suatu negara.

Penelitian ini menemukan bahwa faktor makro seperti, suku bunga kredit dan ekspor berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kredit perbankan bank umum di Indonesia. Produk domestik bruto tidak mempengaruhi kredit bank

xv  

umum. Pengaruh yang diberikan oleh suku bunga kredit bersifat negatif dan pengaruh yang diberikan ekspor bersifat positif. Melihat hasil dari penelitian maka dapat dilihat dan dibuktikan bahwa faktor makro berpengaruh terhadap kredit perbankan.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka………....………11

1. Bank………...……….. 12

2. Kredit………... 16

3. Tingkat Suku Bunga...……….………. 23

4. Produk Domestik Bruto (PDB) ..……….…..……….. 25

5. Ekspor………..………...…. 28

B. Tinjauan Penelitian Sebelumnya……….………....………….…..29

C. Kerangka Pikir………32

D. Hipotesis……….…………...… 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Sampel………..…...……….………. 36

B. Jenis dan Sumber Data……..………..……….. 36

C. Metode Analisis Data………...……….………...…..37

BAB IV ANALISIS DATA A. Deskripsi Data ……….………...………...42

B. Statistik Deskriptif ……….44

C. Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis….……...……….………...47

1. Hasil Regresi Log-Linear Berganda………...47

2. Hasil Uji Asumsi Klasik……….……….48

3. Hasil Regresi Berganda...……….……….…...51

4. Hasil Uji Hipotesis……….……….……….54

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan……….……….. 59 B. Saran………...……….………..60

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu………...33

Tabel 2 Statistik Deskriptif ……….………..45

Tabel 3 Statistik Deskriptif Logaritma…….………...…………...45

Tabel 4 Regresi Log-Linear Berganda………...………..47

Tabel 5 Uji Autokorelasi………..……….……….48

Tabel 6 Uji Autokorelasi kedua Breusch-Godfrey……….………….……..49

Tabel 7 Uji Multikolinieritas…..……….…………..49

Tabel 8 Uji Heterokedasitas White………….……...……….….…..51

Tabel 9 Regresi Setelah Perbaikan……….…….. 52

Tabel 10 Uji-t……….………54

Tabel 11Uji-F………...……..56

PENGARUH FAKTOR MAKRO TERHADAP TINGKAT

KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA PERIODE 2002-2010

Disusun Oleh :

Ivon Natalia Wahyudi

NPM : 070316612

Pembimbing Utama Prof.Dr.Sukmawati,MM

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor makro mempengaruhi tingkat kredit perbankan bank umum di Indonesia. Membuktikan dan menganalisis variabel tingkat suku bunga kredit, produk domestik bruto (PDB) dan jumlah ekspor, dapat mempengaruhi jumlah kredit bank umum. Jumlah kredit yang dimaksud merupakan rata-rata dari jumlah kredit modal kerja dan kredit investasi

Tingkat kredit sangat penting keberadaanya dalam mendukung perkembangan perekonomian negara. Sebagian besar usaha yang dilakukan masyarakat menggunakan modal pinjaman bank. Keberadaan bank juga sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Melihat berbagai faktor makro yang dapat mempengaruhi tingkat kredit, perbankan dapat membantu pemerintah dalam usaha pengembangan perekonomian suatu negara.

Penelitian ini menemukan bahwa faktor makro seperti, suku bunga kredit dan ekspor berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kredit perbankan bank umum di Indonesia. Produk domestik bruto tidak mempengaruhi kredit bank

umum. Pengaruh yang diberikan oleh suku bunga kredit bersifat negatif dan pengaruh yang diberikan ekspor bersifat positif. Melihat hasil dari penelitian maka dapat dilihat dan dibuktikan bahwa faktor makro berpengaruh terhadap kredit perbankan.