Tabel 4.5 Nilai Uji Kointegrasi dengan Metode ADF pada Tingkat Level
ADF Intercept
Trend and Intercept
None Resid 01
-2,936870 -2,883293
-2,992286
Sumber : Data diolah
Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai residual yang didapat stasioner pada tingkat level dengan menggunakan ADF tipe intercept dan tipe none. Hanya
pada tipe trend and intercept residual tidak stasioner. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan regresi model koreksi kesalahan atau Error Correction Model
ECM.
4.1.5 Hasil Regresi Model Koreksi Kesalahan Error Correction Model
ECM
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Error Corection Model ECM, yaitu teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan
jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang. Error Corection Model digunakan untuk mengestimasi model impor jangka pendek dalam
penelitian ini. Adapun model Error Corection Model yang digunakan adalah sebagai berikut :
= +
+ +
+ ECT02 +
Di mana : DLIMPOR
= Impor Beras DLPRODUKSI
= Produksi Beras
Var
DLPENDUDUK = Jumlah Penduduk
DLPDB = PDB
DLIMPOR =
LIMPOR - LIMPOR ECT
= RESID
= Intersep ,
, = Koefisien regresi
= Koefisien regresi Error Correction Term ECT Berdasarkan model dinamis dengan pendekatan Error Correction Model
yang ada maka hasilnya adalah sebagai berikut :
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Regresi Jangka Pendek
Independen Koefisien
t -Statistik F-Statistik
Adjusted C
0,351063 0,361666
3,319135 0,248857
DLPRODUKSI -14,81500
-2,138438 DLPENDUDUK
9,177476 0,149446
DLPDB -3,368463
-0,589864 ECT 02
-0,494121 -2,973830
Sumber : Data diolah Berdasarkan tabel 4.6 hasil estimasi dengan menggunakan metode Error
Correction Model sebagaiberikut :
Δ = 0,35 - 14,8
+ 9,17 - 3,36
– 0,49 ECT 02
Model ECM Engle-Granger ini dikatakan valid jika tanda koefisien koreksi kesalahan ini bertanda negatif dan signifikan secara statistik. Berdasarkan
pada hasil estimasi dengan dengan menggunakan metode Error Correction Model
diperoleh nilai ECT Error Correction Term dengan tanda negatif yaitu nilainya sebesar -0,49 sedangkan nilai t-statistik ECT-nya adalah -2,97. Maka dapat
disimpulkan model ECM dalam penelitian ini sah untuk digunakan, model yang dipakai adalah tepat dan spesifikasi model yang valid.
Jangka panjang merupakan suatu periode yang memungkinkan untuk mengadakan penyesuaian penuh untuk setiap perubahan yang timbul, sehingga
dapat menunjukkan sejauh mana perubahan pada variabel independen menyesuaikan secara penuh variabel dependen.
Untuk model jangka panjang dari Error Correction Model ECM adalah sebagai berikut :
= +
+ +
+
Berdasarkan model tersebut, maka hasil pengolahan data penelitian adalah sebagai berikut :
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Regresi Jangka Panjang
Independen Koefisien
t -Statistik F-Statistik
Adjusted C
169,2177 1,600242
3,874508 0,229206
LPRODUKSI -17,38085
-2,824418 LPENDUDUK
2,852868 0,202033
LPDB 7,787291
1,715923 Sumber : Data diolah
Estimasi jangka panjang dari Error Correction Model adalah sebagai berikut :
LIMPOR = 169,21 - 17,38 + 2,85
+ 7,78 +
4.1.6 Hasil Uji Asumsi Klasik
