36
3.5 Metode Analisis
3.5.1 Uji Asumsi Klasik
3.5.1.1 Uji Normalitas Data
Pengujian normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan membuktikan apakah dalam model regresi antar variabel dependen dan variabel
independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov K-S digunakan sebagai alat uji dalam pengujian normalitas
data ini. Setelah melakukan uji statistik non parametrik K-S, tahap selanjutnya adalah memperhatikan penyebaran data pada normal p-pot of regretion standardizzed
residual dari variabel independen, di mana : 1.
Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Tetapi jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis
diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
3.5.1.2 Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pada periode t-1 yang merupakan periode sebelumnya. Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston DW, yaitu jika nilai
DW terletak antara du dan 4 – dU atau du ≤ DW ≤ 4 – dU, berarti bebas dari
p d f Machine
I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now
37
Autokorelasi. Jika nilai DW lebih kecil dari dL atau DW lebih besar dari 4 – dL
berarti terdapat Autokorelasi
Metode ini digunakan untuk membuktikan apakah terdapat hubungan antara residual satu dengan residual lainnya terdapat korelasi yang signifikan. Apabila antar
residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dapat dinyatakan bahwa residual bersifat random atau acak.
3.5.2 Pengujian Hipotesis
Kategori